Bwbjjlq管理经济学论文.docx

七夕，古今诗人惯咏星月与悲恬。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作"挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，百独坐陋室，听一曲尘缘，合成诗韵一首，觉放诸古今,亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。决然入梦。乙四年七月初七。一“啸之记0企业价格竞争的最优化模型高祥摘要:在行业结构分析和行业组织分析的基础上，利用市场供应与需求理论及价格弹性理论，将行业中企业间的竞争与5大因素联系在一起，提出了企业价格竞争模里及其循环迭代的求解方法。论文的根本主日就是要将行业结构模型的定性分析和行业组织模型的定员分析有机地结合在一起，从而转化为企业竞争的决策支持上具，实现数学模型的系统数据驱动。关博词:企业竞争;数学模型;迭代鸵法Abstract：BasedonananalysisofthestructureandorganizationofanindustryandbyUSingIhelheoryofmarketsupplyanddemandaswellasthepriceelastictheory,thispaper1inksthecompetitionamongenterprisesinaindustrytofivefactorsthatdetermineindustryattractivenessarljM>tenlialprofitability.InUddilion,IhePaPerbuildsamodelofpricecompetitionandgivesaniterativeprocedurethatisemployedtosolvethemodel.ThemainaimofthepaperistocombinethequalitativeanalysisofthestructuralmodelWilhthequantitativeanalysisoforganizationalmodel.Tdoso,wccanturnthemathematicalmodelintoasupporttoolfordecision-makingandrealizethemathematicalmodeldrivenbysystematicdata.KeyVOrd8：.BusinessCompetition：SupplyandDemand：MathematicalModel;IterativeProcedure尽管以往一些为人们所熟知的模型可以通过价格弹性或市场份额来示意竞争的存在，但在系统检验竞争方面均存在肯定的局限.本文探讨价格竞争模型及其求解方法，旨在供应一种能够系统检测企业间竞争的定量工具.由于这种工具的结构比较困难，而且要求新型数据和描述模型的支持，所以企业广泛应用这工具还须要一个过程.尽管价格竞争模型目前还超前于企业的实践，但这种模型和方法在技术上是可行的，而且具有巨大的潜在应用价值.目前企业间的竞争分析普遍采纳闻名的马契尔波特(MichaelPorter)定性竞争分析理论，该理论将行业中企业间的竞争与5大因素联系在起，其核心结论在很大程度上来源于理论数学模型的构建、分析和最优化.马契尔”波特的行业结构分析可以看成是对行业组织理论的一种管理说明，但没有实现数学模型的系统数据驱动.本文将行业结构模型的定性分析和行业组织模型的定量分析转化为决策支持工具，实现了数学模型的系统数据驱动。1行业结构分析马契尔”波特的行业结构分析对确定行业吸引力和企业潜在获利性的主要竞争因素进行了系统的评价，其后续的企业供应链探讨揭示了一个企业在其所处行业中的竞争地位确定于企业在怎样的水平上整合供应链的各项活动.马契尔波特的5大竞争因素是：（1行业中的现有企业间的竞争；（2）供应商的讨价还价实力；（3）购买者的讨价还价实力；（4）来自替代产品或服务的威逼；（5）来自新加入者的或逼。这5大竞争因素及其它影响行业结构的关键因崇间的系统组合如图1所示，这些主要竞争因素确定着行业中个别企业获得超额利润的实力.超额利润的实现取决于企业这5大竞争因素的肯定和相对优势,这些肯定和相对优势随行业的不同而不同，而I1.