C16072课后测验 投资策略风险评估与模型风险管理00分.docx

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1、C16072课后测验 投资策略风险评估与模型风险管理00分C16072课后测验 投资策略风险评估与模型风险管理 一、单项选择题 1. 独立模型验证属于的职能。 A. 模型开发者 B. 董事会 C. 模型风险管理群组 D. 高级管理层 E. 模型使用者 描述：模型治理 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 以下不属于国债期货套利策略的主要风险点的是。 A. DV01 B. 融资成本波动 C. 保证金占用 D. 交易对手违约 描述：国债期货期现套利策略 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 下列不属于Pre-trade风险限额指标的是。 A. 资金占用限额 B.

2、 价格偏离度限额 C. 对手评级限额 D. 单笔止损限额 描述：风险限额设计 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 以下不属于LTCM破产事件发生原因的是。 A. 模型存在缺陷 B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对 C. 高杠杆比率 D. 交易员瞒报头寸 描述：LTCM破产事件回溯 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 5. 新模型的模型风险管理流程包括。 A. 模型发起 B. 模型设计 C. 模型实施 D. 模型文档化 E. 模型验证 描述：模型风险管理流程 您的答案：C,A,D,B,E 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 以下选项

3、属于模型风险来源的是。 A. 模型由于市场变化不再适用 B. 模型假设不合理 C. 未授权的模型变更 D. 模型实现差错 描述：模型风险来源 您的答案：A,B,C,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 模型验证范围包括。 A. 模型假设 B. 输入数据 C. 计算过程 D. 输出结果 描述：模型验证 您的答案：D,C,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？ A. 投资策略 B. 定价估值 C. 客户关系管理 D. 风险管理 描述：模型简介 您的答案：D,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 9. 模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。 描述：美国模型风险管理监管指引 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 骑士资本事件发生的一个原因是前端风控功能不健全。 描述：骑士资本事件回溯 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 试卷总得分：100.0