《风险管理》Ch1 导论ppt课件.ppt
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1、1,风 险 管 理,第一章 风险管理导论,是什么,谁来做,第一节 风险概述,美国学者Haynes在其著作Risk as an Economic Factor中指出:“风险一词在经济学和其它学术领域中,并无任何技术上的内容,它意味着损害的可能性,某种行为能否产生有害的后果应以其不确定性界定,如果某种行为具有不确定性时,其行为就反映了风险的负担。”,风险与不确定性(uncertainty)有关被广泛地用来指结果不确定的很多状况 例子经济:失业率、GDP增长率、汇率、利率资产价格:股票、债券等的回报率保险:健康条件、死亡率、天气、责任、企业破产,一、什么是风险?,risk一词源自古意大利语risic
2、are,意为“to dare”从这个意义上来说,risk是一个选择(choice)而不是一个命运(fate)中文的含义中,风险既包含危险的意思,也有机会的意思 现代风险概念的基础七、八百年之前传到西方的阿拉伯数字体系布莱士 帕斯卡和费马发现概率论,历史,风险的概率描述样本空间:所有可能状况的集合概率分布:所有可能的状况及用来表示其发生可能性的权重随机变量:一个具有指定状态的变量的所有可能结果的集合,二、风险的度量,样本空间:HH, HT, TH, TT概率分布:P, , , 随机变量:正面向上的次数:X = 2, 1, 1, 0正面数减反面数:Y = 2, 0, 0, -2,例子:掷2次硬币,
3、随机变量交通事故中的损失,例子:概率分布,随机变量的特点,期望(均值):中心趋势的度量,所有可能结果的加权平均方差与标准差:结果围绕均值的平均分散程度,方差与标准差作为风险的度量,标准差用来度量实际结果和期望值之间的差异的平均幅度方差:标准差的平方标准差更高,当:结果可以偏离期望值很多极端偏离的概率很高标准差是风险的一个好的度量吗?你能提出新的度量指标吗?,三、风险的主要学说,1、风险客观说,(1) “损失可能性”学派 “风险一词在经济学中和其他学术领域中,并无任何技术上的内容,它意味着损害的可能性。某种行为能否产生有害的后果应以其不确定性界定,如果某种行为具有不确定性时,其行为就反映了风险的
4、负担”-Haynes,Risk as an Economic Factor,1895 “损害发生的可能性” -莱曼,普通经营经济学,1928,(2) “未来损失”学派 风险是指固定某一概率水平的前提下,未来的损失 洪水风险图,(3) “损失不确定性”学派风险是指未来损失的不确定性 期望值。例:高风险投保人 方差。预期结果与实际结果之间的变动,2 风险主观说 风险纯属个人对客观事物的主观估计,而不能以客观的尺度予以衡量。,Machina, M. J., D. Schmeidler, A More Robust Definition of Subjective Probability, Econo
5、metrica, Vol.60, No.4, 1992, p.745.,Lupton D., Risk, London: Routledge, 1999. (社会学),Douglas, M., Risk acceptability according to the social sciences, London: Routledge & Kegan Paul, 1985.,3 其他 承保的损失原因 风险因素结合说,Blaikie, P. T. Cannon, I. Davis and B. Wisner, At Risk: Natural Hazards, Peoples Vulnerabil
6、ity and Disasters, Routledge, London, 1994.,四、风险的本质,构成风险特征,影响风险的产生、存在和发展的因素 风险因素、风险事故、损失,1 风险因素 促使和增加损失发生的频率或严重程度的条件。,(1)有形风险因素 有形的并能直接影响事物物理功能的因素(2)无形风险因素 文化、习俗和生活态度等非物质的因素 道德风险因素是与人的品德修养有关的无形的因素:不诚实、不良企图、欺诈 心理风险因素是与人的心理有关的无形的因素:疏忽或过失,2 风险事故 造成生命财产损失的偶发事件。,3 损失 非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少或消失。 直接损失 间接损失:额
7、外费用损失、收入损失、责任损失,风 险 因 素,风 险 事 故,损 失,实际结果与预期结果之间的变动程度,风 险,增加或产生,引起,产生,即,五、风险的分类与企业风险的类型1、基本风险与特定风险 基本风险:由非个人的,或至少是个人往往不能阻止的因素所引起的、损失通常波及到很大范围的风险。 特定风险:由特定的人或因素所引起的,通常是由某些个人或者某些家庭来承担损失的风险。,2、纯粹风险与投机风险,投机风险:有盈利者也有损失者经常影响很多人/公司纯粹风险:绝大多数都是损失者对个人/公司都是特定的,3 企业风险的类型,价格风险,信用风险,纯粹风险RM,输出价格风险,输入价格风险,商品价格风险,汇率风
8、险,利率风险,财产损毁,法律责任,员工伤害,雇员福利,一、风险管理的起源与发展 思想基础 物质基础 社会基础 理论基础,第二节 风险管理,1, 19世纪末20世纪初,产业革命,General and Industrial Management法, Henri Fayol, 首次把RM思想引入企业经营内,“防患于未然就是最大的保险”, 1930,AMA,1931;设立保险部门、保险经理,没有风险管理这个词,安全管理和保险的对象只是纯粹风险,而且沟通不多。安全管理,2, 20世纪初70年代:“风险管理”出现,社会原因 企业需要,巨额损失机会增加 ( 1953年8月12日,通用汽车公司 )损害范围扩
9、大社会福利意识增加 ( 1948年美国钢铁工人大罢工 )利润最大化冲动,(过分保险、不足保险、重复保险),全国保险购买者协会NAIB 美国保险管理协会ASIM,1955 费用控制的新时期-风险管理,哈佛经济评论 -格拉尔,1956Gallagher, R. B. ,Risk Managementnew phase of cost control 风险管理之崛起,美国管理学会,1962 保险管理风险管理,缺乏合格的风险经理高层管理人员的漠不关心其他抵制,3, 20世纪70年代 90年代:革命性的转变,20世纪70年代初:财产保险和责任保险的承保能力不足保险经纪人与咨询公司的推动,Bretton
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