风险和风险管理.ppt

风险管理与保险,保险系李硕,上课前说几点注意事项：1、自我介绍 2、平时成绩评定（点名与提问）3、“通识”，补充内容，记好笔记 4、学习这门课程的目标（为今后专业课学习打下基础，并通过代理人资格考试）5、课后自主学习，课前预习,学习参考资料,参考书目 孙祁祥，保险学（第三版），北京大学出版社，2005保险学，魏华林，高教出版社，第二版，2005；中华人民共和国保险法，2009年10月1日施行。刊物报纸：金融时报、金融与保险、保险研究、金融研究、中国保险报、中国经营报。电视：中央2台经济半小时、中国财经报道网络：中国保险网、保监会政府网站等。,为什么我们需要学习保险？或者说为什么人人都需要保险？什么是保险？,为什么我们需要学习保险？为什么人人都需要保险？风险无处不在！风险的存在是保险产生和发展的前提条件，没有风险就没有保险，风险是保险产生和发展的基础。因此，认识和学习保险，就必须从认识风险开始。什么是保险？“保险”是一个在我们的日常生活中出现频率很高的名词，一般是指办事稳妥或有把握的意思。但是在保险学中，“保险”一词有其特定的内容和深刻的含义。,第一章 风险概述,一、风险的定义 二、风险的要素 三、风险的特征 四、风险的成本 五、风险的分类,一、风险的定义,目前，学术界对风险的内涵还没有统一的定义，由于对风险的理解和认识程度不同，或对风险的研究的角度不同，不同的学者对风险概念有着不同的解释，但可以归纳为以下几种代表性观点。,（一）风险是事件未来可能结果发生的不确定性 将风险是公司收入的不确定性；将证券投资的风险定义为该证券资产的各种可能收益率的变动程度，并用收益率的方差来度量证券投资的风险。所以这是银行、证券业对风险的理解，有可能收益也有可能损失。及存在着有利风险和不利风险。,（二）风险是（损失）发生的不确定性（课本上的定义）1、风险是与损失性相关。只有损失，没有收益，但这并不意味着任何未来的不确定性一定存在着风险，只有未来可能发生损失时，才有风险。离开了损失谈论风险没有任何意义。2、风险发生的不确定性 时间、地点、发生与否、发生程度的不确定。这是风险最重要的一个原因。,1、风险客观说 因为风险是客观存在的，所以它是可以预测的。在对风险事故进行观察的基础上，可以用客观概率对这种不确定性加以定义并测量其大小，而且所有的结果都以金钱来计价。例如，佩费尔将风险定义为风险是可测度的客观概率的大小；奈特认为风险是可测定的不确定性。保险精算和安全工程领域（堤坝防洪）的风险概念都属于风险客观说。,2、风险主观说 风险主观说并不否认风险的不确定性，但认为个人对未来的不确定性的认识与估计会同个人的知识、经验、精神和心理状态有关，不同的人面对相同的事物会有不同的判断，因此，所谓风险的不确定性是来源于主观的。心理学、社会学、文化人类学与哲学等领域的学者都持这一观点。,（三）风险是由风险构成要素相互作用的结果 风险因素结合说认为风险是每个人和风险因素的结合体，灾害的发生及其后果与人为因素有着极为复杂的互动关系。这类学说不强调区分风险的客、主观性，而着眼于风险产生的原因、后果与人类行为（人为因素）之间复杂的互动关系。（四）风险，指引起自然灾害遇意外事故的原因,二、风险的要素（风险处理方法根本出发点）正确理解风险本质，必须弄清风险要素的内容。（一）风险因素 定义：引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件，是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的间接原因。一方面风险因素有可能引发风险事故，（举例，如书上的建筑物等例子）另一方面来说有了风险因素还有可能引发新的风险因素，扩大风险事故。如火灾发生了，而建筑物内有正在做饭开着的液化气罐，则液化气罐又成了扩大火灾程度的风险因素。,分类：（为了便于认识风险因素,通常根据性质把风险因素分为物质风险因素、道德风险因素和心理风险因素三种类型）（1）物质风险因素（物理风险因素）：即增大某一标的物风险事故发生几率或加重损失幅度的物质原因和条件,也是就直接影响事物物理功能的有形的因素。如，刹车失灵,导致车祸；一氧化碳含量过多,这种环境污染损害人的身体健康；木质比水泥的房子发生火灾的危害大，那地震呢？（风险因素具有针对性）这些因素都是有形的，是物质的。,（2）道德风险因素（无形）：即由于个人不诚实，不正直或有不轨企图促成风险事故的发生，以致引起社会财产损失和人身伤亡的原因或条件。也就是与人的品德品质有关的无形的因素.如，盗窃引起的风险事故,欺诈引起的风险事故,这些因素我们是看不到的。