处于不断的变更之中.获利的潜能与在此行业内的企业所生产的产品是两同事，它不因产品的大小、新旧或科技含量的凹凸而大或小,例如，制药行业因这5大竞争因素都比较弱，历来就有很多竞争者同时获得行业超额回报的历史.首先，巨大的进入壁垒，使新加入界里而却步：其次，制药企业的纵向整合，使来自有较强讨价还价实力供应商的威逼削减；再次，专利药品几乎没有来自替代品的威逼,非专利药品也可以通过爱护市场份额的广告宣扬和其它些促销活动来免除来自替代品的威逼：最终，购买者的讨价还价实力更是微乎其微.制药行业在竞争中的主导地位，对医疗管理组织和政府机构限制医疗卫生成本不仅仅是一种威逼，假如处理不当甚至会是种灾难.由于篇幅的限制，我们不行能对图1中的每因素进行探讨，其实它们中的大部分在我们所熟知的规模经济、选购批量、价格弹性等模型中已有所探讨.更一般地讲，为开发基于马契尔波特竞争因素的系统数据驱动的决策支持模里，必能做好两方面的工作.首先，必需开发行业结构因素的描述性数据和模型，以作为支持管理决策最优化模型的输入.例如，供应商和购买者的转移成本是多少？或者是如何供应替代原料及其获得成本是多少？这些问题的答案除了对构建和优化行业分析标准模型是不行缺少的以外，还对企业高级管理者具有重要的价值.再者，必需构建一个整合这些描述性数据和模型的系统分析框架,正如我们后续将探讨的那样，这一框架必定要来自于行业组织理论与数学规划技术的仃机结合。a熊父An实力K<4R9tHiiewtiiffiea向UKNmltJ)IjIiHK.Dt%t4.KHd*MQ*件.产Mod.lh«¥«NMtil,ktMnjatt*wKKBRKW4*HMHJtOrsM*WB#n舶有!)*MNgr*KRMhrtR将代出的相H传阜K*44Wr<JHRUn<H1«1什业站构杓WiM2行业组线分析行业组织理论主要探讨行业中的企业是如何为获得利润开展竞争的.该领域的很多学者运用理论模型和数学分析的方法来探讨企业间的竞争战略与竞争行为，虽然这些理论模型在指导企业l¾必管理者制定战略决策方面存在局限，但当这些理论模型与数学规划的模型与方法相结合的时候，它们的确为实现数据驱动模型奠定了理论基础。行业竞争分析模型确定该行业内各企业的供应价格与供应盘，而这供应价格与供应量与购买者的购买价格与购买H相均衡，最终形成竞争均衡的市场价格和市场需求。衡的市场价格导致这样一种简洁的情形，即企业增加产量直到其边际成本等于其边际收益，在此均衡点上市场需求与市场供应相平衡.争均衡模型作为稳定状态条件下分析企业间竞争的一种方法，在行业组织理论中处于核心的位置。业中的每一个企业都在该行业的竞争框架下，追求本企业净收益的最大化。过程可能是企业间价格竞争的过程，也可能是垄断并单独制定价格的过程。企业追求净收益最大化的同时，购买者追求购买效用的最大化供应链的角度，由于制造企业与市场之间存在地理空间上的距离，因此竞争具有明显的空间性，市场均衡实质是价格与空间上的均衡.经济均衡理论基本上将其视角集中在价格和空间的竞争上，这就示意它忽视了产品特质上的差别，揩农林产品同孽华的汽车等同起来.尽管它对于一些实物产品在市场上的胜利起到了重要作用，但却无法涉猎市场营销因素在企业竞争中的作用.服从价格和空间的角度我们根本无法探知行业内企业竞争U层迷雾后的内在规律.数学规划的分解方法使得在竞争企业及其市场的数据驱动模型间的均衡点计算成为可能.目前这些方法还存在两方面的问题：其是，数学计算的困难性及其意义所在未被经济学人士广泛认同，这里的数学计算基于微枳分最优函数的局部特性，而不是基于数学规划对儡理论最优函数的全局特性：再者是，基丁混合整数规划的供应链模型违反r一些来自行业组织模型理论结果的数学假设.然而，这两方面问强的存在并不能损害这些方法的实际应用价值,运用混合整数规划模型的数据驱动均衡分析尤其适用于行业中存在2个以上的竞争企业和10个以上生产厂家的状况，此时所计算的供应价格和供应盘与需求价格和需求址之间的误差最小.当然，一个较大的计算误差并非完全是由技术缘由造成的，而可能是反映一种不稳定的市场状态.如何系统而有效地运用这些方法，须要我们在行业组织理论的现实拓展方面进行更深化的探讨.3价格竞争模型及其求解方法设想这样一个行业，它由n个生产、销售单一产品的企业构成，产品销往k个目标市场，企业间的竞争表现为单一产品的价格竞争.