银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2020年年度报告.docx

《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2020年年度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2020年年度报告.docx（80页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2020年年度报告2020年12月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2021年3月29日1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。1.2目录1重要提示及目录错误!未定义书签。1.1 重要提示错误!未定义书签。1.2 目录错误!未定义书签。2基金简介错误!未定义书签。2.1 基金基本情况错误!未定义书签。2.2 基金产品说明错误!未定义书签。2.3 基金管理人和基金托管人错误!未定义书签。2.4 信息披露方式错误!未定义书签。2.5 其他相

3、关资料错误!未定义书签。3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况错误!未定义书签。3.1 主要会计数据和财务指标错误!未定义书签。3.2 基金净值表现错误!未定义书签。3.3 过去三年基金的利润分配情况错误!未定义书签。4管理人报告错误!未定义书签。4.1 基金管理人及基金经理情况错误!未定义书签。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明错误!未定义书签。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明错误!未定义书签。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明错误!未定义书签。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望错误!未定义书签。4.6 管理人内部有

4、关木基金的监察稽核工作情况错误!未定义书签。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明错误!未定义书签。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明错误!未定义书签。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明错误!未定义书签。5托管人报告错误!未定义书签。5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明错误!未定义书签。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。6审计报告错误!未定义书签。6.1 审计报告基本信息错误!未定义书签

5、。6.2 审计报告的基本内容错误!未定义书签。7年度财务报表错误!未定义书签。7.1 资产负债表错误!未定义书签。7.2 利润表错误!未定义书签。7.3 所有者权益（基金净值）变动表错误!未定义书签。7.4 报表附注错误!未定义书签。8投资组合报告错误!未定义书签。8.1 期末基金资产组合情况错误!未定义书签。8.2 期末按行业分类的股票投资组合错误!未定义书签。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动错误!未定义书签。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合错误!未定义书签。8.6 期末按公允价值占基金资产净值

6、比例大小排序的前五名债券投资明细错误!未定义书签。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细错误!未定义书签。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细错误!未定义书签。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明错误!未定义书签。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明错误!未定义书签。8.12 投资组合报告附注错误!未定义书签。9基金份额持有人信息错误!未定义书签。9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构错误!未定义书签。9

7、.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况错误!未定义书签。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况错误!未定义书签。9.4 发起式基金发起资金持有份额情况错误!未定义书签。10开放式基金份额变动错误!未定义书签。11重大事件揭示错误!未定义书签。11.1 基金份额持有人大会决议错误!未定义书签。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动错误!未定义书签。113涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼错误!未定义书签。11.4 基金投资策略的改变错误!未定义书签。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况错误!未定义书签。11.6 管理人

8、、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况错误!未定义书签。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况错误!未定义书签。11.8 其他重大事件错误!未定义书签。12影响投资者决策的其他重要信息错误!未定义书签。12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况错误!未定义书签。12.2 影响投资者决策的其他重要信息错误!未定义书签。13备查文件目录错误!未定义书签。13.1 备查文件目录错误!未定义书签。13.2 存放地点错误!未定义书签。13.3 查阅方式错误!未定义书签。2基金简介2.1 基金基本情况基金名称银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金简称银华食品饮料

9、量化股票发起式基金主代码005235基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月9日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额113,995,027.94份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C下属分级基金的交易代码：005235005236报告期末下属分级基金的份额总额68,512,768.16份45,482,259.78份2.2 基金产品说明投资目标本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于食品饮料主题相关的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投

10、资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。投资策略本基金投资于食品饮料主题，使用主动量化策略对食品饮料主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪食品饮料主题整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原贝U,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%;投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交

11、易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准中证食品饮料指数收益率X90%+商业银行人民币活期存款利率（税后）X10%风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉郭明联系电话(OlO)(OlO)电子邮箱客户服务电话,(OlO)95588传真(010)(010)注册地址广东省深圳市深南大道

12、6008号特区报业大厦19层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码100738100140法定代表人王珠林陈四清2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室注册登记机构银华基金管理股份有限公司北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层3主要财务指标

13、、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2020年2019年2018年银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C银华食品饮料量化股票发起式A银华食品饮料量化股票发起式C本期已实现收益15,838,144.119,665,988.583,982,273.652,657,459.76-3,841,294.17-2,196,539.50本期利润42,830,783.6727,835,964.8311,654,676.536,090,846.88-7,939,847.14-

14、4,917,318.88加权平均基金份额本期利润1.25351.31000.51670.4195-0.3318-0.3653木期加权平65.77%68.89%46.20%37.06%-34.92%-38.45%均净值利润率本期基金份额净值增长率96.48%95.73%56.63%56.45%-19.88%-19.97%3.1.2期末数据和指标2020年末2019年末2018年末期末可供分配利润31,747,650.6320,535,817.75769,047.86401,691.64-5,197,602.94-2,923,821.26期末可供分配基金份额利0.46340.45150.04290

15、.0398-0.1830-0.1844润期末基金资产净值172,267,412.26113,590,803.2222,944,052.4812,862,563.6623,199,348.3512,929,748.90期末基金份额净值2.51442.49751.27971.27600.81700.81563.1.3累计期末指标2020年末2019年末2018年末基金份额累i+净值增长率151.44%149.75%27.97%27.60%-18.30%-18.44%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

