中融基金-融量对冲3号资产管理计划资管合同-托管人回复-20170829.docx

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1、中融基金-融量对冲3号资产管理计划资产管理合同中融基金请跟投。资产管理人：中融基金管理有限公司资产托管人：中国银行股份有限公司上海市分行二一七年 月 日目 录第一节、前言3第二节、释义3第三节、声明与承诺4第四节、资产管理计划的基本情况5第五节、资产管理计划份额的初始销售6第六节、资产管理计划的备案8第七节、资产管理计划的参与和退出9第八节、当事人及权利义务12第九节、资产管理计划份额的登记17第十节、资产管理计划的投资17第十一节、投资经理的指定与变更21第十二节、资产管理计划的财产21第十三节、划款指令的发送、确认和执行23第十四节、交易及交收清算安排25第十五节、越权交易26第十六节、资

2、产管理计划财产的估值和会计核算29第十七节、资产管理计划费用和税收33第十八节、资产管理人业绩报酬36第十九节、资产管理计划的收益分配36第二十节、报告义务37第二十一节、风险揭示38第二十二节、资产管理合同的变更、终止和财产清算42第二十三节、违约责任44第二十四节、争议的处理44第二十五节、资产管理合同的效力45第二十六节、其他事项45第66页共66页第一节、前言（一）订立本合同的依据、目的和原则1、订立本资产管理合同的依据是中华人民共和国合同法(以下简称“合同法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、基金管理公司特定客户资产管

3、理业务试点办法(以下简称“试点办法”)、基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则（以下简称“准则”）及其他有关法律法规。2、订立本资产管理合同的目的是为了明确资产委托人、资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益。3、订立本资产管理合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。（二）资产委托人自签订资产管理合同即成为资产管理合同的当事人。在本合同存续期间，资产委托人自全部退出资产管理计划之日起，该资产委托人不再是资产管理计划的投资人和资产管理合同的当事人。本合同将自本资产管理计划开始销售后的五个

4、工作日内向中国证监会备案，但中国证监会接受本合同的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。第二节、释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1、资产管理计划、本计划、计划：指中融基金-融量对冲3号资产管理计划。2、投资说明书：指中融基金-融量对冲3号资产管理计划投资说明书。3、资产管理合同、本合同、合同：指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的中融基金-融量对冲3号资产管理计划资产管理合同及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效书面修订、补充或变更。4、资产委托人、委托人：指依据本合同参与资产管理计划的投资者。5

5、、资产管理人、管理人、注册登记机构：指中融基金管理有限公司。6、资产托管人、托管人：指中国银行股份有限公司上海市分行。7、委托财产：指资产委托人拥有合法处分权、委托资产管理人管理的财产。8、资产管理计划资产总值：指资产管理计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项及其他资产的价值总和。9、资产管理计划资产净值：指资产管理计划资产总值减去资产管理计划负债后的价值。10、资产管理计划份额净值：指计算日资产管理计划资产净值除以计算日资产管理计划份额总数。11、资产管理计划资产估值：指计算评估资产管理计划资产和负债的价值，以确定资产管理计划资产净值和资产管理计划份额净值的过程。12、可供分配利润：

6、采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。13、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。14、封闭期：指资产管理人不办理本计划份额参与、退出的期间。15、开放日：在开放期，投资者可以参与或退出本资产管理计划的工作日。16、日：指公历日。17、对日：指根据合同约定某一日期关于特定期间的对应日。18、证券账户：指根据中国证券监督管理委员会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司等相关机构的有关业务规则，为本资产管理计划开立的相关证券账户。19、托管账户：指资产托管人根据有关规定为本资产管理计划开立的专门用于清算交收的银行账户。20、不可抗力： 指不能预见、不能避免并不

7、能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震等自然灾害、非因管理人、托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改等情形。第三节、声明与承诺（一）资产委托人保证委托财产的来源及用途合法，并已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资资产管理计划的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本委托事项符合其业务决策程序的要求；承诺其向资产管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导，前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知资产管理人。资产委托人承认，资产管理人、资产托管人未对委托资产的收益状况作出

