村镇银行全面风险管控研究以重庆市A村镇银行为例.docx
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1、村镇银行全面风险管控研究:以重庆市A村镇银行为例Study on the Total Risk Management and Control of Village bank : A Case of A Village Bank in Chongqing Municipality1Error! No text of specified style in document.摘 要村镇银行属于中国的银行制度历经变革后的一种产物。数十年间村镇银行已获得了较大发展,成了国家金融体系内十分重要的构成部分,其对经济的发展同金融体制的改革有着推动作用。因现代银行的业务类别日益多样和复杂,多个业务间存在交叉十分
2、普遍,面临的风险也是集信用、市场及操作等多类风险一身的整体性而非单一性的风险,彼此交织相关性强。对风险管理的传统模式中,银行风控部门对各类风险的管理方式常出现分离,此类管理的方式一定会使风险的相互作用难得重视,风险简单相加就可引发整体高估,诱发人、物力浪费,破坏资源配置效率。因此由自身风险的管理需要而言,村镇银行中的风险管理需充分斟酌多种风险之间的相关性,由整体做好风险管理,而全面风险管理也成为银行将来风险管理的一大发展趋势。本文开展研究的目标给探索村镇银行怎样构建全面风险管理体系。先对全面的风管内涵进行了分析,对巴塞尔协议III做了分析,讨论了其给银行业的风管影响。根据中国银监会所发布的有关
3、文件,分析了当前监管部门对于村镇银行全面风险管理建设的要求同有关内容,论述全面风管对村镇银行的必要意义。然后以重庆市A村镇银行为例,从信用、操作、市场及流动性等数类风险方面揭示其风险的管理的前瞻性、现实性、全面性和专业性等特征,以及市场风险管理存在的组织体系设计不合理;管理工具不完善;意识淡薄;人才缺乏等现状,找出了同村镇银行风险管理机制建设指引的要求存在的差距,未完全达到要求。并系统阐述了全面风险管理体系的具体构建以及构建的障碍、原则,探讨了可能面临的障碍以及应对的保障措施,应全面构建风控体系、降低风控措施和促使保障措施到位。最后,设计和提出了全面风管的信息体系框架,包括具体可实现的功能同风
4、险经理与合规、流程的管理乃至风险容忍程度的管理平台,还包括信用、市场、操作风及流动性和声誉等风险管理系统和其它风险管理系统。关键词: 村镇银行 全面风险 风险管控 重庆43AbstractVillage Banks belong to Chinas banking system through a product after the change. Decades village Banks have obtained considerable development, has become the countrys financial system is very important par
5、t of, its development of economy and the reform of the financial system has a role in promoting. Because of modern banking business category, increasingly diverse and complex, cross between multiple business is very common, is a composite of credit risk, market and operating risks, such as more like
6、 a integrity rather than the risk of oneness, interweave each other strong correlation. The traditional model of risk management, bank risk management department to each kind of risk management way often appear separation, such management risk on the way will be the interaction of rare, risk sum can
7、 trigger a whole overvalued, induce people and material resources waste, destroy the resource allocation efficiency. So by its own risk management needs, risk management of village Banks need to fully consider the correlation between various risk, to be overall risk management, and comprehensive ris
8、k management has become a development trend of bank risk management in the future. This paper studies the target to explore rural Banks how to build a comprehensive risk management system. First analyzes the comprehensive connotation of the duct, gave an analysis of the Basel III, discuss its affect
