2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx

2024年初级银行从业资格风险管理考前通关必练题库（含答案）一'单选题1 .对于正态曲线，若固定。的值，随U值不同，曲线位置。Ax不同B、相同C、不动D»不确定答案：A解析：正态曲线由。和U决定其形状：U为均值决定了曲城中心，。为标准差决定了曲线的离散程度。若固定。的值，随U值不同，曲线位置将不同。2 .下列不属于资金业务的是。A、资金拆借B4债券买卖C、外汇买卖D.个人生产经营贷款答案：D解析：资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理,资金存放'资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。个人生产经营贷款属于个人信贷业务。3.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为O,该风险为流动性风险的主要透因之一。A4信用风险B4战略风睑C、集中度风险D4市场风险答案：C解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险.到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发潦动性风险，因此集中度风险是引发信用风险,流动性风险的主要诱因之一。4 .O是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A、识别风险制作风险清单Cs感知风睑O4分析风除答案：C解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。5 .尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是指。类贷款。A、关注B.可疑C、损失D'次级答案：A解析：关注类贷款是指尽管借款人目前有能力镂还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素.6 .商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：O.A4内部评级和外部评级B4客户评级和监管分析Cv客户评级和债项评级D4分行评级和总行评级答案:C解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立'特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。7 .历史上静多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于O»As法律风险B4政策风险C,操作风睑Dv策略风险答案：C解析：主权违约，指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金O15 .某一国家经济'政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指O.A、间接国别风险Bs主权风险C、政治风险D4宏观经济风险答案：A解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。16 .下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是0.A、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D4为了能够快速及时地通过抵押品方式荻得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制答案：C解析：在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。17 .下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构'强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是。A4风险是未来结果的不确定性B、风险是未来的期望收益Cv风险是未来的盈利D4风险是损失的可能性答案：A解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险”18 .银行可参照以下比例按季计提专项准备，对于次级类贷款，计提比例为。%;对于可疑类贷款，计提比例为O*A450,100B、25,50C、25.75D、0,25答案：B解析：银行可参照以下比例按季计提专项准备:对于关注类贷款，计提比例为2%;对于次级类贷款，计提比例为25%;对于可疑类贷款，计提比例为50%;对于损失类贷款，计提比例为100以其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%.19 .下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是。.A4风险低Bv易于定价C4价值波动大D4与高风险资产的相关性低答案：C解析：合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险费产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。20 .与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金酸风险主要有的特征不包括O.A4突发性B4交叉传染性快，波及范围小C4负外部性强D4复杂性答案：B解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性。突发性。交叉传染性快，波及范围广。负外部性强。21 .商业银行所面临的结算风险是一种特殊的。°A4市场风险Bv信用风险C4法律风险D'操作风险答案：B解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。22. 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于O.A4市场风险Bs操作风险C、流动性风险D4信用风险答案：D解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同费金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生.23 .商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是。A、经济资本B4监管资本C、会计资本D4实收资本答案：B解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属.24 .O是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A、拨备覆盖率Bv贷款拨备率C、贷款迁徙率Ds不良贷款率答案：B解析：贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，即贷款拨备率=（-般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额x100*贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。25 .客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于（）。A4基本面指标和财务指标B4基本面指标和基本面指标C4财务指标和基本面指标D、财务指标和财务指标答案：A解析：公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标；存货周转率是财务指标中的营运能力指标“26 .外部的盗窃、抢劫行为属于。事件。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素答案：B解析：外部欺诈事件，指第三方故意褊取、盗用,抢劫财产'伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件27 .商业银行A、B、C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如做行A做行B侬行C存货比«0»73%65%中长期贷欧比重30«5050¾七j大十家存款户的存款占比下表：20%20%假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是O»A、无法确定Bv银行CG银行BO4银行A答案：C解析：由表可知，A、B,C三家银行的三类流动性风险计量指标中，贷存比最大的是B银行，中长期贷款比里最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。28 .商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是O.A、我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B、商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C4我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D'比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计三答案：C解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。29 .股票投资收益率上升，最可能会给银行造成。风险.A、信用市场C、声誉D4流动性答案：D解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。30 .某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。Av140Bv150C4120D4230答案：A解析：累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30÷160=440;净总敞口头寸法：90+40+160-40-60-20-30=140：短边法：90+40+160=29031.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为O.A、15%B420%G35%D150%答案:B解析：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）X100%=<8+1+1）/（200-150）×100%=20%432.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是。Ax在某一时点，同一债务人通常有两个客户信用评级Bv在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D4债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率答案：B解析：AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。33.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是。.A、风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B,风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C、风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D4风险管理部门应当承担风险管理的最终责任答案：A解析：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。