新监管标准的实现之路Oracle全面的、集成的风险管理软件系统.ppt
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1、新监管标准的实现之路,Oracle全面的、集成的风险管理软件系统陈宝珠Oracle中国区售前总监,Oracle金融事业部,总部设在纽约全球1.2万员工专注于金融服务业过去6年投入$120亿研发预算在145个国家有超过9900家客户多项软件产品FLEXCUBEREVELEUS咨询服务业务运作和IT运作服务,Oracle于2007年4月成立了金融事业部,以整合其在金融行业的产品和服务,世界最大的软件企业所提供的端到端的金融服务业解决方案,Oracle在改变游戏规则 应用软件和技术供应商中无人可及的解决方案,最全面的解决方案开放性和标准性创新方案快速实施更好的性能和可靠性加强的端到端的安全性更短的部
2、署时间更容易管理和升级更低的拥有成本降低变更管理的风险一站式的支持,Oracle的金融服务业战略提供全面、开放、整合的解决方案,4,甲骨文的金融行业解决方案,行业奖励和推崇,行业反洗钱奖第一名 2010 排名:连续4年获得最佳反洗钱解决方案 读者评选的行业领先者GRC解决方案排名第一 监管合规类软件顶级品牌 用户调查排名第一金融服务业的操作风险和整体风险控制产品的领导地位 在评比中位于领先者的象限;提供整体风险控制的卓越能力,Oracle 解决方案信誉和影响力,Oracle 风险管理及管理会计系统的部分客户,系统建设现状系统建设分离多个不同的系统技术平台不统一业务口径不统一,部分银行在风险管理
3、和管理会计上的系统建设经验和教训,带来的问题低扩展性高维护成本复杂的系统集成统计报表的不可用性,对区域性商业银行的启示统一规划、一步到位功能全面、系统集成分块实施、错落有序数据领先、事半功倍,Oracle风险管理+管理会计解决方案,统一的数据源,从根源上解决数据问题统一的财务管理和风险管理应用预集成,模块化,高扩展性功能具有前瞻性 Basel III。,市场(资金)风险,信用风险,治理与合规管理,监管合规管理(金融犯罪),渠道分析,分析性CRM系统,甲骨文金融服务分析应用程序,治理,合规管理风险,反洗钱,交易合规管理,经纪人合规管理,欺诈检测,操作风险,零售信用风险,对公信用风险,资产负债管理
4、,组合分析,市场分析,服务分析,渠道利用率,渠道绩效,市场风险,客户利润贡献度,客户利润贡献度,产品利润贡献度,经济资本,监管资本,第一支柱,第二支柱(ICAAP),第三支柱,资本充足率,信用风险,市场风险,操作风险,绩效管理,责任中心管理,成本分摊与管理,预算与预测,整合,资产负债表规划,资金转移定价,多维利润分析,1.强化资本充足率监管一级资本细分为核心一级资本(普通股权益)和一级资本(再加留存收益)二级资本保留取消三级资本2.提高资本充足率监管要求核心一级资本充足率:由原来的2%提高到5%;一级资本充足率:由4%提高至6%;资本充足率不变,为8%引入留存超额资本(Conservation
5、 buffer),要求为2.5%3.引入“系统重要性银行”概念业务规模较大、业务复杂程度较高,发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行。对系统重要性银行附加资本充足率要求为1%,新监管标准(巴塞尔 III)带来的变化,4.提出0-2.5%“反周期超额资本”(Counter-cyclical buffer)要求即应监管当局的要求,银行在信贷高速扩张时期(经济上行期)应计提的超额资本,在经济下行期用于吸收损失,以维护整个经济周期内的信贷供给稳定。5.引入杠杆率、拨备率、流动性等三大指标杠杆率(核心资本/表内外总资产):要求4%水平拨备率:贷款拨备率(贷款损失准备占贷款的比例)
6、不低于2.5%,拨备覆盖率(贷款损失准备占不良贷款的比例)不低于150%流动性指标:流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%6.达标时间要求系统重要性银行:2013年底非系统重要性银行 2016年底银监会的新监管标准(巴塞尔)已全球领先,使中国的银行站上了世界金融业的顶峰!,新监管标准(巴塞尔 III)带来的变化,1.强化资本充足率监管2.提高资本充足率监管要求3.引入“系统重要性银行”概念4.反周期超额资本要求5.引入杠杆率、拨备率、流动性等三大指标杠杆率拨备率流动性指标,Oracle全面的、基础的风险管理系统帮你满足新监管标准(巴塞尔 III)的要求,Oracle监管资本管理,Ora