16、本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华食品饮料量化股票发起式A阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差一一过去三个月26.12%1.46%23.83%1.44%2.29%0.02%过去六个月53.76%1.67%46.91%1.63%6.85%0.04%过去一

17、年96.48%1.68%80.20%1.63%16.28%0.05%过去三年146.58%1.64%133.75%1.60%12.83%0.04%自基金合同生效起至今151.44%1.62%139.58%1.60%11.86%0.02%银华食品饮料量化股票发起式C阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差一一过去三个月26.00%1.46%23.83%1.44%2.17%0.02%过去六个月53.46%1.67%46.91%1.63%6.55%0.04%过去一年95.73%1.68%80.20%1.63%15.53%0.05%过去三年145.07%1.64

18、%133.75%1.60%11.32%0.04%自基金合同生效起至今149.75%1.62%139.58%1.60%10.17%0.02%注：本基金的业绩比较基准为：中证食品饮料指数收益率X90%+商业银行人民币活期存款利率（税后）10%基金股票部分主要投资于食品饮料主题的股票。中证食品饮料指数基本反应了沪深A股中食品和饮料主题股票的整体表现，对本基金定义的食品饮料主题具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为80%-95乐每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政

19、府债券。故在业绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率90%的权重，相应将10%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。益率变动的比较A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图O1.ozoaLE0OZoZ 90,ZO-OZoZ 60 心 O-OZOZ mTmo-ozw 9L0,OZOZ OET65Z GN,60,6 LON 6E0-6z A90-6z 9040.60Z 8070.6 LOZ EL7L,8 Q ZLOL,8 E R,80d5Z M 908z 6a4o,8oZ EOo,8oz 90 二o8oZ 60,二 IOCNI-A拨莅金价颌3K计汴

20、值蝌长率一A的业醺itt年能准收慈率IC级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图.OzozZzOTOZOZ 1.E80dM0csl go,zoozoz 60 心 O-OrOZ EEO-ozoe 9dzoooboz gL08L0z 60,UIC-一一制!一汁汴值蝌K一一C级业馍比较刘准收寺注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%;投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或

21、者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2017年2018 年2019 年2020 年比较A级自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图93.09%81.45%69.82%58.18%46.54%34.91%23.27%11.64%0.00%-11.64%-23.27%92.56%80.99%69.42%57.85%46.28%34.71%23.14%11.57%0.00%-11.57%-23.14%2017年2018 年2019 年2020 年C级基金抒值增K1.C级业绩比较基准收益3注：合同生

22、效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况注：本基金于本报告期、2019年度及2018年度均未进行利润分配。4管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字20017号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90乐山西海鑫实业有限公司0.90幅珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%

23、,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇珥投资合伙企业(有限合伙)3.22%o公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。截至2020年12月31日，本基金管理人管理着133只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券

24、投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(1.oF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(1.OF),银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(1.OF).银华中证等权重90指数证券投资基金(1.OF).银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(1.OF).银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金

25、(1.OF).银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型

26、发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(1.OF),银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(1.OF).银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资

27、基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型

28、证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交

29、易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华等和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华MSCl中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华MSCl中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、

30、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新

31、混合型证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年

32、持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDIl),银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期硕士学位。2008年7月至200

33、9年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券马君女士本基金2017年11月9日投资基金基金经理，2013年12月的基金-12.5年16日至2015年7月16日兼任银华经理消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25口兼任银华

34、抗通胀主题证券投资基金(1.oF)基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日至2021年2月25口兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日起兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年1月22口起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月2

35、0日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28口起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年9月22日起兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年12月10口起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。李宜璇女士本基金的基金经理2020年10月29-7年

36、博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(1.OF)基金经理，自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2018年3月7口至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2018年3月7口至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2018年3月7口起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证

37、券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-1.OF)基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日起兼任银华中证有色金属交易型

38、开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。杨腾先生本基金的基金经理助理2017年11月9日-8.5年硕士学位，曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，2015年加入银华基金，历任量化研究员，现任量化投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。谭跃峰先生本基金的基金经理助理2020年1月10日-9.5年学士学位，曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员，现任基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职口期和离任口期均指基金合同生效口或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人

39、员资格管理办法的相关规定。3、马君女士自2021年2月25口起不再担任本基金基金经理职务。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法、公开募集证券投资基金信息披露管理办法及其各项实施准则、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投

40、资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，本基金管理人制定了公司层面的银华基金管理股份有限公司公平交易制度，对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。为

41、了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及银华基金管理股份有限公司公平交易制度，制定了银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。对照2011年8月份新修订的证券投资基金管理公司公平

42、交易制度指导意见，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交

43、易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生03.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。4.3.2 公平交易制度的执行情况4. 3.2.1整体执行情况说明报告期内，本基金管理人根据银华基金管理股份有限公司公平交易制度及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗

44、下的每一个投资组合。具体执行情况如下：在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。本基金管

45、理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。5. 3.2.2同向交易价差专项分析本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金