金融计量学期末复习试题——(综合).docx
金融计量学期末复习试题综合一、选择题。1、在DW检验中，当Cl统计量为O时，说明()。A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定2、在检验异方差的方法中，不正确的选项是()。A、GokIfeki-QUandt方法B、ARCH检验法C、White检验法D、DW检验法3、X,的2阶差分为()oA、V2X=X1-X1B、V2Xr=VXf-VX,C、V2Xz=VXz-VXf_1D、V2Xf=VX,.1-VXf.24、ARMA(P,q)模型的特点是()。A、自相关系数截尾，相关系数拖尾B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自相关系数截尾，相关系数截尾D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是()oA、Cov(jyj')OJjB、Cov(i,j)=OJjC、Cov(Xj,Xj)=OJjD、Cov(Xi,j)0Jj6、在线性回归模型中,假设解释变量Xj和X2,的观测值有如Xi+2X2i=0的关系,则说明模型中存在()。A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数P接近于0,那么DW统计量的值近似等于()A、0B、1C、2D、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，以下哪一种情况会发生()A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的，但非有效；CsOLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量。9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2()A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定二、填空题。1、AR(1)过程y=l-0.5y+,其中dN(0j2),则Var(y)=_122、对于时间序列XJ,假设经过三阶差分后才能平稳，则X,(3).yl=xl+l3、条件异方差模型中，形如hU,I-、£2Go,的模型可简记为_GARCHZ=Var(ll=%+%J÷A-yr=l/=I_(6,5)模型。4、XJ为一时间序列，8为延迟算子，则加=_xt_35、面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况,并对每个样本单位都进行多重观察。三、名词解释1、随机游走模型。Yt=u+Yt-1+Et,其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。假设一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归3、内生变量。具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。4、虚拟变量陷阱。假设定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱四、简答题1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？2简述EG检验方法的步骤。3多重共线性对计量结果的影响有哪些？4误差修正模型的主要作用是什么？用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。5、简述t统计量和F统计量的不同作用。6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？五、计算分析题1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic6.048005Probability0.006558Obs*R-squared9.351960Probability0.009316WhiIe检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%V5%,则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic0.030516Probability0.862582Obs*R-squared0.033749Probability0.854242LM检验滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%>5%,则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。3、下表是中国某地人均可支配收入（INeOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位:元）：DependentVariable:SAVEMethod:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Error1-StatisticProb.C-695.1433118.0444-5.8888270.0000INCOME0.0877740.0048934.5260.00025R-squared0.917336Meandependentvar1266.452AdjustedR-squared0.914485S.D.dependentvar846.7570S.E.ofregression247.6160Akaikeinfocriterion13.92398Sumsquaredresid1778097.Schwarzcriterion14.01649Loglikelihood-213.8216F-statistic321.8177Durbin-Watsonstat1.892420Prob(F-Statistic)0.000000(I)请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。(2)解释样本可决系数的含义。(3)在显著水平=0.05下，判断回归方程的显著性(附：6j25(29)=2045,(1,29)=4.18)1)样本回归方程为：save=-695.1433+0.087774ZCnet=(-5.8888)()R-squared=0.917336AdjustedR-squared=().914485FTlatiStiC=32L8177Durbin-Watsonstat=1.892420自变量InCOme前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元(即个人的边际储蓄倾向为0.08774)2) R2=O.9I73,说明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。3)在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用I统计量检验真实总体参数是否显著异于零。检验步骤：提出假设：原假设Ho：仇=0,备择假设H:0A构造统计量：e=2-*-a-i)SA给定显著性水平,查t分布表得临界值£./2(一-1)，并确定拒绝域根据样本数据计算t统计量值，并进行比拟判断：假设左一1)，则拒绝原假设Ho;假设卜|4%/2(一4-1)，则接受原假设HO在此题中，M=且=0>08777-=17.93>oo25(29)=2.05，因此在5%的显著性水平下拒绝同心系数为零1 1SB0.004893005的原假设。计算题：1)该检验为Gokifekl-QUandt检验。因为：F=4334.937>4.28所以该模型存在异方差。2)该检验为ARCH检验因为10.1498>7.81所以该模型存在异方差。