34 .2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取“这种风险属于O引发的风险.A4人员因素Bv系统缺陷C4内部流程D4外部事件答案：D解析：外部事件包括外部欺诈、自然灾吉,交通事故'外包商不履贵等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险1)35 .以下不属于国别风险评估指标的是。A、数量指标B4比例指标C4元素指标D4等级指标答案：C解析：国别风险评估的主要指标：数量指标、比例指标'等级指标。36 .目前，。是我国商业银行面临的最重要的风险种类。A、信用风险Bv市场风险C4操作风险Dv声誉风险答案：A解析：信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征.37 .操作风险损失事件报告的要素不包括。A、事件发生时间B、涉及业务领域Cv损失金额D、事件发生地点答案：D解析：报告的要素包括：事件发生时间、涉及业务领域,损失金额等内容，并对重大事件进行具体说明。38 .实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。A4有效期限(M)Bs违约损失率(1.GD)C、违约风险暴露(EAD)D.违约概率(PD)答案：D解析：在风险管理领域，内部评级法初级法是一种常用的信用风险评估方法。根据题意，实施这种方法银行必须自行估计的风险要素是违约概率(PD),因为它涉及到借款人的真实风险状况和概率分布。其他选项，如有效期限(册、违约损失率(1.GD)和违约风险暴露(EAD),虽然也是信用风险评估的重要参数，但在内部评级法初级法中，它们通常由银行通过数据收集和分析来估计和确定。因此，答案是D,违约概率(PD)O39 .下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是(?)oA、流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B、流动性比例不得低于25%C、核心负债比率不得低于60%。、人民币超额准备金率不得低于5%答案：D解析：人民币超额准备金率不得低于2$40 .下列各项中，属于违反用工法的是O。A、咨询业务B、不良的业务或市场行为C,产品瑕疵D、性别及种族歧视事件答案：D解析：违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。41 .反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是。.A4客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D4涉嫌洗钱的可疑交易报告制度答案：A解析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度:客户身份资料和交易记录保存制度:客户洗钱风险等级划分制度:反洗钱宣传培训制度:反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度:反洗钱稽核审计制度:反洗钱岗位职责制度:反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度042 .下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。As股票B4现金C4同业借款D4公司债券答案：B解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：G）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售,回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款,银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等.通常最具流动性的资产是现金。43 .当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现。.A、资产敏感型缺口资产缺口C4负债缺口D'负债敏感型缺口答案：D解析：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的费产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降.44 .为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A、异质化、分散化B、资产应当同质化、集中化，负债应当异质化,分散化C、同质化、集中化D4负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化答案：A解析：商业银行应尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险，即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。45 .有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是。Av内部关联交易频繁Bv连环担保十分普遍C、系统性风险较高D4风险监控难度较小答案：D解析：集团法人客户的信用风险特征包括：内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大。51 .操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括。As利息'租赁及股利部分B4服务部分C,财务部分D.管理部分答案：D解析：业务规模(BD由三个部分相加得到，包括利息,租货及股利部分(I1.-DC),服务部分(SC),及财务部分FC)52 .股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为O,Av3%B,5%C、8%Ds10%答案：C解析：股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%。53 .下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？OA4外部市计Bv声誉风睑监测和报告C4声誉风险评估Dv声誉风险识别于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。56.假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成.A级债券和B8B级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级假券回收率为40%,那么该信用组合一年内硕期信用损失为O元.A4880000Bx923000G742000Dv672000答案：A解析：预期损失=违约概率X违约风险暴露X违约损失率.A级债券所造成的预期损失=2%X200000OOX（1-60%）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失二4%X30000000X（1-40%）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。57.常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）.A、流动性比例Bv存贷比C4净稳定资金比例D'单一集团客户授信集中度限额答案：DA45Cs系统Bv5Ps系统GAME1.S系统Dx5Ds系统答案：A解析：对企业信用分析的5Cs系统由品德,资本、还款能力,抵押、经营环境构成。166 .下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险.A4某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元Bv办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C4某商业银行不恰当解除劳动合同D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证答案：B解析：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险.167 .分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制是指。.A4流动性风险的识别B4流动性风险的评估C、流动性风险的计量D4流动性风险的监测D、宏观性因素答案：A解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性,抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的假权人所拥有保权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。170 .自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是。原则。A、全面性B4及时性C、重要性O4客观性答案：B解析：自评工作要坚持下列原则：一是全面性。自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种，二是及时性.自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪。三是客观性.自我评估工作应当谨慎,客观，从而保证作出恰当的决策并采取适当的管理行动。四是前瞻性。自我评估应当充分考虑本行内,外部环境变化因素。五是重要性。自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。171 .下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A、由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告Bv由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C4由前台交易人员进行交易的正式确认'对账、重新估值'交易结算和款项收付D4做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E、确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立答案：BDE解析：A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向蚤事会和高级管理层提供独立的市场风险报告；C项，交易部门应当将中台、后台严格分离,前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账'重新估值,交易结算和款项收付.87 .不良资产处置的方法包括。A、清收处置Bv贷款重组/保务重组C、不良资产证券化D4贷款核销Ex国务院接管答案：ABeD解析：不良资产处置手段包括清收处置、贷款重组/债务至组、贷款核销'贷款转让,不良资产证券化'债转股等88 .