2012年matlab金融建模（ppt） .ppt

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2、B与其他语言混合编程,Excel多形式数据连接数据库连接（Access、Mysql、SQl等）R语言Python语言VB、VCActiveX技术,MATLAB与R等语言混合编程,金融应用,时间序列组合工具固定收益衍生产品计量经济时间序列优化算法人工智能分析等,模型参数估计波动率预测蒙特卡罗模拟检验（单位根检验，残差分析）协整检验,MATLAB 金融应用类型,MATLAB建模优势,易于入门数据处理灵活并行计算查找方便,MATLAB金融风险应用,组合及个股风险管理股指期货风险管理利率期货风险管理一揽子组合风险管理考虑客户风险偏好的个性化服务固定收益风险管理利率衍生产品设计与计算各种期限结构计算,计

3、量经济学工具箱概要,计量经济学工具箱主要功能。多元ARMAX/GARCH模型GARCH模型多元VARMAX模型和协整分析。工具箱中提供了蒙特卡罗方法模拟线性和非线性随机微分方程各种诊断模型选择，包括假设，单位根，平稳性测试系统。,计量工具箱内容,时间序列建模 模型识别和分析 参数估计 蒙特卡罗模拟 预测 协整建模 波动建模,检验名称,单因素的ARMAX/GARCH复合模型，包括EGARCH模型、GJR模型 多元VAR、VEC协整模型模拟和预测 Monte Carlo模拟随机微分方程（SDES），其中包括布朗运动、CEV、CIR、Hull-White、Vasicek、Heston模型，以及用户定

4、义的SDES 单位根检验（Dickey-Fuller与Phillips-Perron检验）和平稳序列检验（Leybourn-McCabe、KPSS检验）统计检验，其中包括似然比的LM检验，Wald、恩格尔的ARCH和Ljung-Box的Q检验协整检验，包括恩格尔-格兰杰和约翰森检验 AIC/BIC模型选择检验Hodrick-Prescott滤波用于商业周期分析,参考书籍,已经出版新书与工具包。张树德，金融计算教程 清华大学出版社张树德，MATLAB金融计算与金融数据处理 北航出版社张树德，MATLAB金融工程及资产管理 北航出版社张树德，金融衍生品定价教程人大出版社张树德，金融数量方法教程经济科学出版社张树德，沪深A股应用程序包2012,谢谢！,