[IT计算机]安硕奉献信贷管理信息系统.ppt

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1、,1.公司简介与案例介绍2.关于新一代信贷流程与风险管理系统建设3.第一部分：AmarALS授信流程管理系统4.第二部分：AmarCRDS风险数据集市系统5.第三部分：AmarIRS内部评级系统与其他风险管理工具6.Amarsoft软件产品的技术框架7.产品演示与交流,目录,公司简介与案例介绍,目录,1,高速发展和高度专业的软件公司,中国银行业管理信息化历程的参与和见证者专业从事金融管理软件系统实施与服务，员工超过200人在国内信贷风险管理领域，拥有90余家金融客户和绝对领先的市场优势与国际相关领域领先者的密切合作关系,北京分公司,上海总部,与国际、国内著名咨询、软件公司、研究机构的合作,毕博

2、管理咨询（信贷流程与全面风险管理）惠普咨询（信贷流程管理）ATOS Origin（资产组合管理）科尔尼（基于新巴塞尔协议的内部评级、资产组合管理）Oracle 甲骨文软件（RAROC分析，市场风险管理和资产负债管理）SAP（RAROC分析，市场风险管理和资产负债管理)复旦大学金融数学研究所（风险度量和风险评级）,专业的金融管理系统专家,1997年上线全国第一个信贷管理系统上海浦东发展银行 1999年上线全国第一个基于J2EE架构的信贷管理信息系统上海银行，目前已经开发完毕第五期1999年上线全国第一个基于.NET架构的金融营销管理信息系统浦东发展银行 2002年7月上线全国第一个完全实现全行大

3、信贷业务电子化管理的客户关系和金融业务管理信息系统-深圳商业银行2003年12月上线全国金融集团前后台一体化软件系统-金信集团（核算+管理+分析决策）2003年6月和SAP合作中标浦东发展银行管理会计系统-SAP金融领域管理会计第一单2003年12月和毕博、甲骨文合作中标太平洋保险集团财务管理系统-中国保险集团全国集中财务管理第一单2003年6月开始，安硕新一代风险管理系统相继在兴业银行、光大银行和浦东发展银行面向全球开发商的招标中中标，奠定了安硕在国内风险管理系统供应商中的领跑地位2005年先后中标浙商银行、中信银行、渤海银行等，巩固并加强了安硕在国内风险管理系统供应商中的领先地位,我们信贷

4、流程与风险管理系统的部分客户,90多个中国金融行业客户,8家全国/区域性股份制商业银行,数十家国内大中型城市商业银行,和金融客户共同成长,光大银行：一期对公、二期同业系统已经上线；计划2007年开始零售业务开发；浦东发展银行：合作始于1999年，2005年在面向全球的招标中中标风险管理系统，已经成功上线；稍后获得资产保全管理系统建设订单，目前也已成功上线。目前正在规划风险管理二期系统建设。兴业银行：2003年和2005年分别开发了信贷风险管理的一期和二期，目前双方在信贷风险管理领域签署了长期合作协议；上海银行：从2000年开始长达6年5期建设持续合作关系。北京银行：信贷管理系统4年合作，目前系

5、统已经开发上线2期；天津市商业银行：信贷管理系统3年合作，目前系统已经开发上线2期；3期正在进行中；2005年与20多家已有客户签订了二次或长期合作协议。2006年二次以上合作客户超过40家,Amarsoft信贷流程与风险管理管理软件产品的附加价值,将国际化理念转化为国内商业银行执行力并体现在信贷风险管理系统中的丰富经验上海银行：IFC/HSBC、科尔尼浦发银行：CitiBank、HP Consulting光大银行：BearingPoint西安商行：加拿大丰业银行、IFC北京银行：ING渤海银行：渣打银行南京商行：IFC对国内不同行政区域和经济区域内不同类型、不同行业的银行客户信用文化、信用特

6、征的长期深入了解研究形成的知识以及体现这种认知和知识的各种知识模型；安硕对Oracle、SAP、PeopleSoft、Terminals、路透、彭博、KamaKura、国内主流交易系统厂商的系统有深入了解，对整个金融IT系统的技术和业务框架理解透彻，从而为银行的信贷风险管理系统的建设带来更加广阔的视野和经验。,成功案例一：G银行,成功案例二：B银行,成功案例三：S银行,成功案例四：P银行,成功案例五：X银行,我们的价值,长期专业从事信贷流程与风险管理系统开发与服务，是国内领先的和市场份额最高的金融风险管理信息化建设厂商。对国内商业银行风险管理的技术环境、数据环境和风险文化有了深切的认识和理解，

