微观经济学发展动态.ppt

高级微观经济学,Advanced Microeconomics,曹建民,2,课程简介,教材与参考书,1,Microeconomic Theory by A.Mas-Colell,M.D.Whinston&J.R.Green,Oxford University Press(1995)中英文版都有，最好是看英文版2，高级微观经济学 武康平 编著 清华大学出版社(2001),3,课程安排,课程简介,上课日期：12月13日 元月10日考核方式：平时考察+期末考试 平时考察：作业、论文、课堂、考勤 期末考试：闭卷（开卷）成绩评定：平时成绩60%+考试成绩40%,4,经济学的水平层次,课程简介,经济学一般分三个层次来逐步学习：初级 中级 高级初级：启蒙阶段，经济学入门课程，目的是帮助学员建立起经济学的直观概念。中级：全面学习经济学的各门课程，目的是培养学员解释现实经济现象和经济活动的能力。要求借助图形和简单数学工具来描述经济活动，要求运用经济理论解释经济问题，逐步加深对经济学有关概念和理论的理解。高级：偏重于经济理论与经济政策研究，把经济学真正作为一门科学来对待。目的是培养和强化经济学的思维方式，提高分析研究经济问题的能力。使用的分析工具涉及现代数学的所有分支学科。,5,高级经济学的特点,课程简介,高级经济学是高境界的经济学，它把经济学真正作为一门严格科学来研究。学习高级经济学的目的，是为了进一步培养经济学的思维方式，增强对经济学的感悟力，提高分析和解决经济理论与现实问题的能力。当看到一些经济现象，遇到一些理论或实际问题时，需要有敏锐的观察力，要从中感悟到一些新东西，领会其精髓。为了达到这种高境界，高级经济学就必须具备以下两个特点：,经济学的精髓：严谨、科学，揭示经济现象的本质，探索经济活动的规律，分析经济运行的机理。逻辑思辨：数学思辨模式的经济学，力图使经济学成为真正的科学。前提假设理论模型+逻辑推理结论实践。理论实证：运用数学工具来发现和证明经济学的结论。经验实证：从经济活动的具体实践中去总结经验规律。,6,高级微观经济学的内容,课程简介,高级微观经济学内容广泛，处于学科前沿，并有许多不同学派。作为研究者内容，这些都在应掌握的范围之内。作为教学内容，则要选择主流理论，目的是要以严谨方式建立经济学的理论与方法体系，掌握经济学发展的主流趋势和前沿，为进一步深入学习和研究铺垫基石。,具体内容包括：微观经济学发展动态、消费者行为理论、需求理论、不确定条件下的选择、生产者行为分析、竞争与垄断、博弈论、一般均衡与社会福利。其中，部分内容要求学员自学。,7,高级经济学课程的要求,课程简介,高级课程要求学员具备以下两方面的基础知识：经济学理论基础知识中级微观经济学中级宏观经济学现代数学方法基础知识 数学分析、高等代数、微分方程概率论与实变函数的基本知识集合论、拓扑学及泛函分析的初步知识,Lecture 1,微观经济学发展动态,9,Topics to be Discussed,经济学含义的再探讨经济学的方法论微观经济学的高级发展阶段,本讲安排上述三个内容的目的：一是对经济学的一些基本问题进行必要的反思。二是讨论经济学的方法论及其形成过程。三是通过回顾微观经济学的历史发展进程，总结其在高级阶段的发展特点和发展动态。,10,经济学的含义,什么是经济学？这是一个在学术界存有争议的问题。有各种不同解释：3个经济学家可能给出5种不同解释。应该说，这样的“百家争鸣”对于经济学的发展是有益的。,一种学说有没有意义，关键要看该学说取得的研究成果。只要其研究成果能反映客观规律，能满足人类社会实践的需要，那么这种学说就不会因不属于某某定义或某某学派划定的范围而被抹煞。,下面从三个方面来考察经济学的含义，对经济学中的一些基本问题进行必要的反思。