7、cle流动性管理,Oracle风险数据仓库,Oracle金融服务业数据集市(仓库)所有业务数据的存储中心,Wealth,CRM,分支机构,Trading,Banking,ERP,产品,客户,HCM,企业逻辑数据模型,Account,Contract,Product,Customer,Txns,Account,数据集市(仓库),映射、物理化,1.,2,3,InboundETL,Oracle 金融服务业数据模型实体:600+属性:8000+主题域:80+,分析型数据仓库,全面、预置、可直接部署,性能超强,满足金融机构具体的需求,全面、预置、可直接部署的风险管理数据模型帮助银行准备合规数据,Orac
8、le金融服务业数据集市(仓库)帮助银行准备合规数据,计算:杠杆率贷款拨备率,第一支柱-最低资本要求,信用风险,市场风险,操作风险,汇总风险暴露,调整质押品价值,调整信用风险缓释,资产负债表科目,内/外部的评级,监管风险权重,内部模型法,利率风险,支持完整的操作风险需求,标准法内部评级初级法内部评级高级法,标准法,第二支柱监督检查,第三支柱市场纪律,压力测试,透明性,风险集中度分析,资本充足率报表,定量披露,剩余风险,弹性报表,定性披露,股权风险,外汇风险,期货风险,期权处理,计算PD/LGD,计算风险加权资产,Oracle监管资本管理帮助银行资本充足率合规,充实的风险控制自查架构弹性过程路径关
9、键风险指标KRIs内外部损失数据行业标准 工作流工具资本配置计算高级计量法:计算明细资产损失,基本指标法标准法替代标准法高级计量法,基于PD&LGD风险权重,Oracle 满足第一支柱所有要求,信用风险缓释不同方法最佳方法多种风险暴露映射到多种质押品多种监管法规随不同国家标准的判定和定位面对具体法规变动的灵活性多种的货币压力测试模型验证/返回测试零售业务分池,所有相关风险下的资本信用风险市场风险操作风险所有资本计算方法标准法及其衍生算法内部评级法及其衍生算法所有资产种类主权、银行同业、公司风险暴露专项贷款及其它零售应收票据所有投资组合资产证券化非证券化,第二支柱:压力测试和模型需求,满足第三支
10、柱需求,Oracle 流动性风险管理帮助银行计算流动性指标,流动性覆盖率LCR净稳定融资比例NSFR,Oracle流动性风险管理,报告,运行框架,合同层现金流,时间段定义,BAU,S1,S2,正常规则运行,压力规则运行,数据,流动性时间段,应急融资方案,正常场景输出,压力场景输出,法律实体,业务维度,业务条线,产品类别,客户类别,拖累状态,贷款状态,CBS1,CBS2,应对战略后输出,Stress Testing Capability,规则框架,提前支取,打折出售资产,负债业务增幅,授信额度的提取,资产业务增幅,扣减幅度,续转,流失,资产价值的变化,违约业务的收回,业务和压力规则,压力测试功能
11、,冲击库,Shock Library,场景,Scenario 1,S1,轻度危机,Scenario 2,S2,严重危机,业务增幅,-10%,-15%,-20%,提前支取,+12%,+25%,1,000,000,建模功能,模型,技术,内部,现金流模型,随机处理,外部,市场(资金)风险,信用风险,治理与合规管理,监管合规管理(金融犯罪),渠道分析,分析性CRM系统,甲骨文金融服务分析应用程序,治理,合规管理风险,反洗钱,交易合规管理,经纪人合规管理,欺诈检测,操作风险,零售信用风险,对公信用风险,资产负债管理,组合分析,市场分析,服务分析,渠道利用率,渠道绩效,市场风险,客户利润贡献度,客户利润贡
12、献度,产品利润贡献度,经济资本,监管资本,第一支柱,第二支柱(ICAAP),第三支柱,资本充足率,信用风险,市场风险,操作风险,绩效管理,责任中心管理,成本分摊与管理,预算与预测,整合,资产负债表规划,资金转移定价,多维利润分析,Oracle市场风险解决方案功能全面,估算VaR、CVaR、成分VaR、增量VaR、边际VaR等指标。,以简单回测和Kupiec测试法进行模型验证,在用户指定风险因素冲击下进行风险评估,利用仪表板提供全面的报表和图表功能,各种金融工具的定价库,包括互换期权、封底和封顶等非标准型衍生品。,支持历史性和隐含性波动性分析历史性波动分析采用EWMA 和 GARCH 法,采用标
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