南方现金增利基金XXXX年年度报告摘要.docx

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1、南方现金增利基金2012年年度报告摘要2012年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年3月29日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称南方现金增利货币基金主代码202301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月5日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额48,929,935,462.60份基金合同存续期不定

3、期下属分级基金的基金简称：南方现金增利货币A南方现金增利货币B下属分级基金的交易代码：202301202302报告期末下属分级基金的份额总额25,854,819,911.25份23,075,115,551.35份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。2.2 基金产品说明投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。投资策略南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投

4、资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）本基金基准收益率同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起） 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革赵会军联系电话0755-82763888010-66105799电子邮箱managercustody客户服务电话 400-889-889995588传真0755-82763889010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文

5、的管理人互联网网址基金年度报告报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2012年2011年2010年南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币A南方现金增利货币B本期已实现收益956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.5382,739,736.65本期利润956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.9

6、4257,611,830.5191,895,825.5382,739,736.65本期净值收益率4.3095%4.5588%4.0274%4.2760%2.1458%2.3907%3.1.2 期末数据和指标2012年末2011年末2010年末期末基金资产净值25,854,819,911.2523,075,115,551.3511,870,517,585.7012,491,400,912.245,220,195,209.845,354,413,377.73期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、

7、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方现金增利货币A阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.9921%0.0028%0.3456%0.0000%0.6465%0.0028%过去六个月1.9241%0

8、.0025%0.6943%0.0001%1.2298%0.0024%过去一年4.3095%0.0032%1.4557%0.0002%2.8538%0.0030%过去三年10.8383%0.0042%4.3874%0.0002%6.4509%0.0040%过去五年17.2066%0.0083%9.1144%0.0023%8.0922%0.0060%自基金合同生效日起至今29.2274%0.0066%17.8984%0.0020%11.3290%0.0046%南方现金增利货币B阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.0528%0.0028%0.

9、3456%0.0000%0.7072%0.0028%过去六个月2.0467%0.0025%0.6943%0.0001%1.3524%0.0024%过去一年4.5588%0.0032%1.4557%0.0002%3.1031%0.0030%过去三年11.6356%0.0042%4.3874%0.0002%7.2482%0.0040%自基金合同生效日起至今12.7815%0.0054%5.0197%0.0002%7.7618%0.0052%注：本基金收益分配为按月结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、根据相关法律法规，本基金建仓

10、期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。2、本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 本基金基准收益率同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元南方现金增利货币A年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2012年817,440,307.73110,697,358.7828,373,796.56956,511,463.07本期分红十

11、二次2011年283,029,332.4745,544,398.6115,499,834.86344,073,565.94本期分红十二次2010年74,897,365.1212,357,706.264,640,754.1591,895,825.53本期分红十二次合计1,175,367,005.32168,599,463.6548,514,385.571,392,480,854.54 南方现金增利货币B年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2012年715,343,122.3657,956,341.5020,480,392.53793,779,

12、856.39本期分红十二次2011年222,657,814.0120,509,271.6414,444,744.86257,611,830.51本期分红十二次2010年72,374,365.986,202,416.554,162,954.1282,739,736.65本期分红十二次合计1,010,375,302.3584,668,029.6939,088,091.511,134,131,423.55 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字19984号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信

13、托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字200078号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字2005201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可20101073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司-南方东英资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理资产规模近2,300亿元，旗

14、下管理37只开放式基金，2只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘朝阳本基金基金经理2011年10月17日-5北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。 2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月至今，任南方现金基金经理。韩亚庆本基金基金经理、固定收益部副总监2008年11月11日-12经济学硕士，具有基金从业资格。2000年

15、开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，2010年5月至今，担任固定收益部副总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理。注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、

16、南方现金增利基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金

17、等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分

18、析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中，14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；2次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；1次是由于社保201组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的

19、需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2012年，国内经济增速和通货膨胀率都经历了先下再稳的过程。上半年，货币政策整体宽松，两次下调法定存款准备金率，并于年中前后两次下调存贷利率。下半年，随着通胀的企稳，货币政策逐步转向中性，市场降准预期屡次落空，央行维持相对较高逆回购利率。三季度市场资金面预期较为混乱，回购利率上下波动较大，直到四季度整体表现才趋于平稳。货币市场收益率跟随基本面和政策面的节奏，整体呈现V型走势。上半年AAA短期融资券收益率大幅下降180bp左右，而下半年资金面偏紧和供给大增，其收益率上升130bp左右。同时短端信

