中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第601-700题）.docx

中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(单选题第601-700题)601 .期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所(CFFEX)和中国期货业协会应当根据业务规则和O对其进行纪律处分。A.行业规定B.行业惯例C.自律规则D.内控制度正确答案：C602 .根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币O万元。A. 10B. 20C. 50正确答案：C603.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以（）为核心的客户管理和服务制度。A.内部风险控制B.合规、稽核C. 了解客户和分类管理D. 了解客户和风控正确答案：C604.假设期货账户资金为200万元，目前无任何持仓，如果计划以4050点买入股指期货3月合约，保证金率为15%,且保证金占用不超过总资金量的70%,则最多可以购买O手股指期货合约。A. 7B. 8C. 11正确答案：A605 .股指期货交易中面临法律风险的情形是（）。A.投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同B.储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失C.宏观经济调控政策频繁变动D.股指期货客户资信状况恶化正确答案：A606 .若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。A. 7.7B. 8.7C. 9.7D. 10.7正确答案：C607.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于（）。A.正向套利B.反向套利C.多头投机D.空头投机正确答案：C608 .关于股指期货投机交易，正确的说法是（）。A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行C.股指期货投机不利于市场的发展D.股指期货投机是价格风险接受者正确答案：D609 .关于股指期货历史持仓盈亏，正确的描述是（）。A.历史持仓盈亏二（当日结算价一开仓交易价格）X持仓量B.历史持仓盈亏二（当日平仓价格一上一日结算价格）X持仓量C.历史持仓盈亏二（当日平仓价格一开仓交易价格）义持仓量D.历史持仓盈亏二（当日结算价格一上一日结算价格）X持仓量正确答案：D610.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800,当日结算价格为11020,次日继续持有，结算价为10960,则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是（）。A.-12000和32000B.-18000和48000C. 32000和T2000D. 48000和T8000正确答案：A611.某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）。A.盈利205点B.盈利355点D亏损210点正确答案：B612.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300指数期货合约，当天该合约收盘于5150点，结算价为5200点，则该投资者的交易结果为（）（不考虑交易费用）。A.浮盈15000元B.浮盈30000元C.浮亏15000元D.浮亏30000元正确答案：B613.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300指数期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）。A.盈利18000元B.盈利15000元C.亏损18000元D.亏损15000元正确答案：C614.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费，该投资者当日盈利O元。A. 61500B. 60050C. 59800D. 60000正确答案：A615.某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易：以3600点买入开仓2手IF1509合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3550点，结算价为3560点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，该账户当日结算后亏损（）元。A. 30000B. 27000C.3000D.2700正确答案：A616.2010年6月3日，某投资者持有IFlO06合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，该持仓当日结算后亏损（）元。A. 36000元B. 30000元C. 24000元D. 12000元正确答案：C617.如果沪深300指数期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）。A.浮动盈利17760元B.实现盈利17760元C.浮动盈利15780元D.实现盈利15780元正确答案：D618.假设一只无红利支付的股票价格为50元/股，无风险连续利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为O元/股。A. 50.51B. 51.01C. 52.04D. 52.61正确答案：B619.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B.买入股指期货合约，同时买入股票组合C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合正确答案：D620.如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过O使二者价格渐趋一致。A.投机交易B.套期保值交易C.套利交易D.价差交易正确答案：C621.若某只股票相对于指数的B系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票下跌（）。A. 1.25%B. 3.2%C. 1.6%D. 2%正确答案：B622.假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在6%左右，融资（贷款）年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为斑，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为现，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。