7、这种理解和尊重将对未来的项目合作产生积极的作用。在过去三年中，与合作伙伴一起率先为银行提供与全面信贷流程与风险管理系统建设、授信流程再造、内部评级法实施、风险数据集市建设有关的专业软件服务，积累了较为丰富的经验，形成了国内领先的技术解决方案。丰富的经验，众多的成功实施案例，独特的卓有成效的项目实施方法。在过去的客户服务记录中，证明了安硕具备为客户提供高质量服务和长期合作关系的承诺和能力。,关于新一代信贷流程与风险管理系统建设,目录,2,国内银行对风险管理认识的4个阶段层次,银行业主要风险构成,风险控制,股东权益,收入最大化,利润最优化,Banking Risk银行风险,收益的不确定性,Cred

8、it Risk信用风险,受信人不能履行还本付息义务而引起的收益波动,Market Risk市场风险,由于市场价格、利率、流动性引起的收益波动,Operational Risk操作风险,不完善的内部程序、人员和系统或外部事件导致损失的风险,违约风险评级波动引起的风险,利率风险汇率风险证券价格流动性风险隐含波动性,人员流程系统外部事件,信用风险管理主要方法和技术,信用风险管理风险度量风险缓释风险溢价/补偿风险过滤,风险度量,风险缓释,风险抵补,风险过滤,合理的资产组合,准入、限额、审批,风险定价,担保、资产证券化,客户、债项评级,操作风险管理主要方法和技术,市场风险管理主要方法和技术,风险度量：缺

9、口分析、久期分析、外汇敞口分析、VaR、压力测试风险缓释：对冲风险控制：交易限额、风险限额、止损限额,国内风险管理的演化监管方面,央行和银监会分立规范性建设加强，经营性变干涉为指导：积极研究新巴赛尔协议，并以此为基础发布风险管理指引、尽职调查指引、关联集团客户管理、资本充足率管理、商业银行评级办法等系列监管文件对商业银行的考核指标从以合规性指标为主扩大为全面的指标体系重视和加强技术工具的运用，逐步建立健全征信体系监管模式由静态到动态，由局部到整体，由结果到过程，由业务到技术逐步推进和演化,国内风险管理的演化内部风险管理方面,组织架构演变：分散集中分散集中的螺旋变革，体现在业务部门的设置上：信贷

10、管理部风险管理部风险管理部+审批部风险管理部+审批中心+放款中心+贷后管理中心（一部三中心）事业部制（产品条线为基础建立事业部，派驻制）信贷文化演变忽略信用风险杜绝信用风险控制信用风险经营信用风险,风险管理体系框架,风险政策,分析工具,管理流程,组织机构,信息系统,监管要求,Basel II,指导,流程 固化,模型,数据,修正,股东价值,国内目前风险管理的热点与趋势,信贷战略,信贷政策委员会CRO审批中心放款中心授权的管理,集团客户管理额度控管体系实时交易控制对放款后信贷资产的持续监控担保品管理,Rating 风险评级(PD,LGD)VAR 非预期损失计算Limit 限额管理Pricing 贷

11、款定价RAROC 风险调节后经济资本收益率Portfolio 组合管理,第一代系统面向流程，将传统的手工操作用电子化实现，提高效率第二代系统面向基于流程、数据、工具集成的风险控制，如额度控管、实时交易、风险评级、限额管理等,组织结构,业务流程,风险工具,信息技术,国内信贷流程与风险管理系统的发展沿革,贷款台帐系统括客户信息库、全部信用风险业务整个生命周期管理的过程管理信贷管理系统与风险数据集市、分析工具与模型在内的全面信贷风险管理系统,安硕在信贷流程与风险管理系统领域积累了近10年80个多客户系统建设的经验教训，完整参与了整个过程。,国内商业银行风险管理系统的实施情况,新一代信贷流程与风险管理

12、系统的建设目标,总体建设目标：根据巴赛尔新资本协议框架和国内商业银行信贷业务发展，通过流程、数据、模型的整合提供先进的信用风险管理技术平台与工具。具体建设目标：通过信息系统的建设实现信贷风险管理流程的电子化：以业务管理为纽带，建立与信贷业务关联的客户信息数据中心，为各项业务处理提供全面完整的工作流控制；并实现初步的风险监督控制要求；通过信贷数据集市的建设为引入IRB法建立信贷评级体系提供信息技术支持，具备数据仓库以及整合银行现有系统的能力。只有拥有对整合的引擎提供的数据进行分析的能力，一个银行才能够在整体资产组合和次级的层面上按照风险分布和价值贡献（风险/回报）来了解资产组合的情况；通过模型的

