国际货币与金融经济学ch10外汇市场与外汇交易.ppt
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国际货币与金融经济学ch10外汇市场与外汇交易.ppt
外汇市场与外汇交易,套算汇率的计算,例1：已知EUR/USD=1.2920/60 USD/JPY=107.50/70求：EUR/JPY的报价。根据上面的原则，应该采用同边相乘的方法。EUR/JPY的买入价为138.89（1.2920107.50）EUR/JPY的卖出价为139.58（1.2960107.70）因此，EUR/JPY=138.89/58。,套算汇率的计算,已知 USD/HKD=7.7820/40 USD/CAD=1.2110/30求：CAD/HKD的报价。根据上面的原则，应该采用交叉相除的方法。哪个价格作为分子，哪个价格作为分母呢？CAD/HKD的买入价为6.4155（7.78201.2130）CAD/HKD的卖出价为6.4277（7.78401.2110）,外汇头寸、多头和空头,直接套汇,假设某日纽约外汇市场即期汇率为EUR/USD=1.2430/50，伦敦外汇市场即期汇率为EUR/USD=1.2360/80。若不考虑其他交易费用，纽约某银行进行100万欧元的套汇交易可以获得的多少收入？如果伦敦外汇市场的即期汇率为EUR/USD=1.2340/60，交易者能够从中获利吗？,间接套汇,假设香港外汇市场即期汇率USD/HKD=7.7500/800，纽约外汇市场EUR/USD=1.2340/60，伦敦外汇市场EUR/HKD=9.8220/40。如果不考虑其他费用，若某一交易方以100万美元进行套汇，可以获得多少利润？如果是100万港币或者100万欧元，其盈利率又是多少呢？,即期对远期掉期的汇率计算,设6个月美元的拆放年利率为7%7.125%，6个月英镑的拆放年利率为6%6.125%，美元对英镑的即期汇率为GBP/USD=1.3440/50，求6个月美元的掉期汇率。,设GBP/USD的即期汇率为1.2475/85，1年期远期差价319/350，求客户做卖/买1年期的掉期业务的汇率分别是多少，客户做买/卖1年期的掉期业务的汇率又是多少呢？,