生产、分销、销售林木产品、石油化工产品的行业,可以近似认为是符合此特征的行业.Hl2HW殿价格比争的市场均桐图2描述了一种循环式的行业竞争均衡计算方案.让火代表产品在第k个市场上的初始试验价格,其相应的市场反应需求量为。，）。设产品的巾场需求员与市场价格之间的关系是一个已知的数学函数，称其为市场需求函数，它具有这样的性质，即市场需求随市场价格的上涨而削减.让P=（pl,p2,1.,pk）代表空间分布市场的价格向量，价格向量一旦确定，企业i将依最大净收益来确定自己向市场k所供应的产品供应量*JP）,这一表述反映企业i将依据产品在全部市场上的价格来确定向市场k所供应产品的多少.企业的最大净收益可通过构造和求解以净收益为目标函数的最优化模皇来实现。&（P）=%",+s"+“+%（P）代表n家企业向市场k所供应的产品总垃.假如对于每一个市场k都有Q.",）5,<P,就称该行业实现了在价格向量P的市场均衡.对于该行业中的任何一家企业而言，均衡点的计算对于企业发展故略的制定或收购、兼并的评估都是大有好处的.既然均衡点的计算如此重要，因此我们必需首先回答如卜3个问题：D在什么条件下均衡点存在？2）假如均衡点存在，它是否唯一？3）假如均衡点存在，如何来计算均衡点？简洁说，假如追求企业净收益最大化的最优化模型是线性规划模型、凸的非线性规划模型或市场需求函数是价格的严格递减函数，均衡点存在且唯一.存在性对于建立一套计算方案来讲是重要的前提,而唯性对于确保计算结果的非异议是不行缺少的.图2所显示的计算方案暗含了均衡点存在且唯一的假设，现在让我们来探讨在均衡点不存在的状况F,如何循环计算试验价格.对每一个市场k计算其总供应与总需求的差，即A,0-Q,3.）f（Pl因市场未处于均衡状态，所以至少存在一个阳5）为非零，选择一个权数。（。0）,对每一个市场k依据式P，""ma×（pt+tflp）X）进行价格调整.依据3°）的定义可知，当市场k上总需求大于总供应。时，试验价格*r将增加：相反，试验价格P1.揩削减，但始终保持非负.因此，当求解企业最优化模型时，假如市场k上总需求大于总供应，企业很可能由于较高的价格而增加向市场k的产品投放：同时，当我们再次计尊市场k上的总需求时，总需求会由于较高的价格有所下降.假如市场k上总供应大于总需求，将发生相反方向的变更.通过仔细选择权数0,我们可以期望循环式的计算结果会步步接近市场的均衡点.假如需求函数和供应函数具有良好的数学特性.通过选择合适的权数D序列，上述循环式算法虽然是一种近视搜寻法，但它完全可以收敛r市场的实际均衡点.4模型的案例演示考虑一个只有2家竞争企业所组成的行业，这2家企业在8个目标市场上俏售它们唯的种产品.第家企业是FIRST公司，它有2个生产厂，分别坐落在广东省的广州市和湖匍省的长沙市,年生产实力分别为20000吨和1500（）吨：其次家企业是SECOND公司，它只有1个生.产厂，坐落在广西壮族自治区的桂林市，年生产实力为25000吨.各厂家的生产成本函数由固定成本（FC）和变动成本构成：Cv是生产的单位变动成本，假设它在3个规模区间里取3个不同的值.各厂家生产的固定成本及在不同规模区间里的单-位变动成本如表1所示.其中Ml、M2、M3为三个规模区间的临界点。FtFCCmCv>C.Wi广州250012510000OIIS16000014020000K沙IKO0MS60000.I2S12000OISOISOOO件以100OIlO12000OIIOWOO01»JWOOH1各1*生产成水尔敏我(:100O.生产成本上的差异反映了各厂家在历史、原料、劳动力以及其它生产要素上的不同.运输成本对制定企业供应链战略仃着重要的影响.因为该行业的运输成本在成本构成中占仃20V25%的比重.假设两家企业产品的运输吨公里成本均为0.20元，各厂家到各市场的运输距离如表2所示.2备厂里刎善市场的垢侑胪离f4:l0km*所在地MWIasam4*口州南字收州州0.700600.300»0.73OM0.4207*分OXS0AO063100I20IIO016OSSHHOAf0IN0420XOI00OXV020042假设该例各市场的需求函数均为线性函数，记为d=a?b?p,这里P是的位产品的价格"是在价格为P时下一年度的需求员.