商业银行负债业务管理课件.ppt

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1、第三章 商业银行负债业务管理,商业银行管理学,本章目录,学习指引3.1商业银行负债业务管理的性质与构成3.2商业银行存款管理3.3商业银行借入资金的管理3.4案例分析 复习思考题,学习指引,主要内容：商业银行负债的性质、构成；商业银行存款管理的目标、存款的成本管理与商业银行存款的定价；商业银行借入资金的渠道与借入资金时应考虑的因素。,学习重点：商业银行负债的性质；商业银行负债的构成；历史数据加权平均成本法、边际成本法以及预计加权平均成本法在商业银行存款成本计算中的应用；商业银行借入资金应考虑的因素。,3.1商业银行负债业务管理的性质与构成,本节主要知识点：,商业银行负债的性质 商业银行负债的构

2、成,一、商业银行负债的性质,商业银行负债的性质可归纳如下：,负债是银行满足流动性需要的重要手段,负债的规模和结构决定其资产的规模和结构,负债构成社会流通中的货币量,负债是银行的主要资金来源,二、商业银行负债的构成,商业银行负债的构成可以从不同角度去考察。,按负债的内容分 各项存款各种借款其他负债,按负债的流动性分流动负债应付债券其他长期负债,各项存款,我国对存款的分类按存款资金性质及计息范围划分：财政性存款和一般性存款按存款期限长短划分：活期存款和定期存款按存款对象不同划分：单位存款和个人存款按信用性质划分：原始存款和派生存款,国外常见的存款分类传统种类：包括活期存款、定期存款、储蓄存款。创新

3、种类：包括可转让支付命令账户、自动转账服务账户、超级可转让支付指令账户、货币市场账户、个人退休金账户。,各种借款,同业借款同业拆借抵押借款转贴现,回购协议,向中央银行借款再贴现再贷款,其他负债,发行大额可转让定期存单（CDs）面额大（以百万美元为计算单位）存期短（16个月）流动性好（可以转让）发行采取无记名方式,发行金融债券,结算占用他人资金,商业银行负债构成图,商业银行负债构成图,3.2 商业银行存款管理,本节主要知识点：,商业银行存款管理的目标 商业银行存款的成本管理 商业银行存款的定价,一、商业银行存款管理的目标,保持存款的稳定性,降低存款的成本率,提高存款的增长率,商业银行存款管理的目

4、标（续）,1、对当前银行要求职工揽存 的 看法：存款立行对吗？2、“对商业银行来说存款越多 越好”，你认为这句话对吗？,二、商业银行存款的成本管理,商业银行存款成本的构成利息成本营业成本资金成本可用资金成本率存款加权平均成本率边际成本,商业银行存款成本的管理(续),边际成本方法,预计加权平均成本方法,商业银行存款成本的计算,历史数据加权平均成本方法,历史数据加权平均成本方法,历史数据加权平均成本方法的运用以表3-1为例说明该方法的运用,根据表3-1的数据资料，计算有关负债的历史加权成本,历史数据加权平均成本方法(续),边际成本方法,边际成本方法的运用以表3-2为例说明该方法的运用,从表中可以看

5、出，由于边际收益率高于边际成本率，银行净收益额不断提高，直到资金成本率达到5.5%为止。在这个利率下，净收益达到了顶峰。但当超过这一资金成本率时，银行尽管能筹集到更大规模的资金，但因边际成本率高于边际收益率，使得银行净收益逐步减少。在给定的假设和预测条件下，5.5%的资金成本率是该银行的合理选择。,预计加权平均成本方法,预计加权平均成本方法的运用以表3-3为例说明该方法的运用,根据表3-3计算加权平均预计成本率和盈利资产收益率,三、商业银行存款的定价,商业银行存款定价方法目标利润定价法,边际成本定价法,市场渗透定价法,高层目标定价法,价格表定价法,目标利润定价法,目标利润定价法公式某项存款利率

6、=该项存款的营业成本率+目标利润率,目标利润定价法核心核心在于要严格测算各种存款的营业成本。测算各种存款营业成本时，不仅要计算存款部门直接营业成本，而且要将全行的一些间接成本合理分摊到存款部门。如果商业银行的成本管理深入而细致，使用这种方法有其优势：既目标明确，又有机动余地（下限是保本，上限是保本加目标利润）。,边际成本定价法,计算公式边际成本=总成本变动额=新利率新利率下吸收的存款量-旧利率 旧利率下吸收的存款量边际成本率=总成本变动额存款增量,市场渗透定价法,概述这是一种至少在短期内不强调利润对成本的弥补，而主要以迅速扩大存款市场份额为目标的一种定价方法。采取这种策略的银行主要通过提供明显