,经济学一词的渊源对于经济学的各种各样解释规范经济学与实证经济学,11,(一)经济学一词的渊源,经济学的含义,经济学是一门古老的学问，历史渊源流长，可以追溯到古希腊的亚里斯多德时代。,希腊文的经济学：希腊文中，经济学(Economy，Economics)一词为 Oikonomia，由词源 Oikos(房子，家产)和词根 nomos(规律，管理)组成，意为“家务管理”。可见，经济学一词最早的含义是指“家务管理科学”。亚里斯多德：Aristotle(公元前384-322年)不但是古希腊的哲学泰斗，而且还是第一位具有分析头脑的经济学家。在哲学方法论上，他注重运用“怀疑的方法”，总是不偏不倚地对所考虑的问题先摆出对立观点，然后再进行考察。他认为，人在实践之中，从而在思想之中。人必须对事物有辨别，有肯定与否定，才能得到确定的意义。在经济分析方面，他以这种逻辑来看待货币和市场交换。,12,2.上升到政治经济学,经济学的含义,(一)经济学一词的渊源,17世纪：Antoine de Montchrestien(蒙克莱斯钦，1575-1621)提出了“政治经济学(Political Economy)”一词。蒙克莱斯钦是法国经济学家、剧作家和冒险家，曾经当过兵。他1615年出版的 Trait de lconomie politique(政治经济学)被认为是一部辉煌的经济学著作，其中 politique 一词在希腊文中为politicos，意指社会。如此一来，作为“家务管理科学”的经济学便上升成为“社会财富管理”的政治经济学。19世纪：国民经济学 19世纪末以前，德国人用“国民经济学”作为政治经济学的同义词，而经济学一词多半停留在较窄的意义上。,13,经济学的含义,(一)经济学一词的渊源,中国：汉语中的“经济”一词来自日语。自日本人把希腊文的 Oikonomia 译成日文汉字“经济”以后，经济一词的这种含义也就在中国被广泛采用。如今又有“西方经济学”，这也是经济学的同义词。,14,(二)对经济学的各种解释,经济学的含义,学界对经济学或者政治经济学的含义的解释各种各样。比如，下面各种说法都可算作是对经济学所下的定义：,经济学是研究人类社会经济活动规律的科学。经济学是研究财富的学问。经济学是研究如何改善社会的学问。经济学是研究人类如何组织生产和消费的学问。经济学是研究人们如何用(或不用)货币进行交换的学问。经济学是研究人们如何进行抉择，以便使用稀缺资源生产商品并分配给社会成员消费的学问。,我们选择三个有代表性、有影响力的定义进行比较：恩格斯的定义、斯大林的定义、萨缪尔森的定义。通过比较，我们来考察和反思经济学究竟是什么的问题。,15,1.三种经典定义,经济学的含义,(二)对经济学的各种解释,恩格斯：政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换规律的科学。斯大林：政治经济学的对象是人们的生产关系,即经济关系,这里包括：(一)生产资料的所有制形式；(二)由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及它们的相互关系，或如马克思所说的，互相交换其活动；(三)完全以它们为转移的分配形式。这一切共同构成政治经济学的对象。萨缪尔森：经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在利用或不利用货币的情况下，使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。,16,2.三种定义的比较,经济学的含义,(二)对经济学的各种解释,马克思主义文献总是引用恩格斯或斯大林的定义；而西方学术界更多地接受萨缪尔森的定义，并广泛用于教科书中。恩格思的定义具有一般性，能被广泛接受，同斯大林及萨缪尔森的定义之间没有多大分歧。斯大林与萨缪尔森的定义之间分歧很大。