13、建设，创建风险评级、限额、贷款定价、RAROC、CVAR、资产组合管理等工具，为实现IRB提供科学的风险管理手段；完善、优化信贷流程和风险管理工具，实现银行全面风险管理，全面满足巴塞尔II协议的要求。,新一代信贷流程与风险管理系统的功能目标,信用业务流程管理,全面风险管理体系框架,愿景&任务,需求,功能模块,统一客户信息管理,适应Basel II 新资本协议的要求,适应国内的经济和监管环境,综合国内外的最佳信用风险管理实践,信用风险分析,信用风险政策管理,产品,公司信贷个人信贷表外业务同业拆借信用卡,贸易融资资金交易按揭贷款帐户透支,客户,公司个人同业,集团潜在客户,业务流程,营销信用申请信用

14、审批合同管理,放款贷后管理资产保全组合管理,模型与工具,客户评级债项评级财务分析风险预警定价,授权限额稽核审计资产组合信用政策,分析,基于风险数据集市监管报告内部管理报告灵活定义查询,OLAP 指标与BPM仪表盘,客户建立,客户管理维护,客户评价,产品政策,资产组合限额,业务授权,信用评级政策,风险预警及拒绝规则,额度控制政策,业务流程定义,资产分类和拨背政策,风险政策资料库,业务直通,业务申请,业务审批,签约管理,放款管理,跟踪监控,资产保全,担保品管理,事后监督,监管报表,风险监控台,OLAP,内部管理报表,BPM分析,灵活查询,统一信息基础设施（客户、产品、帐户活动、机构、人员,）,贯穿

15、系统的风险度量与控制引擎（度量、预警、控制、监督）,基于规则的统一业务流程驱动引擎,信贷流程与风险管理相关IT系统的建设(一),流程,统一客户管理,模型与工具,数据,信用风险数据库,数据输入 来自流程系统,控制流,数据提供 向控制系统提供,业务流,报表，查询，分析和决策支持,信用风险数据集市,核心业务系统,财务系统,路透,彭博,穆迪,标准普尔,外部机构，如监管机关,数据集成,限额,授权,财务分析,稽核,组合,定价,预警,其他风险管理工具,内部评级,营销管理,授信申请,授信审批,合同管理,贷后管理与拨备计算,贷款清收与资产保全,放款管理,组合管理,信贷流程与风险管理相关IT系统的建设(二),信贷

16、工作流系统前端,信贷分析与报表前端,风险管理工具与数据挖掘前端,核心业务系统,贸易融资系统,资产保全系统,历史交易数据,市场数据,工作流引擎,规则引擎,ODS,数据立方体,OLAP与报表平台,风险模型工具,统计分析软件,模型数据库,信贷业务数据库,信贷工作流管理系统,信贷数据集市系统,IRS与风险管理模型工具,联机接口,ETL批量接口,EAI集成接口,信贷流程与风险管理系统客户端,信贷流程与风险管理系统主系统,外部系统,流程系统,Amarsoft信用风险管理软件产品的附加价值,将国际化理念转化为国内商业银行执行力并体现在信贷风险管理系统中的丰富经验上海银行：IFC/HSBC、科尔尼浦发银行：C

17、itiBank、HP Consulting光大银行：BearingPoint西安商行：加拿大丰业银行、IFC北京银行：ING渤海银行：渣打银行南京商行：IFC对国内不同行政区域和经济区域内不同类型、不同行业的银行客户信用文化、信用特征的长期深入了解研究形成的知识以及体现这种认知和知识的各种知识模型；安硕的高级咨询顾问对Oracle、SAP、PeopleSoft、Terminals、路透、彭博、KamaKura、国内主流交易系统厂商的系统有深入了解，对整个金融IT系统的技术和业务框架理解透彻，从而为银行的信贷风险管理系统的建设带来更加广阔的视野和经验。,AmarALS特色综述(一),本地化和国际

18、化相结合的功能特色在广度和深度上涵盖了信用风险管理的各个方面，体现出全面性、实用性和先进性相结合的特色统一的客户视图、业务视图,AmarALS特色综述(二),高度的灵活性、适应性和扩展性：基于安硕统一的技术架构平台开发、维护，产品在多年适应国内变化快这一特点过程中通过技术和业务积累形成的柔性特色，可以在安硕统一的技术和业务架构下根据客户的要求将三个系统的功能模块灵活组合；这种特色在系统中集中表现在：支持多元产品体系支持多元报告体系支持多元额度体系支持多元组织结构和流程体系标准的接口规范和系列接口产品：其中安硕信用风险管理产品中包含了个人征信、企业征信接口产品模块，目前已经在数十家银行客户中部署