7、高于市场水平的高利率，或者向客户收取远远低于市场标准的费用来吸引更多的客户。这种方法有助于银行快速扩张，但通常是以利润的严重损失为代价的。,高层目标定价法,概述这种方法针对客户中高存款余额者设计。银行家利用精心设计的广告方案，向事业有成的专业人员、业主及其他高收入家庭提供全方位的金融服务并收取较高的费用，而对其他存款账户，尤其是那些低余额高进出的账户按照盈亏平衡原理定价。这种方法的优点是可以抓住存款大户，控制小额存款，有利于控制成本，获取较高盈利，但其缺点是对银行的社会形象有一定的负面影响。,价格表定价法,概述这种方法是指商业银行将各种存款的收费标准及计息规定列成表格，张榜公布。价格表按收费条

8、件可分为三类：第一类免费定价；第二类固定费率；第三类有条件免费定价（参看表3-4、表3-5）。这种定价法严格按银行的实际成本确定，安全可靠，且透明度高。,3.3 商业银行借入资金的管理,本节主要知识点：,商业银行借入资金的各种渠道 商业银行借入资金时应考虑的因素,一、商业银行借入资金的渠道,同业拆借,向中央银行借款,欧洲货币市场借款,同业存款,回购协议,发行金融债券,借入资金渠道,转贴现,抵押借款,再贴现,再贷款,二、借入资金时应考虑的因素,借入资金的规模资金缺口=当前和预期未来的贷款与投资量当前和预期的存款量,借入资金的期限,借入资金的相对成本,借入资金的风险,借入资金的法规限制,3.4 案

9、例分析,中国工商银行河南省平顶山分行火车站支行坚持以效益为中心，以调整负债结构为突破口，努力降低负债成本，全面提高经营效益，收到了较好的成效。截至1999年5月底，该行各项存款余额达69 402万元，在全部存款中，活期占比为42.16%（含对公存款），存款付息率为3.256%。1998年该行实现利息及手续费收入5 716万元，完成利润2 449万元，走在全行之前列。该行在调整负债结构、降低筹资成本上所进行的有益探索，具有很强的借鉴意义。,情况介绍,案例分析（续）,存款工具是银行为客户提供的一种主要金融资产。客户能在多大程度上接受这一金融资产，主要取决于客户的动机和选择。存还是不存？存多还是存少

10、？选择何种存款工具？而这些问题的决策权、主动权基本掌握在存户手中，银行通常处于被动地位。因此，对银行来说，存款实际上是一种被动负债。银行要在存款经营上实现预期目标，就不能像计划经济时代一样等客上门，而是要变被动负债为积极经营，通过一系列策略措施使银行推出的存款工具能迅速占领市场。,分析,案例分析（续）,积极经营的具体策略措施很多。就居民储蓄存款而言，首先，必须重视利率高低的杠杆作用和优质高效的服务开发，并针对客户的储蓄动机设计出多样化的储蓄存款工具；其次，必须做好广告宣传、加强外勤工作和合理设置网点；最后，必须注重储蓄业务操作的现代化建设，提高储蓄工作人员的积极性、改善服务态度等。同时，银行应

11、提供全方位的信用服务，以密切银行与企业的关系为核心，开发多样化的企业存款工具，努力做到以贷引存、存贷结合，并结合银行的资产业务和中间业务，协助企业管好、用好资金。,复习思考题,负债对商业银行管理有何意义？,商业银行存款管理的目标有哪些？,假定商业负债的构成如表3-6，负债应负担的营业成本总额为2125万元，据此计算与分析：（1）全部负债加权平均成本率；（2）有息负债加权平均利息率；（3）如果该行考虑短期内扩大负债规模，预计新增的边际成本率为10.07%，请分析该行增加负债的可能性。,复习思考题（续）,表3-6 A商业银行银行负债情况表,复习思考题（续）,商业银行存款定价通常有哪些方法？,商业银

12、行借入资金渠道有哪些？如何对借入资金进行管理？,5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下

13、正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活

14、的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必

15、承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同

16、的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，不要被现在而蒙蔽双眼，终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走完。5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。6、这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。7、一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。8、有些人，因为陪你走的时间长了，你便淡然了，其实是他们给你撑起了生命的天空；有些人，分开了，就忘了吧，残缺是一种大美。9、照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。10、没人能让我输，除非我不想赢！11、花开不是为了花落，而是为了开的更加灿烂。12、随随便便浪费的时间，再也不能赢回来。13、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。14、当你决定坚持一件事情，全世界都会为你让路。15、只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。,