斯大林把经济学的对象限制为仅仅是生产关系，排除了经济学中对人与物的关系研究，一切都归结为人与人的关系。萨缪尔森的定义把各种侧重点不同的解释凑合在一起，让经济学更多地指向人与物以及物与物的关系研究。其实，这种分歧在西方经济学界早就存在。凯恩斯的父亲老凯恩斯(John Neville Keynes,1852-1949)曾就建议用“规范经济学”和“实证经济学”来区分两类不同的关系研究：人与人的关系研究，人与物以及物与物的关系研究。,17,3.再议规范与实证,经济学的含义,(二)对经济学的各种解释,规范经济学：注重人与人的关系研究。它从一定的价值判断出发，提出人们的经济行为规范，回答“应该是什么”的问题。换言之，它研究经济学中涉及道德规范与价值判断的问题，重点在于如何建立规范，如何运用规范。实证经济学：注重人与物以及物与物的关系研究。它抛开价值判断，不问是非善恶，不管“应该是什么”，只关心“是什么”，研究经济学中可以用事实验证的问题。换言之，它从有关经济行为的假设前提出发，分析经济活动的过程，预测经济活动的后果，因而带有通常所说的“实证性”。事例：例如，一部分人先富起来是否意味着不平等，这是一个？问题；而一部分人先富起来能否促进国民经济的发展，则是一个？问题。,18,(三)经济学定义的选择,经济学的含义,焦点问题：是要注重规范研究，还是要注重实证分析。,要对经济学下一个定义，难就难在是要注重经济学的规范研究部分，还是注重经济学的实证研究部分。,如果注重的是规范研究，那就与价值判断、道德观念、意识形态等问题密切相关，从而无法形成一种统一的认识。这就导致了“五个经济学家对经济学作出七种不同解释”的“奇怪”现象。如果注重的是实证研究，那么问题变得容易解决一些，经济分析也就因为脱离价值判断、道德规范和意识形态等棘手问题而变得更加纯粹和更加科学。这样一来，就能够使用科学的分析方法和分析工具来深入研究经济学。我们的选择：更多注重经济学中的实证研究部分。,19,1.注重实证研究,经济学的含义,(三)经济学定义的选择,罗宾斯：以英国经济学家 L.Robinns(1898-1984)为代表的一批经济学家，竭力强调规范与实证的区别，主张经济学应排除价值判断。他们认为，经济学是科学，科学不考虑价值判断、对谁有利的问题，因而只有实证经济学才是真正的经济学。罗宾斯在与朋友的通信中说：,“经济学是把人类行为看作目的与有可供抉择用途的稀缺手段之间的关系来研究的科学。”,这句话曾广泛流传，不知曾几何时，还成为经济学的定义被很多学者接受。,马林沃：法国经济学家E.Malinvaud(1923)嫌上述解释中的“目的”与“手段”含义不清楚，会被误解为政治性的。于是，他对经济学作出了一个含义更明确的解释。,20,2.完全排除价值判断,经济学的含义,(三)经济学定义的选择,经济学是研究如何利用稀缺资源来满足生活于社会中的人类需要的科学。它一方面关注财富的生产、分配与消费的本质作用，另一方面关注以便利这些本质作用为目的的机构与活动。,马林沃完全排除了经济学中的价值判断，排除了经济学对人与人关系的研究，提出一个实证意义彻底的经济学定义：,按照这个定义，实证经济学可以更加简洁地说成是：实证经济学主要研究怎样通过各种经济手段和经济机构来充分利用稀缺资源以满足人类社会的需要。高级经济学主要是从实证意义上来研究经济学。因此，马林沃对经济学所作的解释，适合于作为经济学的定义。,21,经济学分析方法论,实践是检验真理的唯一标准。经济学也不例外，经济学的结论必须经得起实践的检验，实践是经济分析方法论的基石。,经济学与自然科学的差别：自然科学中的结论可以先放到实验室中检验；经济学没有自然科学那样可靠的实验室，经济学中的结论必须放到社会实践中去检验。社会实践检验的漫长性：用社会实践来检验经济理论，不得不经历慢长的过程。