策略数据周报之市场脉动:市场持续弱势成长股领跑0827.ppt
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1、(万元),2011.8.1-8.5,2012.4.23-4-27,2011.1.4-1.7,2012.1.2-1.6,2012.4.5-4.6,2010.12.6-12.10,2011.10.9-10.14,2011.10.31-11.4,2011.2.14-2.18,2011.4.18-4.22,2011.6.20-6.24,2011.7.11-7.15,2011.8.22-8.26,2011.9.12-9.16,2012.2.20-2.24,2012.3.12-3.16,2012.5.14-5.18,2012.6.4-6.8,2012.6.25-6.29,SW交通运输,2012.7.16-
2、7.20,SW房地产,2011.3.28-4.1,2011.5.30-6.4,2012.1.30-2.3,2011.3.7-3.11,2011.5.9-5.13,2010.11.15-11.19,2011.11.21-11.25,2011.12.12-12.16,2012.8.6-8.10,SW建筑建材,SW信息服务,SW电子,SW医药生物,SW信息设备,SW公用事业,SW化工,SW商业贸易,SW轻工制造,SW有色金属,SW金融服务,SW机械设备,SW食品饮料,SW农林牧渔,SW交运设备,SW家用电器,SW综合,SW餐饮旅游,SW纺织服装,SW黑色金属,SW采掘,房地产,煤炭开采,建筑材料,家
3、用电器,商业贸易,有色金属,机械设备,交运设备,医药生物,食品饮料,餐饮旅游,全部A股,化工,银行,证券,钢铁,保险,研,究,报,】,策略数据周报之趋势&择时篇市场持续弱势,成长股领跑,报告发布日期上周最值得关注的市场数据:,2012 年 8 月 27 日星期一,东方证券研究所策略团队证券分析师 邵宇(执业证书编号:S0860511110001)王鹏(执业证书编号:S0860512050001),1、资金流出趋势仍在持续;,联系人:程刚,2、创新高个股数量略微上升;3、成长股与防御性行业表现突出。一周市场脉动:资金继续保持流出趋势。上周,所有行业中,仅有信息服务出现 1.23%,吴胜春,的资金
4、流入率,其余行业都出现较大幅度流出,其中,建筑建材、房,300250,创历史新高的个数,创08年以来新高的个数,上证综指(右),32003000,地产和交通运输的流出率最高,分别高达 6.51%、5.51%和 5.24%。,20015010050,2800260024002200,创新高个股数量略微上升。上周个股表现上看,有 36 只个股创出历,0,2000,定期报告,史新高,略有增加,显示个股表现较上周略有改善。成长股与防御性行业表现突出。风格上看,成长股表现突出,行业上看,电子、信息服务、医药生物、信息设备和食品饮料为五个取得正收益的行业,分别上涨 2.07%、1.53%、1.22%、0.
5、91%和 0.26%,轻工制造基本持平。,370000-68500-121250-174000,数据来源:Wind资讯,短期趋势判断:从近期的市场表现来看,资金仍然在持续流出,在前一阶段风险释放后,成长股与防御性行业表现又重回强势,在此情况下,我们认为市场短期内维持弱势的格局可能性较大,并且不排除创新低的可能,但我们并不悲观,建议关注市场九月份的表现,一方面十八大即将临近,另一方面美联储议息会议也即将临近,这两者都可能成为市场反弹的重要催化剂。图:各行业相对历史、市场估值水平走势图6.005.004.003.00,【投资策略,2.001.000.00,证券数据来源:WIND,东方证券研究所,*
6、图表说明,每个行业对应两根 K 线,左根表示行业相对历史平均估值水平的涨跌幅度;右根表示行业相对市场估值水平的涨跌幅度。实体部分时间区间08.10.16-至今,而影线部分的区间则是从 1997 年初以来告东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格。东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此,投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突,不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报
7、告最后一页的免责申明。,市场持续弱势,成长股领跑策略数据周报之市场脉动,图表目录,图:各行业相对历史、市场估值水平走势图.1图 1:ERP 和上证综指.4图 2:东方策略多空指标.4图 3:东方策略多空指标(MA).4图 4:股指期货期现差.4图 5:创新高个股数量.4图 7:市场换手率.5图 8:A 股新开户数.5图 9:基金开户数.5图 10:基金市场份额.5图 12:一周行业指数表现%.5图 13:细分行业表现涨跌幅前十名.5图 14:主题表现涨跌幅前十名.6图 15:风格大盘/小盘.6图 16:风格成长/价值.6图 17:风格绩优/亏损.6图 18:AH 股溢价指数.6图 19:估值一
8、致预期变化.10图 20:A 股利润总水平变化.10图 21:行业 2012 年盈利一致预期一周变化.10图 22:行业 2012 年盈利一致预期一月变化.10图 35:采掘(剔除中石油).11图 36:有色金属.11图 37:黑色金属.11图 38:建筑建材.11图 39:机械设备.11图 40:交运设备.11图 41:交通运输.11图 42:房地产.11图 43:金融服务.12图 44:轻工制造.12图 45:医药生物.12图 46:食品饮料.12图 47:商业贸易.12,2,市场持续弱势,成长股领跑策略数据周报之市场脉动,图 48:信息服务.12,表 1:AH 股折溢价情况.7表 2:上