,（3）心理风险因素（无形）。即由于个人疏忽大意、过失，以致于增加风险事故发生的几率或扩大损失程度的原因和条件,也就是与人的心理状态有关的无形因素.这里的过失是指应当预见到自己的行为可能发生灾害结果，但因疏忽大意而没有预见到。如,锅炉工忘了给锅炉加水，引发锅炉爆炸和出门忘记锁门被盗，床上吸烟等等这种因素我们也是看不到的.上述三种风险因素中，道德风险因素和心理风险因素均为与人的行为有关的风险因素，故二者合并可称为人为风险因素。（保险公司重要课题）,（二）风险事故（风险事件）风险事故是损失的直接原因或外在原因，风险由可能变为现实，以至引起损失的事件。如火灾、爆炸等等.要注意：风险因素是损失发生的间接原因，风险事故是损失发生的直接原因，风险是通过风险事故来直接导致损失的。如：汽车刹车失灵导致车毁人亡。刹车系统适失灵酿成车祸而导致人员伤亡，其中，刹车系统失灵是风险因素；车祸是风险事故。某家庭被盗。,（三）损失 定义：非故意的，非预期的和非计划的经济价值的减少。其条件包括：经济价值的减少（强调以货币可以衡量，即使人员伤亡也可用一定方法用货币表示）和不可预料（“馈赠”“折旧”）,损失分类：,直接损失：风险造成标的物自身损失,间接损失：由直接损失引起的连带损失,（三）风险基本要素之间的关系：,风险因素,风险事故,损失,可能引起,可能引起,互为因果相互转换的关系（我们看书上）,三、风险的特征（一）客观性，风险是一种客观存在，不以人的意志为转移，虽然呈现出一定规律性，但人们人们只能认识、利用规律性，不能改变。（二）偶然性，这是对个体而言，风险发生的空间、时间、损失程度以及是否的不确定。（三）可变性（发展性），科技进步、经济结构转变等变化引起旧的风险的销亡和新。代理人资格考试教材要求的：（四）普遍性（五）可测定性,四、风险的成本,基于风险管理的需要，我们有必要对风险的消极影响风险成本进行一下分析：定义：所谓风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后所引起的有形或着无形的损失，又叫做风险的代价。,四、风险的成本,基于风险管理的需要，我们有必要对风险的消极影响风险成本进行一下分析：定义：所谓风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后所引起的有形或着无形的损失，又叫做风险的代价。1、风险发生的成本：风险事故发生后对组织和个人造成的直接或间接的成本。2、风险存在的成本：潜在的损失导致忧郁和恐惧感。导致的问题：（1）大量准备金提取（2）资源的分配不当（3）预防和控制风险的支出,（1）风险因素的成本 风险因素成本是无形成本。风险损失的无形成本是指风险对社会经济福利、社会生产率、社会资源配置以及社会再生产等诸方面的不利后果。（2）风险事故的成本 风险事故成本是实际成本。风险损失的实际成本由风险造成的直接损失成本和间接损失成本共同构成。（3）处理风险的费用处理风险的费用就是预防或控制风险损失的成本。,四、风险的成本（看书上）,五、风险的分类,我们说过了人类社会所面临的风险是多种多样的，不同的风险有着不同的性质和特点，它们发生的条件、形成的过程和对人类造成的损害是大不相同的，为了方便我们对风险进行管理，我们需要按照不同的标准对风险进行分类。,五、风险的分类,（一）按风险的性质分类 可以分为投机风险和纯粹风险。这种性质指的就是不确定性。（1）所谓纯粹风险，指只有造成损失而无获利可能性的风险。即当风险发生的时候，其结果只有两种可能性即损失和无损失。例如，由于雷击发生火灾，把受害人的房屋烧毁，受害人肯定不会得到什么好处。（2）来看下什么是投机风险，投机风险既可能造成损失也可能产生收益的风险。当风险风险发生的死后，其结果有三种可能性，那三种：损失、无损失和获利三种可能。例如股市，股票上涨，投资者盈利、股票下跌，投资者亏损，价格不动，无损失。我们前面说过了，人们一般厌恶的都是只有损失可能性的风险，即纯粹风险，而不厌恶投机风险，因为投机风险有获利的可能性。,五、风险的分类,（二）按风险产生的环境进行分类，分为静态风险和动态风险两种。解释一下这里“环境”，这里环境指得就是风险产生的时候经济单位所处的社会经济、政治等条件，其实就是一个社会环境。静态风险一般与这个环境无关，而动态风险则与这个环境有关。下面我们来具体的解释一下：,五、风险的分类,（1）静态风险，由于自然力的不规则作用，或者人们的错误或失当行为而招致的风险，静态风险一般这个环境无关，即在任何的社会经济条件下都是可能发生的。