一致性获利法时间跨度的定量探讨.docx
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1、数字化定量分析:一致性获利法时间跨度的定量研究 哥白尼的天体运行论挑战了千余年的地心说,做学问要在不疑中有疑问。我读比尔.威廉姆的一致性获利法时,看到他用140根左右的时间周期来规定macd的参数设置。我就知道他是错的。事实证明,基本的证券分析系统最开始进入的页面里有144根k线。如果,按向下的箭头或向上的箭头页面里的k线数就会增多或减少。但macd的值并不会因为k线数的多少而变化。 如图 但我们把周期的级别改变,虽然页面里仍有144根k线,但macd的值却大幅变化。这个时候你在用5、34、5来应用行情,会相差太多。 如图 所以,用60分钟图显然5、34、5是错误的macd参数。60分钟的k线
2、是30分钟的k线的1/2,那么我们把参数也用1/2来试一下。5、34、5更该成,3、17、3。神奇的效果出现了,当macd的diff值穿越零轴的时候,60分钟线和30分钟线一样精确见到低点。 如图5 所以,比尔.威廉姆的一致性获利法的时间跨度研究是错的。 那么怎么解决一致性获利法的时间跨度研究呢?我做过大量的数学推导,能给大家一个近似标准的答案。首先我们来看一下macd的设计思想,通过对其设计公式的研究,我发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲就是,短期和长期哪个速度更快。 比如:Macd的标准参数12、26、9,其实就是从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比较。
3、如图 通过对指标的详细研究,使我现在已经不必看任何指标,只是通过时间、价格就能知道指标的位置和形态,进而做到快人一步。(指标太滞后了,所有的指标都滞后。我们觉得最快的kdj只不过它的标准参数是9、3、3而已,但同样滞后3个周期。) 一致性获利法的时间跨度究竟应该如何定量,明天阐述,这几天太忙了。数字化定量分析:一致性获利法时间跨度的定量研究(续)调整macd的参数5、34、5,是为了判断第四浪调整结束的最低要求,别的时候不适用。上文曾经说过,混沌操作法中的原著比尔.威廉姆的页面k线数量来确定参数设置是错误的。那么究竟应该以什么为准呢?我做过大量的数学推导,能给大家一个近似标准的答案,看看哪个周期最适合5、34、5。 就是数波浪的1浪起点到3浪终点的周期数。我经常用的是60为参量,我做过大量的数学推导,能给大家一标准的答案,看看哪个周期最个近似适合5、34、5。 那么大于60的,5、34、5的参数应该放大;小于60的,5、34、5应该缩小。为了方便大家量化,我给一个参数应用一致性获利法macd的参数设置计算公式:1浪起点到3浪终点的周期数为L 基本震荡因子为X 先求出X=L/60 macd参数设置为(5*X, 34*X, 5*X),穿越零轴为四浪结束。 对于错、涨与跌、赚还是陪,对我来讲早已不重要了。我在用心灵维护我博客的学术气氛。
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