A. 1216.36,1245.72B. 1216.56,1245.52C. 1216.16,1245.92D. 1216.76,1246.12正确答案：A623.和一般投机交易相比，套利交易具有（）的特点。A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.手续费比例较高624 .当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是OoA.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约正确答案：B625 .分析股指期货价格趋势应考虑的因素不包括（）。A.新合约上市626 观经济运行状况C,利率与通货膨胀率D.投资者市场情绪正确答案：A626.投资者拟买入1手IF1505合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2点，卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4点，则该投资者的成交价是（）。A. 3449.2B. 3453C. 3449.4D. 3449.6正确答案：D627.股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（）。A.收益越高B.收益越低C.杠杆越大D.杠杆越小正确答案：D628.投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（）。A.交易所对结算会员收取的保证金标准B.交易所对交易会员收取的保证金标准C.交易所对期货公司收取的保证金标准D.期货公司对客户收取的保证金标准正确答案：D629.因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（）。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：A630.股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查询服务系统,查询其有关期货交易结算信息。A.中国期货保证金监控中心B.中国期货业协会C.中国金融期货交易所D.期货公司正确答案：A631.大户报告制度通常与（）密切相关，可以配合使用。A.每日无负债结算制度B.会员资格审批制度C.持仓限额制度D.涨跌停板制度正确答案：C632.交易型开放式指数基金（ETF）与封闭式基金的最大区别在于（）。A.基金投资标的物不同B.基金投资风格不同C.基金投资规模不同D.二级市场买卖与申购赎回结合正确答案：D633.关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（）。A.ETF的申购、赎回通过交易所进行B.ETF只能通过现金申购C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交D.ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标正确答案：D634.沪深300指数成份股权重分级靠档方法如下表所示。根据该方法，某股票总股本为2.5亿股，流通股本为1亿股，则应将该股票总股本的O%作为成份股权数。自由流通比例(%)<=15(15,20(20,30(30,40(40,50(50,60(60,70(70,80>80加权比例(%)上调至最接近的整数值20304050607080100A. 30B. 40C. 50D. 60正确答案：B635 .在其他条件相同的情况下，选择关联性()的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。A.高B.低C.相同D.无要求正确答案：B636 .投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的B值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要O组合的B值扩大收益；预期股市将下跌时，要O组合的B值降低风险。A.调高；调低B.调低；调高C.调高；调高D.调低;调低正确答案：A637.机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是O策略。A.期货加固定收益债券增值B.期货现货互转套利C.现金证券化D.权益证券市场中立正确答案：A638.机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A,股指期货加固定收益债券增值B.股指期货与股票组合互转套利C.现金证券化D.权益证券市场中立正确答案：B639 .由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是（）策略。A.指数化投资B.阿尔法C.资产配置D.现金证券化正确答案：C640 .在某股指期货的回归模型中，若对于变量与的10组统计数据判定系数=0.95,残差平方和为120.53,那么的值为（）。A. 241.06B. 2410.6C. 253.08D. 2530.8正确答案：B641.国债A价格为95元，到期收益率为5%；国债B价格为100元，到期收益率为3机关于国债A和国债B投资价值的合理判断是OoA.国债A较高B.国债B较高C.两者投资价值相等D.不能确定正确答案：D642.以下关于债券收益率说法正确的为（）。A.市场中债券报价用的收益率是票面利率B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率C.到期收益率高的债券，通常价格也高D.到期收益率低的债券，通常久期也低正确答案：B643.某可转债面值100元的当前报价为121元，其标的股价格为15.6元，最近一次修订的转股价格为10元，每百元面值转股比例为10,可转债发行总面值为8.3亿人民币，该上市公司流通股股数为3.12亿股，试问若该可转债此时全部转股，股价将被稀释为O元A. 14.42B. 12.32C. 15.6D. 10正确答案：A644 .以下国债可用于2年期仿真国债交割的是（）。A.合约到期月份首日剩余400天的3年期国债B.合约到期月份首日剩余700天的2年期国债C.合约到期月份首日剩余600天的7年期国债D.合约到期月份首日剩余500天的5年期国债正确答案：B645 .市场中存在一种存续期为3年的平价国债，票面利率为9%,利息每年支付1次且利息再投资的收益率均为8%,下一个付息时点是1年之后，则投资者购买这种债券的持有期收益率为（）。A. 8.80%B. 8.85%D.8.95%正确答案：C646.银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和O两种交易方式。A.集中竞价B.点击成交C.连续竞价D.非格式化询价正确答案：B647.债券转托管是指同一债券托管客户将持有债券在O间进行的托管转移。A.不同交易机构B.不同托管机构C.不同代理机构D.不同银行648.我国国债持有量最大的机构类型是（）。A.保险公司B.证券公司C.商业银行D.基金公司正确答案：C649.某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,每年付息两次，该债券价格应O票面价值。