计量经济学3多元线性回归模型课件.ppt
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1、第3章 多元线性回归模型,第一节:概念和基本假定第二节:参数的最小二乘估计第三节:最小二乘估计的基本性质第四节:模型检验第五节:预测,第一节 概念和基本假定一、基本概念: 设某经济变量Y 与P个解释变量:X1,X2,XP存在线性依存关系。 1.总体回归模型:,其中0为常数项, 1 P 为解释变量X1 XP 的系数,u为随机扰动项。 总体回归函数PRF给出的是给定解释变量X1 XP 的值时,Y的期望值:E ( Y | X1,X2,XP )。 假定有n组观测值,则可写成矩阵形式:,2.样本回归模型的SRF,二、基本假定: 1、u零均值。所有的ui均值为0,E(ui)=0。 2、u同方差。Var(u
2、i)=2,i=1,2,n,第二节 参数的最小二乘估计,一、参数的最小二乘估计,也可直接对向量微分,求得结果:,三、最小二乘估计的性质,2的无偏估计量:,四、模型检验(一)经济意义检验 主要是检验模型参数的符号和大小是否符合经济理论。(二)统计检验 1、拟合优度R2检验 总的离差平方和的分解:,例2,对例1进行拟合优度检验,2、相关系数检验,例3,对例1进行偏相关检验 解: Y X1 X1 0.984 X2 0.992 0.970,3、F检验(总体回归方程显著性检验),F检验的步骤,F检验与R2检验具有一致性:,例4,对例1进行F检验,4、t检验(解释变量的显著性检验),t检验的步骤:,例5,对
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