Matlab最优化计算方法ppt课件.ppt
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1、线性规划,MATLAB最优化方法,无约束规划,非线性规划,实验目的,实验内容,2、掌握用数学软件包求解线性规划问题。,1、了解线性规划的基本内容。,3、实验作业。,2、用数学软件包求解线性规划问题。,1、两个引例。,问题一 : 任务分配问题:某车间有甲、乙两台机床,可用于加工三种工件。假定这两台车床的可用台时数分别为800和900,三种工件的数量分别为400、600和500,且已知用三种不同车床加工单位数量不同工件所需的台时数和加工费用如下表。问怎样分配车床的加工任务,才能既满足加工工件的要求,又使加工费用最低?,两个引例,解 设在甲车床上加工工件1、2、3的数量分别为x1、x2、x3,在乙车
2、床上加工工件1、2、3的数量分别为x4、x5、x6。可建立以下线性规划模型:,解答,问题二: 某厂生产甲、乙两种产品,已知制成一吨产品甲需用资源A 3吨资源B 4m3;制成一吨产品乙需用资源A 2吨,资源B 6m3,资源C 7个单位。若一吨产品甲和乙的经济价值分别为7万元和5万元,三种资源的限制量分别为90吨、200m3和210个单位。试应生产这两种产品各多少吨才能使创造的总经济价值最高?(p153,例8-2),解:这是个最优化问题,其目标为经济价值最高,约束条件为三种资源的数量有限,决策为生产甲、乙产品的数量。令生产产品甲的数量为x1,生产产品乙的数量为x2。由题意可以建立如下的线性规划模型
3、。,故目标函数为:,约束条件为:,问题2线性规划模型:,解答,返 回,1.线性规划的标准形式:,用单纯法求解时,常将标准形式化为:,2. 线性规划的基本算法单纯形法,线性规划的基本算法单纯形法,引入松弛变量x3, x4, x5, 将不等式化为等式, 即单纯形标准形:,用MATLAB优化工具箱解线性规划,命令:x=linprog(c,A,b),2、模型:min z=cX,命令:x=linprog(c,A,b,Aeq,beq),注意:若没有不等式: 存在,则令A= ,b= .,命令:1 x=linprog(c,A,b,Aeq,beq, VLB,VUB) 2 x=linprog(c,A,b,Aeq,
4、beq, VLB,VUB, X0),注意:1 若没有等式约束: , 则令Aeq= , beq= . 2其中X0表示初始点,4、命令:x,fval=linprog()返回最优解及处的目标函数值fval.,解 编写M文件如下:c=-0.4 -0.28 -0.32 -0.72 -0.64 -0.6; A=0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03;0.02 0 0 0.05 0 0;0 0.02 0 0 0.05 0;0 0 0.03 0 0 0.08; b=850;700;100;900; Aeq=; beq=; vlb=0;0;0;0;0;0; vub=;x,fval=linpr
5、og(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub),解: 编写M文件如下: c=-7 -5; A=3 2; 4 6; 0 7; b=90;200;210; Aeq=; beq=; vlb=0,0; vub=inf,inf; x,fval=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub),问题2解答,例3 问题一的解答,问题,编写M文件如下:f = 13 9 10 11 12 8;A = 0.4 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 1.3;b = 800; 900;Aeq=1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1;beq=400 600
6、500;vlb = zeros(6,1);vub=;x,fval = linprog(f,A,b,Aeq,beq,vlb,vub),结果:x = 0.0000 600.0000 0.0000 400.0000 0.0000 500.0000fval =1.3800e+004 即在甲机床上加工600个工件2,在乙机床上加工400个工件1、500个工件3,可在满足条件的情况下使总加工费最小为13800。,结果为:x = 14.0000 24.0000fval = -218.0000,注:有些实际问题可能会有一个约束条件:决策变量只能取整数,如x1、x2取整数。这类问题实际上是整数线性规划问题。如果
7、把它当成一个线性规划来解,求得其最优解刚好是整数时,故它就是该整数规划的最优解。若用线性规划解法求得的最优解不是整数,将其取整后不一定是相应整数规划的最优解,这样的整数规划应用专门的方法求解(如割平面法、分支定界法)。,实验作业,某厂生产甲乙两种口味的饮料,每百箱甲饮料需用原料6千克,工人10名,可获利10万元;每百箱乙饮料需用原料5千克,工人20名,可获利9万元.今工厂共有原料60千克,工人150名,又由于其他条件所限甲饮料产量不超过8百箱.问如何安排生产计划,即两种饮料各生产多少使获利最大.进一步讨论: 1)若投资0.8万元可增加原料1千克,问应否作这项投资. 2)若每百箱甲饮料获利可增加