8、任何承诺或担保。（二）资产管理人保证已在签订本合同前充分地向资产委托人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险；已经了解资产委托人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对资产委托人的财务状况进行了充分评估。资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。资产管理人应承担尽职调查等反洗钱工作职责，包括但不限于建立合理有效的反洗钱控制措施，对其自身客户开展反洗钱尽职调查等管控工作，资金管理及投资使用不涉及恐怖融资或其他违法犯罪活动，不涉及被联合国、美国、欧盟、英国、中国公安部等制裁规则制裁的人员

9、或行为等。资产管理人应建立健全客户尽职调查等反洗钱内部控制机制，与资产托管人共享本业务项下客户尽职调查及其他相关情况。（三）资产托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管资产管理计划财产，并履行本合同约定的其他义务。第四节、资产管理计划的基本情况（一）资产管理计划的名称中融基金-融量对冲3号资产管理计划（二）资产管理计划的类别混合型（三）运作方式定期开放式，即本资产管理计划成立之日起，每6个月的对日（如遇节假日顺延至下一工作日）开放一次计划份额的参与和退出。（四）投资目标在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。（五）存续期限除本合同另有约定外，资产管理计划的存

10、续期限自备案手续办理完毕并获得证监会或其授权机构书面确认之日起不超过【3】年，如本计划存续期届满最后一日为节假日，则本计划结束日期顺延至下一工作日。根据本合同的约定，经全体委托人、资产管理人和资产托管人协商一致可提前终止本资产管理计划。本资产管理计划存续期满后，经所有委托人、管理人及托管人一致同意，可以展期。（六）最低资产要求初始销售期间内，本计划发行总规模最低为人民币3,000万元，但不得超过50亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。（七）初始销售面值人民币壹元（小写：1.00元）。（八）其他资产管理计划设定为均等份额。除资产管理合同另有约定外，每份计划份额具有同等的合法权益。第五节、资产管

11、理计划份额的初始销售(一) 资产管理计划份额的初始销售期间本计划初始销售期间自计划份额发售之日起不超过1个月，初始销售的具体时间由资产管理人根据相关法律法规以及本资产管理合同的规定确定，并在本计划投资说明书中披露。资产管理人有权根据资产管理计划初始销售的实际情况按照相关程序延长或缩短初始销售期。延长或缩短初始销售期相关公告在资产管理人网站及时公告，即视为履行完毕延长或缩短初始销售的程序。资产管理人发布公告提前结束初始销售的，本资产管理计划自公告之日起不再接受认购申请。（二）资产管理计划份额的销售方式本计划由资产管理人或者委托具有基金销售资格的机构销售（三）资产管理计划份额的销售对象委托投资单个

12、资产管理计划初始金额不低于100万元人民币（不含认购费用），且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人和依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。本资产管理计划的委托人不少于2人且不得超过200名。若法律法规将来另有规定的，从其规定。（四）资产管理计划份额的认购费用本计划不收取认购费用。（五）资产管理计划份额的认购价格和持有限额初始销售期间，计划份额的参与价格为1.00元人民币。委托人初始认购金额不低于人民币100万元（不含认购费用），认购资金应以现金形式交付。（六）认购申请的确认和查询1、资产管理人委托资产管理人之外的销售机构进行销售的，可以委托该销售机构代为完成资产委托人尽职调查

13、工作，并将相关资料提供给资产管理人。2、认购程序。资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。3、认购的确认。销售机构下属网点受理认购申请并不表示投资人认购成功，而仅代表销售机构下属网点确实收到了认购申请。认购申请受理完成后，投资人不得撤销认购申请。认购申请采取时间优先、金额优先原则进行确认。申请是否成功且有效应以注册登记机构的确认并且资产管理合同生效为准。资产委托人应在本合同生效后到各销售机构下属网点查询最终确认情况和有效认购份额。4、认购份额的计算净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=（净认购金额利息）/资管计

