银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金清算报告.docx

银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金清算报告基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司清算报告公告日：2023年3月16日重要提示目录错误!未定义书签。错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签一、基金概况.二、基金运作情况三、财务会计报告四、清算情况.五、备查文件.重要提示银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集己于2017年6月28日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1078号文准予注册，自2017年9月15日起银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、基金合同等有关规定，本基金基金份额持有人大会于2023年1月9日以通讯方式表决通过了关于终止银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见2023年1月10日刊登在规定媒介上的关于银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告。本基金最后运作日为2023年1月1。日，自2023年1月11日起进入基金财产清算程序，由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市汉坤律师事务所上海分所于2023年1月11日成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市汉坤律师事务所上海分所对清算事宜出具法律意见。一、基金概况基金名称银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金简称A类：银华信息科技量化优选股票发起式A,C类：银华信息科技量化优选股票发起式C基金代码A类：005035,C类:005036基金运作方式契约型开放式基金投资目标本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于可以代表未来信息科技发展趋势的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。业绩比较基准中信计算机指数收益率X30%+中信通信指数收益率X30%+中信电子元器件指数收益率X30%+商业银行人民币活期存款利率（税后）X10%风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。基金合同生效日2017年9月15日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司登记机构银华基金管理股份有限公司二、基金运作情况本基金的募集已于2017年6月28日获中国证监会证监许可【2017】1078号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2017年8月14日至2017年9月8日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2017年9月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为16,045,923.77份（含募集期间利息结转的份额），其中A类份额13,446,397.28份，C类份额2,599,526.49份。自2017年9月15日至2023年1月9日期间，本基金按基金合同约定正常运作。根据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、基金合同等有关规定，本基金基金份额持有人大会于2023年1月9日以通讯方式表决通过了关于终止银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见2023年1月10日刊登在规定媒介上的关于银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告。本基金最后运作日为2023年1月10B,自2023年1月11日起进入基金财产清算程序，由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市汉坤律师事务所上海分所于2023年1月11日成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市汉坤律师事务所上海分所对清算事宜出具法律意见。三、财务会计报告1、清算期间银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的清算期间为2023年1月11日至2023年2月14日止。2、清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考企业会计准则及资产管理产品相关会计处理规定的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金全体基金份额持有人以及报中国证监会或其派出机构备案使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。清算资产负债表单位：人民币元项目2023年1月10日（最后运作日）资产：银行存款1,915,860.72结算备付金43,061.73存出保证金4,605.34交易性金融资产13,605,439.57资产总计15,568,967.36负债：应付赎回款21,008.06应付管理人报酬5,566.60应付托管费556.65应付销售服务费477.78其他负债119,147.66负债合计146,756.75所有者权益：实收基金15,000,135.58未分配利润422,075.03所有者权益合计15,422,210.61负债和所有者权益总计15,568,967.36清算损益表单位：人民币元项目2023年1月11日（清算开始日）至2023年2月14日（清算结束日）止期间一、收入L利息收入（注D1,304.292.处置交易性金融资产产生的净收益（注2）836,581.573.股息红利个税（注3）-47.164.其他收入705.91二、费用1.审计费（注4）15,000.002.律师费（注5）15,000.003.汇划费124.15三、利润总额808,420.46减：所得税费用-四、净利润808,420.46注1：利息收入系计提的自2023年1月11日至2023年2月14日止清算期间的银行存款利息、备付金利息和保证金利息。注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出交易性金融资产成交金额扣除最后运作日市值和卖出交易费用的净额。注3：股息红利个税系根据股息红利差别化纳税会计核算细则（中基协发201221号），于最后运作日和清算期间转让交割股票日后的次一交易日，根据中登公司按投资者实际持股期限计算的应缴税额而计提的应缴税款。注4：审计费系清算期间预提的清算审计费，将于清算结束后支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。注5：律师费系清算期间预提的清算律师费，将于清算结束后支付给北京市汉坤律师事务所上海分所。四、清算情况自2023年1月11日至2023年2月14日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：1、资产处置情况（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币43,061.73元，其中上海结算备付金为人民币14,282.81元,应计利息为人民币34.64元；深圳结算备付金为人民币28,692.39元，应计利息为人民币51.89元。该款项将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币4,605.34元，其中上海存出保证金为人民币1,544.69元，应计利息为人民币1.19元；深圳存出保证金为人民币3,057.50元，应计利息为人民币1.96元；该款项将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。