计量经济学第1章ppt.ppt
计 量 经 济 学(Econometrics),中国计量学院现代科技学院 管理系钱存阳,课程的几点说明：,学这门课对你有什么帮助(Why)?,如何学(How)?,如何利用教材(How)?,有什么要求(What)?,课程作用：,完善知识结构。,理论性知识,实际情况,实际情况,实际情况,实际情况,应用性知识,应用性知识,应用性知识,应用性知识,课程作用：,是应用专业理论的工具。国贸专业理论知识要付诸实际应用，必须准确了解市场上一些经济关系。就要会对相关的经济关系进行量化估计、检验。最后还要对经济关系进行预测。而计量经济学就是实现该目的的重要课程之一。具体讲有如下一些主要功能：,课程作用：,估计经济关系：价格指数和GDP之间的关系如何？股票价格受那些因素影响？广告对销售收入和利润的影响？我国城镇居民的边际消费倾向是多少？刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？学校名气？,课程作用：,假设检验工资水平和性别有关么？关系怎样？不同营销策略是否有不同的销售业绩？,工资的影响因素,工资与受教育程度、工作时间（经验）、性别和民族的关系lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3 SEX+a4RACE问题1：男性比女性工资高吗？汉族比少数民族赚得更多吗？平均来看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？,工资的影响因素,工资与受教育程度、工作时间（经验）、性别和民族的关系lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3 SEX+a4RACE问题1：男性比女性工资高吗？汉族比少数民族赚得更多吗？平均来看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？,工资的影响因素,课程作用：,预测：厂商需要做产品的销售预测,汽车的需求函数,Demand and elasticities of demand ln Q=+lnP+lnI在汽车市场，当消费者收入增加1%，汽车需求量会增加多少？如果价格下调1%，需求量会增加多少？,汽车的需求函数,课程作用：,Demand and elasticities of demand ln Q=+lnP+lnI在汽车市场，当消费者收入增加1%，汽车需求量会增加多少？如果价格下调1%，需求量会增加多少？,中日生活水平比较,如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。,宏观经济指标分析,模型分析,中国(1981-98)：Engel=0.60 0.0077 t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29 0.0043 t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!,注重应用。计量经济学理论知识非常深厚，受课时限制，结合专业特点，重点要掌握知识的应用。课堂上。要理解课程内容，对理论知识要了解框架及解决问题的思路。必须注意课堂上的软件应用演示。课后。“师傅领进门，修行在个人”，多练。必须十分重视综合练习。,学习方法：,教材情况：该教材是针对贸易专业且授课学时为 50学时编写的。使用：理论部分精讲，只讲框架和结果，省略推导和证明；以案例为线索，重点强调知识的应用和结果分析；知识顺序按书中顺序，但对有些内容适当增减。参考书：,教材利用：,教材利用：,计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月Basic Econometrics,Damodar N.Gujarrati，2001计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社，1992年高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，1988年,Michael D.Intriligator,Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition),教学要求：,教学要求：（1）根据学校管理要求，上课将不定时点名，有事要请假。（2）要严格遵守课堂纪律，积极参加讨论。（3）按时完成作业，对教学方法可提意见。平时成绩（30%-40%）：出勤：根据点名。作业：个人作业和分组作业。,教学要求：,期末考试：形式：根据学校要求定，倾向于开卷。成绩：60%-70%。学习要求：掌握计量经济分析思想。能够建立并运用简单的计量经济模型分析现实经济问题。学会使用EVIEWS软件。,第一章 绪论什么是计量经济学,一、什么是计量经济学若干代表性表述：1.计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。（弗瑞希）2.计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。（美国现代经济词典）3.计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。（萨谬尔逊等）,计量经济学概念,本书定义：计量经济学是以经济理论为基础，运用数学、统计学的方法，根据观察的统计数据，以计算机为手段，从事经济活动或经济关系数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心，的一门经济学分支学科。,计量经济研究的三个要素：,理论：经济理论，即所研究对象的经济行为理论 计量经济研究的基础数据：对所研究对象及相关现象观测得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法：统计推断，包括参数估计与假设检验 计量经济研究的工具与手段,第一章 绪论,二、计量经济学的产生与发展,计量经济学的昨天产生背景,本世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法；在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态；企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。