如地震、洪水、飓风等自然灾害，交通事故、火灾、工业伤害等意外事故均属静态风险。静态风险主要是指自然灾害和意外事故带来风险。我们不能说社会环境发生变化了，这些风险就不会发生了。（2）动态风险，是指以社会经济变动为直接原因的风险，通常由人们的欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等引起。如技术进步、人口增长、消费者爱好的转移所产生的风险，如计算机病毒的风险。,五、风险的分类,下面我来详细看下二者的区别：（书上）两种风险造成结果不同，即静态风险只是纯粹风险，而动态风险既可能是纯粹风险，也可能是投机风险。如动态风险的中的消费者爱好的转移，虽然会引起旧产品失去销路，但同时也会增加新产品的销路。影响范围不同，举个例子，说明一下，例如发生静态风险的地震，最大程度也是某个地区发生，而当随着技术进步，人们进入信息时代，几乎世界上人都会使用电脑，而电脑病毒一发作，几乎连着网络的电脑都要中毒，例如去年熊猫烧香就烧到了日本 人们掌握规律性的程度不同。例如，地震现在最新的技术据说日本可以根据地震波提前40秒预报地震的发生，虽然时间短点，但毕竟也能掌握。再如计算机病毒，你能说什么时候再来第二个熊猫烧香么。,五、风险的分类,（三）按风险的标的分类，按风险的标的分类，可分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险。什么是风险标的，标的一般指的是对象的意思，风险标的指得就是风险发生的对像，也就是风险事故发生的本体。下面我们来具体看下：（1）财产风险，其是可能导致财产发生毁损、灭失和贬值的风险。我们财产一般有什么啊，房屋，汽车，货物等等，房屋面临地震风险，汽车有被碰撞风险，货物有运输途中丢失的风险，等等。,五、风险的分类,（2）人身风险,是指人们因生、老、病、死、伤残等原因而导致经济损失的风险。这个风险的对象值得就是我们人的身体和寿命。有什么风险？变老经济收入减少的风险，发生疾病的风险，以及意外事故的风险。（3）责任风险是指由于个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律或契约应承担民事法律责任的风险。这个风险的对象指的就是我们对其他人造成损害，而应付的责任。如，我们驾车出去不幸把一名行人给撞了，则我们需要对他的伤亡负责，医生给别人做手术误切了病人的器官，医生要对病人负责。,五、风险的分类,（4）信用风险是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或犯罪而给对方造成经济损失的风险。常见的信用风险有两类：一类，是债务人不能或不愿意履行债务而给债权人造成损失的风险，最简单的例子就是借了钱不愿意换了，最近的引发金融危机的次贷危机，其实就是借了房子的贷款还不上了，导致银行大量呆坏账。另一类，是交易一方不履行义务而给交易对方造成经济损失的风险。这个一般是在进出口贸易的时候经常遇到，比喻说我们按照国外客户的要求生产一批货物，当货物生产好了的时候，国外客户因为某种原因吧，不再需要了，此时必然会导致生产商的经济亏损。,五、风险的分类,（四）按风险形成的原因分类（看书上）分为：自然风险、社会风险、经济风险、政治风险。这个相对好理解：（1）自然风险指由于自然现象、物理现象和其他物质风险因素所导致的风险。如地震，水灾，火灾，风灾，雹灾，冻灾，旱灾，虫灾以及各种瘟疫等自然现象，在现实生活中是大量发生的在各类风险中，自然风险是保险人承保最多的风险 自然风险的特征是：自然风险形成的不可控性，自然风险形成的周期性，自然风险事故引起后果的共沾性，即自燃风险事故一旦发生，其涉及的对象往往很广。（2）社会风险是指由于个人行为或的团体行为的反常（过失、不当、故意和不作为）所致损失的风险。,五、风险的分类,（3）经济风险是指在产销过程中，由于各种因素的变动或估计的错误，导致产量减少或价格涨跌所致损失的风险。如，消费者兴趣的转移。（4）政治风险（国家风险）是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方多不能控的原因，使债权人遭受损失的风险。主要由于种族宗教的冲突、叛乱、战争所引起的风险。需要注意的是：四种风险可以相互联系，相影响的。,五、风险的分类,（五）按风险的承担的经济主体分类 分为个人与家庭风险，团体风险，政府风险，这里经济主体就是前面我们说过的经济单位，一般包括个人与家庭和企业，当然也一定情况下也包括政府。下面我解释一下。（书上）（1）个人与家庭风险（2）团体风险（3）政府风险,