第一讲计量经济学发展简史ppt课件.pptx

《第一讲计量经济学发展简史ppt课件.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第一讲计量经济学发展简史ppt课件.pptx（42页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、计量经济学Econometrics,1,1 什么是计量经济学2 计量经济学的产生与发展3 计量经济学的应用步骤4 课程相关信息（syllabus）,绪论 计量经济学发展简史,来源于Economics 和Biometrics，故名计量经济学或经济计量学； 经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,1. 计量经济学（Econometrics）概述, 经典计量经济学和非经典计量经济学,

2、经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者, 定义 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，

3、就是力量，这种结合便构成了计量经济学。, 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。, 初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本

4、课程定位于初中级水平。, 理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。,课程说明 教学目的 本课程的主要目的是向学生介绍计量经济学理论及其应用，初步了解计量经济学这门学科；培养起自己对计量经济学

5、的感觉、方法。 在讲授过程中，我们还将把理论联系实际，采用Stata或Eviews（主要以Stata为主）介绍理论模型和估计方法如何在Stata软件中的应用，并分析实际问题，让学生掌握多种计量经济学理论模型及其运用。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论

6、； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,社会基础 19 世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题作出更精确、深入地分析、解释与判断。这是计量经济学产生的社会基础。理论基础 17 世纪数学家Newton 和Leibniz 提出了微积分；19 世纪初数学家Gauss 提出最小二乘法和正态分布理论；19 世纪末统计学家Galton 提出了“回归”的概念；20 世纪20 年代统计学家Fisher 和Neyman 分别提出抽样分布和假设检验理论。这样到20 世纪初，数学、统计

7、学理论日趋完善，为计量经济学的产生奠定了理论基础。,2 计量经济学的产生与发展计量经济学产生的背景,计量经济学（econometrics）一词最先由挪威经济学家Frisch 仿照生物计量学（biometrics）一词于1926 年提出。1930 年由Frisch，Tinbergen 及Fisher 等人在美国发起成立了国际计量经济学会。计量经济学（Econometrics）杂志于1933 年1 月开始出版。三十年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等，基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从四十年代起，计量经济学研究

8、从微观向局部区域扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。主要内容是回归分析、最小二乘法以及联立方程组的建立等。,古典阶段：20 世纪20-40 年代,五六十年代的主要改进包括对最小二乘法提出新的检验方法如Durbin-Warson 检验等。七十年代，时间序列理论与高级计量经济学开始出现系统化的趋势，并逐渐走向成熟。这时提出了渐进分布理论、广义最小二乘法、贝叶斯分析、非线性最小二乘法、似然比检验、LM 检验、Box-Cox 变换等。八十年代，Dickey、Fuller 等人针对非平稳时间序列，提出了单位根检验和ADF 检验统计量。可变稀疏的动

9、态回归理论、现场统计与小样本分析、转换回归、Tobit 分析、Schwartz 基准统计量、AIC 基准统计量等被相继提出。,成长及成熟阶段：20 世纪50-80 年代,1982 年以Engle 提出的ARCH（条件异方差自回归）模型为标志，计量经济学理论进入了创新时代。1987 年Engle & Granger 发表论文Co-Integration and Error Correction： Representation, Estimation, and Testing，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究有推向一个新的阶段。之前的经济建模都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，但二战

10、以后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳的特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败，出现了所谓的“伪回归”现象。Granger 证明了若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量间一定存在误差修正模型表达式；反之亦然。,创新阶段：20 世纪80 年代后期至今,20-40 年代：微观、宏观的单一方程（回归分析，最小二乘法）为主50-70 年代：联立方程：描述一国宏观经济乃至国际的大型经济计量模型80-90 年代：时间序列分析（协整，GARCH）,计量经济学产生发展时间历程,诺贝尔经济学奖与计量经济学,69 位获奖者（1969-2013）中有14 位是因为直接对计量经济学发

11、展起到作用而获奖 1969 R. Frish ; J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 1993 Robert W. Fogel 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 2013 Eugene F.Fama；Lars Peter Hansen； Robert Shiller近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单2013 Eugene F.F