14、划份额初始面值认购金额的有效份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或者损失由资产管理计划财产承担。（七）初始销售期间客户资金的管理资产管理计划份额初始销售期间，资产管理人应当将初始销售期间客户的资金存入专门账户。在资产管理计划初始销售行为结束之前，任何机构和个人不得动用。第六节、资产管理计划的备案（一）资产管理计划备案的条件初始销售期限届满，委托人不少于2人，不多于200人，且初始委托资产合计不低于3,000万元人民币，未超过50亿元人民币的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会或

15、其授权机构提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。客户资料表应包括委托人名称、委托人身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、参与资产管理计划的金额和其他信息。自中国证监会或其授权机构书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。资产委托人的认购参与款项（不含认购费用）加计其在初始销售期形成的利息在资产管理合同生效后折算成相应的资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。（二）资产管理计划不能满足备案条件的处理初始销售期限届满，不能满足备案条件的，资产管理人应当承担下列责任：1、以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；2、在初始销

16、售期届满后30日内返还委托人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。第七节、资产管理计划的参与和退出（一） 参与和退出场所委托人可至本资产管理计划销售机构的营业场所办理本资产管理计划份额的参与和退出。本计划的销售机构包括资产管理人及资产管理人委托的销售机构。在条件成熟时，经资产管理人和资产托管人协商一致，资产委托人可以通过交易所交易平台向符合条件的特定客户转让其持有的资产管理计划份额，具体操作规则详见资产管理人网站公告信息。（二）参与和退出的开放日和时间本资产管理计划成立后，每6个月的对日（如遇节假日顺延至下一工作日）开放一次计划份额的参与和退出，每次开放期不超过5个工作日。（三）参与和退出

17、价格开放日，计划份额的参与和退出价格由当日的计划份额净值决定。（四）参与的程序1、参与的申请方式委托人持有效证件，在指定参与时间内到本计划的销售机构提出参与申请，签订资产管理合同。委托人在提交参与申请前，应当全额缴纳参与资金至销售机构的指定账户。2、参与申请的确认和查询本计划存续期开放日参与的，正常情况下，资产管理人在T+1日内为资产委托人对该交易的有效性进行确认，在T2日后（包括该日）资产委托人可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询。委托人应当及时查询和确认参与申请的相关信息。确认无效的申请，销售机构将退还委托人已交付的参与款项本金。销售机构参与申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表

18、销售机构确实接收到参与申请。参与的确认以资产管理人的确认结果为准。（五）参与的金额限制投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，如投资者在提交参与申请时未持有资产管理计划份额，则首次参与金额应不低于100万元人民币（不含参与费用）。（六）参与的费用本计划不收取参与费用。（七）参与份额的计算1、初始销售期间利息的处理方式及参与计划份额的计算认购资金在初始销售期间发生的利息收入按银行活期存款利率计算。该利息收入在初始销售期结束时，折合成份额，归投资人所有。利息转份额以注册登记机构的纪录为准。参与份额 =（参与金额+参与利息-参与费用）/计划份额发售面值2、开放日参与计划份额的计算委托

19、人在开放日参与本计划的，管理人根据当日（T日）计划份额净值计算其参与计划份额。参与份额 =（参与金额-参与费用）/T日计划份额净值参与份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由委托财产承担，产生的收益归委托财产所有。（八）拒绝参与出现以下情形之一，管理人可以拒绝委托人的参与：1、本计划参与人数达到上限； 2、不可抗力的原因导致本计划无法正常运作；3、证券交易所在交易时间非正常停市；4、发生本合同约定的暂停计划资产估值情况；5、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。如果委托人的参与被拒绝，被拒绝的参与款项将无息退还给委托人。（九）退出的程序1、申请方

