操作风险管理教案(2010年7月).ppt
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1、操作风险管理,控制,报告,识别,评估,监测,计量,操作风险管理,内控管理,业务发展,操作风险管理内容,三大风险间的关系,操作风险,信用风险,市场风险,南海“华光集团”案件巴林银行倒闭事件,难计量,极复杂,分散性,分布市场营销、交易办理、会计核算、资金汇划等 涉及全体人员和岗位,包括内部欺诈,高离散、易突发,难以建模、计量和预测 事件前后间有联系,但无法预知其结果和频次,内部因素:内控体系、制度执行、人力资源等 外部因素:外盗和外抢、外部欺诈、自然灾害等,操作风险特点,中国银监会:是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,巴塞尔委员会:是指由于不当或失败的
2、内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险,操作风险定义,操作风险识别,外部A,系统 B,外部B,系统 A,识别工作,风险诱因,程序A,程序B,工作经验,理性判断,管理知识,操作风险识别方法,人员,程序,系统,外部事件,岗位,岗位,岗位,方法之三:高级计量法 AMA,方法之二:标准法TSA,方法之一:基本指标法BIA,操作风险资本计量,资产1,资产3,资产4,资产2,资产5,市场风险资本 30%,操作风险资本 30%,信用风险资本40%,操作风险资本计量(举例),全 部 资 产1250 元,自有资金100元,最低资本充足率=8%资本充足率=资本/风险资产总合,日常风险点监测主要内容,报告,
3、分析,监测,操作风险监测,风险联络员:日常业务经营与管理,包括现场和非现场 检查的情况新产品开发与推广市场营销组织与管理、客户经理交易行为监管(诚信与公平、内部欺诈),个经部门信贷部门公司部门,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,日常风险点监测主要内容,报告,分析,监测,操作风险监测,风险联络员:日常有关客户投诉受理与处置情况,渠道部门,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,日常风险点监测主要内容,报告,分析,监测,操作风险监测,风险联络员:日常异常交易、差错调整、内部分户监控、会计报表与账册审核或调审对公后督、现场检查、定期会计会审合规经理网点监控日志汇总、分析和报告(补充内部、外部欺
4、诈),财务部门 会计部门,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,日常风险点监测主要内容,报告,分析,监测,操作风险监测,风险联络员:业务核心系统日常运行与管理(包括更新、改造等情况)系统运行故障与处理(评价造成后果和影响)、应急处理方案预演与执行新系统与新上网产品的开发与测试,科技部门,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,日常风险点监测主要内容,报告,分析,监测,操作风险监测,风险联络员:重要岗位人员的稳定性岗位人员岗位轮换与排查、不兼容岗位兼职重点业务岗位配置,人力资源,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,日常风险点监测主要内容,报告,分析,监测,操作风险监测,风险联络员:非现场审
5、计、现场审计异常情况举报,审计部门,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,日常风险点监测主要内容,报告,分析,监测,操作风险监测,风险联络员:网点和金库各类安防设施的日常运行外盗和外抢,监保部门,建议:建立业务操作风险管理日常监控台账,1.,2.实名制,1.信用卡,操作风险监测,个经业务KRI监测,进件合格率统计期间内合格进件数量占该期进件总量的比例,延滞率M4、M5、M6金额/期末 M0-M6余额,损失率损失金额/期末透支余额金额=M6+期末已核销金额,原非实名客户下降率;新客户“0”增长,否则列明“户数”,1.,3.操作风险 责任占比,2.小额信贷 损失率,1.小额信贷 逾期率,静态逾期
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