12、ama；Lars Peter Hansen；Robert Shiller2012 AlvinE.Roth；LloydS.Shapley2011 Christopher Sims； Thomas J.Sargent2010 Peter A. Diamond；Dale T. Mortensen； Christopher A. Pissarides 2009 OliverWilliamson ； ElinorOstrom2008 Paul Krugman2007 Leonid Hurwicz； Eric S. Maskin； Roger B. Myerson2006 Edmund S.Phelps2

13、005 RobertJ.Aumann； ThomasC.Schelling2004 Finn Kydland; Edward Prescott,获奖者名单2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 R

14、obert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Tryg

15、ve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Buchanan Jr.,1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Mil

16、ton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory

17、 of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch 1895-1973Norway,Jan Tinbergen1903-1994 the Netherlands,1969 年诺贝尔经济学奖,丁伯根为计量经济学的理论化与系统化做出了贡献，出版了第一本内容比较完善的计量经济学方面的教科书，被称为“计量经济学之父”。弗里希为第一个研讨计量经济学的计量经济学会的成立作了大量的准备工作，创办了计量经济学杂志，并担

18、任杂志主编20 多年，被称为“动态经济理论的开拓者”。,1969 年诺贝尔经济学奖（续）,for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief1906-1999 USA,1973 年诺贝尔经济学奖,for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and econo

19、mic policies,Lawrence R. Klein1920- USA,1980 年诺贝尔经济学奖,克莱恩是将计量经济学推向高潮的先行者，帮助许多国家建立了宏观经济的计量经济模型，被称为“计量经济学模型之父”。,for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone1913-1991 Great

20、 Britain,1984 年诺贝尔经济学奖,for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo1911-1999Norway,1989 年诺贝尔经济学奖,哈韦尔莫作为弗里希的学生，率先将随机因素和大量先进的统计理论引入到计量经济学，开创了依靠随机抽样调查推演经济理论，并利用统计数字进行经济预测的先河，被称为“现代计量经济学之父”。,1989 年诺贝尔经济学奖

21、（续）,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,1993 年诺贝尔经济学奖,for having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative methods in order to explain economic and institutional change,Robert W. Fogel1926-，USA,福格尔

22、是一位“计量经济史学先驱”。他认为经济分析问题是一个如何从数据中获得信息的问题。他的贡献不仅在于他敢于用经济学方法去挑战历史上的一些经济理论，而且还在于他运用抽样方法建立起有关储蓄、税收和人口方面大量原始的微观经济数据集合。,for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman1944- ，USA,2000 年诺贝尔经济学奖,赫克曼发展的理论与方法有助于社会项目评价、非连续选择和纵向数据计量经济学模式、劳工市场经济学以及收入分配的模式选择。,for his devel

23、opment of theory andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden1937- ，USA,2000 年诺贝尔经济学奖（续）,麦克法登发展了对自行选择行为进行分析的理论与方法，为建立运输业的经济模型、估计通信系统的变化以及研究老年人的电话服务和住宅投资提供了理论与方法。,for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration),Clive W. J. Granger 1934-2009USA,2003 年诺贝尔经

24、济学奖,for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. Engle1942-USA,2003 年诺贝尔经济学奖（续）,三名经济学家为“现有对资产价值的认知奠定了基础”。几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但可以通过研究对三年以上的价格进行预测。,2013 年诺贝尔经济学奖,Eugene F.Fama，1939-；Lars Peter Hansen，1952-； Robert Shiller，1946-,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,理论或假说的阐述收集数据：横截面/时间序列/面板数据建立数学模型建立计量模型统计关系并非因果关系参数估计模型的检验预测,3 计量经济学的应用步骤,计量经济学的应用步骤（图示）,理论：中国存在“输入型通货膨胀”收集数据建立数学/计量模型：参数估计/检验结论/预测：存在。,计量模型运用尝试,See the Syllabus and Teaching Schedule,4 课程相关信息（syllabus）,42,谢谢！,