20、式：书面申请或管理人公布的其他方式；2、退出的确认：T日规定时间受理的退出，正常情况下，资产管理人在T+1日内为资产委托人对该交易的有效性进行确认3、款项支付：资产委托人T日退出申请成功后，资产管理人将通过资产管理人及其相关计划销售机构在T7日（包括该日）内将退出款项划往计划份额持有人账户。（十）退出的金额限制当委托人持有的计划资产净值高于100万元人民币时，委托人可以选择全部或部分退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，委托人在退出后持有的计划资产净值不得低于100万元人民币。当资产管理人发现委托人申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于100万元人民

21、币的，资产管理人有权适当减少该委托人的退出金额，以保证部分退出申请确认后委托人持有的计划资产净值不低于100万元人民币。当委托人持有的计划资产净值低于100万元人民币（含100万元人民币）时，需要退出计划的，委托人必须选择一次性全部退出资产管理计划。（十一）退出的费用本计划不收取退出费用。（十二）大额退出的通知委托人在一个开放日退出金额超过人民币500万元的，应当在退出日前3个工作日书面通知管理人。管理人未收到该等通知的，管理人有权拒绝该委托人的退出。（十三）巨额退出的认定及处理方式1、巨额退出的确认单个开放日内，本计划净退出申请份额（退出申请总份额扣除参与申请总份额之余额）超过上一日计划份额

22、总份数的10%，即认为是发生了巨额退出。2、巨额退出的处理方式当出现巨额退出时，管理人可以根据本计划当时的资产组合状况决定全额退出或部分顺延退出。（1）全额退出：当管理人认为有能力支付委托人的全部退出申请时，按正常退出程序执行。（2）部分顺延退出：当管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对计划的资产净值造成较大波动时，管理人当日接受退出比例不低于上一日计划总份额的10%。对于单个委托人的退出申请，应当按照其申请退出份额占当日申请退出总份额的比例，确定该委托人当日办理的退出份额；委托人未能退出部分，除委托人在提交退出申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一

23、个开放日办理，退出价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的退出不享有退出优先权，并以此类推，直到全部退出为止。部分顺延退出不受单笔退出最低份额的限制。（十四）违约退出的程序本计划不接受委托人的违约退出。违约退出系指资产委托人在非合同约定的退出时间退出资产管理计划的行为。第八节、当事人及权利义务(一)资产委托人签署本合同，认购、参与资金到达指定账户并经注册登记机构确认，且合同生效的资产委托人即为本合同的委托人。 (二)资产管理人名称：中融基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层法定代表人

24、：王瑶组织形式：有限责任公司存续期间：持续经营联系人：杨向阳联系电话：0755-33528636 (三)资产托管人名称：中国银行股份有限公司上海市分行办公地址：上海市银城中路200号邮政编码：200120负责人：赵蓉存续期间：持续经营联系人：宋晨辰联系电话：021-50375812 (四)资产委托人的权利与义务本资产管理计划设定为均等份额，除资产管理合同另有约定外，每份计划份额具有同等的合法权益。1.资产委托人的权利（1）分享资产管理计划财产收益；（2）参与分配清算后的剩余资产管理计划财产；（3）按照本合同的约定参与和退出资产管理计划；（4）监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情

25、况；（5）按照本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的运作信息资料；（6）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。2.资产委托人的义务（1）遵守本合同；（2）交纳购买资产管理计划份额的款项及规定的费用；（3）在持有的资产管理计划份额范围内，承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任；（4）及时、全面、准确地向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况；（5）向资产管理人的销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合资产管理人或其销售机构履行反洗钱义务；（6）不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为；（7）不得从事有损资产管理计划及其投资人、资产管理

26、人管理的其他资产及资产托管人托管的其他资产合法权益的活动；（8）按照本合同的约定承担资产管理费、托管费、客户服务费、业绩报酬以及因资产管理计划财产运作产生的其他费用；（9）保守商业秘密，不得泄露本资产管理计划的财产投资计划、投资意向等，监管机构另有规定的除外；（10）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。 (五)资产管理人的权利与义务1.资产管理人的权利（1）按照本合同的规定，独立管理和运用资产管理计划财产；（2）依照本合同的规定，及时、足额获得资产管理人报酬；（3）依照有关规定行使因资产管理计划财产投资于证券所产生的权利； （4）根据本合同及其他有关规定，监督资产托管人，对于资产

