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1、商业银行和小额贷款公司的风险与风险控制,中国工商银行安徽分行李梦琳,1,我的致意：,向辛勤工作在各家小额贷款公司开展业务营销与管理活动中的同事们表示敬意！学习、培训、交流、总结和调整是我们成长进步的重要内容。我们将用1个小时、2个板块、3个目的讨论商业银行的风险与控制2010.7,我们相互交流的主要目的：1、充分了解商业银行面临的主要风险2、了解商业银行风险产生的主要原因3、建立起防范信贷风险的意识与理念4、掌握防范信贷风险的主要方法技术,序言：国际金融危机在给我们上课：1、9.14日雷曼公司破产保护、美林公司被收购、传统意义上的投资银行不复存在；2、9月16日全球股市暴跌，我国沪市盘中破20

2、00点，11月4日又最低16003、美国政府的救与不救；四天二审通过“富有活力”7000亿计划；全球银行开展压力测试、花旗和汽车三巨头的故事,5、国际金融动荡，各国央行联手拯救经济；我国央行四度下调存贷利率及分层次存款准备金率；27日起1.08点的下调 6、美国产生严重金融危机的教训和思考；7、我们对商业银行风险的认识深刻吗？8、OBAMA：,5,一、我们对商业银行和小额贷款公司的认知：在寻找规律性的认识,我们对商业银行和风险的认识深刻吗？（一）商业银行是现代经济的核心1、金融成为现代经济核心的前提-产业经济2、银行的主要构成是商业银行3、商业银行属于现代服务业4、商业银行属金融业中高风险行业

3、，它高度关系国家金融安全的核心5、国际金融危机后，招行、工行、建行在危机的中心纽约分行开业，农行股改方案通过,6,一、寻找规律性的认识,（二）商业银行会成为当代恐龙吗？1、商业银行是工业文明的产物2、商业银行伴随着科技革命而发展3、信息革命将取代传统的银行业4、惟有创新决定商业银行可持续发展5、欧美金融体系或银行体系分类6、“菲里普曲线”过时了吗？,7,一、寻找规律性的认识,（三)商业银行高管人员的核心职责是什么？1、组织负债和资产业务增长，扩大经营规模 2、取得经营成果和考核业绩 3、以有效的制度防范和控制风险4、培养优秀经营队伍，建立良好的企业文化 作为经理或主任有无认真思考过：本人金融理

4、论水平随着职务提升有提高吗？,8,一、寻找规律性的认识,（四）商业银行是一架风险机器1、银行经营的是风险-银行经营表明上是货币的简单借贷，而实质是风险的承担和管理。2、风险贯穿与商业银行经营的全过程-银行承担风险，转化风险，并且将风险植入其金融产品和服务中再加工风险。3、风险对于商业银行是一把双刃剑 4、商业银行在经营风险中成长-人、制度、决策、管理模式,9,二、对商业银行风险问题的提出,我对现代商业银行经营管理的三个核心明白吗？1、风险、资本、市值2、负债、资产、中间业务3、营销、风险、效率4、市场、客户、效益5、市场、资本、质量6、“索罗斯与罗杰斯”,10,二、对商业银行风险问题的提出,(

5、一）商业银行的行业特征1、市场准入门槛高2、资本集中量多3、应用最新科技快4、行业涉及面广5、垄断经营与同质化竞争强6、面临的风险多而且巨大7、接受监管机构的要求严,11,二、对商业银行风险问题的提出3,（二）商业银行的运营特征1、经营的是同一种商品2、同样的营销队伍3、同一的市场与客户4、按照统一的制度与商业规范5、产品种类和价格差异小6、面对相同的风险7、利率市场化后的同质竞争,12,二、对商业银行风险问题的提出4,（三）商业银行面临的宏观经济环境1、国民经济发展趋势是健康的；2、国民经济发展的趋势面临重大的转折阶段；3、国民经济发展面对国际和国内形势多重复杂压力；4、世界经济、国际金融发

6、生重大的转折，出现下行的趋势或金融危机、经济危机；结论：考验商业银行和公司，主要是后三种形势下的运作管理能力,13,二、对商业银行风险问题的提出5,（四）商业银行的客户 1、我们对客户有认识吗？利益来源、风险起源 2、客户的分类（1）法人与个人客户；（2）优质与一般客户；（3）信誉与失信客户；（4）国内客户与国外客户,14,二、对商业银行风险问题的提出6,（五）我们自己对资本的认识深刻吗？1、资本是商业银行经营的基础2、资本可以为商业银行带来增值3、商业银行经营的三种资本-账面资本、监管资本、风险资本4、资本对银行能够产生的内在约束5、风险资本的作用,15,二、对商业银行风险问题的提出6,（六

