策略研究报告:一周国际市场动态-2013-01-14.ppt
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1、,策略研究报告 市场动态,2013 年 1 月 14 日,国际市场动态(美东时间 1 月 7 日-1 月 11 日)核心要点:,上周,全球主要股指变动分化较为明显。美国方面,主要股指全线上扬,纳斯达克指数以 0.77%的跌幅领跌,标准普尔 500 指数和道,分析师,琼斯指数则分别下跌 0.38%和 0.40%;欧洲方面涨跌不一,英国富时,孙建波,博士,首席策略分析师,100 指数下跌 0.782%,德国 DAX 指数和法国 CAC40 则下跌严重,跌幅分别达到 0.782%和 0.64%。上周,衡量市场波动情况的 VIX 恐慌指数继续大幅上涨,从上期末的 17.84 上涨至 22.72,周涨幅
2、达到惊人的 27.35%,市场担忧情绪的上升势头仍旧强劲。上周,衡量市场波动情况的 VIX 恐慌指数继续小幅下降,从上期末的 13.83 下降至 13.36,周降幅为 3.4%,市场担忧情绪得到缓解。上周,3 个月美元 libor/OIS 息差继续拉大,周五报收 0.17200,周涨幅为 7.5%。3 个月欧元 libor/OIS 息差大幅收窄,周五报收 0.04414,周跌幅达到 31.26%。上周美元指数出现小幅回升,周五报收 79.68,较上期上涨 0.08%。上周欧元兑美元上涨 0.21%,周五收报 1.3216。上周,美元指数出现一定程度下降,周五报收 79.563,较上期下降1.1
3、6%。上周欧元兑美元上涨 2.1%,周五收报 1.3343。上周,现货黄金继续上涨,涨幅为 0.42%。LME 三个月期铜收报每吨 8045 美元,较上期下降 0.49%。上周 NYMEX 原油期货结算价报每桶 89.3 美元,较上期持平。布伦特原油期货报每桶 109.15 美元,并无涨跌。全球船运指标波罗的海干散货指数大幅上涨,涨幅为7.65%,反映当前全球贸易市场回暖预期大幅增强。,:sunjianbo:(8610)8357 1306执业证书编号:S0130511040002秦晓斌 策略分析师 总监:(8610)6656 8746执业证书编号:S0130511030001特别感谢:实习生
4、赵中平对本报告的编制提供信息,证券研究报告,请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明,策略研究报告/市场动态,目 录,一、国际市场经济动向和事件.1二、国际主要股指动态.2三、欧洲债券市场动态.6四、货币市场流动性观察.8五、外汇市场动态.9六、大宗商品市场动态.11插 图 目 录.13,请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,1,策略研究报告/市场动态,一、国际市场经济动向和事件,美国经济动向和事件:,周二,Investors Business Daily 和 TechnoMetrica Market Intelligence 公布的数据显示,美国1 月 IBD/TIPP
5、 消费者信心指数录得 46.5,高于去年 12 月水平的 45.1。该数据高于 50 说明消费者对未来个人财政前景较为乐观,反之则较为悲观。数据还显示,美国 1 月 IBD/TIPP 未来6 个月经济前景指数为 44.5;未来 6 个月个人财政前景指数为 54。,周二,美国红皮书研究机构公布,美国 1 月 5 日当周红皮书商业零售销售同比上升 2.1%,前值上升 2.9%。1 月第一周,连锁店销售较上年同期增长 2.1%,较 12 月同期下降 0.3%。,周四,美国劳工部公布,美国 12 月 29 日当周续请失业金人数大幅下降 12.7 万人,为 2011年 1 月 1 日来最大跌幅;12 月
6、 29 日当周续请失业金人数为 310.9 万人,为四年半(2008 年 7月以来)最低水平。,周五,美国财政部发布的数据显示,该国 2012 年 12 月份的预算赤字额仅为 2.6 亿美元,为自 2007 年时录得盈余以来最低的赤字水平。此前,各界人士曾预计 2012 年 12 月份赤字规模为 225 亿美元。11 月份时赤字为 1721 亿美元。,周五,美国商务部公布,美国 2012 年 11 月贸易帐赤字扩大至 487.3 亿美元,意外创七个月最高赤字幅度,对欧盟、对德国贸易赤字大幅走高,不过美国整体进出口数据均录得增长。数据显示,美国 11 月贸易帐赤字扩大至 487.3 亿美元,创
7、2012 年 4 月以来最大赤字幅度;前值由赤字 422.4 亿美元修正为赤字 420.6 亿美元。美国 11 月贸易赤字较上月扩大 15.8%,创2012 年 3 月以来最大月度升幅。,周五,美国劳工部公布数据显示,美国去年 12 月进口物价指数环比再次下滑,因石油价格走低抵消了其他商品价格的小幅上涨。数据显示,美国去年 12 月进口物价指数环比下滑 0.1%,预期上升 0.1%,前值修正为下滑 0.8%。2012 年全年,美国进口物价指数下跌 1.5%,为 2008年来首次出现年度下跌。,欧洲经济动向和事件:,周一,英国抵押贷款机构 Halifax 公布数据显示,英国 12 月 Halif
8、ax 季调后房价指数环比意外上升 1.3%,预期持平,前值修正为上升 1.6%,初值上升 1.0%;同比降 0.3%,预期下降,0.6%,前值下降 1.3%。,周一,市场研究机构 Sentix 公布数据显示,欧元区 1 月 Sentix 投资者信心指数上升至-7.0,,连续第五个月改善,远高于预期的-15.0,前值为-16.8。,周一,欧盟统计局公布数据显示,由于能源成本下滑,欧元区 2012 年 11 月 PPI 环比下降0.2%,为五个月来首次下滑,预期持平,前值上升 0.1%;PPI 同比增速放缓至 2.1%,低于预期的 2.4%,前值上升 2.6%。,周四,法国统计局公布数据显示,20
9、12 年 11 月,法国工业产出环比上升 0.5%,预期上升 0.3%,前值修正为下降 0.6%,初值为下降 0.7%;同比下降 3.2%,前值下降 2.4%。,请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,德国,2,策略研究报告/市场动态周四,法国统计局公布数据显示,法国 12 月调和 CPI 同比上升 1.5%,符合预期,前值上升 1.6%;环比上升 0.4%,预期上升 0.3%,前值下降 0.2%。12 月调和 CPI 指数为 114.41周四,希腊统计机构 ELSTAT 数据显示,希腊 2012 年 10 月失业率攀升至 26.8%,再创纪录新高,9 月修正后为 26.2%。二、