9、周个股换手前 20 名.8表 3:近期创历史新高个股.8表 4:近期创 08 年以来新高个股.9,3,2010年4月16日,2010年5月16日,2010年6月16日,2010年7月16日,2005年10月8日,2006年1月8日,2006年4月8日,2006年7月8日,2006年10月8日,2007年1月8日,2007年4月8日,2007年7月8日,2007年10月8日,2005年7月8日,2005年4月8日,2010.11.15-11.19,2010.12.6-12.10,2011.1.4-1.7,2011.2.14-2.18,2010年8月16日,2010年9月16日,2010年10月1
10、6日,2010年11月16日,2010年12月16日,2011年1月16日,2011年2月16日,2011年3月16日,2011年4月16日,2008年1月8日,2008年4月8日,2008年7月8日,2008年10月8日,2009年1月8日,2009年4月8日,2009年7月8日,2009年10月8日,2010年1月8日,2010年4月8日,2010年7月8日,2010年10月8日,2011年1月8日,2011.3.7-3.11,2011.3.28-4.1,2011.4.18-4.22,2011.5.9-5.13,2011.5.30-6.4,2011.6.20-6.24,2011.7.11-
11、7.15,2011.8.1-8.5,2011.8.22-8.26,2011.9.12-9.16,2011年5月16日,2011年6月16日,2011年7月16日,2011年8月16日,2011年9月16日,2011年10月16日,2011年11月16日,2011年12月16日,2012年1月16日,2012年2月16日,2012年3月16日,2012年4月16日,2012年5月16日,2012年6月16日,2011.10.9-10.14,2011.10.31-11.4,2011.11.21-11.25,2011.12.12-12.16,2012.1.2-1.6,2012.1.30-2.3,20
12、12.2.20-2.24,2012.3.12-3.16,2012.4.5-4.6,2012.4.23-4-27,2012.5.14-5.18,2012.6.4-6.8,2012.6.25-6.29,2012.7.16-7.20,2012.8.6-8.10,2010年4月16日,2010年5月16日,2010年6月16日,2010年7月16日,2010年8月16日,2010年9月16日,2010年10月16日,2010年11月16日,2010年12月16日,2011年1月16日,2011年2月16日,2011年3月16日,2011年4月16日,2011年5月16日,2011年6月16日,2011
13、年7月16日,2011年8月16日,2011年9月16日,2011年10月16日,2011年11月16日,2011年12月16日,2012年1月16日,2012年2月16日,2012年3月16日,2012年4月16日,2012年5月16日,2012年6月16日,0,市场持续弱势,成长股领跑策略数据周报之市场脉动一、东方策略特色指标,图 1:ERP 和上证综指,图 2:东方策略多空指标,ERP,上证综指,7000,19.00%17.00%,6000,15001000,多空指标,沪深300(右),37003500,15.00%,5000,500,3300,13.00%,4000,0,3100,29
14、00,11.00%,3000,-500,2700,9.00%7.00%5.00%图 3:东方策略多空指标(MA),200010000,-1000-1500-2000图 4:股指期货期现差,250023002100,1500,多空指标MA,沪深300(右),3800,200,7月合约,6月合约,9月合约,2800,1000500,3600340032003000,150100,12月合约,沪深300(右),270026002500,2400,-500,2800,50,2300,2600,-1000-1500,24002200,0-50,220021002000,图 5:创新高个股数量,300,创
15、历史新高的个数,创08年以来新高的个数,上证综指(右),3200,250200150100500数据来源:WIND,益盟软件,东方证券研究所4,300028002600240022002000,1500,1600,市场持续弱势,成长股领跑策略数据周报之市场脉动二、A 股市场特征,图 7:市场换手率,图 8:A 股新开户数,1000000,新增A股开户数(户),上证综指(右),4000,900000,5.04.5,全部A股换手率%,上证综指,35003300,800000,3500,4.0,3100,700000,3.53.0,29002700,600000500000,3000,2.5,2.0
16、,2500,400000,2500,1.51.0,23002100,300000200000,1.39,2000,0.5,1900,0.0,1700,100000,12/09,03/10,06/10,09/10,12/10,03/11,06/11,09/11,12/11,03/12,0,1500,11/0802/0905/0908/0911/0902/1005/1008/1011/1002/1105/1108/1111/1102/1205/1208/12,图 9:基金开户数,图 10:基金市场份额,6000,新增封闭式基金开户数(户),上证综指(右),4000,25%,基金占比,上证综指(右)
17、,5600,5000,3500,20%,5100,46004000,3000,4100,30002000,2500,15%,36003100,1000,2000,10%,2600,2100,011/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11 02/12 05/12图 12:一周行业指数表现%6420,5%05/07 11/07 05/08 11/08 05/09 11/09 05/10 11/10 05/11 11/11 05/12图 13:细分行业表现涨跌幅前十名864,-2-4-6-8