7、）我们自己对商业银行风险的认识深刻吗？1、商业银行的安全性、流动性、效益性原则2、商业银行的风险主要是信贷风险市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险3、商业银行信贷风险产生的主要原因 宏观经济发展趋势；区域的信用环境；内部管理做为经理或主任，在公司工作的自己时刻有防范风险的意识吗？,16,三、商业银行的经营是效益与风险同在,（一）我国商业银行目前追求的主要是规模1、规模决定银行的市场地位2、以规模确定经营目标3、规模扩张对资产质量及其风险减除的重要性4、中国“大”的文化的影响5、能说出国际上几个著名的强调管理、风险控制好、效益稳定、发展稳健的银行吗？6、“特里芬”悖论 你在经理、主任或在各种

8、岗位上追求的是什么？,17,三、商业银行的经营是效益与风险同在2,（二）商业银行追求的效益与效率1、资本充足率、ROA的国际标准2、效益是商业银行经营的结果3、效率是指商业银行为了实现既定的目标，而采取最合理的投入和产出的能力,18,三、商业银行的经营是效益与风险同在3,（三）我国商业银行的法律环境保障是脆弱1、法律制度的建设滞后于经济发展的实践2、金融法律体系不健全3、公民的金融法律意识淡薄4、商业银行自身的国际法律适应性不强,19,三、商业银行的经营是效益与风险同在4,（四）西方商业银行成立的本原是什么时1、商业银行成立的本原为防范偿付风险2、商业银行的资本来源营运资金3、商业银行经营范围

9、的限制4、公司治理结构5、商业银行经营的目标是即期和长期的结合,20,三、商业银行的经营是效益与风险同在5,（五）我国商业银行控制风险的能力整体评价：防控能力急待提高，因为我们存在：1、风险防控的意识不强2、效益目标的压力造成忽视风险3、防控银行经营风险的能力弱4、许多风险是在追求效益或效率中产生的,21,三、商业银行的经营是效益与风险同在6,（六）商业银行应该追求的目标1、风险控制下的效率与效益2、即期目标与长期目标的充分结合3、银行与客户利益的同时提升4、防范和控制风险的能力增强做为一家银行性质的经营机构负责人，你有清晰的预防风险的意识、明确的风险防范人员、有效的风险防控手段与机制吗？,2

10、2,四、商业银行经营面临的风险分析,（一）风险的概念商业银行的安全性、流动性、效益性原则1、风险的定义：在市场交易的业务经营与管理过程中，产生资本或经营损失的可能性和不确定性。2、工商银行对风险的定义：指在经营中未来的不确定性，是收益偏离期望值或平均值的可能性。,23,四、商业银行经营面临的风险分析2,（二）风险的种类1、信用风险:巴塞尔委员会的定义：是债务人未来不能对到期的借贷按期还本付息的可能性2、市场风险:巴塞尔委员会的定义：因为市场要素波动而引起的，金融产品或服务的价值与收益的不确定性3、操作风险:巴塞尔委员会的定义：由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，外部事件造成损失的风险,24

11、,四、商业银行经营面临的风险分析2,（二）风险的种类4、流动性风险:银行无法筹建足够的资金来满足存款人的提款要求或借款人的贷款需求5、国家风险:借款人所在国家的经济、社会和政治环境造成对债权人利益有关的不确定性6、法律风险:国家法律制度或因为不完善、不正确的法律意见和文件，而造成与预计相比信贷资产质量下降的不确定性,25,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征1、商业银行风险的定义是商业银行在提供信贷资本和金融服务后，享受融资和金融服务的客户无法按期履约的不确定性。2、商业银行在经营活动中面临的主要风险Credit risk,Market risk,Operation r

12、isk,Liquidity risk,National risk and Transfer risk,Legal risk,Creditable risk,26,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征3、商业银行的风险重点是信贷风险自己计算过本行信贷风险造成的损失吗？损失的状况有：平均损失值一定条件下的最大损失值超出一定条件下的最大损失值所没有包含的损失,27,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征24、商业银行信贷风险的特征（1）信贷风险的共性特征风险载体-风险所依附的主体。主体影响事件未来的结果（主体、目标、外部、信贷产品风险）风险传递渠道（直接