比如，我国社会主义市场经济理论是经历了四十多年的经济建设实践才探索总结出来的。检验经济理论的科学方法：社会实践的漫长性迫使经济学家创造既可靠又简明的经济分析方法体系，用于发现经济规律和检验经济理论。经济学家总结出了两类方法：演绎法、归纳法。用这两种方法得出的结论，经得起实践的检验。如此一来，演绎、归纳与实践成为经济分析的方法论，成为发现经济规律和检验经济理论的三大法宝。,22,(一)演绎法,经济学分析方法论,当真理在较短时期内无法得到实践的检验时，什么手段可以用来检验真理并且可靠呢？那就是数学中的逻辑推理。逻辑推理是被实践证明为正确、可靠的检验真理的方法。,逻辑推理是标准的演绎法。运用这种方法研究经济学，核心是对经济活动进行严格的逻辑推理分析，然后得出结论。实践证明，逻辑推理是发现和检验真理的可靠方法。通过逻辑推理检验的结论，能够真正反映客观事物的运动规律，经得起实践的检验。逻辑推理还可用来发现先于经验的新理论和新真理，从而能够加快人们对客观事物认识的深化。经济学运用逻辑推理，无疑有助于经济学的快速发展，有助于加快人们对经济活动的客观规律的认识，加深对经济现象的理解。,23,1.逻辑推理的适用范围,经济学分析方法论,(一)演绎法,逻辑推理适用于经济学中的实证研究。实证经济学因其本身的特点，正适于使用逻辑推理方法进行研究，从而数学大显身手，数理经济学也因此而生。一些经济学家甚至把经济学与运筹学(应用数学)看成是同类学科，把经济学说成是稀缺资源的最优利用。说到数学，数学不同于自然科学，它其实是一门思维科学，数学方法是进行逻辑思维的有效工具。数学方法不适于经济学中的规范研究。在规范经济学中硬套用数学方法的结果，要么是所建立的数量关系过分简单，小学数学足够了；要么是其中的变化过程过分复杂，现成数学远不足以把握其关键；要么是可能永远也不会产生诸如能严格论证人的本性的数学、能准确预测社会未来的数学等。因此，数学方法在规范经济学研究中显得无能为力。,24,2.经济学使用数学的历史回顾,经济学分析方法论,(一)演绎法,要经济就要算，要算就要数学，经济学离不开数学。从历史上看，经济学使用数学方法从17世纪中叶就开始了。,配第(W.Petty(1623-1687)，英国政治经济学家)的政治算术是经济学中使用数学方法的最早事例。19世纪中叶，数学开始真正作为经济分析的方法论基础。以数学为方法论基础的经济学，叫做数理经济学，它属于实证经济学，或者说是理论实证经济学。1983年诺贝尔经济学奖得主德布罗(G.Debreu)的获奖演讲中的一段话，确定了数学真正进入经济学的历史时刻：“如果要对数理经济学的诞生选择一个象征性的日子，我们这一行会以罕见的一致意见选定1838年，古诺是作为第一个阐明经济现象的数学模型的缔造者而著称于世的。”,25,(1)古诺：历史的见证,经济学分析方法论,(一)演绎法,2.经济学使用数学的历史回顾,古诺(A.A.Cournot，1801-1877)以概率论研究开始他的学术生涯，他是数学家拉普拉斯(P.S.Laplace,1749-1827)和泊松(S.D.Poisson,1781-1840)的学生。1838年，古诺发表了一本标题为财富理论的数学原理研究的著作，第一次以数学家的严谨思维方式，阐明并建立了经济现象的理论模型。但古诺的这部著作在当时的环境下并没有受到重视。一个世纪过后，人们才发现这是一部辉煌的经济学著作，认识到了数学对于经济学发展的重大意义。因此，要说数学在经济学中的重要作用，古诺就是历史的见证。,26,(2)瓦尔拉与杰文斯：边际效用、一般均衡,经济学分析方法论,(一)演绎法,2.经济学使用数学的历史回顾,古诺著作的价值及古诺后来的声誉，都同 L.Walras(1834-1910,法国)和W.S.Jevons(1835-1882,英国)的贡献分不开。