19、和应用有利于银行政策制度和系统贯彻使用的工作向导内置大量的和区域、客户所属行业、客户类型相关联的模型模版、报告报表模版、工具，例如产品模版、财务报表模版、信用评级模型、业务风险度评级、资产质量评级、不同区域银监局监管报表模版等内置大量适合国内信用环境和业务发展特色的处理方法和手段，如绿色通道/重要意见反映制/特殊问责制/集体决策审批工作台/流程采用online/offline相结合的方式等。,第一部分：AmarALS授信流程管理系统,目录,3,信贷流程与风险管理相关IT系统的建设,信贷工作流系统前端,信贷分析与报表前端,风险管理工具与数据挖掘前端,核心业务系统,贸易融资系统,资产保全系统,历史

20、交易数据,市场数据,工作流引擎,规则引擎,ODS,数据立方体,OLAP与报表平台,风险模型工具,统计分析软件,模型数据库,信贷业务数据库,信贷工作流管理系统,信贷数据集市系统,IRS与风险管理模型工具,联机接口,ETL批量接口,EAI集成接口,信贷流程与风险管理系统客户端,信贷流程与风险管理系统主系统,外部系统,流程系统,整体功能结构,全客户管理 全产品管理 全流程管理 全预警管理,统一客户管理,全面流程管理,担保品管理,贷后管理,预警管理,保全管理,风险政策管理,授信调查,审查审批,批复管理,合同管理,放贷管理,信用风险政策管理,信贷流程与风险管理系统的中枢，集中反映全行的风险偏好和政策，将

21、信用风险管理的规则、流程、权限进行统一管理，保证全行的目标、政策和规范 得到贯彻和落实。信贷投向政策产品管理组合和限额管理经济资本分配客户授信政策信用评级政策客户额度控制策略客户准入业务流程政策审批授权政策业务流程定义资产管理政策债项评级资产风险分类及拨备政策管理资产价值重估模型,统一客户管理,在业务营销活动及后续业务流程中积累的各类客户相关的动态和静态、历史和现在及预测的信息进行基于整个银行的统一的管理，形成统一的客户视图，便于营销、管理、查询和统计，为整个信贷流程与风险管理系统提供全面的客户信息，包括：客户营销与发展规划公司客户信息库个人客户信息库关联集团客户信息库金融同业客户信息库,统一

22、客户管理,客户信息库,客户基本信息,客户财务分析,与银行关系,客户关键事件,客户信用评级,客户关联关系,客户业务活动,信息纵览关键人股权结构对外投资IPO股票债券发行资质与认证,人员关联资金关联业务关联自定义关联关联关系自动搜索,财务数据资产负债现金流结构分析趋势分析环比分析,企业概况管理层素质财务结构偿债能力经营能力经营效益发展前景,合同联系计划与报告互访记录客户关怀提示往来费用核算,违规行为核销记录组织结构变动 法律诉讼 逃废债记录其它关键事件,存款贷款服务收费业务额度担保开销户记录业务否决记录交易本利核算外行交易信息发展计划,统一客户信息管理,CIF,客户基本信息,客户关联信息,信用等级

23、评估,客户业务活动,客户财务分析,授信额度分析,客户财务分析能力的加强,单一的财务报表录入与财务指标计算,财务指标分析财务结构分析财务趋势分析,现金流预测行业分析,对于关联客户与额度管理的加强,侧重单一客户的信息搜集与分析,客户评级系统的加强,客户违约概率(PD)评级,判断性信用等级评分,50%,25%,25%,关键人,集团客户信息管理,关联集团成员管理,关联集团整体授信,集团成员授信申请,额度监控,客户关联关系,股东,对客户信息管理的加强,统一客户信息管理,关联集团客户 发现和认定关联集团客户成员搜索在客户库中自动搜索展现关系树每个节点上快速进入客户详细信息成员认定认定成员认定成员的关联程度

24、关联关系维护 关联集团监控和早期预警,授信流程管理,信贷政策,营销,授信方案,授信审批,签约放款,贷后监控,资产保全,监控预警,组合管理,资产组合及限额,信贷授权,产品管理,客户发展,营销绩效管理,营销过程,贷款定价,限制性条款,风险点探测,贷款评级,授信调查与报告,文档要求,授信分析,授信审批,抵质押登记及保证金检查,合规合法性检查,额度监控与检查,法律要件齐备性检查,放款操作,帐户管理,贷款检查,风险预警,风险分类,问题贷款移交,保全方案管理,授信业务催收管理,抵债资产管理,重组和核销管理,诉讼管理,流程监控,早期预警,安全稽核,组合限额,组合报告,单笔授信,贯穿整个流程,客户信息管理,担

25、保品管理,文件管理,统一限额管理,用户权限管理,应用接口,授权管理,数据与报表管理,预警及拒绝规则,定价审核,限制性条款建议,跟踪检查建议,集体审批工作台,拨备管理,业务流程管理,授信业务申请授信信息输入风险防备策略必备文档清单跟踪检查计划业务借还款情景模拟客户财务分析客户信用评级业务风险分析和度量业务定价风险因素智能探测信用政策检查限额检查授权级别测算授信业务附件管理授信调查格式化报告生成和提交,业务流程管理,授信业务审查审批,业务流程管理,业务放款,放款申请,核准,审核,放款,检查,退回,退回,主合同担保契约抵押物,合同,限制型条款检查 必备文档检查,放款请求,担保品管理,客户客户ID,担