10、国际主要股指动态上周,全球主要股指变动分化较为明显。美国方面,主要股指全线上扬,纳斯达克指数以0.77%的跌幅领跌,标准普尔 500 指数和道琼斯指数则分别下跌 0.38%和 0.40%;欧洲方面涨跌不一,英国富时 100 指数下跌 0.782%,德国 DAX 指数和法国 CAC40 则下跌严重,跌幅分别达到 0.782%和 0.64%。图 1:国际主要股指涨跌幅,一周涨跌,年初至今涨跌,日本道指纳指标普香港-0.782%英国法国-0.64%,-0.29%,1.06%0.40%0.77%0.38%0.52%,日本道指纳指标普香港德国英国法国,1.35%1.78%,3.91%2.93%3.51%
11、3.22%3.40%3.79%,-1%,-1%,0%,1%,1%,2%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomber请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,5,0,3,策略研究报告/市场动态图 2:标普 500 板块涨跌幅,一周涨跌,年初至今涨跌,公用事业,-1.02%,公用事业,1.32%,电信服务-1.98%,电信服务,1.51%,原材料信息技术工业保健金融能源核心消费品非核心消费品,-0.02%-0.02%,0.83%0.57%0.24%0.31%0.33%,1.96%,原材料信息技术工业保健金融能源核心消费品非核心消费品,3.70%2.
12、40%3.03%4.44%4.25%3.28%2.96%3.08%,-3%,-2%,-1%,0%,1%,2%,3%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg上周,衡量市场波动情况的 VIX 恐慌指数继续小幅下降,从上期末的 13.83 下降至 13.36,周降幅为 3.4%,市场担忧情绪得到缓解。图 3:VIX 恐慌指数近一年走势30,VIX,25,13/01/0413/01/11周涨跌周涨跌幅近半年涨跌YTD 涨跌,13.8313.36-0.47-3.40%-20.19%-25.86%,201510,12-01,12-03,12-05,12-07,
13、12-09,12-11,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,4,策略研究报告/市场动态,图 4:道琼斯指数近一年走势,140001350013000125001200011500110001050010000,图 5:纳斯达克指数近一年走势,34003200300028002600240022002000,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg图 6:标准普尔 500 指数近一年
14、走势,15001450140013501300125012001150110010501000,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg图 7:德国 DAX 指数近一年走势,8000750070006500600055005000,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg,5,策略研究报告/市场动态,图 8:法国 CAC40 指数近一年走
15、势,39003700350033003100290027002500,图 9:英国富时 100 指数近一年走势,6300610059005700550053005100490047004500,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg图 10:日经 225 指数近一年走势,1100010500100009500900085008000,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg图 11:香港恒生指数近一年走势,24000230002200
16、021000200001900018000170001600015000,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,12-01,12-03,12-05,12-07,12-09,12-11,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,资料来源:中国银河证券研究部 Bloomberg,6,策略研究报告/市场动态,三、欧洲债券市场动态,上周六,标普确认爱尔兰 BBB+评级,展望为负面。,图 12:欧猪五国 10 年期国债收益率,资料来源:中国银河证券研究部 ThomsonReuters,图 13:欧洲各国及欧元区债
17、务占 GDP 比重,资料来源:中国银河证券研究部 ThomsonReuters,请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。,7,策略研究报告/市场动态图 14:欧洲主要国家和美国各期限国债收益率变动,2012-12-21,2012-12-28,Chg1W(%),Chg1M(%),Chg3M(%),Chg6M(%),YTD(%),西班牙,0.37500,0.37500,0.00%,(65.91),0.00,0.00,0.00,3 个月期国债2 年期国债10 年期国债,希腊意大利德国美国西班牙葡萄牙爱尔兰意大利德国法国美国西班牙葡萄牙希腊意大利德国法国美国,6.4040.234-0.047
18、0.0562.8253.6321.9471.861-0.0100.0580.2665.2517.01011.8924.4721.3761.9821.762,6.4040.2280.0000.0052.8853.7002.1821.992-0.0130.0600.2475.2557.01111.9004.4971.3101.9951.701,0.00(0.03)(1.00)(0.91)0.020.020.120.070.300.03(0.07)0.000.000.000.01(0.05)0.01(0.03),0.79(51.85)65.000.00(28.44)(10.99)(20.54)(38
19、.91)291.43280.954.58(10.46)(16.97)(11.06)(12.44)20.0210.0112.91,(0.44)(63.21)77.66(31.78)(33.76)(16.46)(18.09)(39.97)168.000.63(5.00)(15.17)(23.52)(35.90)(17.76)5.39(1.60)11.85,(45.33)(69.76)87.20(27.82)(51.92)(55.13)(65.79)(63.59)937.50(6.98)(4.96)(25.68)(41.42)(53.97)(28.94)24.55(7.20)23.14,(45.33
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