第2章-协整与误差修正模型.ppt

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1、1,2,第2章 协整与误差修正模型,(file:5copper-daily),3,4,5,6,7,T=50、100、500条件下随机游走过程对应的自相关函数图,k,8,图 t(98)分布和虚假回归条件下的t分布,（spurious-t-distribution）,9,2.2 时间序列的协整关系,10,2.2 时间序列的协整关系,11,2.2 时间序列的协整关系,12,2.2 时间序列的协整关系,13,2.3 单方程误差修正模型,14,2.3 单方程误差修正模型,15,2.3 单方程误差修正模型,1.平稳变量情形,16,2.3 单方程误差修正模型,2.非平稳变量情形,17,2.3 单方程误差修正

2、模型,18,2.3 单方程误差修正模型,19,2.3 单方程误差修正模型,20,2.3 单方程误差修正模型,21,2.3 单方程误差修正模型,22,2.3 单方程误差修正模型,23,2.3 单方程误差修正模型,24,2.3 单方程误差修正模型,25,2.3 单方程误差修正模型,26,27,2.3 单方程误差修正模型,28,2.3 单方程误差修正模型,29,2.3 单方程误差修正模型,30,2.3 单方程误差修正模型,31,2.3 单方程误差修正模型,file:5copper-daily,32,2.3 单方程误差修正模型,5copper-daily,33,2.3 单方程误差修正模型,5coppe

3、r-daily,34,2.3 单方程误差修正模型,5copper-daily,35,2.3 单方程误差修正模型,5copper-daily,36,2.3 单方程误差修正模型,5copper-daily,37,单方程协整检验的EViews 7 操作,2.3 单方程误差修正模型,38,2.3 单方程误差修正模型,39,打开对话窗如图。,2.3 单方程误差修正模型,5copper-daily,40,对话窗分为4部分,见下页,2.3 单方程误差修正模型,（eq10）,5copper-daily,41,2.3 单方程误差修正模型,42,2.3 单方程误差修正模型,43,2.3 单方程误差修正模型,44,点击确定键，（经检验，协整回归式中不必加常数项，回归方程中也不必加常数项）得协整方程如下。,2.3 单方程误差修正模型,（eq10）,45,协整方程：,2.3 单方程误差修正模型,（eq10）,46,点击View选Cointegration Tests键，弹出对话窗，选Engle-Granger检验方法。,2.3 单方程误差修正模型,47,点击OK键。得结果如下。,2.3 单方程误差修正模型,（5copper-daily-eq10）,48,结论是xcu与qcu之间存在协整关系。,2.3 单方程误差修正模型,（5copper-daily-eq10）,49,第2章 结束,50,