9、 duct of the banking sector. According to the relevant documents issued by the China banking regulatory commission (CBRC), analyzes the current regulators for overall risk management requirements of the construction of the village Banks with relevant content, discusses the necessary of comprehensive
10、 duct of village Banks. And then with A village bank in chongqing as an example, from credit, operation, market and liquidity risk aspect reveals the risk management of the forward-looking, practical, comprehensive and professional characteristics, and the market risk management organization system
11、design is not reasonable; Incomplete management tools; Consciousness; With the lack of talent present situation, find out the village Banks risk management mechanism construction guide the gap between the requirements of not completely meet the requirements. And expounds the comprehensive risk manag
12、ement system of the specific build and build barriers, principle, probes into the possible obstacles, and to safeguard measures, should be comprehensively construct risk control system, to reduce the risk control measures and safeguards in place. Finally, the design and puts forward the comprehensiv
13、e pipe information system framework, including concrete which can realize the function of the risk manager and compliance, process management and risk tolerance of the management platform, include credit, market, operation and liquidity risk and reputation risk management system and other management
14、 system. Keywords:Comprehensive risk; Risk control;ChongQing目 录1.导论11.1研究背景及意义11.2国内外研究综述21.2.1国外研究21.2.2国内研究31.3研究内容与方法51.3.1研究内容51.3.2研究方法51.4本文创新与不足61.4.1本文的创新61.4.2本文的不足62 村镇银行全面风险管理的理论基础82.1银行风险的类型82.1.1市场风险82.1.2信用风险92.1.3操作风险92.1.4流动性风险92.1.5声誉风险102.2全面风险管理概念102.3“巴塞尔协议”框架下全面风险管理与传统风险管理的区别122
15、.4村镇银行构建全面风险管理体系的必要性和意义142.4.1村镇银行构建全面风险管理体系的必要性142.4.2村镇银行构建全面风险管理的意义153 我国村镇银行风险管理体系建设163.1村镇银行风险管理的基本情况163.1.1风险管理的特点163.1.2风险管理的原则163.1.3风险管理的目标173.2村镇银行风险管理的组织架构173.3村镇银行风险管理机制建设183.4银监会对村镇银行风险管理体系建设的要求184案例分析之一:重庆市A村镇银行的风险管理现状与问题194.1 重庆市A村镇银行概况及风险管理总体情况194.1.1 重庆市A村镇银行概况194.1.2 重庆市A村镇银行风险管理总体
16、情况204.2重庆市A村镇银行风险管理组织分析214.2.1重庆市A村镇银行风险管理组织架构现状214.2.2重庆市A村镇银行风险管理组织架构存在的问题214.3信用风险管理的现状与问题224.4操作风险管理的现状与问题264.5市场风险管理的现状与问题284.6流动性风险管理的现状与问题295案例分析之二:重庆市A村镇银行实施全面风险的障碍与对策335.1 A村镇银行实施全面风险管理可能面临的障碍335.1.1实施全面风险管理体制障碍335.1.2实施全面风险管理人员障碍345.1.3实施全面风险管理技术障碍355.2重庆市A村镇银行实施全面风险管理的原则365.2.1 实施全面风险管理的全