（3）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币13,605,439.57元。全部为股票投资，明细如下：金额单位：人民币元交易平台股票名称股票代码最后运作日估值单价数量（单位：股）最后运作日成本总额最后运作日估值总额上交所中国联通6000504.9812,214.0045,036.4360,825.72上交所国网信通60013116.54806.0013,217.7313,331.24上交所生益科技60018315.01738.0010,404.6711,077.38上交所有研新材60020613.2210,438.00140,095.27137,990.36上交所航天信息60027110.8110,278.00113,695.73111,105.18上交所联创光电60036324.701,705.0045,923.3442,113.50上交所用友网络60058824.12695.0013,343.2416,763.40上交所闻泰科技60074555.783,346.00168,564.10186,639.88上交所浙大网新6007976.161,454.007,793.218,956.64上交所宝信软件60084545.293,038.00127,098.09137,591.02上交所工业富联6011389.4037,184.00332,186.63349,529.60上交所环旭电子60123116.466,666.00116,613.50109,722.36上交所龙宇燃油6030037.722,883.0020,834.1322,256.76上交所中科曙光60301922.8512,271.00293,813.18280,392.35上交所移远通信603236113.0180.008,336.019,040.80上交所永新光学60329790.62843.0079,703.2476,392.66上交所韦尔股份60350185.49628.0060,801.4653,687.72上交所国联股份60361396.784,130.00452,694.49399,701.40上交所石英股份603688141.071,438.00187,858.08202,858.66上交所春秋电子6038909.634,480.0045,502.4543,142.40上交所兆易创新603986106.38274.0030,901.2929,148.12上交所立昂微60535844.061.0047.0144.06深交所深天马A0000508.956,211.0057,385.9955,588.45深交所中兴通讯00006325.4916,437.00393,781.82418,979.13深交所京东方A0007253.6737,547.00139,225.28137,797.49深交所创维数字00081014.821,163.0018,320.7917,235.66深交所紫光股份00093822.876,834.00117,227.46156,293.58深交所中科三环00097014.174,077.0056,526.0957,771.09深交所浪潮信息00097722.811,996.0040,094.3545,528.76深交所华工科技00098817.117,728.00153,335.93132,226.08深交所联创电子00203613.304,164.0058,215.1855,381.20深交所紫光国微002049124.051,849.00260,011.94229,368.45深交所横店东磁00205622.082,527.0046,855.9955,796.16深交所东华软件0020656.014,107.0023,834.2524,683.07深交所顺络电子00213827.171,376.0030,587.7037,385.92深交所石基信息00215315.36622.007,922.869,553.92深交所纳思达00218053.504,476.00244,716.81239,466.00深交所科大讯飞00223034.123,852.00134,526.42131,430.24深交所大华股份00223611.6215,603.00188,342.92181,306.86深交所歌尔股份00224118.2816,391.00338,708.77299,627.48深交所川发龙蟒00231210.7611,660.00143,401.28125,461.60深交所北方华创002371230.50868.00221,614.05200,074.00深交所东山精密00238424.527,575.00197,299.94185,739.00深交所星网锐捷00239619.77653.0013,421.4712,909.81深交所和而泰00240215.3414,465.00224,243.67221,893.10深交所四维图新00240511.766,851.0082,098.7880,567.76深交所雅克科技00240951.802,883.00162,172.57149,339.40深交所广联达00241061.965,730.00288,072.42355,030.80深交所海康威视00241533.348,357.00302,282.70278,622.38深交所国星光电0024498.891,283.0010,351.4311,405.87深交所立讯精密00247529.6519,024.00650,235.05564,061.60深交所江海股份00248424.657,874.00183,024.94194,094.10深交所捷顺科技0026098.566,597.0054,539.1456,470.32深交所木林森0027458.541,904.0016,899.1816,260.16深交所金溢科技00286926.73535.0011,850.6714,300.55深交所三利谱00287639.991,133.0048,294.0245,308.67深交所意华股份00289759.97444.0023,771.8326,626.68深交所奥士康00291325.461,307.0034,613.7133,276.22深交所深南电路00291674.52265.0020,023.5219,747.80深交所盈趣科技00292517.744,708.0085,934.2283,519.92深交所鹏鼎控股00293827.668,626.00233,337.37238,595.16深交所网宿科技3000175.669,408.0052,557.0953,249.28深交所同花顺300033108.00844.0083,845.1191,152.00深交所东方财富30005921.009,577.00202,137.18201,117.00深交所思创医惠3000784.6110,199.0047,278.9847,017.39深交所高新兴3000983.1924,738.0083,712.8878,914.22深交所万达信息3001688.171,511.0013,680.9212,344.87深交所美亚柏科30018813.532,024.0024,891.8427,384.72深交所棵树3002095.3915,945.0095,853.3485,943.55深交所鸿利智汇3002197.0225,371.00189,070.44178,104.42深交所北京君正30022371.81181.0014,409.0612,997.61深交所上海钢联30022629.202,916.0057,594.5185,147.20深交所瑞丰光电3002414.9124,395.00125,801.93119,779.45深交所利亚德3002965.826,797.0040,562.8439,558.54深交所聚飞光电3003034.0231,652.00133,997.03127,241.04深交所中际旭创30030828.253,073.0090,331.8186,812.25深交所中颖电子30032738.721,550.0053,309.9760,016.00深交所扬杰科技30037357.102,216.00117,716.49126,533.60深