单方程计量经济学模型综合练习.ppt
2023/9/24,商学院 王中昭,1,差分模型无显著改善，而且d(Y（-1）)系数不显著，故不使用差分模型来消除共线性。采用去掉变量办法。,2023/9/24,商学院 王中昭,2,从模型中剔除Y（-1）,消费模型拟合结果,思考：为了不剔除解释变量，可采用广义差分法（或去掉常数）来处理多重共线性（见下页）。,2023/9/24,商学院 王中昭,4,Yt=0.361312(It-0.312*It-1)+0.5994Yt-1-0.08969Yt-2,比上面模型好！,返回,2023/9/24,商学院 王中昭,5,三、发电量与工农业总产值关系模型,1、理论模型设计：变量选择和模型关系的确定。2、样本数据的收集3、参数估计及模型检验（1）检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。（2）异方差检验（3）多重共线性检验4、最终模型及模拟结果,2023/9/24,商学院 王中昭,6,1、理论模型设计,研究目的：发电量与居民生活及工农业生产之间的定量关系，考察能源是否是制约经济发展的瓶颈。当前我国电力是什么情况？例题处理的1971-1994的样本。是什么时期？现实情况是又什么样了？1997年以后，我国已初步确立了社会主义市场经济体制，市场经济运行的显著特征告别了短缺步入了“平衡”，但是从最近几年来看。电力仍然是制约经济发展的瓶颈。初步探索结果：发电量与居民用电关系不显著。这里只探索发电量与工农业生产的关系。,2023/9/24,商学院 王中昭,7,变量选择与模型关系式的确定,因为涉及价值量指标，由于物价因素的影响，没有可比性，必须采用口径一致的物价指数进行调整。下面入选的变量是按当年价统计的。发电量Y与农业总产值Z1线性关系。Y与轻工业总产值Z2成二次关系：Y(Z2)Y与重工业总产值Z3成二次关系：Y(Z3)Yt=b0+b1Z1t+b2(Z2t)+b3(Z3t)+tt=1971,1972,1994,怎么确定出来的？,2023/9/24,商学院 王中昭,8,2、样本数据的收集,Z2、Z3资料来源：中国工业年鉴Z1资料来源：中国农业年鉴用农副产品收购价格总指数P1来调整Z1,用农村工业品零售价格总指数P2来调整Z2、Z3，资料来源：中国物价统计年鉴，（现在这些价格指数有何变化？）显然，物价总指数的口径并不理想.Y单位：亿千瓦小时Z1、Z2、Z3当年价，单位：亿元P1和P2两个物价总指数，1950=100。,原始数据（P87）：文件名：Lzn87.wf1,2023/9/24,商学院 王中昭,10,数据资料处理,X1=Z1/P1X2=Z2/P2X3=Z3/P2这三个总产值经物价总指数调整后，成为可比，均调整到基期1950的价。调整后的数据如右图,其关系仍然线性关系为：,Yt=b0+b1X1t+b2(X2t)+b3(X3t)+t,2023/9/24,商学院 王中昭,11,3、参数估计,经济意义合理，整体线性关系显著,但经查DW表，0DW=0.69dL=1.1,存在严重序列相关。,不显著,远远小于2,2023/9/24,商学院 王中昭,12,（1）模型检验,经济检验：各个参数0，经济意义合理。统计检验取=0.05R2=0.995806,F=1583.062(Prob=0)所以方程的R2,F检验通过。t检验：X1、(X2)1/2、(X3)1/2的Prob分别为：0.0274、0.0004、0.1634 X1、(X2)1/2 的t检验通过，(X3)1/2的t检验不通过。计量经济学检验:(1)、序列相关检验，方法一：D.W=0.690459，n=24,k=4,=0.05,查表得dl=1.1,dU=1.66.所以 0DW=0.69dL=1.10，存在序列相关，必须修正模型的序列相关。,2023/9/24,商学院 王中昭,13,（2）、序列相关检验：方法二图形法存在正的序列相关,2023/9/24,商学院 王中昭,14,用杜宾两步法来消除序列相关,估计原模型，得残差项估计自相关系数的第一次估计。将代入广义差分模型（2.10.7）右端方括号中各变量的样本值(Y值不用求），并估计（2.10.7)模型(并非估计(2.10.6)。则Yt-1的系数即为第二次估计值，将第二次估计值代入（2.10.6）的两端作广义差分生成样本值（包括Y值）。最后估计(2.10.6)（注意并非估计(2.10.7)式)得到修正了序列相关性的模型。,2023/9/24,商学院 王中昭,15,第一次估计相关系数有两种方法：,（1）用原模型估计出来的d=D.W,=1-d/2(2)用原模型估计出来的残差样本：resid=用OLS估计残差模型（注意无常数项）：t=t-1+t(*)下面在已估计出（2.10.5)的基础上进行杜宾两步法。,2023/9/24,商学院 王中昭,16,先令残差et=resid,再估计(*),得=0.651352（用方法二）,2023/9/24,商学院 王中昭,17,用=0.651352代入（2.10.7)求出各个广义差分变量的样本值,Y值不用。,GENR DX1=X1-0.651352*X1(-1)GENR DX2=X20.5-0.651352*X2(-1)0.5GENR DX3=X30.5-0.651352*X3(-1)0.5估计（2.10.7)得：,2023/9/24,商学院 王中昭,18,=0.960183,2023/9/24,商学院 王中昭,19,用=0.960183对（2.10.6)再作广义差分算出各变量（包括Y）的样本值：,GENR Dy=Y-0.960183*Y(-1)GENR DX1=X1-0.960183*X1(-1)GENR DX2=X20.5-0.960183*X2(-1)0.5GENR DX3=X30.5-0.960183*X3(-1)0.5估计（2.10.6)得：（注意不是估计（2.10.7)式）,2023/9/24,商学院 王中昭,20,估计（2.10.6)得：,2023/9/24,商学院 王中昭,21,因为常数项不显著，去掉常数项，再回归得（值仍然取为0.960183=）：,2023/9/24,商学院 王中昭,22,（3）异方差检验Gleiser法,广义差分后，已经不存在异方差,先求出最终模型(详见后面）的误差项et=Yt-Yt，再作估计：或作et与Yt.,2023/9/24,商学院 王中昭,23,（4）多重共线性检验,因为已经对模型进行了广义差分，差分可以消除或修正多重共线性，所以，不再进行多重共线性检验。（同学们可计算其VIF值）。,2023/9/24,商学院 王中昭,24,4、最终模型及模拟结果,（1）发电量需求模型是由基本估计和修正项两项合成的。（2）最终方程为方程（3）（3）模拟预测结果,2023/9/24,商学院 王中昭,25,（1）、发电量需求模型是由基本估计和修正项两项合成的,基本部分,修正部分,2023/9/24,商学院 王中昭,26,（2）、最终方程为方程（3）,误差修正项：,无常数项,2023/9/24,商学院 王中昭,27,（3）模型的模拟（拟合值）结果的计算过程,用GENR求出：YY=0.800168*X1+35.85275*sqr(X2)+32.16524*sqr(X3)然后再求：ee=Y-yy(相当于）再求：YT=YY+0.960183*ee(-1)最终误差为：et=y-yt。,思考：如何求预测值？,2023/9/24,商学院 王中昭,28,拟合值、误差结果,只给出72-90年，注意书上P92应无1971年的拟合值。,2023/9/24,商学院 王中昭,29,在Eviews中直接用杜宾两步法（经过了筛选）,作业：P93：12。补充题7,
