银行风险经理考试：风险监测与报告题库考点四.docx

银行风险经理考试：风险监测与报告题库考点四1、多选下列信用风险事件需向总行报告的有OOA.总行审批的某集团客户的固定资产贷款5亿元形成不良。B.省分行管理客户主要高级管理人员涉及刑事诉讼案件，在银行贷款（江南博哥）余额为7000万元。C.总行管理客户到期贷款不能按时偿还D.总行管理客户出现非正常原因的重大人事调整正确答案：A,C,D2、单选信用风险报告系统风险信息处理流程为（）A.风险监控一风险报告一风险分级审核一风险处置B.风险监测一风险分析一风险报告一风险分级审核C.风险报告一风险分析一风险分级审核一风险处置D.风险报告一风险分级审核一风险监控一风险处置正确答案：D3、单选根据银行的风险报告制度，部门风险分析报告的报告主体是（）A.派驻的风险经理B.风险管理部门C.各级行承担或者管理风险的部门D.具体风险监测部门正确答案：C4、单选以下不属于信用风险监测考核参考指标的是OoA.资产质量指标B.风险迁徙指标C.人员风险指标D.风险抵补类指标正确答案：C5、多选关于风险管理报表，下列说法正确的是OoA.风险管理报表采用数据表格形式反映总体或单项风险状况B.风险管理报表可作为风险报告的附表C.风险管理报表可以作为单独的风险报告D.风险管理报表不能作为单独的风险报告正确答案：A,B,C6、单选操作风险事件报告分为重大操作风险事件报告和一般操作风险事件报告，其中影响程度达到（）标准的操作风险事件为重大操作风险事件。A.三级四级五级B.一级二级三级C.四级五级六级D.四级五级正确答案：B7、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期非财务警示信号（）A.客户现金流状况的恶化B.固定资产的剧烈变动C.保险公司由于客户没有支付保险金而向其发出了保单注销函D.日常开支相对于销售额的增长不合理正确答案：C8、单选下列各选项说法不正确的是OoA.国内生产总值是一定时期内，本国（或本地区）经济活动总量。B.居民消费价格指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度C.利率是重要的金融变量，涉及经济金融各方面，它代表资金的运用成本，对投融资行为有直接影响D.货币供应量，它决定社会的购买水平，是一国央行调控经济的重要手段，通常其结构是按照流动性大小划分，包括MO、Ml和M2正确答案：D9、多选商业银行一般从哪几方面对操作风险进行监测OoA.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：A,B,C,D10、单选下列哪一项属于客户风险的财务指标？OA.总资产收益率B.资金实力C公司治理结构D.资质等级正确答案：A11、单选在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于OOA.基本面指标和基本面指标B.基本面指标和财务指标C.财务指标和财务指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D12、多选下面哪些指标为商业银行操作风险人员风险监测指标O.A.人员在当前部门的从业年限B.员工人均培训费用C.支行行长连续任职时间D.客户投诉占比正确答案：A,B,C,D13、单选银行全面风险分析报告的主体是O.A.内控合规部门B.风险管理部门C.综合管理部门D.各业务经营管理部门正确答案：B14、单选拉动经济增长的“三驾马车”通常不包括（）A.消费B.投资C.进口D.出口正确答案：C15、单选以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是OOA.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法B.当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险C.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头D.累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和正确答案：A16、单选在下列行为中，O是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证正确答案：B17、多选下列哪几项为客户主体合法性的风险信号（）A.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C.被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格D.客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁正确答案：A,C18、判断题通过信贷在线监控，某集团客户授信集中度为15%,说明该集团集中度过高，系统性风险较大。正确答案：对19、单症银行信贷在线监测的红色风险信号是指OOA.直接威胁信贷资产安全、风险敞口较大，需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度增加的重要风险信号B.有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。C.已经对信贷资产安全构成严重危害、风险敞口巨大，或预计损失严重、影响恶劣、需要立即采取紧急措施的重大风险信号D.直接威胁信贷资产安全、风险敞口较大，需采取措施的重要风险信号正确答案：C20、多选下列财务指标中，可以用来反映客户短期偿债能力的指标为OoA.营运资金B.流动比率C.流动资产周转率D.现金比率正确答案：A,B,D21、单选下列哪项不属于客户的盈利能力情况OoA.总资产收益率B.产品销售利润率C.销售净利润率D.销售收入增长率正确答案：D22、判面题年度报告重在揭示全面风险状况，分析影响原因，总结管理措施，判断变化趋势并提出管理对策建议。正确答案：对23、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号发布后，有关部门要立即组织成立风险处置小组，制定风险处置紧急方案，采取有效措施制止风险恶化，减少损失，降低负面影响。正确答案：错24、单选商业银行贷给单一客户的贷款余额不得超过银行资本净额的OoA. 10%B. 20%C. 30%D. 15%正确答案：A25、多选下列哪些指标可以监测商业银行市场风险（）A.利率风险敏感度B.交易类债券头寸敞口C.外汇总敞口头寸D.累计外汇敞口头寸比例正确答案：A,B,C,D26、判断题利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。正确答案：对27、多选下列属于信用风险抵补类监测参考指标的是（）A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款偏离度C.贷款损失准备充足率D.不良贷款率正确答案：A,C28、多选在下列中意思正确的有OoA.风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险B.风险分析报告包括全面风险分析报告、部门风险分析报告C.风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告D.风险检查报告主要是对检查发现的问题或风险隐患进行报告正确答案：A,B,C,D29、单选下列哪项不属于客户的短期偿债能力情况OcA.资产负债率B.流动比率C.速动比率D.现金比率正确答案：A30、多选下列有关关联交易的说法，正确的有OoA.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征正确答案：A,B,D