分享一套12年时间翻9倍的期货交易策略.docx

分享一套12年时间翻9倍的期货交易策略首发2023-12-1212:53李大头之风险交易员今天来分享一套明确的、可以盈利的期货交易策略，这套系统是我在一个非常喜欢的频道一一“天启量投”上看来的他提供了明确的止损点、开平仓位置以及资金管理，经过我的回测，确认下来的盈利非常不错！e六量投洞见投机与交易的真相308篇原创内容6个朋友关注视频号：天启大烁哥同时，顺带推荐一下“天启量投”频道，他的内容非常有价值，如果有朋友想深入研究交易，他的所有内容，建议从头到尾，用记笔记的方式，研究一遍，绝对大有裨益！那么我们先来看看这套策略具体是怎么样的，它是一套纯图形分析的策略，如下图：柳、随缘江苏2022年11月28日6115SW天启量投交易系统小结：多单：有效上破20均线K的高点处多开，回撤两个ATR止损，有效下破10均线K的低点空平；空单：有效下破20均线K的低点处空开，回撤两个ATR止损，有效上破10均线K的高点多平。仓位管理：%1总账户资金为每次开仓基准。资金管理：分散品种合约持仓，嬴冲输缩。研究过海龟交易法的朋友，一眼就能看出，这套策略明显是海龟交易法的改良体突破20日k线最高点做多，跌破10日k线最低点平仓；跌破20日k线最低点做空，上破10日k线最高点平仓。只是他加入了ATR指标作为止损的依据，有效控制了止损额，然后加上每次止损额不超过总资金的1%,风险非常低。那么为了验证这个策略能否盈利，我们选择期货品种甲醇加权指数（可以做空）来试试看。我们先在指标公式编辑器里，调整一下指标参数，设置出10日和20日的k线价格最高、最低点，同时加载突破最高最低点时，图形的颜色发生变化，这样可以让我们对趋势变化一目了然，如下图的状态。（我用的是文华财经软件，如果有需要指标参数的，请私信我提供）然后，按照策略给的点位，调整出ATR参数后，我们开始回测数据,当然有能力的朋友可以直接用量化的方式，没有能力的，建议用手工测试。具体的数据我就不贴了，最后测下来，总计交易了125笔，其中盈利的是53次，每笔平均盈利141点；亏损的是72次，每笔平均亏损71点，胜率是42.2%,盈亏比是2:1,凯利公式算下来的单笔最大亏损比例是不超过总资金的13%左右。（对凯利公式不熟悉的推荐看前期文章重视资金管理）如果以每次都是下单1吨来计算（实际开仓最少是10吨），那么从2011年到2023年是可以盈利2469元/吨。其实仅仅从胜率和盈亏比上看，这套策略在甲醇上的数据比较普通,不够炸裂！那么我们再加上资金管理，来测试一下盈亏情况。因为他的策略是分散在多个品种，如果我只交易甲醇，单次亏损在1%,这样资金使用效率太低了。所以我把单次的最大亏损额改动一下，以100W初始资金计算，每次最大的亏损额不超过15%（也就是和凯利公式的结果差不多）。也就是初始100w资金，第一次开仓以最大的亏损是15w来确认开仓数量，后面也都是15%的最大亏损比例来确认。那么交易125次之后，资金从100w,变成了最后的874w。1200000012年的时间，平均每年交易次数是10.4次，总计盈利774w,复合年化收益率在20%左右。是不是很炸裂！即使扣除滑点、移仓损失和手续费，也肯定在15-20%之间，和最近20年的房地产涨幅差不多，远超银行存款。虽然资金曲线不太好看，中间震荡的时间很长，但它确实盈利了。而如果资金量足够，可以分散到不同的期货产品上，那么风险会降低，稳定性会增加。所以，这套策略，完完全全是可以盈利，可以直接使用的一套策略,童叟无欺！当然，正如我前面文章所说的，交易系统并不是最重要的，能否贯彻到底的执行策略才是最重要的。所以，即使分享给大家这套明确的策略，大概率仍然是无法盈利的,因为你会怀疑，难道这样就可以赚钱了？真这么好他会分享出来？是不是过度拟合才有这样的盈利结果？等等。总之，你就是绝对不会相信，不相信就做不到。而事实上，破除不相信的唯一方法，就是把所有数据，加载在各种不同的产品上，自己测试一遍！实践是检验真理的唯一标准！当然，这必然是极少数人才会做的事情，而正是因为少，才变得更有价值。以前有个前辈和我说过：“倾听大家的意见当然很重要，但不是最重要。要想成功，就要走少数人走的路。”我觉得非常有道理！就像人类群体要生存，是需要少数人服从多数人的，但是科学技术的发展，是多数人服从少数人，极少数的人把大家的观念推翻了，科学才能向前走。而我们在被社会推着往前走的时候，见路不走，选择走少数人的路,是需要勇气的。而交易，本来就是勇敢者的游戏!