通过统计分析历史数据,得到需求参数a、b的取值，如表3所示.从b取值的大小可以看出各市场具有不同的价格弹性.表36的皿他太乩明ABAll州AT«SlOO?600720012000100OOoooMOO?K00AIxnoIftOO2*00no200021001*001500假设这两家企业困绕市场所绽开的竞争完全是价恪竞争.价格向盘肯定，对应的各市场需求便随之确定了，给定一个下一年度的市场价格向量，企业即可在不考虑竞争对手的状况卜.，通过建立线性规划最优化模型来确定产地和向各市场的供应量，以使自身净收益增大,对于FIRST公司，它要在不超出各市场需求的前提下，使广州和长沙两厂的利涧之和最大：SECOND公司只有1个生产厂问题相对简洁一些.由于两家公司各自优化各自的产量和销售方案，因此难免会在一些市场上出现供大于求，而在另一些市场上出现供不应求.供大于求的市场，商品价格会发生肯定幅度的下降，从而使该市场的需求上升、供应下降，需求与供应趋于均衡：供不应求的市场，商品价格会发生肯定幅度的上升，从而使该市场的需求下降、供应上升，需求与供应也趋于均衡.若采纳表4第行所示的初始价格向量，价格调整权数0取为0.OOOOl,那么初始的市场状态可见表4的其次至第五行.经脸15次循环所得到的市场近似均衡状态如表5所示：tt<lMU樗AT04000JM0400040004500SOO0WO0J50需察498070406l011480910049WWO7275Ot蛉9770S07012320IMMOIUeO990000<tX4-47VOISO-61600-2*0-4MS0W20727S0IS20no0HK04000心AOJSI0MV(M2B&5市场均i状点衣:1000兀/吨it*40WOHiTJC求5IS7718963«01138)9J2SJJOW27443就由S73061707100I?JoOIOJOO60006SOO5900就需”-MJ1019-540-717-972-670-S721543“T02NS02S?02460.121031603IV02VS02«A初蛤的市场状t:ooo,在表5中，珠海、海口、阳宇和贵州4个市场由FIRST公司供应服务，而SECOND公司对昆明、成都、深圳、福州4个市场供应服务,在全部的8个市场上，两家公司均可以通过变更各自的供应数量来满意特定价格下的特定需求数量，从而实现完全的市场均衡.由于竞争所产生的均衡策略，使FIRST公司的净收益比该价格下无竞争的最优策略下降了1.1初使SECOND公司的净收益比该价格卜.的无竞争最优策略卜降了1.4$.须要强调的是，通过人为的价格限制可以使供应与需求趋F完全的市场均衡点，然而这种人为的限制是完全没有必要的；在更一般的状况下，给定生产成本函数并不能确保完全均衡点的存在.两家公司自然地瓜分了8个市场，这样的结果对我们的分析是大有帮助的，但这样的情形会造成局部市场的垄断局面，垄断公司会抬高物价以达到增加收益的目的.当然,价格的上升会导致需求的卜降和竞争对手的加入，因此这种局部市场的选断程度不会太大.这两家公司在其各自限制的市场上的价格垄断程度，可以用线性规划数学模型分析均衡解来获得.参考文献：MEPorter.CompetitiveAdvantageiMl.NewYork:TheFree-MacMi1lan,1985.2HRVarian.MicroeconomicAnalysislM.NewYork:Norton,1978.3：Arrow,Kj.,andFHahn.GeneralCompetitiveAnaIySiSV.SanFrancisco:HoIden-Duy,1971.4李军，白云飞.运筹学原理与实践M.哈尔滨:哈尔滨工业高校出版社，1998.5：杨迈军.金融衍生品的风险防范与化解刈.北京：中国物价出版社,20O1.6姚兴涛.金融衍生品市场论M.北京:立信会计出版社，1999.7（美）默顿#米勒默顿#米勒论金融衍生工具M刘勇.等洋.北京：清华高校出版社，1999.8(美)艾伦ft加特.管制！放松与重新管制制.陈雨露，等译制匕京：经济科学出版社，1999.9王建国.衍生金/商品M.成都:西南财经高校出版社，1997.10雷达.从放松管制到再管制J国际经济评论，1999,(26).