回归分析(计量经济学南开大学).ppt

计量经济学,引 言,一、计量经济学,1、计量经济学（Econometrics）利用数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门学科。其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。2、计量经济学与经济理论 经济理论：定性 计量经济学：数值估计，检验3、计量经济学与数理经济学 数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经验检验的形式。,4、计量经济学与经济统计学 经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。5、计量经济学与数理统计 数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性，力量经济学需要特殊的处理方法。,二、计量经济学的方法,基本过程：经济理论 理论的数学模型 理论的计量经济学模型 数据的收集整理 计量经济模型的参数估计 假设检验 预报和预测 控制或政策制定,例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。,理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性）建立数学模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：,其中，Y为消费支出，X为收入，a和b为模型参数。B就是MPC。这里Y为因变量，X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行关系。（在不同情况下，数学模型的形式不一样，也可能是多个方程连立，有多个解释变量）,建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形式准确表达），必须修改数理模型，建立计量模型：,u为误差项，代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。这是一个线性回归模型。,O,X,Y,斜率为b,数理模型,O,X,Y,斜率为b,计量模型,a,a,数据的收集整理 如果1980分析一国的消费情况，要收集该国的总消费支出数据和总收入数据。,(选择、加工）,美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格),计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计出参数a和b的经验值。,根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上，b小于1，说明结果是可接受的。,预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为,控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须通过政策来保证收入水平为：,三、计量经济学的内容,可分为理论和应用两大类。,理论计量经济学：研究适当的方法，来测度有计量经济模型设定的经济关系式。,应用计量经济学：以理论计量经济学为工具，研究经济学或商业中的各领域。,四、计量经济学的应用软件包,有很多种。常用的有：TSP、SPSS、SAS等。,第一章 回归分析,一、回归分析 分析因变量与解释变量之间的统计依赖关系，目的在于通过后者的已知或设定值去估计或预测前者的均值。假定一个国家的所有家庭的收入（X）和消费支出（Y）统计如下，希望知道家庭消费支出与家庭收入之间的关系：Y=F（X）。,根据每个家庭的收入和支出绘出散点图，大致可看出二者间的关系：在统计意义上，二者成正比。,由对全体居民的收入和支出的调查结果，我们知道处于不同收入阶层的居民有一个平均的支出水平，这一支出水平与收入大致呈线性关系。,图中的这条通过各收入阶层平均支出额的直线，描述了这一依赖关系。我们把这条线称为回归线。,二、统计关系与确定关系 在回归分析中，得到因变量与自变量之间的依赖关系是统计依赖关系，而不是确定关系或函数关系。三、回归与因果关系 回归分析得到的变量间的统计依赖关系，统计关系式自身不代表任何确定的因果关系。四、计量经济分析使用的数据 有三类。（1）时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量）。中国1993年1998年的GDP增长率（%）,（2）横截面数据。一个或多个变量在同一时点上收集的数据。1992年实际GDP增长,（3）混合数据。,