投资风控流程.docx

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1、投资风控流程投资风控流程 1.权限管理 第一 公司建立相对集中、权责统一的投资决策与管理机制，证券投资业务管理架构按照董事会公司投资决策委员会证券投资决策团队证券投资执行人的四级体制设立。 第二 公司执行委员会是公司证券投资业务的最高决策机构，在严格遵守有关法规以及风险控制指标规定的基础上，根据公司资产、有关投资市场品种配臵等情况，确定具体时段证券投资业务规模、可承受的风险限额等，并以董事会决议的形式进行落实。 第三 公司投资决策委员会是证券投资业务运行的最高管理机构，负责确定资产配臵策略、投资方向和考核等，具体职责如下： 1、审议各项证券投资项目的投资策略； 2、定期对证券投资业务的绩效进行

2、考核； 3、证券投资风险控制指标设定和证券投资业务的风险控制评估； 4、确定进入目标投资证券池品种及投资基本原则和具体条件； 5、确定日常现金头寸管理及其它重大投资项目； 公司投资决策委员会至少每月召开例会一次，会议对上述事项进行部署。 第四 公司投资决策委员会下设证券投资决策团队，证券投资决策团队对投资经理投资额度、证券投资品种、出入证券池的证券及其衍生品和其他有关事项具体执行。 第五 投资决策团队至少每周召开一次定期会议，在此期间，若涉及核心股票池的调整、临时性特别事项，投资决策团队可随时采取公开表决方式对待议事项进行投票表决；投资决策团队设秘书一名，负责会议记录和决议传递。 第六 投资执

3、行人为投资业务的具体管理执行人，在投资决策团队做出的决策范围内，并根据授权负责证券投资项目的执行工作。 第七 投资人应每周以报表形式就投资状况向投资决策团队做出书面报告。 2.头寸管理 第一 公司证券投资实行证券池制度；进入证券池的证券应遵循谨慎、稳健、具有长期投资价值等原则。 第二 投资经理根据研发中心基础备选库、外部研究报告及自身研究成果提出基础备选品种提议，报由证券投资决策团队审议；经证券投资投资决策委员会审议通过的证券，方可进入目标投资证券池。 第三 目标投资证券池品种数量原则上不得超出上市证券总数10%；每季度证券投资决策团队应召集专门会议对证券池进行讨论并依旧公开财务报告等客观标准

4、做出适当调整；对进入证券池中的证券品种，推荐人应密切跟踪，对其潜在投资价值和风险进行评估，对于认为应剔除的证券品种报证券投资决策团队审议，经证券投资决策委员会同意，则将其从目标投资证券池中剔除。 第四 证券投资团队应依据证券投资决策委员会目标投资证券池确立和调整的情况及时形成决议，由风险控制部门专人在当天填写“风险控制平台每日状况表”提交风险控制部门进行风险控制平台证券池参数设臵，从而有效保证运作与监控同步进行。 3.止损策略 1) 公司制定基本止损策略，能够保证进行有效的止损操作。 2) 公司基本止损制度： (1) 策略止损线15-20%；达到止损线策略暂停； 策略净值1时，单笔交易亏损2-

5、3%; 1策略净值1.1，单笔交易亏损不超过5%，平仓后净值不低于0.98; 4.危机处理 遇重大消息或外盘行情波动幅度足以导致公司管理的资产形成风险的局面，风控部门应立即报告公司领导，必要时召开投资管理委员会会议，形成危机处理决议，落实具体措施 5、产品公平交易风险管理 应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公司应合理设臵各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

6、同一投资经理投资同一证券，必须为其管理的产品或委托账户同时下达指令，保证它们获得相同或相近的交易价格。 6、员工道德风险管理 投资基金公司的风险管理离不开投资基金公司员工的积极有效参与，只有得到广大员工的配合，基金公司进行风险管理的各种措施、规章、制度等，才能得到有效地落实。因此，投资基金公司必须加强对内部员工的教育和培训。加强员工的守法意识、道德观念教育，加强员工的业务素质培训，提高业务能力、综合素质和责任心。同时，对于公司制订的各种内部控制制度，需要强有力的监督来落实。对于违规行为要进行严格地处罚。 7、IT系统完备情况及风险管理 IT部门通过开展重要数据备份、双网隔离等安全建设项目，保障系统安全运行和信息安全。部署入侵防御系统(IPS)、入侵检测系统(IDS)和漏洞扫描系统，提高信息系统的安全性。建立桌面安全系统来防止涉密信息外泄，防范安全隐患。启用风险监控平台，为信息安全威胁提供预警，提高风险防范能力。