金属套利日报（跨期）0516.ppt

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1、中证期货研究部|金属套利数据金属跨期套利跟踪 20120516隔月价差：现货月/1月期 1月期/2月期 2月期/3月期 3月期/4月期 4月期/5月期,2012-05-16中证期货研究部更多资讯和研究请关注本司网站,沪铜,120,300,170,0,-10,理论成本机会有否沪铝理论成本机会有否沪锌理论成本机会有否,无15无-55无,无5无-50无,483.85无-25127.32无-45131.38无,无-10无-35无,无-30无-10无,金属小组：王晓黎 贵金属0755-黄福龙 有色金属0755-,两月价差：,项楠 贵金属0571-85783838,现货月/2月期,1月期/3月期 2月期/

2、4月期,3月期/5月期,沪铜理论成本机会有否沪铝,420无20,470无-20,880.83,170无-35,-10无-40,吴锴 有色金属0755-,理论成本,238.17,郑琼香,钢材、焦炭,机会有否沪锌,无-105,无-95,无-80,无-45,0755-,理论成本,239.09,机会有否,无,无,无,无,三月价差：Non-ferrousMetal,中证期货研究部|金属周报历史价差：,沪铜连续-沪铜连三2,0001,500,沪铜连三-沪铜连四300200,1,000100500,0-500,0-100,-1,000-200-1,500,-2,000-2,500沪铜连续-沪铜连三资料来源：

3、wind 中证期货研究部沪铝连续-沪铝连三1,000800,-300-400沪铜连三-沪铜连四资料来源：wind 中证期货研究部沪铝连三-沪铝连四200100,6000400,2000,-100-200,-200-300-400,-600-800沪铝连续-沪铝连三资料来源：wind 中证期货研究部,-400-500沪铝连三-沪铝连四资料来源：wind 中证期货研究部,中证期货研究部|金属周报,沪锌连续-沪锌连三2000-200-400-600-800-1,000沪锌连续-沪锌连三资料来源：wind 中证期货研究部,沪锌连三-沪锌连四0-50-100-150-200-250-300沪锌连三-沪锌

4、连四资料来源：wind 中证期货研究部,注：（1）本报告主要是对上一个交易日收盘时的沪市有色金属各合约间的价差进行跟踪；（2）现货月是指最近交割月份的期货合约，以此类推，1 月期是指从现货月开始往后的第一个月份；（3）理论成本计算中主要包括资金利息、交易手续费、交割手续费、仓储费、过户费以及增值税等；（4）连续合约是指 wind 中的现货月合约的每日价格连续指数，连三是指 3 月期合约价格的连续指数。,中证期货研究部|金属周报,免责声明,此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中证期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使中证期货有限公司受制于的法律或法规的任何地区

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