A.大于B.等于C.小于D.不相关正确答案：A650.某交易者以98.320价格买入开仓10手TFl706合约，当价格达到98.420时加仓买入10手，在收盘前以98.520的价格全部平仓。若不考虑交易成本，该投资者的盈亏为（）。A.盈利30000元B.亏损30000元C.盈利15000元D.亏损15000元正确答案：A651.若国债期货价格为96.000,某可交割券的转换因子为1.01,债券全价为101,应计利息为0.5,持有收益为2.5,则其净基差为OoA. 1.04B. 2.04C. 4.04D. 7.04正确答案：A652.关于凸性的描述，正确的是（）。A.凸性随久期的增加而降低B.没有隐含期权的债券，凸性始终小于0C,没有隐含期权的债券，凸性始终大于OD.票面利率越大，凸性越小正确答案：C653.其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）。A.越大B.越小C.息票率对债券久期无影响D.不确定正确答案：B654. A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元,久期为10,则A和B债券组合的久期为（）。A. 8.2B. 9.4C. 6.25D. 6.7655.普通附息债券的凸性OoA.大于0B.小于0C.等于0D.等于1正确答案：A656.投资者持有的国债组合市场价值为10亿元，组合的久期为8.75o如果使用10年期国债期货久期进行套期保值，期货价格为98.385,其对应的最便宜可交割券久期为9.2,转换因子为0.9675,则投资者为了进行套期保值，应做空O手10年期国债期货合约。A. 920B. 935C. 967D. 999正确答案：C657.如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的，按照市场分割理论（）。A.收益率将下行B.短期国债收益率处于历史较高位置C.长期国债购买需求相对旺盛将导致长期收益率较低D.长期国债购买需求相对旺盛将导致未来收益率将下行正确答案：C658 .根据预期理论，如果市场认为收益率在未来会上升，则期限较长债券的收益率会O期限较短债券的收益率。A.高于B.等于C.低于D.不确定正确答案：A659 .对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。A.远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易660 期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小C.两者共同点是每日发生现金流D.远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易正确答案：C660.以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。A.1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货B.上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放C.上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃D.1992年至1995年国债期货试点时期，国债期货只在上海证券交易所交易正确答案：D66L国债期货合约是一种OoA.利率风险管理工具B.汇率风险管理工具C.股票风险管理工具D.信用风险管理工具662.投资者持有面值为1亿元的国债，其百元面值净价为100.5,全价为101.5,修正久期为5.0。该投资者计划使用国债期货合约对债券组合进行套期保值。若国债期货合约CTD券的基点价值为0.462,CTD券的转换因子为1.03,则需要卖出O张国债期货合约。A. 113B. 112C. 110D. 109正确答案：A663.中金所上市的首个国债期货产品为（）。A.3年期国债期货合约B.5年期国债期货合约C. 7年期国债期货合约D. 10年期国债期货合约正确答案：B664.中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。A.百元净价报价B.百元全价报价C.千元净价报价D.千元全价报价正确答案：A665.某机构持有价值1亿元债券，久期为7.0。该机构欲利用国债期货将其持有国债调整久期到2.0,若选定的中金所国债期货T1706价格为98.000,对应的最便宜交割券的修正久期为4.6,其应该（）。A.买入国债期货合约Ill手B.卖出国债期货合约Ill手C.买入国债期货合约155手D.卖出国债期货合约155手正确答案：B666.该债券组合的基点价值约为（）。A.57000B.45000C. 17000D. 42500正确答案：C667.中金所5年期国债期货一般交易日的当日结算价为（）。A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值C.最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值D.最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值正确答案：A668.2018年3月2日（星期五，短期内无节假日），某位投资者于上海证券交易所做了一笔3天期债券质押式融资回购交易（GC003）,那么在计算其融资利息时，实际的计息天数为（）。A.1天B.2天C.3天D.4天正确答案：A669.中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。A.到期合约到期前两个月的第一个交易日B.到期合约到期前一个月的第一个交易日C.到期合约最后交易日的下一个交易日D.到期合约最后交易日的下一个月第一个交易日正确答案：C670.若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调到30000元（对应百万元面值CTD券DVol为465元，转换因子为1.03）,需要（）国债期货合约。A.卖出58手B.买入58手C.卖出60手D.买入60手671.国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。A.最后交易日B.意向申报日C.交券日D.配对缴款日正确答案：D672.中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。A.最后交易日的开盘价B.最后交易日前一日结算价C.最后交易日收盘价D.最后交易日全天成交量加权平均价正确答案：D673 .中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。A.交割结算价+应计利息B.（交割结算价又转换因子+应计利息）X合约面值/100C.交割结算价+应计利息X转换因子D.（交割结算价+应计利息）X转换因子正确答案：B674 .面值为100元的债券报价为102.00,应计利息为1.93,该债券全价为（）。A. 100.00B. 102.00C. 103.93D. 100.07正确答案：C675.