差别存款准备金动态调整.ppt

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1、差别准备金动态调整工具,一、差别准备金动态调整方案设计思路二、测算方法,1定义：指把金融机构准备金与其资本充足率、资产 质量状况等指标挂钩。2 调整目的：引导并激励金融机构自我调整信贷 投放，防范风险，保持稳健经营。3 调整基础：(1)据银行信贷偏离经济增长、物价涨幅的程度。(2)据各金融机构对整体偏离的影响及各自系统重 要性程度和稳健性状况。4 测算时间：年初测算全年规划（需总行核批）月初测算本月规划（需总行批准）,一、差别准备金动态调整方案设计思路（1）,调控范围：（1）总行层面：政策性银行、国有银行、全国性股 份制银行、较大型地方银行（2）省级分行：城商行、外资银行、农信社、农合 行、农

2、商行、城信社、财务公司、信托公司、金融租赁公司、汽车金 融公司、村镇银行共10类机构,一、差别准备金动态调整方案设计思路（2）,各家银行执行的差别准备金率测算公式：为某金融机构。为对某金融机构实施的差别准备金率。为某金融机构稳健性调整参数。为某金融机构按宏观审慎要求测算出的资本充 足率。为某金融机构实际资本充足率。,二、测算方法,指各家金融机构的实际资本充足率（数据来自银监局）。鉴于目前各家银行按季计算资本充足率，所以在实际操作中，考虑到数据的可得性，测算全年规划时各行实际资本充足率水平一般采用上年2季末资本充足率数据2012年规划2011年3季度,实际资本充足率,基于宏观审慎要求的资本充足率

3、=最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+资本缓冲要求 其中：农村合作银行、农村商业银行、城市商业银行、村镇银行（2006年以前开业）：最低资本充足率要求=8%农村信用社：最低资本充足率要求：,按宏观审慎要求测算的资本充足率,6%,8%,8%,4%,6%,系统重要性附加资本根据各金融机构的系统重要性程度差异，赋予不同的值。赋值方法：(1)把辖内资产规模最大的地方法人金融机构作为参照 机构，其赋值为1%（包商）。(2)其他银行按其资产与基准银行资产之比赋值。赋值公式：某行系统重要性附加资本=0.5%+（1%-0.5%）某行资产规模/最大行资产规模 赋值范围：（0.5%,1%,系统重要性附加资本,

4、资产负债表上本外币资产总规模,示例：假设截至2011年9月末，包商银行（辖内最大法人金融机构）资产规模为1000亿元，内蒙古银行资产规模为500亿元。那么他们的系统重要性附加资本分别为：包商银行：=0.5%+（1%-5%）1000/1000=1%内蒙古银行:=0.5%+（1%-5%）500/1000=0.75%,系统重要性附加资本范例,资本缓冲要求=留存资本缓冲+逆周期资本缓冲1.留存资本缓冲=0（目前暂定）2.逆周期资本缓冲（1）引入的意义：旨在抑制金融体系顺周期波动，防范信 贷过快增长导致系统性风险的影响（2）计算公式：逆周期资本缓冲（要求=0)=（贷款同比 增速-GDP增速-目标CPI）

5、,资本缓冲要求（1）,资本缓冲要求（2）,其中：为i行对整体信贷顺周期贡献度参数。=（i行系统重要性附加资本100）宏观经济热度参数（内蒙古为1.8）GDP增速：为自治区政府正式公布的2011年预期目标减0.5个 百分点；二季度后按各省正式公布的2012年目标统 一调整。（我区13%2011年）目标CPI：全国 4%。总 结:资本缓冲要求=（贷款增速-16.5%）,（系统重要性附加资本100）1.8,系统重要性参数,示例：包商银行、内蒙古银行贷款同比增速均为26.5%，那么他们的资本缓冲要求分别为：包商银行：=0+1%1001.8（26.5%-12.5%-4%)=18%内蒙古银行：=0+0.7

6、5%1001.8(26.5%-12.5%-4%)=13.5%,资本缓冲要求范例,差别准备金率=1.2-=1.2(+),还原公式（简化版）,0.5%+（1%-0.5%）某行资产规模/最大行资产规模（包商）,(贷款同比增速-GDP增速-目标CPI),系统重要性附加资本,资本缓冲要求,最低资本充足率要求（8%）,-,合意贷款 1.定义：指金融机构不用交差别准备金，其新增贷 款应为多少。2.计算方法：合意贷款增速平滑贷款余额（1）合意贷款增速：当差别准备金率等于0时，用 公式倒推出来的增速,信贷规划（合意贷款）测算方法,差别准备金率=1.2-当 等于0，有=1.2/1.2=+,合意贷款增速,0.5%+（1%-0.5%）某行资产规模/最大行资产规模（包商）,(贷款同比增速-GDP增速-目标CPI),系统重要性附加资本,资本缓冲要求,最低资本充足率要求（8%）,计算方法：（1）取各金融机构2010.122011.12末共13个月人 民币贷款余额数（2）在图表导向中选择做折线图（3）在折线上点右键，选择“添加趋势线”，在选项一 栏中，选择“显示公式”，即为贷款余额平滑公式（4）令公式中的X=13，即为2011年末平滑贷款余额,平滑贷款余额,假定某家机构合意贷款增速为20%，2011年末平滑贷款余额为100亿元，则2012年合意贷款为：20%100=20,合意贷款测算示例,谢谢,