交所天华超净30039060.37897.0063,013.5854,151.89深交所创业慧康3004518.333,508.0028,245.8629,221.64深交所深信服300454136.20366.0043,243.1549,849.20深交所康拓红外3004557.7523,461.00194,838.54181,822.75深交所胜宏科技30047613.413,119.0042,785.8941,825.79深交所中科创达300496107.692,463.00301,239.87265,240.47深交所长川科技30060441.253,613.00175,504.96149,036.25深交所华测导航30062728.10810.0025,123.5922,761.00深交所广和通30063819.47833.0016,988.1616,218.51深交所圣邦股份300661166.001,460.00239,264.82242,360.00深交所江丰电子30066673.82833.0069,108.1861,492.06深交所朗新科技30068225.062,705.0070,093.0767,787.30深交所赛意信息30068731.114,037.00114,770.55125,591.07深交所光弘科技3007359.335,132.0050,879.7847,881.56深交所奥飞数据3007389.531,567.0014,278.7114,933.51深交所帝尔激光300776131.14699.00106,666.5291,666.86深交所指南针30080352.042,359.00109,292.56122,762.36深交所安克创新30086661.481,006.0059,030.7461,848.88上交所光峰科技68800727.397,796.00188,482.03213,532.44上交所澜起科技68800863.463,733.00215,103.99236,896.18上交所中微公司688012100.141,830.00196,288.92183,256.20上交所乐鑫科技68801894.78902.0083,249.5785,491.56上交所安恒信息688023166.243.00442.54498.72上交所国盾量子688027105.90200.0022,126.0621,180.00上交所山石网科68803020.436,378.00146,106.49130,302.54上交所传音控股68803677.62134.008,511.5310,401.08上交所龙腾光电6880554.113,091.0013,957.2912,704.01上交所宝兰德68805842.997.00286.51300.93上交所航天宏图68806686.741,018.0088,755.0688,301.32上交所虹软科技68808823.785,372.00138,079.77127,746.16上交所威胜信息68810024.662,680.0063,106.5366,088.80上交所金山办公688111272.371,079.00291,334.35293,887.23上交所聚辰股份688123116.25443.0042,803.7551,498.75上交所沪硅产业68812618.157,597.00146,184.79137,885.55上交所蓝特光学68812717.9439.00918.54699.66上交所优刻得68815814.2018.00226.25255.60上交所八亿时空68818138.6429.001,170.961,120.56上交所柏楚电子688188208.014.00864.67832.04上交所华峰测控688200266.00335.0079,321.2289,110.00上交所神工股份68823343.3811.00629.19477.18上交所和达科技68829628.421,822.0043,266.3251,781.24上交所仕佳光子6883139.6916.00174.26155.04上交所晶丰明源688368131.829.001,082.521,186.38上交所复旦微电68838572.831,599.00116,905.40116,455.17上交所嘉元科技68838847.652,548.00140,938.17121,412.20上交所华润微68839653.781,325.0071,122.3071,258.50上交所芯朋微68850876.69196.0010,586.4015,031.24上交所芯原股份68852146.10266.0013,538.0212,262.60上交所思瑞浦688536262.01322.0091,990.0284,367.22上交所奇安信68856168.901,721.00102,242.54118,576.90上交所中科星图68856860.80576.0039,910.3735,020.80上交所力合微68858937.7710.00384.27377.70上交所恒玄科技688608119.8293.0023,751.2711,143.26上交所罗普特68861910.8656.00805.13608.16上交所宏微科技68871193.77884.0058,910.3882,892.68上交所中控技术68877789.451,724.00149,955.82154,211.80上交所艾为电子688798108.188.001,032.84865.44上交所瑞可达688800107.23548.0063,668.7258,762.04上交所中芯国际68898141.568,080.00362,465.08335,804.80合计661,059.0013,803,365.5813,605,439.57以上交易性金融资产已于清算期全部处置变现，变现产生的证券清算款为人民币14,452,601.88元，已于清算期间划入托管账户。2、负债清偿情况（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币21,008.06元，已于清算期内支付。（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币5,566.60元、应付托管费为人民币556.65元、应付销售服务费为人民币477.78元，已于清算期内支付。（3）本基金最后运作日其他负债为人民币119,147.66元，应付交易费用为人民币49,131.92元，其中人民币43,055.43元已于清算期内支付，剩余人民币6,076.49元于清算期结束后支付；人民币40,000.00元为预提审计费，将于收到发票后支付，不计入剩余财产予以分配；基金份额持有人大会费用为人民币30,000.00元，其中律师费人民币20,000.00元，已于清算期结束后支付；公证费人民币10,000.00元，已于清算期内支付；人民币15.74元为应付赎回费，已于清算期内支付。3、截至本次清算期结束日的剩余财产情况单位：人民币元项目金额一、2023年1月10日（最后运作日）所有者权益15,422,210.61力口：清算期间净收益808,420.46减：基金净赎回金额（于2023年1月11日确认的投资者赎回申请）1,465,102.31二、2023年2月14日（清算结束日）所有者权益14,765,528.76.截至清算期结束日2023年2月14B,本基金剩余财产为人民币14,765,528.76元。自清算期结束日次日2023年2月15日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属份额持有人所有，按实际适用的利率计算，由基金管理人以自有资金垫付并将于清算款划出前划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。五、备查文件（一）备查文件目录1、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金清算报表审计报告2、北京市汉坤律师事务所上海分所关于银华基金管理股份有限公司银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金清算事宜之法律意见书（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。（三）查阅方式投资者可在营业时间免费查阅备查文件。