投资组合由债券I、债券II和债券Hl组成，其中债券I市值为2亿元、久期为3,债券II市值为3亿元、久期为4,债券III市值为5亿元、久期为5o若收益率上升1个基点，该组合的价值将OoA.上升约43万元B.下跌约43万元C.上升约40万元D.下跌约40万元正确答案：B676.中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。A.不变B.每日变动一次C.每月变动一次D.每周变动一次正确答案：A677.国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般（）。A,越小B.越大C.无关D.等于0正确答案：A678.国债期货合约可以用（）来作为期货合约DVOl和久期的近似值。A. “最便宜可交割券的DVO1”和“最便宜可交割券的久期”B. “最便宜可交割券的DVOl/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D. “最便宜可交割券的DVOl/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”正确答案：B679.根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。A.更便宜B.更昂贵C.相同D.无法确定正确答案：A680.假设某国国债期货合约的名义标准券利率是3%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近O年的债券。A. 25B. 15C. 20D. 5正确答案：B681.国债期货合约的发票价格等于（）。A.期货结算价格X转换因子B.期货结算价格X转换因子+买券利息C.期货结算价格又转换因子+应计利息D.期货结算价格X转换因子+应计利息-买券利息正确答案：C682.国债A价格为99元，到期收益率为3%；国债B价格为100元，到期收益率为2%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是OoA.国债A较高B.国债B较高C.两者投资价值相等D.不能确定正确答案：D683.面值为100元、每年支付息票的息票率为6%的4年期债券，收益率为7%时，价格为96.61元。假设水平的收益率曲线从7%降到6%,该债券价格将（）。A.上涨1%B.上涨到100元C.下跌到90元D.下跌1%正确答案：B684 .目前国内标准利率互换产品在O上市交易。A.中金所B.中国银行间债券市场C.上海证券交易所D.深圳证券交易所正确答案：B685 .英国国债期货采用的交割方式是（）。A.现金交割686 物交割C.现金交割和实物交割D.滚动交割和集中交割正确答案：B686.债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10,由债券I和债券H构成的组合久期为（）。A. 8.4B. 9.4C.9D.8正确答案：A687.如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。A.变陡，变陡B.变平，变平C.变平，变陡D.变陡，变平正确答案：D688.美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。A.现金交割B.实物交割C.标准券交割D.多币种混合交割正确答案：B689.中金所国债期货合约的当日结算价为合约O成交价格按照成交量的加权平均价。A.最后十五分钟B.最后半小时C.最后一小时D.全天正确答案：C690.某可交割国债的票面利率为3%,上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。A. 0.985B. 1C. 1.015D. 1.03正确答案：B691.对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期O的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期O的债券越容易成为CTD券。A.越大越大B,越小越小C.越大越小D.越小越大正确答案：C692.下列对中金所国债期货合约可交割券的转换因子的描述中，正确的是（）。A.当票面利率高于国债期货名义票面利率时，转换因子大于1B.当票面利率高于国债期货名义票面利率时，转换因子小于1C.对同一只债券，当票面利率高于国债期货名义票面利率时，合约月份越远，转换因子越大D.当利率发生较大波动，可交割券对应期货合约的转换因子将发生变动正确答案：A693.假设2015年6月9日，7天质押式回购利率报价2.045%,最便宜可交割券150005.IB净价报价100.6965,其要素表如下：债券代码到期日每年付息次数票面利息转换因子150005.IB2025-4-913.64%1.0529那么下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是（）。（不考虑交割期权）A. 90.730B. 92.875C. 95.490D. 97.325正确答案：C694.根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）oA.资金成本越低，国债期货价格越高B.持有收益越低，国债期货价格越高C.持有收益对国债期货理论价格没有影响D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约正确答案：B695.若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨A.等于B.小于C.大于D.不确定正确答案：C696.投资者做空中金所5年期国债期货20手，开仓价格为97.705；若期货结算价格下跌至97.640,其持仓盈亏为O元。（不计交易成本）A. 1300B. 13000C.-1300D.-13000正确答案：B697.国债净基差的计算公式是（）。A.国债基差-应计利息B.国债基差-买券利息C.国债基差-资金占用成本D.国债基差-持有收益正确答案：I）698.当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A.做多10年期国债期货合约,B.做空10年期国债期货合约,C.做多10年期国债期货合约,D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约同时做空5年期国债期货合约同时做空5年期国债期货合约同时做多5年期国债期货合约正确答案：D699.投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5o中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030o投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约O手国债期货合约。A.233B.227C.293D.223正确答案：A700.若一年后到期的债券，面值100元，票面利率5%,当前价格99,到期前无付息。该债券到期本金和票息一起支付，其到期收益率为（）。A. 5.10%B. 6.01%C. 6.06%D. 6.10%正确答案：C