27、托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应及时采取措施制止，并报告中国证监会；（5）自行销售或者委托有基金销售资格的机构销售本资产管理计划，制定和调整有关资产管理计划销售的业务规则，并对销售机构的销售行为进行必要的监督；（6）自行担任或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构担任资产管理计划份额的注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；（7）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。2.资产管理人的义务（1）办理资产管理计划的备案手续；（2）自本合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的

28、原则管理和运用资产管理计划财产；（3）配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产；（4）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的资产管理计划财产与其管理的基金财产、其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，进行投资； （5）除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作资产管理计划财产；（6）办理或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜；（7）依据本合同接受资产委托

29、人和资产托管人的监督；（8）以资产管理人的名义，代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（9）按照试点办法和本合同的规定编制并向资产委托人报送资产管理计划财产的投资报告，对报告期内资产管理计划财产的投资运作等情况做出说明；（10）计算并根据本合同的规定向资产委托人报告资产管理计划份额净值；（11）按照试点办法和本合同的规定，编制特定资产管理业务季度及年度报告，并向中国证监会备案；（2）进行资产管理计划会计核算；（3）保守商业秘密，不得泄露本资产管理计划的投资计划、投资意向等，监管机构另有规定的除外；（4）保存资产管理计划资产管理业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交

30、易记录及其他相关资料；（5）公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；（16）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。编号(六)资产托管人的权利与义务1.资产托管人的权利（1）依照本合同的规定，及时、足额获得资产托管费；（2）根据本合同及其他有关规定，监督资产管理人对资产管理计划财产的投资运作，对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会并采取必要措施；（3）根据本合同的规定，依法保管资产管理计划财产；（4）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。2.资产

31、托管人的义务（1）安全保管资产管理计划财产；（2）设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜；（3）对所托管的不同资产管理计划财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立；（4）除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产；（5）按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户；（6）复核资产管理计划份额净值；（7）复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告，并出具书面意见；（8）编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会或其授权机构备案；（9

32、）按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（10）按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；（11）公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；（12）保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露；（13）根据法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作，资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人并及时报告中国证监会；资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的

33、投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人并及时报告中国证监会；（14）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。第九节、资产管理计划份额的登记（一）资产管理计划注册登记业务本资产管理计划的注册登记业务指本资产管理计划登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、发放红利、建立并保管份额客户资料表等。（二）资产管理计划注册登记业务办理机构本资产管理计划份额的登记由资产管理人负责办理。（三）资产管理计划注册登记机构的职责1、建立和保管份额持有人开户资料、交易资料、客户资料表等；2、配备足够的专业人员办理本

34、计划的注册登记业务；3、严格按照法律法规和本合同规定的条件办理本计划的注册登记业务；4、保持资产管理计划客户资料表及相关的参与和退出等业务记录；5、对份额持有人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对委托人或资产管理计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外；6、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整；7、法律法规规定的其他职责。第十节、资产管理计划的投资（一)投资目标在控制和分散投资组合风险的前提下，力争实现组合资产长期稳定增值。(二)投资范围包括国内依法发行的股票、债券、股指期货等证券期货交易所交易的投资品种；证券投资基金(包括管理人

35、发行和管理的基金)等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。如该计划拟投资于法律法规或中国证监会允许该计划投资的其他品种的，管理人应事先与托管人就资金清算、数据传输、会计核算、估值方法、交易监督等方面的业务处理达成一致，并征得委托人同意，方可实施投资。(三)投资策略1、Alpha 策略利用量化选股模型构建一组具有超额收益的股票组合，同时卖空相应市值的股指期货空头合约，对冲掉市场系统性风险，以期获得相对稳定的绝对收益。2、多空中性策略利用量化选股模型构建并购买一组具有正Alpha 收益的股票组合，同时卖出相应市值的预期具有负Alpha 收益的股票组合，多空策略是一个

