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第五章 商业银行,商业银行的起源,历史上先有存款利率？还是先有贷款利率？,商业银行的起源,货币交换,货币交换商,货币保管,汇兑、结算,存款、放款业务,早期的银行业,银钱业,答案：先有贷款利率，然后才有存款利率。,商业银行的形成途径,主要途径：旧式高利贷银行转变而来按照资本主义原则建立的商业银行,商业银行的概念,美国经济学家FS米什金：一种通过发行支票存款和储蓄存款来筹措资金，并用于发放商业、消费者和抵押贷款、购买政府债券和市政债券的金融中介机构。美国经济学家D格林沃尔德：一种主要为大多数工商企业提供短期贷款的金融机构，它在一定范围内，有利用放款和活期存款来投放与回收货币的能力，此外，也执行其他金融机构的各种职能。,商业银行的概念,英国简明不列颠百科全书：有能力使贷款，至少使部分贷款最终成为新的活期存款的金融机构。它们还可以作为一个团体，通过创立活期存款以扩大或收缩货币供应量。还提供附加服务。我国大百科全书：以利润为经营目的，以经营各种存贷款为主要业务并向客户提供多种服务的金融机构。,商业银行的概念,以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。,商业银行的性质,高负债性高风险性外部监管的高度严格性,商业银行业务负债业务,存款,自有资金,借入资金,商业银行的职能,信用中介商业银行最基本的职能支付中介信用创造货币供给金融服务信用中介商业银行通过其所具有的规模经济和信息优势，能够有效解决经济金融生活中信息不对称导致的逆向选择和道德风险。,金融市场理论信息不对称,在市场上，在做出准确决策时，市场的某一方并不了解这个市场上的另一方，这种不平等能叫做信息不对称。信息不对称必定导致信息拥有方为牟取自身更大的利益使另一方的利益受到损害。这种行为在理论上就叫做道德风险和逆向选择。,金融市场理论信息不对称,1、在交易之前，信息不对称造成的问题：逆向选择2、在交易之后，信息不对称造成的问题：道德风险,次品车市场逆向选择,卖方,买方,平均价格60元,八成新80元,四成新40元,买回家后发现车的缺陷，能够接受的旧车价格下降,最急于出手的车,退出市场,结果：留在市场上的车的平均质量进一步降低了，二手车的平均价格下降，出现逆向选择效应：质量高于平均水平的卖方会退出交易，只有质量低的才会进入市场。,借贷活动中的道德风险、逆向选择,交易前：对于一笔贷款的潜在收益和风险，借款人比贷款人拥有更多的信息，有些信用较差风险较高的借款人在申请贷款时表现得非常活跃，而贷款人极可能根据有限的信息把贷款发放给特别积极但信用风险很高的人逆向选择。交易后：借款人不按申请时承诺使用资金而从事高风险的投机活动道德风险。,银行如何解决信息不对称问题？,1.通过与客户的长期联系，进行筛选和监控2.贷款承诺 银行同意在未来某一个时期向企业提供某一个限额之内的贷款的承诺。3.抵押4.信用配给 银行拒绝发放任何数额贷款，即使借款者愿意支付较高利率；银行愿意发放贷款，但是数额低于借款者的要求。,商业银行的组织形式,单元制：不设立或不能设立分支机构的商业银行。典型：美国分行制：允许在除总行以外的本地或外地设有若干分支机构的制度。典型：英国、中国银行持股公司：又称集团银行制，指由某一集团成立一持股公司，再由该公司控制或收购两家以上银行的股权的制度。典型：德国、日本,商业银行的三大业务,负债业务：商业银行形成资金来源的业务。资产业务：银行用其拥有或控制的资源给银行带来经济利益的业务。中间业务：中间业务：为客户提供各种服务，收取佣金、手续费、管理费等，极少占用银行资金，能为银行提供收益。,一、商业银行业务负债业务,存款,自有资金,借入资金,商业银行资金来源自有资本,股本。股本是银行资本中最基本、最稳定的。它构成银行资本的核心部分，它代表对银行的所有权。盈余。主要由投资者超缴资本和资本增值构成。是银行资本的重要组成部分。债务资本。债务资本是作为银行补充资本的一种外源资本。债务资本的求偿权仅次于存款者。其他来源。主要是指为了防止意外损失而从收益中提留的储备金，包括资本准备金和损失准备金。,银行资本与巴塞尔协议,巴塞尔协议是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标，成为银行资本监管的国际标准。资本=核心资本+附属资本巴塞尔协议规定：规定银行必须根据实际信用风险水平持有一定数量的资本。银行的资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。,银行资本=核心资本+附属资本,核心资本：商业银行资本中最稳定、质量最高的部分，银行可以永久性占用，可以长期用来吸收银行在经营管理过程中所产生的损失。