20、用债利差持续收窄，1年AAA和AA短融利差由年初的155bp下降到下半年的45bp左右，中低评级债券表现明显好于利率债和高评级债券。Shibor利率大幅下降，3Mshibor由年初的5.45%附近下降至年末的3.9%附近，相应的同业存款利率和shibor债收益率也相应下降，总体来看收益率低点同样出现在年中前后。2012年上半年现金增利基金看好银行存款和短期融资券的投资价值，在保证基金流动性的情况下，保持较高的久期和仓位，较好把握了投资机会。下半年，存款利率逐渐低于信用债收益率，现金增利逐渐降低了整体仓位和久期，适当规避了利率风险。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期A级基金净值收益率为4

21、.3095%，同期业绩比较基准收益率为1.4557%。B级基金净值收益率为4.5588%，同期业绩比较基准收益率为1.4557%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年，新一届领导上台的第一年经济增长需保持稳定，宽松的货币政策会带来资产价格泡沫和通货膨胀压力，紧缩的货币政策将会打击脆弱的经济复苏，因此大概率货币政策维持中性。2012年年底的短融和存款利率都具有很好的配置和交易价值。但从逆回购利率的坚挺和通胀前低后高的趋势来看，货币市场收益率有底，下降空间受限。利率市场化趋势抬高shibor利率的底部，与历史相比较shibor利率仍会持续高于定存，相应shibor

22、债和银行存款仍具有一定持有价值。2013年现金增利基金将保持对短融和银行存款的重点配置，适当配置浮息债和逆回购，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时积极灵活把握市场波段操作。我们将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况，保持“稳健有序、积极主动”的管理风格，争取为投资者创造理想的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以

23、上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取“每日分配、按

24、月支付”的方式，即根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益1,750,291,319.46元,实际分配收益1,750,291,319.46元。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2012年，本基金托管人在对南方现金增利基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法、货币市场基金管理暂行规定、货币市场基金信息披露特别规定及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信

25、、净值计算、利润分配等情况的说明2012年，南方现金增利基金基金的管理人南方基金管理有限公司在南方现金增利基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循证券投资基金法、货币市场基金管理暂行规定、货币市场基金信息披露特别规定等有关法律法规。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方现金增利基金2012年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6 审计报告本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公

26、司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20014号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：南方现金增利基金报告截止日： 2012年12月31日单位：人民币元资 产本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日资 产：银行存款30,709,562,766.6711,605,662,131.43结算备付金-存出保证金250,000.00250,000.00交易性金融资产18,793,777,078.8310,750,408,186.51其中：股票投资-基金投资-债券投资18,793,777,

27、078.8310,750,408,186.51资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产3,055,507,663.262,375,357,443.04应收证券清算款-应收利息627,127,064.19248,830,134.96应收股利-应收申购款22,881,880.62330,303.52递延所得税资产-其他资产145,000.00-资产总计53,209,251,453.5724,980,838,199.46负债和所有者权益本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款4,158,242,753.375

28、62,848,035.72应付证券清算款-应付赎回款689,419.0047,538.60应付管理人报酬13,882,048.136,150,199.25应付托管费4,206,681.271,863,696.75应付销售服务费6,192,955.772,665,957.17应付交易费用309,767.31152,329.39应交税费-应付利息2,047,393.04258,684.70应付利润92,860,306.6944,006,117.60递延所得税负债-其他负债884,666.39927,142.34负债合计4,279,315,990.97618,919,701.52所有者权益：实收基金

29、48,929,935,462.6024,361,918,497.94未分配利润-所有者权益合计48,929,935,462.6024,361,918,497.94负债和所有者权益总计53,209,251,453.5724,980,838,199.46注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额48,929,935,462.60份，其中A级基金份额总额25,854,819,911.25份，B级基金份额总额23,075,115,551.35份。 7.2 利润表会计主体：南方现金增利基金本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日单位：人民币元项 目本期20