36、双Alpha 策略。3、统计套利策略在不同标的的期货合约（期权等）之间，或者同一标的不同到期月份合约之间，利用量化模型买入低估或看涨合约，卖空相应市值的高估或看空合约，模型进行价差统计套利。4、择时交易策略在市场处于剧烈波动行情时，根据量化择时进行日内短期对冲交易。5、新股/新债申购策略管理人凭借自身的研究定价能力，参与新股或新债的询价与配售。6、期权投资策略通过不同期权合约、现货、期货之间的组合构建针对当前市场的期权投资组合，因此，管理人可灵活采用套期保值策略对现货组合进行保值增值，也可在风险可控前提下对市场趋势进行投机交易。7、现金类管理工具投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳

37、健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在保持资产流动性的同时追求稳定的当期收益。(四)投资限制本资产管理计划的投资组合将遵循以下限制：（1）固定收益类资产：占计划资产总值的0%-100%，固定收益类资产包括到期日在一年以上政府债券（国债、央行票据、政策性金融债）、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、债券逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（含申购）、可交换债券（含申购）、债券型基金（包括管理人发行和管理的基金）；（2）权益类资产：占资产净值的0-100%，权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票（含首次公开发行股票）、股票型基金(包括管理人发行和管理的基金)、

38、混合型基金(包括管理人发行和管理的基金)、交易型开放式指数基金（ETF）、权证等。（3）现金类资产：占计划资产净值的0-100%，现金类资产包括现金、存款、通知存款、同业存单、货币市场基金(包括管理人发行和管理的基金)以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。（4）金融衍生工具：金融衍生工具的投资须依从相关法律法规的规定。 （5）不得进行融资融券操作。（6）计划投资单只股票不超过计划净值的5%，且投资单只创业板股票不超过产品净值的4%。（7）不得投资于 *、S、ST、*ST、S*ST 及 SST 类股票。（8）不得投资于非公开发行股票、期权；交易要符证监会相关监管规定。委托人在此同意并授权管理人

39、可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。 如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。 法律法规或中国证监会允许计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。（五）业绩比较标准本计划业绩比较基准为6.00%/年。根据上述本计划投资策略，结合当前证券市场环境和债券收益率水平，制定出业绩比较基准为6.00%

40、（年化）。如果相关法律、行政法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经资产委托人、资产管理人与资产托管人协商一致，本资产管理计划可以在中国证监会或其授权机构备案后变更业绩比较基准并及时公告。资产管理人、资产托管人未对委托财产的本金及收益状况作出任何承诺或担保，上述业绩比较基准仅是投资目标而不是资产管理人的保证。（六）风险收益特征本计划呈现出中等收益与中等风险的风险收益特征。（七）预警止损策略本计划设定预警线0.950元，即当T日收盘后计划份额净值等于或低于0.950元时，资产管理人须于T+1日以录音电话、电子邮件或短信等任一形式通知所有资产委托人。同时资产管理人应停

41、止除新股申购之外的所有买入交易操作，并对本计划所持有的非现金资产进行变现操作，使得本计划所持有的权益类资产比例不高于本计划资产总值的30%。如本计划份额净值在T+1日收盘后恢复到预警线以上，则自净值恢复至预警线以上的第二个交易日起不受上述限制。本计划设定止损线0.930元，如计划份额净值于T日（沪深证券交易所正常交易日）收盘后触及止损线，资产管理人应于T+1日立即以录音电话、电子邮件或短信等任一形式通知所有委托人。同时资产管理人须停止一切买入及申（认）购操作，并于T+1日10:00前开始对本计划持有的全部证券资产进行变现、对本计划持有的开放式基金进行全部赎回，该止损操作是不可逆的，本计划提前终

