第五讲面板数据模型ppt课件.ppt

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1、计量经济学,第五讲 面板数据模型,主讲人：李顺毅,面板数据模型,面板数据定义,15个省级地区的人均收入序列,二、模型分类,混合模型固定效应模型随机效应模型,1、混合模型,混合模型的估计结果,2、固定效应模型,从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。,3、随机效应模型,三、面板数据模型的估计方法,1、混合OLS估计估计混合模型,2、平均数OLS估计估计固定效应,样本变得太少了,3、离差变换OLS估计估计固定效应（within OLS）,4、一阶差分OLS估计估计固定效应,5、可行GLS估计估计随机效应模型（feasible GLS）,四、模型的选择与检验,1、F检验-

2、区分混合模型与固定效应,2、Hausman检验-区分固定效应与随机效应,服从 分布,Hausman（豪斯曼）检验,原假设与备择假设是H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）,当H 时，拒绝原假设，选择固定效应模型,五、案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。,15个省级地区的人均消费序列 15个省级地区的人均收入序列（个体）,第五讲 结束,