关于流动性风险的以下说法，正确的是OA、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B4资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C4资产流动性是商业银行在合理的时间'成本条件下迅速获取资金的能力D、一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E、商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度答案：ABE解析：市场潦动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。因此，商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力.由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此融资流动性还应当从零售负债和公司/机构负使两个角度进行深入分析.89 .管理信息系统功能至少应当包括。A,支持相同业务领域'不同类型国别风险的计量B、支持国别风险评估和风险评级C4帮助识别不适当的客户及交易D、监测国别风险限额执行情况E、准确,及时、持续'完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求答案：BCDE解析：管理信息系统功能至少应当包括：帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确,及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理,监管报告和信息披露要求。90 .商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的O匹配.A4分布结构Bx利率结构C4币种结构D4产品结构E、期限结构答案：ACE解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点，应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。91 .在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括。等方面的内容。A、明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施Bv弥补现金流量不足的工作程序C、如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象Ds制定在危机情况下对资产和负债的处置措施(9)项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措,发放、收回约定币种。(10)建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。93 .下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()A.它们是反映信用风险水平的两个维度Bv同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C、债项评级由债务人的信用水平决定D4同一个债务人可以有多个客户评级E、客户评级主要由债务人的信用水平决定答案：ABE解析：客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔保项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的假项评级。94 .止损限额适用的时期为。.At一日Bs一周C、一个月Dv半个月E、两年答案：ABC解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现1止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。95 .银行建立流动性应急机制主要原因是。°A4流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分B4流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性C、流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性D4流动性应急机制是满足监管合规的重要条件E、流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的敏感性答案：ABcO解析：银行建立流动性应急机制主要原因是:第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件.第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性"96 .下列关于商业银行风险加总的描述中，正确的有（）。A4风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量B、风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C4相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大O4银行的蛆织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大Ev相关系数为。时，风险加总就是不同风险计量结果的筒单相加答案：ACDEBt错误答案：B解析：以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具1>52 .非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。OAt正确Bx错误答案：B解析：非预期损失与灾难性损失并不是包含与被包含的关系.非预期损失是指由于不可预见的原因导致的损失，通常是指意外或突发事件所导致的经济损失。而灾难性损失则是指极端情况下，可能对一个地区或整个社会造成巨大影响的损失<两者是并列关系，而非包含与被包含的关系。53 .战略风睑的发生可能引发银行重大损失甚至倒闭.OA4正确Bx错误答案：A解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。商业银行在里大决策和业务创新,国际化发展中要重视战略风险管理，战略风险的发生可能引发银行重大损失甚至倒闭。54 .董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询管理层的意见和建议.OAv正确Bv错误答案：B解析：董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。55 .风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额“OA、正确B、错误答案：A解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额.56专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。Av正确Bv错误答案:A解析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经睑和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。57 .商业银行采取代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。（）A、正确B4错误答案：B解析：这个判断题正确，因为根据商业银行风险管理要求，商业银行采用代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生品头寸，也需要计提相应的利率风险资本，以确保银行能够应对市场利率变动带来的风险。58 .商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。OA、正确B4错误答案：B解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总.59 .流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。Av正确Bv错误答案:A解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，也可能是由于信用风险、市场风险'操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清催性风险。因此，流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。60 .银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一，商业银行必须从识别、计量'监测、控制等方面逐步建立相应体系，以强化银行账簿利率风险管理，适应监管要求和巴塞尔协议H要求。OA、正确Bv错误答案：A解析：银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一，商业银行必须从识别'计量、监测、控制等方面逐步建立相应体系，以强化银行账簿利率风险管理，适应监管要求和巴塞尔协议Il要求。61 .商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训.。At正确B、错误答案：A解析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策.62 .银行应该至少每年两次对应急计划进行评估。OA、正确B4错误答案:B解析：银行至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。63 .商业银行应建立与自身业务性质'规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。OA4正确B、错误答案：A解析:2012年6月8日，中国银监会正式发布商业银行资本管理办法（试行），自2013年1月1日开始施行。其中有关声誉风险的评估要求之一是，商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系.64 .相比零售和企业存款，批发性存款更稳定。OA、正确B4错误答案：B解析：相比零售和企业存款，批发性存款更不稳定。批发性资金提供者对存款银行的信用质量，甚至是传言，较小型资金提供者（如个人）会更为敏感）在商业银行流动性紧张时，便极易发生挤兑等流动性危机事件。这样即便是将批发性资金来源进行多样化和分散化处理，在整体市场流动性紧张时，也容易产生流动性风险。65 .洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程.OA、正确Bs错误答案：A解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。66 .限额就像银行管理体系中的润滑油.。A4正确B、错误答案：B解析：限额就像银行管理体系中的刹车。67 .内部环境处于内部控制五大要素之首。（）A、正确B4错误答案：A解析：内部环境处于内部控制五大要素之首。68 .商业银行应当不定期且但及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况.A、正确B4错误答案：B解析：商业银行应当定期,及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险褰露,风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况,压力测试、准备金计提水平等.