计量经济学的第一章.ppt

合肥师范学院,计量经济学,主讲：未良莉电话：Email：,合肥师范学院,第一章 导论,第一节 计量经济学的产生与发展第二节 计量经济学的研究过程,合肥师范学院,关于学习方法的说明（1）理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；（2）对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；（3）对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；（4）必须十分重视综合练习；（5）必须掌握应用软件Eviews，注意课堂的软件应用演示。,合肥师范学院,先修课程：微观经济学、宏观经济学等经济学理论知识；概率论与数理统计；线性代数；经济统计学,参考书目：计量经济学基础（美）古扎拉蒂（Gujiarati）机械工业出版社（中国人民大学出版社）计量经济学李子奈，潘文卿 高等教育出版社计量经济学庞皓，科学出版社 2007年1月EVieWS使用指南与案例张晓峒，机械工业出版社,合肥师范学院,第一节 计量经济学的产生与发展,一、计量经济学的产生与发展1、产生1926年挪威经济学家弗里西（R.Frish）提出Econometrics 1930年12月29日成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica,合肥师范学院,名词：1926年挪威经济学家R.Frish Biometrics Econometrics,Ragnar FrischNorway,合肥师范学院,2、发展(1)20-40年代 20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。(2)50-70年代 1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。(3)70年代以后计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。,合肥师范学院,计量经济学在我国的发展状况 1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。1979年3月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学会，并办有一份杂志，数量经济技术经济研究）。1980年中国数量经济学会首次举办计量经济学讲习班，邀请Klein等七位美国教授讲课。1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会首次将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。,合肥师范学院,3、定义：挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。,合肥师范学院,经济学,数学,统计学,经济统计学,数理经济学,计量经济学,数理统计学,二、计量经济学与其他学科的关系,合肥师范学院,三、计量经济学是一门经济学科,从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看,合肥师范学院,四、计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,合肥师范学院,四、计量经济学的内容体系,1、广义计量经济学与狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、投入产出分析等。,狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内容。,合肥师范学院,2、初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。,合肥师范学院,3、理论计量经济学与应用计量经济学,理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系，所以参数估计和模型检验是其讨论的两个中心内容。,应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函数等）的模型设定和模型应用。,合肥师范学院,4、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 成为其理论与应用的集大成者 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,合肥师范学院,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,合肥师范学院,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,合肥师范学院,第三节 计量经济研究的步骤,一、建立理论模型 又称为模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。,合肥师范学院,1、确定模型中的变量 计量经济学中一般将方程中的变量分成两类，方程等号左端的变量称为被解释变量(dependent variable），右端的变量称为解释变量（explanatory variable），建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。,合肥师范学院,2、确定模型的数学形式,3、确定统计指标并搜集整理数据 建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型：（1）时间序列数据(time series data)：即按时间先后顺序排列的数据。（2）截面数据(cross-sectional data)：即某一时点上的数据。（3）面板数据(panel data)：时间序列数据与横截面数据的混合数据。,合肥师范学院,二、估计模型的参数（核心内容）参数估计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一个纯技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发展起来的参数估计方法。,合肥师范学院,三、模型的检验,为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。,合肥师范学院,1、经济意义的检验（先验检验）检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人们的经验和经济理论所拟定的期望值相符。,2、统计推断检验（一级检验）包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解释变量的显著性检验等等。SE，R2，t，F,三、模型的检验,合肥师范学院,3、计量经济检验（二极检验）,随机误差项的序列相关检验、异方差检验、多重共线性检验、变量平稳性检验等,计量经济检验也是理论计量经济学的一个核心内容，并且在不断地丰富、发展。,合肥师范学院,4、预测性能检验：,若上述检验都能通过，则表明所估计的计量经济模型较好地反映了经济变量之间的数量关系。若有些检验未能通过，则表明：或者理论模型设定错误，或者收集的统计资料不能真实地反映客观实际情况。,合肥师范学院,四、模型的应用,1、结构分析2、经济预测3、政策评价4、实证分析,合肥师范学院,计量经济研究的四个步骤可以进一步概括成：,经济系统,建模,计量经济模型,经济问题,因此，如何建立和应用计量经济模型，成为计量经济学的核心内容。,用模,合肥师范学院,计量经济的研究过程可以用流程图表示如下：,经济理论,结构分析,客观事实,理论模型,计量经济方法,统计资料,检验模型与客观事实是否一致,估计的计量经济模型,经济预测,政策评价,实证分析,模型应用,否,是,重新搜集整理数据,重新设定理论模型,否,合肥师范学院,课外练习题,1、什么是计量经济学？2、简述计量经济学与其他学科的关系。3、简述计量经济研究的基本步骤。4、为什么说计量经济学是一门经济学科，谈谈你的认识。,合肥师范学院,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish弗里希 J.Tinbergen丁伯根 1973 W.Leotief列昂惕夫 1980 L.R.Klein克莱因 1984 R.Stone理查德斯通 1989 T.Haavelmo哈维默 2000 J.J.Heckman赫克曼 D.L.McFadden麦克法登 2003 R.F.Engle恩格尔 W.J.Granger格兰杰 近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein USA,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFaddenUSA,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration),Clive W.J.GrangerUK,合肥师范学院,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH),Robert F.EngleUSA,合肥师范学院,2011年度：托马斯-萨根特（Thomas Sargent）及克里斯托弗-西姆斯（Christopher Sims）宏观经济成因及影响方面实证研究。萨金特展示了如何用结构宏观计量经济学来分析经济政策的永久性调整。这一方法可用于研究家庭和公司调整它们预期以及同时期经济发展的宏观经济关系。西姆斯在时间序列计量经济学和应用宏观经济学领域中是一位非常有影响的经济学家。,托马斯萨根特,克里斯托弗西姆斯,