26、保品担保品ID,授信协议授信协议ID,一般担保合同,最高额担保合同,额度Limit单笔授信Facility,共用担保品 Shared Collateral对外抵押 External Charges所有权 Ownership,交叉抵押 Cross Charging受偿顺序 Charge Hierarchies,业务流程管理,担保品管理 担保品信息管理担保品基本信息管理 担保品价值评估 担保品合同管理 担保品入库管理担保品释放/出库管理担保品价值变动管理,业务流程管理,限额控制,限额申请,信用限额,额度项下直接放款,额度项下签约,放款,限额核准,限额维护和更新,限额控制,业务流程管理,限额控制,C

27、RMS,限额控制系统,限额检查接口,Core-Banking,Trading System,Other TP Systems,控制,占用,业务流程管理,跟踪监控,业务流程管理,跟踪监控-信用检查报告,业务流程管理,跟踪监控风险分类,业务流程管理,不良债权接收、认定和分发,资产保全数据,CRMS,资产保全管理,业务催收管理,查询,报表,问题帐户,保全业务流程,保全计划方案,业务重组管理,诉讼管理,抵债资产管理,核销管理,风险早期预警,预警信号定义预警信号收集维护根据预先定义的风险预警条件自动进行预警信号处理和生成抵制押品价值下降还款逾期评级结果下降财务状况恶化等其它有权人员通过人工收集进行预警信

28、号登记客户市场份额下降行业政策变化客户涉及负面事件等其它预警信号后续分析处理预警分析、处理方案和审核确认预警处理分配预警处理接收预警处理跟踪,度量和控制引擎,限额控制引擎业务风险度评估引擎警示引擎资产风险分类引擎客户信用评级（评分卡）引擎IRB引擎定价试算器财务分析器工作流程引擎格式化文档生成器审批授权引擎,监管报告和数据接口集成,企业征信接口个人征信接口与交易系统的批量接口与交易系统的实时接口外部数据接口监管报告IT审计,第二部分：AmarCRDS风险数据集市系统,目录,4,信贷流程与风险管理相关IT系统的建设,信贷工作流系统前端,信贷分析与报表前端,风险管理工具与数据挖掘前端,核心业务系统

29、,贸易融资系统,资产保全系统,历史交易数据,市场数据,工作流引擎,规则引擎,ODS,数据立方体,OLAP与报表平台,风险模型工具,统计分析软件,模型数据库,信贷业务数据库,信贷工作流管理系统,信贷数据集市系统,IRS与风险管理模型工具,联机接口,ETL批量接口,EAI集成接口,信贷流程与风险管理系统客户端,信贷流程与风险管理系统主系统,外部系统,流程系统,风险数据集市的应用框架,功能框架,数据整合与数据管理,风险数据模型管理风险数据处理管理风险数据补充管理风险数据维护管理风险数据质量管理.,风险指标和模型处理,关键指标计算风险敞口计算评分评级计算预测损失计算资本分配计算业务模型对象计算模型定义

30、模型计算引擎,风险分析和风险监测,内部风险分析报表外部信息披露报表风险数据灵活查询信贷资产组合分析OLAP多维分析KPI指标监控风险预警,信息服务和决策支持,主动数据服务接口被动数据服务接口,机构人员管理 权限控制功能 系统运行监控,公共控制和运行监控,风险数据集市系统数据构成,数据集市系统,CRDS,CRDS是一个原子的信用数据超市(atomic data mart)CRDS是一个原子数据库记录的基本系统，长时间储存源自ETL程序的大容积交易层数据。原子数据是可获得的数据中最低层次的，而且并不能从其它数据衍生出来。原子数据是重要的数据，例如：应用在数据挖掘(data mining)方面。,M

31、IS DM是一个多维角度的数据超市(multidimensional data mart)CRDS原子数据模型是衍生多维角度结构的基础。原子数据会被转化至多维角度的表示方式，即MIS DM。MIS DM应用多维角度模型化的技术，用标准化的、可预测的及令人容易明白的框架以表示数据。在建立多维数据模型之前，必须根据MIS报表的需求确定可能的衡量和角度。,MIS DM,CRDS主题区模型,CRDS分为五个逻辑主题区，对授信风险因素进行高层次分类而归纳得到。共包含200余张数据表、3000余个数据项，500余个与新巴赛尔协议实施有关的风险要素。,CRDS主题区及各主题区下的实体和相关描述,个体（Par