8、1万元,问应否改变生产计划.,返 回,无约束最优化,数学实验,实验目的,实验内容,2、掌握用数学软件包求解无约束最优化问题。,1、了解无约束最优化基本算法。,1、无约束优化基本思想及基本算法。,4、实验作业。,3、用MATLAB求解无约束优化问题。,2、MATLAB优化工具箱简介,无约束最优化问题,求解无约束最优化问题的的基本思想,*无约束最优化问题的基本算法,返回,标准形式:,求解无约束最优化问题的基本思想,求解的基本思想 ( 以二元函数为例 ),5,3,1,连续可微,多局部极小,唯一极小(全局极小),搜索过程,最优点 (1 1)初始点 (-1 1),-1,1,4.00,-0.79,0.58
9、,3.39,-0.53,0.23,2.60,-0.18,0.00,1.50,0.09,-0.03,0.98,0.37,0.11,0.47,0.59,0.33,0.20,0.80,0.63,0.05,0.95,0.90,0.003,0.99,0.99,1E-4,0.999,0.998,1E-5,0.9997,0.9998,1E-8,返回,无约束优化问题的基本算法,最速下降法是一种最基本的算法,它在最优化方法中占有重要地位.最速下降法的优点是工作量小,存储变量较少,初始点要求不高;缺点是收敛慢,最速下降法适用于寻优过程的前期迭代或作为间插步骤,当接近极值点时,宜选用别种收敛快的算法.,1最速下降法
10、(共轭梯度法)算法步骤:,2牛顿法算法步骤:,如果f是对称正定矩阵A的二次函数,则用牛顿法经过一次迭代就可达到最优点,如不是二次函数,则牛顿法不能一步达到极值点,但由于这种函数在极值点附近和二次函数很近似,因此牛顿法的收敛速度还是很快的.,牛顿法的收敛速度虽然较快,但要求Hessian矩阵要可逆,要计算二阶导数和逆矩阵,就加大了计算机计算量和存储量.,3拟牛顿法,返回,Matlab优化工具箱简介,1.MATLAB求解优化问题的主要函数,2. 优化函数的输入变量,使用优化函数或优化工具箱中其它优化函数时, 输入变量见下表:,3. 优化函数的输出变量下表:,4控制参数options的设置,(3)
11、MaxIter: 允许进行迭代的最大次数,取值为正整数.,Options中常用的几个参数的名称、含义、取值如下:,(1)Display: 显示水平.取值为off时,不显示输出; 取值为iter时,显示每次迭代的信息;取值为final时,显示最终结果.默认值为final.,(2)MaxFunEvals: 允许进行函数评价的最大次数,取值为正整数.,例:opts=optimset(Display,iter,TolFun,1e-8) 该语句创建一个称为opts的优化选项结构,其中显示参数设为iter, TolFun参数设为1e-8.,控制参数options可以通过函数optimset创建或修改。命令
12、的格式如下:,(1) options=optimset(optimfun) 创建一个含有所有参数名,并与优化函数optimfun相关的默认值的选项结构options.,(2)options=optimset(param1,value1,param2,value2,.) 创建一个名称为options的优化选项参数,其中指定的参数具有指定值,所有未指定的参数取默认值.,(3)options=optimset(oldops,param1,value1,param2, value2,.) 创建名称为oldops的参数的拷贝,用指定的参数值修改oldops中相应的参数.,返回,用Matlab解无约束优化
13、问题,其中(3)、(4)、(5)的等式右边可选用(1)或(2)的等式右边。 函数fminbnd的算法基于黄金分割法和二次插值法,它要求目标函数必须是连续函数,并可能只给出局部最优解。,常用格式如下:(1)x= fminbnd (fun,x1,x2)(2)x= fminbnd (fun,x1,x2 ,options)(3)x,fval= fminbnd(.)(4)x,fval,exitflag= fminbnd(.)(5)x,fval,exitflag,output= fminbnd(.),主程序为: f=2*exp(-x).*sin(x); fplot(f,0,8); %作图语句 xmin,y
14、min=fminbnd (f, 0,8) f1=-2*exp(-x).*sin(x); xmax,ymax=fminbnd (f1, 0,8),例2 对边长为3米的正方形铁板,在四个角剪去相等的正方形以制成方形无盖水槽,问如何剪法使水槽的容积最大?p156,例8-1,解,先编写M文件fminbndtest.m如下: function f=myfun(x) f=-(3-2*x).2*x;,主程序调用fminbnd: x,fval=fminbnd(fminbndtest,0,1.5); xmax=x fmax=-fval,运算结果为: xmax = 0.5000,fmax =2.0000.即剪掉的
15、正方形的边长为0.5米时水槽的容积最大,最大容积为2立方米.,命令格式为:(1)x= fminunc(fun,X0 );或x=fminsearch(fun,X0 )(2)x= fminunc(fun,X0 ,options); 或x=fminsearch(fun,X0 ,options)(3)x,fval= fminunc(.); 或x,fval= fminsearch(.)(4)x,fval,exitflag= fminunc(.); 或x,fval,exitflag= fminsearch(5)x,fval,exitflag,output= fminunc(.); 或x,fval,exit
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