,计量经济学的昨天发展历程,最初10年，主要研究微观经济问题40-80年代，重点研究宏观经济问题近20年，由于计算机技术的发展，促进了计量经济学理论和应用的发展。,计量经济学的今天-现实现状,计量经济学更广泛地被经济主体（国家、企事业单位等）运用于实际经济生活中，普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析。经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,计量经济学的明天-未来发展,计算机应用模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少；多个模型归并为整体模型。理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域。应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验。,计量经济的研究内容：,理论计量经济学：对方法的研究，扩大适用范围 应用计量经济学：实际应用以探索、和实证经济规律。,第一章 绪论计量经济学的研究步骤,理论模型的设计,样本数据的收集,模型参数的估计,模型的检验,模型的应用,确定模型所包含的变量,确定模型的数学形式,拟定参数的理论期望值,结构分析、评价政策,预测未来,一、理论模型的建立,模型概念：1、模型是对现实的描述和模拟。有：经济模型（经济理论的简明描述，如：供求关系模型）、数学模型（可运用数学定理进行推理）和计量经济学模型之分。计量经济模型主要根据经济模型建立的。2、计量经济学模型和数学模型的主要区别：计量经济学模型表示相关关系，不但考虑主要影响因素还考虑次要影响因素（加入随机扰动项）。数学模型表示确定关系，只考虑主要影响因素。如：Y=0+1X+和 Y=0+1X,一、理论模型的建立,3、建立计量经济学模型主要工作：确定变量：模型的研究对象或影响因素；可观察。拟定参数：表示变量之间关系的因素；不可观察。确定方程：变量之间的数学关系式。随机扰动项：次要因素的影响。如：Y=0+1X+。,理论数学模型的设定：确定型关系Y=0+1X X-收入；Y-消费011计量经济模型：相关关系Y=0+1X+：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入之间的统计关系。的存在表明即使可支配收入相同，消费支出也存在一定的随机性。0、1及的方差：待估参数,如何建模,二、样本数据的收集,数据概念：数据是客体反映信息之一，这种信息如以量的标志显现出来，就称其为数据。数据类型：时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。（同一空间、不同时间）；平稳性问题。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。（同一时间、不同空间）；异方差性。面板数据是时间序列数据和截面数据的结合。虚拟数据（用01表示的“非此即彼”的变量）。,时间序列数据,截面数据,截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。（同一时间、不同空间）；异方差性。,面板数据,面板数据是时间序列数据和截面数据的结合。,样本数据的收集和整理,美国1980-1991年个人消费支出和国内总产值(个人消费总和)数据 单位:10亿美元,数据收集：案例,三、模型参数估计,计量经济学已经发展出丰富的参数估计方法。主要由两大类：1、经典估计方法 最小二乘估计 最大似然估计 联立方程估计法等等 2、贝叶斯估计方法（本课程不涉及）,0、1的估计值分别为：-231.8 和 0.719=-231.8+0.719X se:(94.53)(0.022)R2=0.991，F=1094.1,计量经济模型的参数估计：用软件得到,参数估计：案例,四、模型检验,概念：对模型的设置、参数估计值的含义进行经济理论及统计学方面的判断。原因：模型设定存在偏差，理论依据可能不充分；统计数据或其他信息可能不可靠；样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果；可能违反计量经济估计的基本假定。检验的内容：经济意义检验：检验参数估计量的符号、大小、范围是否符合理论含义。如：煤炭产量=108.54270.00067固定资产原值0.01527职工人数0.00681电力消耗量0.00256木材消耗量。,四、模型检验,统计检验检验：检验模型的统计学性质，由于样本的不确定性造成。包括：拟合优度、变量和模型的显著性。计量经济学检验：检验模型的计量经济学性质，判断估计方法的前提条件是否满足假设，由于参数估计方法的前提条件决定。包括：序列自相关、异方差、多重共线性和随机解释变量检验。预测检验：预测值和实际值的比较。确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。,计量经济模型的检验：a）经济意义检验：检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符；消费函数例中：=-231.8+0.719X，011。b）统计检验拟合优度检验R2、总体显著性检验：F、变量显著性检验：t c）计量经济学检验异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验 d）模型预测检验,如何建模：案例,五、模型应用,结构分析：经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。经济预测：计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。但对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。,五、模型应用,政策评价：计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。主要有三种方法。一是工具目标法。二是政策模拟。三是最优控制方法。检验与发展经济理论：一是按照某种经济理论去建立模型检验理论；二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型就是发现和发展理论。,模型的应用：经济预测例：预测94年国内总产值达60万亿美元时，消费支出将平均达多少美元？=-231.8+0.719460000=42.9（万亿美元）,如何建模：案例,