42、止。如因本计划持有的非现金资产流动性受限而不能及时变现的，资产管理人应在其可以变现后对其进行变现处理。 (九)投资政策的变更经委托人、管理人和托管人之间协商一致可对投资政策进行变更，变更投资政策应以书面形式作出。投资政策变更应为调整投资组合留出必要的时间。第十一节、投资经理的指定与变更（一）投资经理由资产管理人负责指定，且本投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不得相互兼任。本资产管理计划投资经理简介：本资产管理计划的投资经理为杨向阳先生。杨向阳先生，西安交通大学理学硕士，现任中融基金管理公司量化投资部高级量化投资经理，具有10年以上A股市场量化投资及研究经验。曾任招商证券资产管理

43、有限公司量化投资经理、上海海通证券资产管理有限公司量化投资经理以及招商证券股份有限公司金融工程分析师。（二） 投资经理变更的条件和程序1、投资经理变更的条件如本资产管理计划的投资经理因故无法履行其职能的，资产管理人可以变更投资经理。2、投资经理变更的程序资产管理人有权决定变更投资经理并提名新的投资经理人选，按照资产管理人内部制度规定的程序决定。资产管理人变更投资经理时须提前三十个工作日将新投资经理的姓名和简历告知资产委托人及资产托管人，如资产委托人对此持有异议的，可在资产管理人告知（包括但不限于录音电话、电子邮件、短信或公告等任一形式）之日起十个工作日内向管理人以书面形式提出，资产管理人在变更

44、投资经理前设立临时开放日，资产委托人有权选择退出，但上述临时开放期的设立不得违反本计划每三个月至多开放一次计划份额的参与和退出的规定，且开放期原则上为一个工作日。第十二节、资产管理计划的财产（一）资产管理计划财产的保管与处分1、资产管理计划财产独立于资产管理人、资产托管人的固有财产，并由资产托管人保管。资产管理人、资产托管人不得将资产管理计划财产归入其固有财产。2、资产管理人、资产托管人因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和权益归入资产管理计划财产，依据本合同约定取得的管理费和托管费及其他费用除外。3、资产管理人、资产托管人可以按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定

45、的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对资产管理计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产管理人、资产托管人因法律解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，资产管理计划财产不属于其清算财产。4、资产管理计划财产产生的债权不得与不属于资产管理计划财产本身的债务相抵销。非因资产管理计划财产本身承担的债务，资产管理人、资产托管人不得主张其债权人对资产管理计划财产的强制执行。上述债权人对资产管理计划财产主张权利时，资产管理人、资产托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性。（二）资产管理计划财产相关账户的开立和管理资产托管人按照规定开立计划的资金账户（托管账户

46、）、证券账户等投资所需账户，资产管理人应给予必要的配合。其中托管账户户名为“中融基金管理有限公司（融量对冲3号）”，户名以实际开立为准。账户预留印鉴为中融基金管理有限公司公章加上托管业务部门被授权人名章。证券账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构的有关规定。定期存款（包括协议存款和通知存款）账户的开立与管理定期存款（包括协议存款和通知存款）账户的户名及预留印鉴应与托管账户的户名和预留印鉴一致，定期存款（包括协议存款和通知存款）协议中应明确注明存款到期本息应划回托管账户，定期存款（包括协议存款和通知存款）协议应经托管人审核。定期存款（包括协议存款和通知存款）账户开立的存款证实书或存单原件由托管

47、人保管。定期存款（包括协议存款和通知存款）的办理流程应依照托管人（存款行可提前与托管人沟通确认）相关流程办理。开放式证券投资基金账户的开设和管理开放式证券投资基金账户由管理人代表本资产管理计划开立。管理人应在开立基金账户后五个工作日内向托管人提供基金账户有关开户资料扫描件或复印件。管理人开立基金账户时，应指定托管账户为基金交易资金收付的指定账户，除非托管账户发生变更并经托管人同意，管理人不得变更基金交易资金收付指定账户。银行间债券市场债券账户在人民银行等监管机构相关政策允许的情况下，根据有关规定，委托资产直接进行债券交易和结算时，管理人和托管人代理委托资产分别向全国银行间同业拆借中心（以下简称同业中心）和中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）、上海清算所申请办理债券交易联网手续和开立债券托管账户，管理人负责在银行间市场的债券及回购业务交易，托管人负责银行间