32、ty）因共同目的而由系统归到一起的一个人，一群人或一个业务实体，如个人、公司、合伙人,CRDS主题区及各主题区下的实体和相关描述,财务协议（Financial Agreement）在业务运作中所有与财务协议有关的财务信息，如整个贷款周期的财务信息,CRDS主题区及各主题区下的实体和相关描述,授信条件（Credit Condition）审批授信贷款的条件,CRDS主题区及各主题区下的实体和相关描述,评估（Assessment）描述对一个人或一个组织的估值，如授信评分地理位置（Geographic Area）地理位置指一个具体位置，如分支行,数据质量问题,风险数据集市系统关心的数据质量问题包括以下

33、六类：,唯一性,保证表达同一含义的数据不在集中的评级数据存储中重复定义,及时性,能根据预先定义的时间段进行传送和更新,一致性,保证评级数据内同一语义的数据具有相同的格式和结构,完整性,对某一数据结构或数据模型的具体数据项的完整性考察,准确程度,对目标数据和源数据之间误差的判断及管理,正确程度,反复的数据验收、合理的数据分析结果,数据质量问题,数据质量评估报告评估的数据元素清单数据元素的衡量标准数据元素的评估结果数据质量的修正建议,5级测试法0级测试(值域测试)1级测试(完全性、准确性与有效性测试)2级测试(完整性测试)3级测试(业务规则测试)4级测试(转换规则测试),数据质量修复 源系统修正

34、数据补充 ETL过程中清洗与修正,风险数据集市分析应用,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,风险组合报告,OLAP分析示例,OLAP分析示例,第三部分：AmarIRS内部评级系统与其他风险管理工具,目录,5,信贷流程与风险管理相关IT系统的建设,信贷工作流系统前端,信贷分析与报表前端,风险管理工具与数据挖掘前端,核心业务系统,贸易融资系统,资产保全系统,历史交易数据,市场数据,工作流引擎,规则引擎,ODS,数据立方体,OLAP与报表平台,风险模型工具,统计分析软件,模型数据库,信贷业务数据库,信贷工作流管

35、理系统,信贷数据集市系统,IRS与风险管理模型工具,联机接口,ETL批量接口,EAI集成接口,信贷流程与风险管理系统客户端,信贷流程与风险管理系统主系统,外部系统,流程系统,IRS在Basel新资本协议中的位置,信用风险损失的基本构成,预期损失EL：来自于贷款的特性和借款人的信息,预期损失率(EL)%,=,违约概率(PD/EDF)%,x,违约损失率(LGD)%,违约风险暴露(EAD)%,x,PD/EDF是客户信用等级划分的标准；LGD x EAD可以作为交易工具风险等级的划分标准,客户违约的可能性有多大？,如果违约发生，相对与余额来说，可以挽回的比例是多少？,如果违约发生，相对于贷款总额来说，

36、平均的余额比例是多少？,客户风险,工具风险,评级结果将对信贷流程的每一个环节提供控制,良好的评级工具提供标准化的、详细的和可执行的信息,信贷文化/政策,营销,审核/定价,信贷检查/评级,监控,贷款回收/资产变现,组合 分析/管理,信贷分析/贷款受理,说明需要什么信息及如何应用于信贷评估,筛选信息突出重点,识别风险,使贷款定价与特定交易的特征风险挂钩,提供清晰的政策和程序来衡量和加强政策的执行,风险等级的指定有助于跟踪高风险贷款，及早察觉贷款的恶化情况,风险的度量使更有效的风险集中及资本回报管理成为可能,为回收成本与绩效评估提供量化依据,IRS在信用风险模型与工具中的核心作用,拨备计提,经济资本

37、分配,资本监管,产品定价,业绩考核,信贷风险评级,资产组合分析,资产质量报告,信贷分析,信贷业务流程(贷前、贷中、贷后、额度管理),信贷业务政策(政策、制度、授权),IRS在信用风险模型与工具中的核心作用,风险度量 Risk Measurement,关于损失,关于损失的波动,预期损失 客户风险(PD)交易风险(LGD)损失程度(EAD),非预期损失 评级的迁移 CVAR,评级 Rating,PD LGD EAD,定价 Pricing,风险定价客户价值指标,限额 Limit,额度测算 额度控制,组合管理 Portfolio,组合分析 资本分配 组合限额,RAROC,收入成本风险调节,信贷数据集市