18、,-1.63,20,-10-12-14,-2-4,-1.63,电 信 医,信,食,轻,有,农,公,餐 综 金 化 交 商 交,家 沪 机 采 纺 黑 建 房,-6,子 息 药,息,品,工,色,林,用,饮 合 融 工 运 业 通,用 深 械 掘 织 色 筑 地,通,医,医,食,其,医,光,农,家,电,沪,煤 钢 汽 航 旅,专,房,建 林 物,服 生,设,饮,制,金,牧,事,旅,服,设 贸 运,电 3 设,服 金 建 产,信,疗,药,品,他,疗,学,业,用,子,深,炭 铁 车 空 游,用,地,筑 业 流,务 物,备,料,造,属,渔,业,游,务,备 易 输,器 0 备,装 属 材,运,服,商,加,
19、电,器,光,综,轻,制,3,开,整 运 综,设,产,装,0,营,务,业,工,子,械,电,合,工,造,0,采,车 输 合,备,开,饰,制造,子,0,发,5,(,),市场持续弱势,成长股领跑策略数据周报之市场脉动图 14:主题表现涨跌幅前十名6.005.004.003.002.001.000.00-1.00,-2.00-3.00,-1.63,物联网指数,浦东新区指数,智能电网指数,迪士尼指数,概念板块龙头指数,抗癌指数,分拆上市指数,海峡西岸指数,舟山新区指数,清洁煤发电指数,皖江城市带指数,生物育种指数,央企重组指数,股权激励指数,沪深300,核高基指数,成渝特区指数,安防监控指数,稀土永磁指数
20、,外资并购国际板指,涉矿指数,数,图 15:风格大盘/小盘,图 16:风格成长/价值,4600,上证综合指数,大盘/小盘*100(右),180160,46004100,上证综合指数,成长/价值*100(右),302928,410036003100,140120,36003100,27262524,26002100,10080,260021001600,23222120,160001/08,07/08,01/09,07/09,01/10,07/10,01/11,07/11,01/12,07/12,60,01/08,07/08,01/09,07/09,01/10,07/10,01/11,07/11
21、,01/12,07/12,图 17:风格绩优/亏损,图 18:AH 股溢价指数,4600,上证综合指数,绩优/亏损*100(右),280,150,恒生AH股溢价指数,41003600310026002100,260240220200180160,140130120110100,160001/08,07/08,01/09,07/09,01/10,07/10,01/11,07/11,01/12,07/12,140,9002/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11 02/12 05/12,数据来源:WIND,东方证券研究所6,市场持续弱势,成长股领跑
22、策略数据周报之市场脉动表 1:AH 股折溢价情况,名称中兴通讯中联重科潍柴动力晨鸣纸业*ST 东电经纬纺机新华制药鞍钢股份ST 科龙金风科技山东墨龙比亚迪东江环保华能国际皖通高速民生银行中海发展华电国际中国石化南方航空中信证券招商银行东方航空兖州煤业广州药业江西铜业宁沪高速深高速海螺水泥青岛啤酒广船国际S 上石化南京熊猫昆明机床马钢股份海通证券北人股份S 仪化,A 股代码000063.SZ000157.SZ000338.SZ000488.SZ000585.SZ000666.SZ000756.SZ000898.SZ000921.SZ002202.SZ002490.SZ002594.SZ00267
23、2.SZ600011.SH600012.SH600016.SH600026.SH600027.SH600028.SH600029.SH600030.SH600036.SH600115.SH600188.SH600332.SH600362.SH600377.SH600548.SH600585.SH600600.SH600685.SH600688.SH600775.SH600806.SH600808.SH600837.SH600860.SH600871.SH,最新10.98.3818.153.881.819.994.833.654.285.812.3514.9158.026.713.865.874
24、.423.86.023.7610.769.923.6418.2226.3221.114.93.5314.0632.8313.785.275.334.861.968.515.326.13,H 股代码0763.HK1157.HK2338.HK1812.HK0042.HK0350.HK0719.HK0347.HK0921.HK2208.HK0568.HK1211.HK0895.HK0902.HK0995.HK1988.HK1138.HK1071.HK0386.HK1055.HK6030.HK3968.HK0670.HK1171.HK0874.HK0358.HK0177.HK0548.HK0914.H
25、K0168.HK0317.HK0338.HK0553.HK0300.HK0323.HK6837.HK0187.HK1033.HK,最新11.968.8522.12.640.623.831.84.081.532.662.8213.7229.35.383.426.993.252.417.173.5813.6213.922.5211.6815.6218.566.692.8720.542.954.932.091.541.681.669.292.091.57,A 股/H 股1.121.161.011.83.583.23.291.13.432.675.371.332.431.531.381.031.671
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