交易型开放式指数证券投资基金管理.docx
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1、上证180交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2008年第2号)基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二八年十一月重要提示上证180交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年2月22日证监基金字200630号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示
2、其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2008年10月13日,有关财务数据截止日为2008年9月30日,净值表现截止日为2008年6月30日(未经审计)。目 录一、绪言1二、释义2三、基金管理人7(一)基金管理人概况7(二)注册资本和股权结构7(三)主要人员情况7(四)基金管理人的职责11(五)基金管理人的承诺12(六)基金管理人的内部控制制度13四、基金托管人17(一)基金托管人情况17(二)基金托管人的内部控制制度19(三)基金托管人
3、对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序20五、相关服务机构21(一)基金份额发售机构21(二)登记结算机构28(三)律师事务所和经办律师28(四)会计师事务所和经办注册会计师29六、基金的募集30七、基金合同的生效31八、基金份额折算与变更登记32九、基金份额的交易33(一)基金上市33(二)基金份额的上市交易33(三)基金份额参考净值的计算与公告33(四)终止上市交易33十、基金份额的申购与赎回35(一)申购和赎回场所35(二)申购和赎回的开放日及时间35(三)申购和赎回的数额限制35(四)申购和赎回的原则35(五)申购和赎回的程序36(六)申购、赎回的对价和费用36(七)申购、赎回清单的
4、内容与格式37(八)暂停申购、赎回的情形44(九)集合申购与其他服务45十一、基金的投资46(一)投资目标46(二)投资理念46(三)投资范围46(四)投资策略46(五)投资组合管理47(六)业绩比较基准49(七)风险收益特征49(八)投资限制49(九)基金的融资50(十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法50(十一)基金投资组合报告50十二、基金的业绩53(一)基金净值表现53十三、基金的财产55(一)基金资产总值55(二)基金资产净值55(三)基金财产的账户55(四)基金财产的处分55十四、基金资产的估值56(一)估值日56(二)估值方法56(三)估值对象58(四)估值程序58
5、(五)估值错误的处理58(六)暂停估值的情形60(七)基金净值的确认60(八)特殊情况的处理60十五、基金的收益与分配61(一)基金收益的构成61(二)基金净收益61(三)收益分配原则61(四)基金收益分配数额的确定原则61(五)基金收益分配方案62(六)基金收益分配方案的确定、公告与执行62十六、基金的费用与税收63(一)基金运作费用63(二)基金销售费用63(三)不列入基金费用的项目64(四)基金税收64十七、基金的会计与审计65(一)基金会计政策65(二)基金的审计65十八、基金的信息披露66(一)招募说明书66(二)基金合同、托管协议66(三)基金份额发售公告66(四)基金合同生效公告
6、66(五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告66(六)基金开始申购、赎回公告67(七)基金份额上市交易公告书67(八)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告67(九)申购、赎回清单67(十)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告67(十一)临时报告与公告68(十二)澄清公告68(十三)基金份额持有人大会决议69(十四)中国证监会规定的其他信息69(十五)信息披露文件的存放与查阅69十九、风险揭示70(一)市场风险70(二)管理风险70(三)流动性风险70(四)技术风险70(五)基金投资组合收益与标的指数收益偏离的风险70(六)标的指数变更的风险71(七)基金份额二级
7、市场交易价格折溢价的风险71(八)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险71(九)退市风险71(十)投资人申购失败的风险72(十一)投资人赎回失败的风险72(十二)基金份额赎回对价的变现风险72(十三)第三方机构服务的风险72(十四)不可抗力72(十五)声明72二十、基金合同的终止与基金财产清算74(一)基金合同的终止74(二)基金财产清算小组74(三)基金财产清算程序74(四)清算费用75(五)基金清算剩余财产的分配75(六)基金财产清算的公告75(七)基金财产清算帐册及文件的保存75二十一、基金合同的内容摘要76二十二、基金托管协议的内容摘要88二十三、对基金份额持有人的服务94二十四、
8、其他应披露事项95二十五、招募说明书存放及查阅方式96二十六、备查文件97一、绪言上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(以下简称“本招募说明书”)依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法”)、证券投资基金销售管理办法(以下简称“销售办法”)、证券投资基金运作管理办法(以下简称“运作办法”)、证券投资基金信息披露管理办法(以下简称“信息披露办法”)及其他有关规定以及上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
9、所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:基金或本基金:指上证180交易型开放
10、式指数证券投资基金;基金管理人或本基金管理人:指华安基金管理有限公司;基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司;基金合同:指上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充;托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充;招募说明书:指上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书及基金管理人对其定期作出的更新。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件,自基金合同生效之日起,每6个月更新1次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月
11、的最后1日;基金份额发售公告:指上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告;法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;基金法:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时作出的修订;销售办法:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金销售管理办法;信息披露办法:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金信息披露管理办法;运作办法:指中国证监会2004