38、与OLAP报告系统,在流程中的风险控制,财务分析 Financial,财务分析 现金流预测,操作层面,组合层面,从单个客户、单笔授信到组合层面的信贷风险模型，包括限额管理、内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本收益率等,应用实例1客户评级,应用实例1客户评级,应用实例2贷款评级,应用实例3 评级调整,评级结果在风险定价中的应用,基于风险的定价的模板,单笔贷款价格,风险成本,帐户成本,融资成本,客户风险评级,单笔贷款风险,预期资本回报率,FTP,产品,期限,规模,担保方式,资本成本,资产风险权重,资本比例,PD,LGD,UL,应用实例4市场参考价格和RAROC的应

39、用,评级结果在限额管理中的应用,单一客户限额,集团客户限额,国家/地区限额,行业限额,产品限额,1,2,3,4,5,限额基于预期损失随着方法的改进，限额开始基于资本贡献及风险暴露设计限额结构，以反映关联关系和集中度最终设定跨客户的限额，实现集团客户/交易对手限额,PD,LGD,UL,应用实例5限额监控,系统实现行业、授信产品、期限、地区、担保、客户规模、客户评级等维度上的限额监控，但政策上仅征对行业和地区进行信贷政策指引和贷款计划执行情况的检查,评级结果在RAROC计算中的应用,（收入支出可预见损失转移价格）经济资本,风险调整的资本回报率(RAROC)是一个国际所优选的资本预算及绩效评估工具,

40、RAROC=,不同的业务条线可用一致的标准衡量它们对整体风险收益的贡献可与传统的资本预算框架一样，把经济资本可当作罕有的资源，与目标风险收益一同分配给各业务条线可以引导业务单位接受资本风险回报率高的业务员工与表现挂钩的报酬也可以根据风险绩效评估来衡量优化风险收益以提升股东价值增强对信用风险的认识，如何确定模型中的风险因素及如何计算风险资本。更先进的风险、资本及价值评估对传统的损益评估进行了补充。,PD,LGD,UL,IRS与其他应用系统的关系,IRB系统的建设循环,建设准备,风险建模,IT实现,流程整合,信贷风险政策,7,模型选择,8b,创建验证数据样本,实现目标,提供一个通用的、配置化的评级

41、处理框架,支持多种评级对象,综合的评级风险要素定义和管理,可定义的评级模型和版本控制,评级参数和计算流程的配置化以适应变化,根据业务需求标准化数据接口,1,2,3,4,5,6,模型管理与模型处理是IRS的核心功能，主要应用目标包括：,实现PD、LGD的模型管理和模型处理功能。,完备的模型运行监控机制,7,内部评级的工作原理,AmarIRS系统架构图,对公内部评级系统应用框架,从设计完整性出发，对公内部评级系统的内部功能应包括四大部分：,数据整合与数据管理,评级对象管理 客户基础信息管理 企业财务数据管理 债项基础信息管理 担保品数据管理 违约客户管理 其他数据管理.,模型管理和评级处理,评级模

42、型配置 业务模型对象 模型计算引擎 评级触发管理,决策服务和流程整合,PD评级处理 LGD评级处理,返回测试和监控报告,模型返回测试风险管理报表,评级系统工作原理,BOM业务模型对象,评级模型与相关规则Rating Model&Rules,评级结果Rating Result,评级认定、调整和推翻,评级模型定义文档,Input,Process,Output,模型管理人员,授信审批人员,客户经理,CRDS,BOM业务对象模型,CRDS,内置：5个逻辑主题区 300余张风险数据库表 5000余个数据库项 500余个与IRB有关的风险要素,BOM大中型企业PD,Rating Model大中型企业PD模

43、型,以模型为单位 模型风险要素定义 映射CRDS风险要素 用于Rating Model的规则处理,BOMLGD模型,Rating ModelLGD模型,BOM房地产企业PD,Rating Model房地产企业PD模型,模型计算引擎,规则服务接口,所有的规则集均存储在规则数据库中。规则创建器从规则集生成规则服务（Rule Service），将规则服务部署在应用服务器上，由应用用例调用。,模型配置管理,指标定义灵活定义各种定量指标变量及风险因素条件对照表主要用于定性分析时将某些定性因素的结果对应到一个定量的结果 矩阵对照表满足综合评级的需要，例如得到客户信用评级和贷款评级之后，需要综合两个评级结果

44、给出一个对于特定客户特定授信的综合评级，以衡量授信风险 公式及系数系统具有足够的能力支持足够多和足够复杂的计算公式，以支持评级模型的需要 应用规则及结果对应表通过对应表的形式确定不同情况下应用的公式或者对照表结果调整表设定评级结果调整幅度，如正向最多调高幅度，负向最多调低幅度,指标定义,变量及风险因素条件对照表,要求可生成、更新和删除变量及风险因素条件对照表具备关联性检查和依赖性检查功能，保证系统的数据和资料关联保持完整系统需要支持同时使用1000个以上的变量及风险因素条件对照表条件对照表需要支持数据和资料自动检验，防止矛盾、冲突和不一致,矩阵对照表,要求可生成、更新和删除矩阵对照表具备关联性