,瓦尔拉(1870)的论文“交换经济的一种数学理论的原理”与杰文斯(1862)的论文“政治经济学的一般数学原理”，都利用微积分阐明了边际效用的概念，建立了边际效用理论。瓦尔拉的另一项倍受称颂的工作是他在1874年前后提出的一般均衡理论。后来人们发现，瓦尔拉的一般均衡命题竟然与1911年才问世的 Brouwer 不动点定理等价，这足以说明瓦尔拉一般均衡思想的深刻性。对此，熊彼特(J.A.Schumpeter)不至一次地说过，瓦尔拉由于提出一般经济均衡理论，使他成为所有经济学家中最伟大的一个。,27,(3)阿罗与德布罗：经济学的公理化,经济学分析方法论,(一)演绎法,2.经济学使用数学的历史回顾,从1874年到1954年，微观经济学的重点都是在研究瓦尔拉提出的一般经济均衡理论。1954年，美国经济学家阿罗(K.J.Arrow)与美籍法裔经济学家和数学家德布罗，共同重建了瓦尔拉的一般均衡理论大厦。1959年，德布罗的价值理论一书的出版，正式宣告了公理化经济学的诞生。至此，数学思辨模式的经济学成为经济分析的理论宝地，占居了象理论物理在物理学中那样居高的地位。,28,(二)归纳法,经济学分析方法论,实际中往往有一些经验现象无法通过演绎法进行逻辑推理检验，也道不出内在的因果关系。但经济学不能忽视对这类现象的研究，于是在20世纪20年代，诞生了以归纳法为方法论基础的计量经济学，弥补了演绎法的不足。,演绎法与归纳法的主要区别：演绎法注重从因果关系分析中，得出经济活动的规律；而归纳法注重从实际与经验事实中，总结经验活动的规律。从方法论上讲，演绎法依托的是整个数学；而归纳法则主要依托数理统计学。数理经济学与计量经济学的区别与联系：演绎与归纳的区别正是数学与计量经济学的区别，也说明了计量经济学是对数理经济学的补充，是数理经济学从理论走向实践的桥梁。对此，首届诺贝尔经济学奖得主丁伯根(J.Tinbergen)说，“计量经济学是以数理统计学为方法论基础的数理经济学。”,29,1.计量经济学的特点,经济学分析方法论,(二)归纳法,计量经济学是从大量的实际经验现象中，来窥视、归纳和总结经济活动的客观规律。,她要对经济活动中的经验现象进行分析，因而她比数理经济学更明显地具有通常所说的实证性。她要应用数学和统计学对经验数据进行分析，对经验现象作出解释，建立经济现象的计量模型，总结经济活动的规律。数学帮助人们分析经济数据产生的源泉和力量，分析经济数据作用的后果；统计学帮助人们收集、整理经济数据，估计模型参数，解释各种经济假设的事实依据。,实践证明，这种从经济活动事实来归纳经济活动规律的计量经济学，也是一种成功的经济分析方法。,30,2.计量模型与方法的不断改进,经济学分析方法论,(二)归纳法,经济数据所提供的事实依据，影响着人们的认识，让人们考虑原始模型究竟在多大程度上符合经济事实的问题。如果原始模型脱离实际太远，就会引起人们对原始模型的修正。经济活动的数学模型、数据的收集整理与分析、模型的适应性及模型的评价之间的相互作用与相互影响，是经济计量学中的一个不断的、永恒的旋律。,理论上提出要寻觅数据和检验数据，而数据分析又提出新的理论问题，要求发展新的统计方法。用实际数据检验理论，导致对理论的修正；用理论来检验实际数据，又导致出现新的解释，有时还导致出现关于数据可靠性和相关性的问题，因而要试图重新收集不同的数据。经济实验难重复，经济数据很难在同样条件下重复收集，这要求计量经济学去发展适合经济活动的统计方法。,31,(三)经济分析水平的提高,经济学分析方法论,数理经济学和计量经济学推动了经济学的发展，提高了人们对经济活动的共性认识，提高了经济分析的水平。,1969年特设的诺贝尔经济学奖，正是旨在奖励那些“以科学研究来发展动态和静态的经济理论，以及对提高经济学分析水平有积极贡献的人士”。迄今为止，诺贝尔经济学奖的大部分都颁发给了数理经济学家和经济计量学家。