13、、间接、连带风险）风险权重（主要、次要、无关风险）,28,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征24、商业银行信贷风险的特征（2）信贷风险的个性特征信贷风险概率分布可偏性（正态分布、非正态分布）信贷风险非系统性和收益相悖性信贷风险的隐蔽性,29,四、商业银行经营面临的风险分析4,（四）商业银行的信贷风险的成因与基本要素1、商业银行产生风险是必然的2、商业银行信贷风险产生的宏观经济的原因3、商业银行产生信贷风险的自身经营管理的原因4、信贷交易中的信息不对称性,30,四、商业银行经营面临的风险分析4,（四）商业银行的信贷风险的成因与基本要素4、信贷风险的基本要素风险因素-发生

14、或增加损失概率与损失幅度的要素风险事件-风险因素导致现实损失发生的媒介物风险损失-是风险承受主体非主观性、非计划性与非预期性的经济价值的减少风险的内在机制-风险因素之间的内在联系,31,五、防范银行信贷风险的理念与措施,（一）商业银行防范风险的理念1、风险存在于商业银行经营管理的全过程因此，高管人员必须在经营活动的计划、设计之初，就全面的进行规划和建立防范机制2、信贷风险的防范必须是系统性的3、信贷风险的防控必须有资源的合理配置4、信贷风险的防控关键要在事先或事中,32,五、防范银行信贷风险的理念与措施,（一）商业银行防范风险的理念4、商业银行的全体从业人员必须具备的防范风险的意识我有：（1）

15、牢固树立股东意识（2）追求收益与资本约束意识（3）坚持国际标准的意识（4）自觉接受监管的意识,33,五、防范银行信贷风险的理念与措施2,（二）商业银行防范风险的体系-组织架构和防范机制1、商业银行信贷风险的特征决定防控风险必须靠健全的体系和体制2、法人治理结构和公司治理结构3、科学有效的经营与内控体系4、合理的信贷业务流程5、有效的风险防范机制6、高素质的员工和有道德的行为,34,五、防范银行信贷风险的理念与措施3,（三）商业银行防范与控制风险的技术11、防控风险的基础是风险量化预期损失 非预期损失 极端损失2、风险量化的基本手段信用评级 授信与授权 风险监控限额管理 资产组合管理,35,五、

16、防范银行信贷风险的理念与措施3,（三）商业银行防范与控制风险的技术23、防控风险的技术（1）产业、行业政策（2）全面风险管理及体系（3）信贷大户风险的控制和监测（4）贷后监测手段的科技化（5）建立风险预警系统（6）完善的资本拨备补偿机制（RAROC)（7）转移（出售）风险,36,五、防范银行信贷风险的理念与措施4,（四）商业银行的信贷文化与偏好（爱好型、稳健型与回避型）1、追求规模，效益优先2、客户为上，效率至上3、防范风险为先4、风险可以覆盖后的市场占比5、先进信贷风险文化科学的战略目标与风险偏好、坚实的信贷风险文化的物质（资产、硬件设施、风险度量技术）基础、合理的风险管理制度体系、风险概率

17、的行为文化和模式,37,五、防范银行信贷风险的理念与措施5,（五）信贷风险的多维度管理1、行业信贷风险的多维度管理2、区域信贷风险的多维度管理3、客户信贷风险的多维度管理4、信贷产品风险的多维度管理5、内部流程与操作风险的多维度管理,38,五、防范银行信贷风险的理念与措施6,（六）商业银行提高市场效率的途径11、效率的概念（1）效率的定义R.I.罗宾逊（RolanI.Robinson）和D.怀特曼（Dwayne Wrightsman）认为可以将金融系统运行效率（operational efficiency）用业务成本相对于效益，以及业务处理过程相对于处理结果来衡量，一个摩擦越少的体系越有效率。

18、,39,五、防范银行信贷风险的理念与措施6,（六）商业银行提高市场效率的途径11、效率的概念（2）商业银行效率商业银行市场效率是指商业银行为了实现既定的目标，而采取最合理的投入和产出组合的能力。（3）效率提高是系统的市场效率是贯穿产品研发、目标客户选择、业务处理以及后期管理的全过程。,40,五、防范银行信贷风险的理念与措施6,（六）商业银行提高市场效率的途径22、商业银行提高效率的指导思想（1）建立科学的理念。以科学发展观为指导，坚持依法合规经营，贯彻现代商业银行经营理念和以客户为中心的观念。（2）从银行内部的建设。信贷政策、组织架构、产品供应、业务操作流程、客户经理素质、贷后管理与风险转移、