45、检查和依赖性检查功能，保证系统的数据和资料关联保持完整系统需要支持同时使用1000X1000个以上规模的对照表对照表需要支持数据和资料自动检验，防止矛盾、冲突和不一致,公式与参数,公式及系数例子：-公式f1=a+mx1+nx2，其中a是常数，x1 和x2是授信风险因素，m和n是系数输入或更改公式及系数功能须符合下列的功能需求：-授信风险决策支持系统可定义一条或多条公式，即可生成、更新和删除公式-系统在更新和删除公式的时候，系统需要进行数据关联检查，即公式与系统内的其它对象的关联，以确保在更新和删除公式后，系统的数据和资料关联保持完整-系统需要支持同时使用100000条以上不同的公式-一条公式可

46、支持多个常数和系数-一条公式可支持多个变量及风险因素，即可生成、更新和删除公式内的变量及风险因素-一条公式需要支持同时使用1000个以上的系统变量及风险因素-公式的结果也是系统变量之一种，所以一条公式的组成内容应可以包含其它公式的结果，例如：公式f4=公式f1+公式f2+x3+x4，公式f1及公式f2是系统内已定义的公式-除了最基本的、外，其它比较普通和常用的数学计算都应支持，例如：exp、log、n!、logistic回归分析等,应用规则及结果对应表,要求可生成、更新和删除对照表具备关联性检查和依赖性检查功能，保证系统的数据和资料关联保持完整系统需要支持同时使用1000个以上规模的对照表对照

47、表需要支持数据和资料自动检验，防止矛盾、冲突和不一致,结果调整表,要求可生成、更新和删除对照表具备关联性检查和依赖性检查功能，保证系统的数据和资料关联保持完整系统需要支持同时使用100个以上规模的对照表对照表需要支持数据和资料自动检验，防止矛盾、冲突和不一致,内部风险评级模型的录入和维护的要求,评级模型公式和参数输入数据输入时，提供数据校验功能，例如验证数据类型，验证数据的有效范围自定义数据栏，提供接口在不需要编程或使用很少的编程下定义数据栏以及增加、删除 数据栏提供从选项输入数据的灵活性，如贷款产品种类、产品、国家、职业种类、职业等提供维护功能为特定字段进行默认值的设置根据预设的数据栏属性，

48、以验证数据，如数据值、字符型、日期和货币等可定义字段的数据输入验证规则，如数据值的有效范围 评级模型公式和参数维护提供评级模型公式和参数维护的日志，记录修改的内容、作者、时间以及原因等提供评级模型公式和参数的版本控制功能，控制当前和以往使用的评级模型版本，有效日期,手工调整,手工调整的目的在于使信贷决策在客观公正的基础上增加弹性，同时保证信贷决策和监控的质量，手工调整需要满足下列的功能需求：产生评分/评级以后，授信分析员便能输入审批状态以及批准/拒批授信申请的原因不同的授信人员有不同的调控权限手工调整的评分及评级必需根据和符合结果调整表所定义的内容不同的授信人员角色可以定义使用不同和多个的结果

49、调整表当评分/评级有任何变动时，系统相应地应可让授信分析员更新审批状态及批准/拒批原因,评级与评分记录,系统必须具备记录评分和评级贷款的评分或评级结果以及手工调整的结果，已备审计跟踪，系统必需每次为评分及评级作用下列的纪录：更新用户 记录该项评分/评级数据是由那位用户曾经更新或修改过更新日期 记录该项评分/评级数据那日及那个时刻曾经更新或修改过原有状态 记录旧有的数据值,流程整合,信用政策,营销,授信方案,授信审批,签约放款,贷后监控,资产保全,组合管理,资产组合及限额,信贷授权,产品管理,客户发展,营销绩效管理,营销过程,贷款定价,限制性条款,风险点探测,贷款评级,授信报告,文档要求,授信分

50、析,授信审批,抵质押登记及保证金检查,合规合法性检查,额度监控与检查,法律要件齐备性检查,放款操作,帐户管理,贷款检查,风险预警,风险分类,问题贷款移交,保全方案管理,授信业务催收管理,抵债资产管理,重组和核销管理,诉讼管理,组合限额,组合报告,预警及拒绝规则,定价审核,限制性条款建议,跟踪检查建议,集体审批工作台,拨备管理,说明需要的信息以及如何用于风险评估,筛选风险客户和价值客户,识别风险是贷款定价与特定交易的风险特征挂钩,提供清晰的标准和操作流程来贯彻政策的执行,说明需要的信息以及如何用于风险评估,有助于跟踪高风险贷款和察觉贷款的质量恶化,为回收成本和绩效评估提供量化依据,使积极的资本回