17、面原则365.2.2实施全面风险管理的重点原则375.2.3实施全面风险管理的科学原则375.3重庆市A村镇银行实施全面风险管理的具体对策375.3.1全面构建全面风险管理体系375.3.2降低对小微和农户贷款的风险控制措施395.3.3实施全面风险管理体系建设的保障措施396 结论43参考文献45致 谢481.导论1.1研究背景及意义数据表明,至2013年末我国合计组建村镇银行1071家,2013全年新组建195家,比2012年增加45家,说明增长速度较快。其中已经开业的达到987家,已经开业的村镇银行资产总余额可达6289亿元,而负债余额达到5413亿元。村镇银行目前已经遍及国内31省,覆
18、盖1083个县市,达到了县市覆盖率57.6%。村镇银行被看作是民营资本步入金融领域的一种重要渠道,属于三类新型的农村金融机构的代表,近些年来得到了不断发展。我国以前的农村中仅有邮政储蓄及农村信用社两类金融主体,服务水平愈来愈难以满足农村群中的需要,所以设立村镇银行成为监管层需要大力推进的目标。村镇银行是一种新型的银行业金融试点机构,其依托目前的银行金融机构,机制灵活,从产生之初至今发展速度很快,可使农村金融市场资金供给欠缺的问题得到较大改善。现在,4千余家企业股东及七千余名自然人股东投资了村镇银行,直接和间接持股比例为70%,村镇银行成为民间资本进军银行业投资的一种重要渠道。近些年,国家大力支
19、持村镇银行的发展,村镇银行的设立门槛也渐渐降低。2014年3月13日,银监会印发了4号令中国村镇银行行政许可事项实施颁发,对于村镇银行在各村镇设立支行的年限要求从开业后两年调成6个月,村镇银行作为新兴的农村金融机构,在农村金融难以获得满足,以及金融资金供给不充足的情况下,投资农村时长的回报非常可观。另外,中国银行业实施新资本协议指导意见明确指出了银监会从2010年初即接受了新的资本协议银行申请,由2010年底即开始执行新的资本协议规定。 吕香茹.银行全面风险管理M.北京:中国金融出版社,2009.深入研究我国银行业的全面风险管理具有重要的实际意义。在巴塞尔新资本协议中提倡国际上的活跃银行渐渐推
20、行全面风控,开启整体控制的视角。 巴曙松.巴塞尔新资本协议研究M.北京:中国金融出版社,2004.但中国银行业特别是村镇银行风控仍滞留在传统风控模式,阻挡了银行业的发展。自改革开放后中国金融机构的组织系统中,村镇银行很具活力发展速度较快。我国金融体系中村镇银行以它独特的活力,活跃在金融领域中。其给农业和中小企业的发展服务,推动了地区经济的提升,增加了就业,对宏观经济稳定增长有十分重要的影响。可因现在中国金融市场中,存在的监管欠缺等问题使村镇银行既有所发展也遇到了很多问题,与大银行相比,小银行往往处于不利的资金和信誉地位。所以探究村镇银行风控问题和措施对稳定金融秩序,对其发展意义重大。探究全面风
21、控既是银行的外部竞争需要,更是完善治理的机制,提升竞争力同贯彻发展战略的必然内需。因此,基于国家政策的规范和时长商业利益的驱使,村镇银行的发展势头也必然如同雨后春笋。1.2国内外研究综述1.2.1国外研究在国外,最早是美国提出了风险管理的概念,内容指的是各个经济单位经对风险的识别、衡量和分析,基于此对其实现有效控制,使用最为经济合理的方式综合处理,而且实现最高安全保障的科学管理。Walter Wriston提出“银行家任务既管控风险,充分肯定了风控能发挥出关键影响。Conrad Gardner在提出银行的风险管理比如要同银行经营管理发展的实践一致,全面风控是时代发展背景下银行风控的必然产物。全
22、面风控一定要关注各类风险的全面化评析。COSO在2003年发布了全面风险管理框架,第一次由体系方面规范了全面风管层次、目标及要素等,将全面风管实现了从理念至实践的发展操作上。框架的核心内容是系统所归纳出的内控5要素,包括对环境、措施和信息、交流与监控、风险评估的控制等。内控的概念基本要点是确定目标。2004年时巴塞尔的银行监管委将新巴塞尔资本协议进行公布,并全面继承了1988年所列协议当作代表的系列化监管原则,而且继续延续至资本充足率当作核心而信用的风控当作重点的,将市场同操作的风险归进资本制约的范畴中。在2011年,最新的巴塞尔协议III被公开,充分反映出西方发达的国家其银行风管最新开展研究
23、所得的成果,包括全面风管的理论最新势头,以及对全球各个地区的银行生存同发展有着重要意义。 巴塞尔银行监管委员会.第三版巴塞尔协议M.北京:中国金融出版社,2011.但巴塞尔协议III内推出同实施标志现代银行的进入门,已经全面实现了风险时代的来临。1.2.2国内研究因关注国有银行改革和发展,很长时间来中国金融学形成了系列化的发展理论同学说。虽目前村镇银行地位有了重新认识,可对村镇银行于风险管理方面的研究仍十分稀少,对其进行更深入探究空间宽广。 目前对村镇银行开展理论研究的学者有林毅夫、徐慎庆同程惠霞等。林毅夫于2000年认为中国资源的特点决定了需很长时间内发展劳动力密集型的中小型企业。在资本市场
24、中解决中小型企业融资难的问题难度较大,有效的解决方式即发展中小型的金融机构。而中小银行的产权需明晰,需允许自然人或民营的企业入股,使其可真正“非国有”。新的银行审批要更加严格,“门槛”会更高,因此其执照价值也更高,使经营者可长期经营并珍惜经营权。由外部监管的视角而言,中小型金融机构需完善法规和监管,从而保证得到健康发展。程惠霞2000年指出金融超市也不是银行的必然,从发达国家的中小型银行发展来看,难以乐观,可在发展中的国家其有着广阔的发展空间。世界政经发展的不平衡也决定了金融机构同市场间的发展不会平衡,额银行作为重要的金融机构其购并能反馈重大变革的情况。可许多国民经济的发展较差的国家,最紧急的
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