12、年6月29日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金运作管理办法;交易型开放式指数证券投资基金:指上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则定义的“交易型开放式指数基金”;中国证监会:指中国证券监督管理委员会;银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;个人投资者:指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人;机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中
13、华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者:指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称;基金份额持有人:指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;发售代理机构:指基金管理人指定的,在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构;发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;申购赎回代理券商:指基
14、金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;销售代理机构:指发售代理机构和申购赎回代理券商;登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司;登记结算业务:指中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则定义的基金份额的登记、托管和结算业务;募集期:指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间;基金合同生效日:指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;工作日:指上海证券交易所的正常交易日;T日:指本基金在规定时间受理投
15、资人申购、赎回或其他业务申请的日期;T+n日:指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;开放日:指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;日/月:指公历日/月;认购:指在本基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为,投资人可以现金或股票方式申请认购;申购:指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金基金份额的行为;赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;赎回对
16、价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;标的指数:指上海证券交易所编制并发布的上证180指数及其未来可能发生的变更;抽样复制:指按一定标准选取部分标的指数成份股,并通过定量优化方法,确定各组合证券的权重,以使组合表现紧密跟踪标的指数表现的指数模拟方法;完全复制:通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数投资组合,达到复制指数目的一种跟踪指数方法;现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用
17、于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
18、结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;元:指人民币元;指定交易:指上海证券交易所全面指定交易制度试行办法中定义的“全面指定交易”;基金份额折算:指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行为;基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入;收益评价日:指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日,本基金收益评价日为每年3月1日、5月1日、9月1日和11月1日,收益评价日如恰逢节假日,则自动顺延至下一工作日;基金累计报酬率:指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净
19、值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去1乘以100%;基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息以及其他资产的价值总和;基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值;基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程;基金份额净值:指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点第四位四舍五入,因此导致的损益归入基金财产,国家另有规定的,从其规定;指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;不可抗力指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避
20、免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。三、基金管理人(一)基金管理人概况1、名称:华安基金管理有限公司2、注册地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼3、设立日期:1998年6月4日4、法定代表人:俞妙根5、办公地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦2楼、37楼、38楼6、联系电话:021-389699997、联系人:冯颖(二)注册资本和股权结构1、注册资
21、本:1.5亿元人民币2、股权结构:持股单位持股占总股本比例上海电气(集团)总公司20%上海国际信托有限公司20%上海锦江国际投资管理有限公司20%上海工业投资(集团)有限公司20%上海沸点投资发展有限公司20%(三)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。(1)董事会:徐建国先生,研究生学历,高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理,上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长,上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任,现任上海电气(集团)总公司董事长。俞
22、妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,现任华安基金管理有限公司总裁,副董事长。辜昌基先生,大专学历,高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长,中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理,中石化上海石化股份公司副总经理,中石化上海金山实业公司总经理,上海市经委副主任,现任上海工业投资(集团)有限公司董事长。万才华先生,大专学历,经济师。历任中国农业银
23、行上海市分行川沙支行营业部职员,浦东花木信用社信贷组长,浦东洋泾信用社副主任,中国农业银行上海市分行陆家嘴支行营业部副行长,中国农业银行上海市分行金桥支行副行长,兴业银行上海分行浦东支行行长,现任上海国际信托投资有限公司副总经理。马名驹先生,大学学历,高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国
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