这无不说明数理和计量经济学是经济学的两块高地，正是它们促使经济学研究进入了高级阶段。经济学、数学和统计学相互影响、相互促进、共同发展，形成了高级经济学的丰富内容。数学和统计学推动了经济学的发展；反过来，经济学推动数学和统计学发展的例子也是常见的。并非现成数学对经济学研究都有用，也并非经济学中用到的数学都是现成的。,32,微观经济学的高级阶段,自数学进入经济学，提高了经济分析水平以来，微观经济学经历了三个重要的历史发展高级阶段：,边际分析阶段(1838-1947)集论与线性模型阶段(1948-1960)方法汇合阶段(1961),以上三个阶段的时间划分并不是指研究工作的起止日期。直到目前，这些研究仍然非常重要，并且依然继续着。微观经济学的高级阶段是与时俱进的。不同时期，高级微观经济学的内含有所不同。从方法上看，这三个阶段的分析方法水平不断提高。经过这三个历史阶段的研究，经济学的分析水平上升到了一个新的台阶，经济学进入了一个新时代。,33,(一)边际分析阶段(1838-1947),微观经济学的高级阶段,这是经济学借用数学武器的阶段，借用的是微积分，尤其是偏导数、全微分和拉格朗日乘数法。这个阶段产生了边际分析，形成了边际效用学派，以瓦尔拉、杰文斯、埃奇沃思、马歇尔等人为代表。边际效用学派对边际概念作出了解释，瓦尔拉称其为稀缺性，杰文斯称其为最后效用。不管叫法如何，说的都是微积分中的导数和偏导数。边际分析阶段，微观经济学研究取得了三大方面的成就：,形成和发展了一套完整的微观经济活动者行为理论；提出了一般均衡问题，建立了一般均衡的理论框架；创立了经济行为、垄断竞争、一般均衡等理论的数学基础。,希克斯(1946)的价值与资本、萨缪尔森(1947)的经济分析基础，全面总结和发展了边际分析阶段的成果，使边际分析达到光辉的顶点，从而成为经济学史上的两部名著。,34,1.经济行为理论,微观经济学的高级阶段,(一)边际分析阶段(1838-1947),古诺的贡献：古诺的企业理论提出了企业的利润最大化行为准则，界定了完全竞争和寡头垄断。古诺的交换理论提出了完全竞争市场上供求相等的思想，还研究了垄断竞争。企业理论：19世纪后25年，产生了生产函数概念，使利润最大化假设得到极大发展，形成了一套丰富的研究企业行为的企业理论，H.Hotelling首次对此进行了详细总结。消费者理论：研究消费者的行为准则与目的对可见需求的影响。戈森、杰文斯和瓦尔拉从效用最大化出发研究需求，马歇尔进一步论述。E.Slutsky(1915)研究了需求的性质，J.R.Hicks、R.G.D.Allen、A.Wald、H.Hotelling等在1934-1944年继续深入研究。I.Fisher(1892)与V.Pareto(1909)用序数效用替代了基数效用，R.Frisch(1932)与F.Alt(1936)提出了基数效用公理，P.A.Samuelson(1938)提出了显示性偏好。,35,2.一般均衡理论,微观经济学的高级阶段,(一)边际分析阶段(1838-1947),一般经济均衡：市场相互联系，经济均衡必然是所有市场都供求相等，这就是瓦尔拉1874年提出的一般均衡概念。瓦尔拉用方程组表达了这一理论，声称由于独立方程个数与独立变量个数相等而方程组有解，从而一般均衡问题有解。他还提出了一个寻找解的“探索过程”，对解的存在性给出了经济解释。后来人们发现，瓦尔拉的证明不成立，并用了八十年时间研究它，最后才于1954年由阿罗和德布罗真正解决。均衡的稳定性：指经济系统实现均衡的内部操作过程。瓦尔拉的“探索过程”实际上已提出了均衡稳定性问题，不过没有明确指出。古诺(1838)及马歇尔(1890)都分别讨论过单一市场的均衡稳定性。希克斯(1939)和萨缪尔森(1941)则属于第一次严格提出并研究稳定性问题的人。1958年以后，这方面的研究逐渐多了起来。