计量经济学课程导论王维国.ppt

计量经济学课程导论,东北财经大学数学与数量经济学院王维国,一、计量经济学的定义及其学科性质二、计量经济学研究经济管理问题的方法三、计量经济学的内容体系四、学习计量经济学应注意的问题,主要内容,经济学的一个分支学科（揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的学科）1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrics 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计量经济学的定义及其学科性质,定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,计量经济学是以经济理论为基础，运用数学、统计学方法，借助于计算机从定量角度研究具有随机特征的经济管理问题的一门应用经济学科。,在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,诺贝尔经济学奖与计量经济学,55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单2004 Finn Kydland,Edward Prescott 2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William Vickrey,1995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow,1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade,1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen,二、计量经济学研究经济管理问题的一般方法,（4）收集数据,（1）理论或假说的陈述,（2）建立数学模型,（3）建立经济计量学模型,（5）估计经济计量模型的参数,（6）检验模型的经济假设,（7）检验模型参数的显著性,（8）运用模型进行经济分析和预测,Y=f(X),=a+bX,Y=a+bX+u,总体,测度人均消费水平与收入水平的关系,样本,计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。,狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。,初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；,高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。,理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。,应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；,数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在应用方面的特征是：应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。,微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据；赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。,微观计量经济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFaddenUSA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration),Clive W.J.GrangerUK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH),Robert F.EngleUSA,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,计量经济学模型成功的三要素,理论数据方法,四、计量经济学应用问题-样本数据,几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性,计量经济学应用问题-模型参数的估计,各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用,计量经济学应用问题-模型的检验,经济意义检验 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验,模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行 实际预测,计量经济学分析的局限性,首先,经济理论或模型作为对复杂现实经济的简化抽象,只能刻画主要的或重要的经济因素。其次,经济发展是一个不可逆或不可重复的过程。这导致每一个经济变量常常只有一个观测值。第三,经济关系常常具有时变性。第四,数据质量,学习计量经济学应注意的问题,先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计避免以学习数学和经济学的方式学习以思想为主，应用为目的应用EViews多做实验,班级类型,初级计量经济学 计量经济学精要机械工业出版社中级计量经济学 计量经济学基础上、下册 中国人民大学出版社高级计量经济学,第1篇 单一方程回归模型（4次课）第2篇 放松经典模型的假定（4次课）多重共线性 异方差性 自相关 计量经济建模：模型设定和诊断检验第3篇 计量经济学专题（4次课）非线性回归模型 定性响应回归模型 综列数据回归模型 动态计量经济模型第4篇 联立方程模型（2次课）第5篇 时间序列计量经济学（3次课）,