19、适应市场变化的能力以及产品线、营销线、流程线等方面进行认真思考。,41,五、防范银行信贷风险的理念与措施6,（六）商业银行提高市场效率的途径22、商业银行提高效率的指导思想（3）适应外部的环境。对宏观经济环境与发展趋势、调控政策、产业政策、客户的信誉、资金实力与运作能力、项目和产品的市场前景与效益状况、同业竞争策略、金融生态环境等方面进行深入的分析和适应。（4）提高商业银行效率许多信贷风险是在追求高效率中产生的，多么矛盾的统一体。设计提高效率和增强风险控制的措施，实现商业银行营销和信贷资产风险控制的高效率。,42,五、防范银行信贷风险的理念与措施6,（六）商业银行提高市场效率的途径33、实现商

20、业银行效率的途径（1）遵循经济规律和宏观经济发展的趋势（2）依法合规经营是提高经营效率的前提（3）增强风险识别是提高市场效率的核心（4）加强经营能力和防控风险能力是提高市场效率的根本（5）高效的内部组织架构是提高市场效率的关键（6）加快金融创新是提高市场效率的重要途径,43,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施1,（一）银监会确定我国银行业的三大风险和核心指标体系11、我国银行业面临的三大风险在中国经济发展的过程中，商业银行应当尤其注意信用、市场、操作三大风险防范。2、商业银行防范风险的重点（1）防范信用风险是在持续有效的资本监控下，合理、有效分配资本资源。在继续狠抓不良贷款余额和比例

21、“双下降”的同时，就五级分类偏离度和迁徙度进行更为深入、细致的监测和考核，并建立同类同质银行间的科学比较方法；,44,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施1,（一）银监会确定我国银行业的三大风险和核心指标体系1（2）防范市场风险要注意防范创新业务中蕴藏的风险，从“风险是否可控、成本是否可算、信息披露是否充分”三方面进行严格管控；（3）防范操作风险就是要从制度建设、责任追究和惩戒以及科技手段建设上下功夫，尤其是法人机构要切实履行对分支机构的管理职责，加强内部控制和监督检查，严密防范金融案件的发生，维护银行体系的安全与稳定。美国金融危机后，重视流动性风险和全面风险监管,45,六、我国商业银

22、行面对的主要风险与防范控制措施2,（一）银监会确定我国银行业的三大风险和核心指标体系23、防范风险的核心指标（1）银监会确定的防范风险的核心指标商业银行风险监管核心指标分为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次。（2）执行核心指标规定了的监管标准。商业银行风险水平类指标包括流动性、信用、市场和操作风险指标。,46,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施3,（一）银监会确定我国银行业的三大风险和核心指标体系3流动性比例 为流动性资产总额与流动性负债总额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于25%；超额备付金比率 为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于2%；核心负债比率

23、 为核心负债与负债总额之比,不得低于60%。,47,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施3,（一）银监会确定我国银行业的三大风险和核心指标体系3信用风险监管指标 包括不良资产和不良贷款率、单一客户授信集中度、关联授信比例三类指标。市场风险类指标 衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。,48,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施4,（一）银监会确定我国银行业的三大风险和核心指标体系4操作风险指标 是衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险。表示为操作风险损失率,即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平

24、均值之比。风险迁徙类指标 正常、关注、次级与可疑贷款迁徙率。风险抵补类指标 在于衡量商业银行抵补风险损失的能力,包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三方面。,49,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施5,（二）我国国民经济宏观调控的主要目标1、促进国民经济全面、持续、健康的和谐发展2、从防止经济防止速度过快，防止价格增长过快，到保持经济稳定增长，实现增长方式转变3、防止国民经济产业发展不均衡和失业率上升4、央行的目标：实现货币价值稳定，促进国民经济健康发展。5、“挤出效应”的影响 全国人大：保持8的GDP增长、保持市场稳定、保充分就业,50,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控

25、制措施6,（三）当前我国经济面临的主要困难或矛盾1、房地产等资产类价格的上涨过快到市场观望2、能源、稀有金属、矿产资源等资源类的价格涨幅太高后的急剧下降 3、PPI和CPI升降剧烈.特别是粮食、消费资料价格短期内上升过多，油电气交通等供应紧张4、资金价格上涨和外汇储备过多5、原材料价格上涨和下降，订单减少，造成企业经营困难，特别是中小企业6、就业困难和失业率上升，特别是大学生就业难,51,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施7,（四）当前我国应对国际金融危机的政府与金融举措1、政策的变化：积极的财政政策和适度宽松的货币政策；2、应对的措施：十大扩大内需的措施；4万亿的投资-带动18万亿

