C16050期货市场风险管理制度90分.docx

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1、C16050 期货市场风险管理制度90分一、单项选择题 1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？ A. 监察部 B. 技术部 C. 事业部 D. 结算部 描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。 A. 强制平仓 B. 强制减仓 C. 异常情况处理 D. 限仓制度 描述：事后风险处置 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 3. 期货结算环节的风险控制措施主要有( )。 A. 每日无负债结算 B. 分

2、级结算 C. 盘中风险测算 D. 盘中保证金追加 描述：结算环节的风控措施 您的答案：D,A,B,C 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。 A. 投资者适当性管理 B. 一户一码实名制 C. 投资者教育 D. 逐笔检查保证金和持仓 描述：开户环节的风控措施 您的答案：C,A,B 题目分数：10 此题得分：0.0 5. 下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有。 A. 强行平仓的成交价格通过市场交易形成 B. 强行平仓的成交价格为涨跌停板价格 C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成 D. 强行平仓的

3、委托价格为涨跌停板价格 描述：强行平仓执行价格 您的答案：D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( )。 A. 涨跌停板 B. 风险警示 C. 保证金制度 D. 限仓制度 描述：事前风险防范 您的答案：D,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有。 A. 会员或客户交易行为异常 B. 会员资金变化较大 C. 期货价格出现异常变动 D. 会员或客户持仓变化较大 描述：风险警示 您的答案：D,A,C,B 题目分数：10 此题得分：10.0 三

4、、判断题 8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。 描述：强制减仓触发条件 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9. 大商所的保证金交易制度中的时间梯度是指自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。 描述：保证金制度时间梯度 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 大连商品交易所的强制减仓制度规定的分配原则：客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%的保值持仓都列入平仓范围。 描述：强制减仓执行原则 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 试卷总得分：90.0