程序化交易的魅力.ppt

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1、程序化交易的魅力,文華財經,人法地，地法天，天法道，道法自然-老子道德经 道的最根本规律就是自然。既然道以自然为本，那么对待事物就应该顺其自然，无为而治，让事物按照自身的必然性自由发展，使其处于符合道的自然状态，不对它横加干涉，不以有为去影响事物的自然进程。也只有这样，事物才能正常存在，健康发展。,事物都是遵循一种规律,这种规律本身又受另一种规律支配,一层一层递推,直到未被认知.期货价格变化规律：规律1：供给与需求，供不应求，价格自然涨，供大于求，价格自然跌。规律2：价格围绕价值，价格偏离价值太远时，终究要回归；规律3：期货的“金融属性”。规律。,预判市场（主观交易），是要走到行情的前面，本身

2、就是一种想战胜市场的行为，就如同要战胜自然一样，已被历史证明不可取，倒不如找到与自然和谐共处之道。交易亦是如此，与市场和谐共处来获利，这就是客观交易。根据市场的真实状态来交易，它不去想市场未来会怎么样，只关注市场目前是怎么样，它对市场没有多空看法，它是市场的追随者，而不是引领者。买进并不是因为看涨，或预测价格将涨，而是因为价格涨了，交易系统给了买入信号。,程序化交易无为而治计划你的交易，交易你的计划！,第一章：程序化交易的本质纪律,交易信号,在连续亏损后，是否能坚定交易你的计划,或者对交易进行计划外的干预,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,只要你的系统盈利期望为正，坚持连续执行计划才是实

3、现盈利的唯一途径,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,越短周期的交易策略，对交易速度和交易执行力的要求就越高,程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易受到情绪的影响，理性交易。,掌握了这一讲的内容，你就是程序化交易7段高手！,第二章：程序化交易的本质实验,程序化还是一个研究和实验的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成

4、熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。,实验：把你的想法写成模型，通过回测来验证效果。很多想法虽然简单，编写成模型，却行之有效。比如：红绿柱交易、十五分钟交易、跳空机会等模型好坏不能用语句的复杂程度来衡量，应该用盈利效果来衡量。很多好的模型只有十几行，甚至不到十行源码，可谓大道至简。,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,随机入场+资金管理,不用判断涨跌，也能赚钱,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,更简单的策略,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统

5、,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,使用历史数据进行模型回测,数据越多，回测效果越可靠,Wh3，提供几十万根历史K线进行模型效果测试,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,详细的测试报告，多指标综合考察模型盈利能力,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,敏感性测试，多方位考察模型实战能力,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,敏感性测试，多方位考察模型实战能力,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,敏感性测试，多方位考察模型实战能力,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,敏感性测试，多方位考察模型实战能力,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,掌握了这一讲的内容，你就是程序化

6、交易8段高手！,第三章：程序化交易的本质资金管理,很多人把时间放在研究如何识别趋势行情和震荡行情的方法上，以至于模型编写了上百行甚至上千行，也没有找到一个好的方法。我们真的能编出趋势行情挣钱，震荡行情也挣钱的模型吗？,我们太追求完美！总是希望通过一个完美的模型取得丰厚的回报，为此甚至对模型进行过度的精调编写，去拟合历史行情，这样的模型对未来行情是有效的吗？过度的精调，只能牺牲了模型对行情的适应性，牺牲了模型对趋势的敏感性那么，如何解决这些问题？,2011.9.232012.2.8,震荡行情，长线趋势模型亏损,中线波段模型盈利,日内交易模型盈利,2012.4.27,2012.4.27,震荡下跌的

7、走势，中线模型亏损,长线模型盈利,日内模型盈利,统计：一年中只有10%-20%的时间有趋势 在没有趋势的80%的时间里，长线趋势模型一般是亏损的，而波段模型和日内模型产生的盈利可以抵消掉长线趋势模型的亏损，即保障在没有趋势的情况下账户权益的安全。盈利完全来自10%-20%时间的趋势行情中。,趋势模型、震荡模型、日内模型按照相同比例分配资金，那么资金分配比例、年涨幅、年收益率的关系，如下表：,程序化交易不是“科研”，而是一项“工程”！,巴菲特说：分散化，是对于无知的一种保护。因为我不知道我的模型何时盈利何时亏损，对于未来的行情，我就是无知的。所以我要找到一个组合，在这个组合中，大部分时间盈亏可以

8、相互抵消。当产生共振时，资金将爆发增长。,这个投资组合是一个盈利系统和一个亏损系统的最终结果，起到了削峰填谷的作用，只是减少了总盈利。如果是两个盈利的系统，最后的结果不仅仅是减少了风险，还增加的总盈利,程序化是一门“工程”技术，通过不同组合之间的相互配合实现稳定盈利。,目前国内期货金融属性效果明显，造成各品种同涨同跌效应，传统意义上的“鸡蛋不能放在同一个篮子中”的非关联组合，往往成效不佳。需要搞清楚组合元素之间的内在关系和原理，才能使组合投资发挥最大效率。针对同一个合约，使用不同程序化策略的关联组合，能收到很好的回报。,组合中使用的不同的策略类型中长线趋势跟踪震荡模型日内交易高频交易,中长线趋

9、势跟踪例1,多周期共振,资金曲线,交易信号,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,中长线趋势跟踪例2,画线函数,除趋势线外，还支持水平线、黄金分割线、波浪尺线、角度线等,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,中长线趋势跟踪例3,加入资金管理的均线趋势系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,中长线趋势跟踪例3,比未加入资金管理的均线趋势系统更为稳定,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,日内交易例1,简单的开盘突破日内模型,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,日内交易例2,资金管理日内模型,图片来源：

10、文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,高频交易例1,跟踪大单入场方向,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,高频交易例2,量能模型,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,独创量能周期,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,同一策略，不同品种的组合,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,投资组合在文华WH3中的应用截图,同一品种，不同周期，不同策略,图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统,投资组合在文华WH3中的应用截图,平滑的资金曲线交易是一项长期事业，一时的暴利不能称之为成功，长期稳定的盈利才是成功之道。平滑资金曲线一方面是平滑风险，削峰填谷，让账户权益承担较小的风险。另一方面，是平滑情绪，让整个交易更容易掌控。,掌握了这一讲的内容，你就是程序化交易9段高手！,结束语：程序化交易只是代替你的交易，并不能代替你。它只是一种工具，就像狙击步枪一样，是否能击中目标，要看你是不是真正的狙击手。,祝交易顺利，谢谢！,文华财经 谷学友Tel:13190194392Email:,