30、12年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日一、收入2,084,681,423.65703,457,103.481.利息收入1,972,686,296.04684,054,331.76其中：存款利息收入1,287,538,162.47236,520,707.01债券利息收入649,718,788.97325,272,206.62资产支持证券利息收入-614,983.62买入返售金融资产收入35,429,344.60121,646,434.51其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）111,934,860.4219,377,771.72其中

31、：股票投资收益-基金投资收益-债券投资收益111,934,860.4219,165,343.92资产支持证券投资收益-212,427.80衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）60,267.1925,000.00减：二、费用334,390,104.19101,771,707.031管理人报酬137,213,957.4247,904,557.142托管费41,579,987.1314,516,532.463销售服务费59,993,615.7221,870,840.984交易费用-5利息支出94,

32、947,172.0316,880,740.16其中：卖出回购金融资产支出94,947,172.0316,880,740.166其他费用655,371.89599,036.29三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）1,750,291,319.46601,685,396.45减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,750,291,319.46601,685,396.45 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方现金增利基金本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、

33、期初所有者权益（基金净值）24,361,918,497.94-24,361,918,497.94二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,750,291,319.461,750,291,319.46三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）24,568,016,964.66-24,568,016,964.66其中：1.基金申购款209,253,339,289.49-209,253,339,289.492.基金赎回款-184,685,322,324.83-184,685,322,324.83四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号

34、填列）-1,750,291,319.46-1,750,291,319.46五、期末所有者权益（基金净值）48,929,935,462.60-48,929,935,462.60项目上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）10,574,608,587.57-10,574,608,587.57二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-601,685,396.45601,685,396.45三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）13,787,309,910.37-13,787,309,91

35、0.37其中：1.基金申购款89,747,509,392.48-89,747,509,392.482.基金赎回款-75,960,199,482.11-75,960,199,482.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-601,685,396.45-601,685,396.45五、期末所有者权益（基金净值）24,361,918,497.94-24,361,918,497.94 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：_吴万善_ _鲍文革_ _鲍文革_基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4

36、 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.2.1 会计政策变更的说明无。7.4.2.2 会计估计变更的说明无。7.4.2.3 差错更正的说明无。7.4.3 税项根据财政部、国家税务总局财税2002128号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税20081号关于企业所得税若干优惠政策的通知及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得

37、的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。7.4.4 关联方关系关联方名称与本基金的关系南方基金管理有限公司(“南方基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金代销机构兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金代销机构厦门国际信托有限公司基金管理人的股东深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华

38、泰联合证券”)基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构广东省南方基金慈善基金会(“南方基金会”)基金管理人发起的慈善基金会 7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.5.1.1 股票交易注：无。7.4.5.1.2 权证交易注：无。7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金注：无。7.4.5.2 关联方报酬7.4.5.2.1 基金管理费 单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日当期发生的基金应支付的管理费

39、137,213,957.4247,904,557.14其中：支付销售机构的客户维护费23,425,521.358,698,539.68注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。7.4.5.2.2 基金托管费 单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日当期发生的基金应支付的托管费41,579,987.1314,516,532.46注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前

40、一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。7.4.5.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2012年1月1日至2012年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费南方现金增利货币A南方现金增利货币B合计中国工商银行18,454,075.0677,011.0118,531,086.07南方基金3,915,065.981,435,552.925,350,618.90兴业证券523,434.065,232.90528,666.96华泰证券832,239.157,827.988

41、40,067.13合计23,724,814.251,525,624.8125,250,439.06获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费南方现金增利货币A南方现金增利货币B合计中国工商银行8,936,439.3635,763.378,972,202.73南方基金1,862,432.75443,364.352,305,797.10华泰证券246,197.45551.39246,748.84兴业证券143,310.041,132.98144,443.02华泰联合证券61,277.26167.1461,444.40合计11

42、,249,656.86480,979.2311,730,636.09注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费前一日A/B级基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2012年1月1日至2012年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出兴业证券180,650,407.69-华泰联合证券10,005,301.37-中国工商银行964,015,277.81619,459,269.08-504,400,000.001,468,553.31上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国工商