具有包含：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股权。附属资本：其在质量上要弱于核心资本，其中还包含一定的债务。具体包含：重估准备、一般准备、优先股 可转换债券、混合资本债券、长期次级债券,银行资本与巴塞尔协议,巴塞尔协议是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标，成为银行资本监管的国际标准。资本=核心资本+附属资本巴塞尔协议规定：规定银行必须根据实际信用风险水平持有一定数量的资本。银行的资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。,美国商业银行负债业务框架,我国商业银行的负债业务,存款业务（被动负债）人民币存款：个人存款、单位存款、同业存款 外币存款：外汇储蓄存款、单位外汇存款借款业务（主动负债）同业拆借 债券回购 向中央银行借款：再贴现、再贷款 金融债券,我国个人存款业务种类,我国单位存款业务种类,现金,贷款,其它资产,二、商业银行业务资产业务,证券投资,国外商业银行资产业务框架,我国商业银行的资产业务,贷款业务：个人贷款业务 公司贷款业务债券投资业务：国债、金融债券、中央银行票据、资产支持证券、企业债券和公司债券现金资产业务：库存现金：用于客户体现和日常开支 存放中央银行款项：存款准备金 存放同业及其其他金融机构款项,正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款,我国2002年全面实施国际银行业普遍认同的“贷款五级分类法”将贷款分为:,我国2002年全面实施国际银行业普遍认同的“贷款五级分类法”将贷款分为：,正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款,我国2002年全面实施国际银行业普遍认同的“贷款五级分类法”将贷款分为：,不良贷款不良贷款率是衡量银行资产质量的最重要的指标。,三、商业银行的中间业务,在中间业务中，银行不再直接作为参与信用活动的一方，扮演的是中介或代理的角色，提供有偿服务。,特点：1.不运用或不直接运用银行的自有资金2.不承担或不直接承担市场风险3.以客户委托为前提，为客户办理业务4.以收取服务费、赚取价差的方式获得收益5.种类多，所占比重日益上升,交易业务：外汇交易、金融衍生品交易、贵金属清算业务：国内联行清算、国际清算支付结算业务：汇票、本票、支票、汇款、信用证、托收银行卡业务：信用卡、借记卡代理业务：代收代付、代理银行、证券、保险业务等托管业务：资产托管、代保管担保业务：承诺业务：贷款承诺理财业务：对公理财、个人理财电子银行业务：网上银行、电话银行、手机银行、自助终端,我国商业银行中间业务的主要类别,中间业务与表外业务的关系,表外业务,中间业务,信用证租赁,中间业务：为客户提供各种服务，极少占用银行资金，能为银行提供收益。表外业务：不在银行资产负债表内反映的业务。,1.流动性原则,保持资产的流动性：银行应持有一定比例可随时变现流动性高的资产；保持负债的流动性：银行应保持较强的融资能力。,流动性的涵义：流动性是指商业银行具有随时以适当价格取得可用资金，随时满足存款人提取存款和满足客户合理的贷款需求的能力。,商业银行的经营原则,过高的资产流动性，会使银行失去盈利机会甚至出现亏损；过低的流动性则可能使银行出现信用危机、客户流失、丧失资金来源，甚至会因为挤兑导致银行倒闭。因此，商业银行必须保持适度的流动性，这是商业银行业务经营成败的关键。,商业银行保持适度流动性的重要性,2.安全性原则,安全性是指银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力。安全性原则就是尽可能地避免和减少风险。,商业银行的经营原则,商业银行的经营原则,3.盈利性原则,指在商业银行在稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大利润，以实现银行的价值最大化。盈利性既是评价商业银行经营水平的核心指标，也是商业银行最终效益的体现。盈利=各项收入各项支出,商业银行风险管理发展历程,20世纪60年代以前：资产风险管理阶段 强调保持银行资产的流动性20世纪60年代以后：负债风险管理阶段 负债转变为主动负债，风险加大，加强负债管理20世纪70年代：资产负债风险管理阶段 单一的资产或单一的负债管理不能均衡“三性”20世纪80年代以后：全面风险管理阶段 风险呈现多样化,存款保险制度,天下没有永远的保险箱,存款保险制度：是指国家通过法律法规明确规定，各商业银行缴纳保费，一旦某商业银行面临危机或破产，就由保险机构为存款人支付一定限度的赔偿，从而使存款人利益得到一定程度的保障。存款保险制度的作用 保护存款人。监管银行。稳定金融体系。,存款保险制度,