26、的地方投资-？3、金融的作为：金融要积极支持经济增长 中央银行和商业银行的五大举措,52,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施8,（五）处理与防范风险的主要措施1、关注宏观经济发展趋势和宏观政策的调整2、全面掌握本地经济发展的状态和困难所在3、深入分析企业经营存在的问题和主要风险状况4、合理配置资源，有效开展金融服务和信贷投放节奏5、积极调整业务策略和流程，创新产品与服务6、有效开展企业经营风险点的管理与处置7、大力筹集资金，保持银行的流动性 8、MY POINT：WE NEED CHANGE TOO,53,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施9,（六）信贷产品的创新与管理11

27、、信贷产品创新的意义是增强我国商业银行盈利能力的需要是实现可持续发展的关键是防范和化解风险的有效途径是推动金融市场发展的重要内容2、信贷产品创新的思路（1）生态链信贷产品体系（2）风险可控型信贷产品（3）单个产品与产品组合相结合,54,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施10,（六）信贷产品的创新与管理23、当前信贷产品创新的主要方向（1）短期融资产品中（2）长期贷款产品（3）贸易融资产品（4）票据贴现（5）担保方式的创新（6）产品组合的创新（7）产品价格的合理定价,55,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施11,（七）中国的商业银行如何实现向现代化银行的飞跃11、我国商业银行

28、的制度缺陷内部人控制的问题，难以在短期内解决。2、什么样的银行和公司才是好银行、好公司成熟的风险管理体系制度机制和较高的水平;资本能够充分的覆盖经营风险;市值能够长期稳定地增长和追求稳健发展;金融服务与产品是系统的。3、正确认识我国商业银行的市值“自豪的前三名”，市值与商业银行的经营管理水平和竞争力,56,六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施12,（七）中国的商业银行如何实现向现代化银行的飞跃23、实现现代化银行飞跃的途径拥有现代商业银行的经营管理理念和企业文化建立科学完善的银行法人治理结构和公司治理结构健全的市场营销体系和拓展市场的有效机制科学合理的发展目标和激励机制完善的市场、客户

29、、金融产品和相应配套的风险防控制度与机制合理的资本配置和资源运用的体系和制度高素质的管理层和客户经理队伍适宜的宏观经济环境和信用环境,57,思考题：,1、自己所认识的宏观经济是什么2、国家宏观调控政策主要调控的对象是什么3、全球的商业银行为什么要遵循巴塞尔新资本协议4、有效公司治理结构基础的保证5、当前我国宏观经济运行的困难主要有哪些6、商业银行重视资本是经营与风险控制的需要,58,思考题,7、我国商业银行在风险防控上的主要不足8、自己对信贷文化和好银行的认识有多深9、对全球金融危机的认知深刻吗？如何实现我国商业银行风险防控体系与制度的完善10、怎样取得我国商业银行经营的效率与风险控制的协调1

30、1、怎样实现宏观调控政策下的微观经济活跃12、自己在经营管理上怎样取得防范风险与绩效增长，员工队伍成长双丰收,59,祝各位身体健康、工作顺利！2010.7,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8

31、LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTbkfPIhHtw0evPmYOrdhEDoPwvYhzlGplU1AU9mpyiCXH8gpPCBRYjq77VcnbXumNE1yGfyTsbSj89J63kRTKDkK

32、Ug3mdS5sJ4X5cQ8dK7oW9IkScssECQdz2O9UTlpRjAFPChjhLdzopQzwxQf8ozdzOhogwAooXpUF83BX4C3jRgjDJiiXEUDMaNz4vQ4n164vspddHvOIVuBBdMA4xp1YhiHk0vOJ8TL1BxogzVlMpmod6ianYGmksQq6NWCEd56hZF4wfaNyZcrGfNxnPiG6ZAxSkfmhJAKtNmCqbRmppeXp8inz4eq3HkWCMSORyMMX522xpHG6basNr6KQfbZsFbHjzyNlJrruLolKFcC84dqfijBO5Dy2NaBcNEBPgQrT12PgpcKx2or2YChN5DPjs80zzdtdAdTKuW4uVv9bbZu3K2SZ2aEhTlIC1UqrIWibkzwHh6p8gLv26zr01mJybfOzFc4T7kQH1IpPwOzMDnAKPLsLrznXGjFNIA9bSWWms6ibKZwQIKrMzalwbFrQJvOP1rPH8rx2KkyYqrtQk5VRwM1HSX,