,36,3.竞争与福利理论,微观经济学的高级阶段,(一)边际分析阶段(1838-1947),资源最优配置：J.Dupuit(1844)首次使用“剩余”概念来研究社会的收益与成本，帕累托(1901)提出了多个经济活动者的最优性概念，并研究了竞争均衡的最优性问题。此后，最优性与次优性便成为福利经济学中的重要概念。一般交易理论：研究讨价还价式的面对面交易。埃奇沃思在1881年研究了这样的问题：如果经济中不只是等价交换，而是任何类型的商品交易都可以做成的话，经济会出现什么结果？埃奇沃思提出了合同曲线，并提出了一个猜想：当交易人数无限增加时，合同曲线将收缩至竞争均衡集合。他还发明了一个矩形图埃奇沃思盒，用于刻画合同曲线。埃奇沃思的合同曲线在博弈论中得到了推广，转变为“核”；后来“核”又返回经济系统，变身为“经济核”。,37,(二)集论与线性模型阶段(1948-1960),微观经济学的高级阶段,二战后，国际社会面临经济萧条的重大压力，出现了许多为当时的经济理论不能解释的现象。边际分析法已不再适应研究需要，迫使经济学家开创新的方法。集合论与线性模型就是在这样的背景下进入经济学，替代了原来的微积分手段。以集合论为基础的经济理论，更具广泛性和一般性，原来的“光滑性”要求现在可以去掉；线性模型也是用于研究光滑性所不能解释的经济现象。集论的主要工具是数学分析、凸分析和拓扑学，线性模型的主要工具是线性代数和线性规划。这个时期内，微观经济学集中研究一般经济均衡理论，连J.von Neumann 这样的大数学家也都投身进来。取得的研究成果表现为以下两个方面：,一般经济均衡的严格理论体系线性经济模型,38,1.一般均衡的严格理论,微观经济学的高级阶段,(二)集论与线性模型阶段(1948-1960),1874：瓦尔拉提出一般均衡，但给出了错误的存在性证明。1933-1934：沃尔德首次严格分析了一般经济均衡问题。1954：阿罗和德布罗对一般均衡的研究取得突破，他们用集合论方法，通过公理化，重建了一般均衡理论大厦，给出了严格的、令人满意的一般均衡存在性证明。1959：德布罗的价值理论宣告公理化经济学诞生。通过公理化，与一般均衡相关的许多问题都得到深入研究：阿罗和德布罗(1951,1954)用集论和凸分析重新研究了竞争均衡的最优性问题，阿罗还用集论方法研究社会选择问题，得到了令人吃惊的社会选择不可能性定理。重新研究效用理论，提出了两套公理体系：确定性环境下的效用函数公理体系，不确定环境下的效用函数公理体系。不确定环境下的一般均衡研究价值理论第七章。,39,2.线性经济模型,微观经济学的高级阶段,(二)集论与线性模型阶段(1948-1960),线性模型分析法：用线性方程(或不等式)组来替代导数。代表：列昂切夫(1941)的投入产出分析。实质：依据一般均衡理论，研究各种经济活动在数量上的相互关系，用线性方程组描述经济系统内部的复杂结构关系。发展：投入产出分析在1948-1960年间得到了重大发展。R.Dorfman、P.A.Samuelson、R.M.Solow(1958)的线性规划与经济分析；D.Gale(1960)的线性经济模型理论；这两部著作把线性规划、线性一般均衡和线性经济增长理论发展到了顶峰。博弈论：J.F.Nash(1950)对于n人博弈的均衡的研究，成为基础性工作；R.D.Luce 和 H.Raiffa(1957)年出版的对策与决策一书，又发展了动态博弈论。,40,(三)方法汇合阶段(1961),微观经济学的高级阶段,公理化让经济学家与数学家之间的对话变得频繁，象冯诺伊曼那样一流数学家把相当一部分精力放在经济学问题研究上的例子已屡见不鲜。经济学也开始影响数学，典型事例是角谷定理、集值映射的积分、近似不动点的算法、方程组近似解的算法。