C15113期权价格行为 课后测验.docx

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1、C15113期权价格行为 课后测验试 题 一、单项选择题 1. 其他因素不变，越高，认购期权价值越低，认沽期权价值越高。 A. 标的价格 B. 行权价格 C. 波动率 D. 无风险利率 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 对期权价格高低起决定作用。 A. 行权价格 B. 内在价值 C. 存续期 D. 标的价格 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 对于认购期权的买方，无风险利率越越有利，对于认沽期权的买方，无风险利率越越不利。 A. 低，低 B. 高，高 C. 低，高 D. 高，低 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 假定认购期权到期时

2、甲公司的股票价格为22元/股，到期行权价为20元/股，在期权存续期内甲公司发放1元的股息，则该认购期权的价值为。 A. 2 B. 1 C. 0 D. 不能确定 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 5. 常见的期权定价模型有等。 A. Black-Scholes期权定价方法 B. 二叉树期权定价方法 C. 蒙特卡罗定价方法 D. 鞅定价方法 您的答案：C,D,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 以下属于期权价值的影响因素的是。 A. 标的价格 B. 行权价格 C. 存续期 D. 无风险利率 E. 股票价格波动率 您的答案：E,B,C,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 7. 无风险利率与认沽期权的价值呈正相关关系。 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 在其他条件不变的情况下，存续期和股票价格的波动率对认购期权和认沽期权的影响都是正向的。 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：0.0 9. 认购期权具有延期付款的效果，认沽期权具有延期收款的效果。 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 期权期限内预期发放的股息越高，认购期权的价值越低，认沽期权的价值越高。 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：0.0 试卷总得分：80.0