农商行市场风险新产品审批与风险识别管理办法.docx

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1、农商行市场风险新产品审批与风险识别管理办法江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险新产品审批与风险识别管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司新产品市场风险管理，根据商业银行市场风险管理指引、商业银行金融创新指引、江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条 本办法旨在为全行新产品建立市场风险评估审批机制，以确保与新产品相关的市场风险被及时有效的识别、管理和控制，并符合本行市场风险偏好。 第三条 本办法所称市场风险新产品是指引入新技术、采用新方法、开辟新市场等具有创新性的，并给本行带来新市

2、场风险的产品，该产品具备以下特征之一： 产品结构与本行以往交易过的产品有重大差异，或交易该产品将给本行带来新的风险； 本行现有产品管理政策不能覆盖该产品。如交易该产品将使本行必须遵守新的法律、法规或监管规定，或交易该产品需经外部监管机构的授权或审批； 本行现有产品定价模型、估值模型、风险计量模型或风险因子发生重大改变或调整； 本行现有信息管理系统及流程中未对该产品进行管理或控制； 其他仅对现有风险因子做细微变化调整，且无需进行模型验证和限额申请的新产品。 第四条 业务发起部门第一次交易本行新产品前，需用本办法进行新产品市场风险评估审批。 第五条 本办法主要包括本行新产品市场风险的管理原则、职责

3、分工、风险评估以及新产品审批程序等内容。 第六条 管理原则： 完整性。充分识别和审慎评估与新产品相关的所有重要市场风险，确保上述风险被有效管理和控制； 全程性。本办法覆盖本行市场风险新产品立项、风险识别、计量及控制的全流程； 必要性。新产品市场风险评估审批是新产品正式推出前必经的管理程序，未按照本办法进行风险评估审批的新产品不得推出。 第二章 职责分工 第七条 本行高级管理层及下设风险控制委员会履行银行市场风险新产品审批和风险识别管理相关职责，主要职责包括： 负责银行市场风险新产品审批； 确定银行市场风险新产品审批与风险识别管理办法； 确定银行市场风险新产品评估及审批流程； 高级管理层权限内的

4、其他相关事项。 第八条 本行风险管理部作为市场风险新产品审批和风险识别管理牵头部门，主要职责包括： 拟定市场风险新产品审批与风险识别管理办法； 牵头市场风险新产品评估、审批及风险管理工作； 拟定市场风险新产品评估及审批流程； 高级管理层要求完成的其他有关市场风险新产品审批和风险识别管理事项。 第九条 本行计划财务部、合规管理部协助进行新产品市场风险评估、审批和风险管理工作。计划财务部负责审核新产品资本占用情况。 第十条 本行资金业务部等新产品发起部门负责新产品识别，提出新产品申请，协助风险管理部开展新产品市场风险评估和管理工作，提供所需文档及信息。 第三章 新产品市场风险评估原则 第十一条 业

5、务发起部门新产品立项、备案前，应对新产品进行初步市场风险识别，并向风险管理部提交相关信息，协助风险管理部进行风险识别。 第十二条 发起部门应就新产品管理办法、操作规程、风险控制措施等征求风险管理部意见，确保有效落实风险管理要求。 第十三条 发起部门应根据金融工具定价、估值模型验证的相关制度，在模型投用前向风险管理部提供模型相关文档，由风险管理部进行全面验证。 第十四条 发起部门应根据限额管理制度提出交易限额申请，提交风险管理部审核。 第十五条 须对本行前中台系统进行联动改造的，发起部门与风险管理部、科技信息部应就系统开发改造方案进行充分沟通，确保系统改造的一致性和适用性。 第十六条 发起部门协

6、助风险管理部制定风险计量所需历史市场数据的解决方案。 第十七条 本行风险管理部应根据监管规定和风险评估结果，完善风险识别、计量、控制等管理手段。 第十八条 应按照本行风险管理相关制度对已开展的新产品进行风险管控、监测、报告等工作。 第四章 市场风险的类别与性质 第十九条 根据市场风险因素不同，市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。 第二十条 利率风险包括收益率曲线变动以及不同收益率曲线间利差的变动所带来的风险。 第二十一条 汇率风险按照来源不同，可区分为汇率变动风险和汇率波动性风险。也可根据不同风险特点

7、和管理需要，分为结构性汇率风险和非结构性汇率风险。 第二十二条 股票价格风险是指，由于股票价格的波动直接影响持有的股票投资的价值，或者给与股票、股票指数挂钩的期权、期货等金融衍生产品带来的损失风险。 第二十三条 商品价格风险来源于商品合约的潜在损失。商品价格的波动会引起商品合约或基于商品的期货、期权等金融衍生产品合约的风险。商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品和贵金属等。 第五章 新产品市场风险评估审批程序 第二十四条 新产品市场风险评估审批程序包括一般程序和特定程序。发起部门根据产品特征提出评估程序建议，最终使用一般程序还是特定程序由风险管理部确定。具备本办法第三条第

8、款新产品适用一般程序，具备本办法第三条至款新产品适用特定程序。 第二十五条 一般评估程序。对于部分新产品仅涉及风险因子细微调整或变化，且无需进行模型验证和限额变动的，发起部门在正式发行或交易前，将产品风险因子调整或变化说明、市场数据选取方案等相关信息提交风险管理部进行风险评估、审批和备案。风险管理部结合计划财务部和合规管理部的相关意见出具评估意见和审批结果，审批通过后发起部门方可开展业务。 第二十六条 特定评估程序： 发起部门应进行新产品的风险识别评估，在向风险管理部立项、申请及报备的同时提交新产品风险识别评估文档； 发起部门还应向风险管理部提交以下文档，由风险管理部评估风险： 拟定的新产品管

9、理办法、操作规程等制度程序，以及风险防控措施； 业务运行方式和损益确认方式； 新产品估值模型开发文档和功能说明书，以及估值参数、市场数据选取方案等； 新产品限额申请方案及测算依据； 其他新产品审批所需文档。 风险管理部结合计划财务部和合规管理部的相关意见，从以下方面开展新产品风险评估，并将评估意见反馈发起部门： 制度完备性及风险控制充分性； 市场风险因子识别结果； 市场数据选取可行性； 模型合理性与有效性； 限额申请方案合理性。 发起部门根据风险管理部反馈意见对新产品制度流程、风险因子、估值模型、限额方案等内容进行完善。对评估意见存在异议的，可与风险管理部门沟通协商并达成最终意见。 第二十七条

10、 本行风险管理部根据新产品风险评估结果，形成风险识别结论、模型验证报告、限额管理方案等评估意见，提交风险控制委员会。风险控制委员会结合风险管理部对新产品的评估意见以及发起部门提交的新产品相关材料进行审核，提出最终审批意见。如审批通过，则发起部门可开展新产品交易；如审批未通过，发起部门可依据审批意见补充相关材料，再次发起申请。 第二十八条 审批通过后180天仍未推出的，如需要推出，发起部门应向风险管理部提出原审批有效性确认函，由风险管理部确认原审批是否有效。如有效，则无需重新进行风险评估审批；如无效，则重新进行风险评估审批。 第六章 附则 第二十九条 本办法由江苏江南农村商业银行股份有限公司负责解释，并随监管部门相关政策出台适时补充、修订与完善。 第三十条 本办法自发布之日起执行。