数学思想开始全面向经济学渗透，经济学也在不断地为自己铸造新的武器，各种经济分析方法汇集一堂，出现了微观经济学研究的昌盛时期，并形成了如下一些主要研究领域。,不确定性与信息大范围经济分析对偶理论总需求理论经济核与连续统,时际均衡理论均衡的计算 社会选择理论不完全资产市场无限维经济分析,不完全竞争理论 非标准经济学 非线性动态经济学 计量经济学 博弈论,41,1.不确定性与信息,微观经济学的高级阶段,(三)方法汇合阶段(1961),经济活动常受许多不确定性因素影响，如何认识这种不确定性？这是研究带不确定性的经济活动时首先要解决的问题。,普拉特(J.W.Pratt)在1964年提出了风险规避理论，他假定了客观概率存在。客观概率在一定程度上刻画了不确定性，但仍不是真正意义上的不确定性。戴蒙德(P.A.Diamond,1967)和拉德纳(R.Radner,1968)提出用主观概率来刻画事先无法充分估计概率的不确定性。主观概率加深了对不确定性的认识，它与具体掌握的信息有关。各人有各人的信息、知识和判断，信息灵通者对事件发生的可能性估计较准，消息闭塞者的估计就较差。拉德纳还用主观概率解释了市场是怎样起信息传递作用的。主观概率还加深了对证券市场、保险市场、市场信息及搜集行为的认识，尤其是在经济系统中考虑了信息结构。,42,3.总需求理论,微观经济学的高级阶段,(三)方法汇合阶段(1961),效用最大化的个人需求函数符合的条件对于总需求函数是否适用？适用程度又有多大？H.Sonnenschein 研究后发现，总需求并不受个人需求那样的条件限制。此后于1974年，曼特尔(R.Mantel)与德布罗合作，提出了市场需求理论，研究了市场需求函数所共有的性质。对于总需求，人们重点关注并研究了如下三个问题：,总需求是否是价格和总收入的函数？这是计量经济学家关注的问题，原因在于可得数据仅仅是关于总量的数据。总需求能否揭示一种消费者偏好？实证经济学家关注这个问题，想搞清楚个人需求理论在多大程度上适用于总需求。总需求的社会福利意义如何？福利经济学家关心此问题，他们希望对经济环境变化引起的社会福利变化进行评估。,43,6.均衡计算与社会选择,微观经济学的高级阶段,(三)方法汇合阶段(1961),均衡的计算：斯卡夫1969年的论文“论均衡价格的计算”开创了可计算均衡理论与方法，当代微观经济学比以往更加重视一般经济均衡的计算。社会选择理论：社会选择属于福利经济学范畴，问题是说如何通过个人选择(个人意愿)来确定社会选择(社会意愿)。这个问题涉及价值判断，但微观经济学把它抽象化，使其变成定出一套规则，按照这套规则并依据个人偏好来定出社会偏好，而不讨论这套规则对谁有利、是否符合道德规范的问题。这样，社会选择问题就被纳入到实证经济学范畴。投票悖论是社会选择的原型，它指出社会无法按照少数服从多数的原则作出理性选择。阿罗在1951年证明了社会选择不可能性定理，其后便出现了许多这方面的新成果。,44,9.博弈论,微观经济学的高级阶段,(三)方法汇合阶段(1961),严格地讲，博弈论属于数学，不属于经济学。博弈论真正溶入经济学不过是20世纪70年代中期后的事情，而博弈论逐渐成为微观经济学的组成部分也不过开始于20世纪80年代。,信息问题：70年代中期以后，经济学家强调个人理性，发现信息问题非常重要，从而信息问题开始成为关注的焦点。时序问题：个人决策时，须了解之前别人的决策。个人决策不但受之前别人决策的影响，而且影响着之后别人的决策与行为。于是，时序问题也成为经济学家关注的对象。博弈论为解决信息问题和时序问题提供了有力工具，从而在70年代中期以后，应用博弈论的经济模型得到了极大发展。到了80年代，博弈论与经济学的关系发展到“你中有我、我中有你”的程度。其根本原因在于二者的研究模式相同，都强调个人理性，强调约束条件下的个人收益最大化。,45,第1次作业,数学为什么能够成为作为科学的经济学的基本分析工具？,