港股通首单分拆合并技术培训.ppt
港股通首单分拆合并技术培训-参与人数据文件说明,名词解释与发送文件,原代码：分拆合并之前的原始代码临时代码：第一次转换后交易的代码新代码：分拆合并最终代码L1：原代码交易末日L1+1：临时代码交易首日L1S：原代码完成交收并完全转换为临时代码L1S+1至L2-1：临时代码交易L2:临时代码完全转换为新代码L2+1至L3-1：临时代码、新代码交易L3：临时代码完全转换为新代码,hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件)hk_qtslXXXXX.mdd hk_zqbd(港股通证券变动文件)hk_zqbdXXXXX.mdd hk_zqye(港股通证券余额对账文件)hk_zqyeXXXXX.mdd,名词解释,发参与人文件,单柜交易期,并柜交易期,第一次转换,第二次转换,第三次转换,业务流程,L1,L1+1,L1S,L2,L2+1,L3,其他数量对账文件证券变动文件证券余额对账文件,其他数量对账文件证券变动文件证券余额对账文件,证券变动文件证券余额对账文件,证券变动文件证券余额对账文件,证券变动文件证券余额对账文件,证券变动文件证券余额对账文件,第一次转换,第二次转换,第三次转换,第一次转换(L1 L1S),L1(7月6日)原代码交易末日：参与人接收到的文件：1.hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)该文件包含了临时代码的换算额度，其中：2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了原代码的变动数据，其中：3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了原代码的余额数据，其中：,第一次转换(L1 L1S),L1(7月6日)：初始状态：(合并比例为2：1)原代码为11111，临时代码为22222 1.hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 T-1日临时代码冻结换算额度+T-1日临时代码当天未交收数量即下一日可卖额度=250-200+0=50,示例：,第一次转换(L1 L1S),L1+1(7月7日)临时代码交易首日：参与人接收到的文件：1.hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)该文件包含了临时代码的换算额度，其中：2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了原代码和临时代码的变动数据，其中：3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了原代码和临时代码的余额数据，其中：,第一次转换(L1 L1S),L1+1(7月7日)：该日临时代码22222卖出30，原代码非交易过出20 1.hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 T-1日临时代码冻结换算额度+T-1日临时代码当天未交收数量即下一日可卖额度=240-200+（-30）=10,示例：,第一次转换(L1 L1S),L1S(7月8日)原代码完成交收日：参与人接收到的文件：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了原代码交收、原代码转换、临时代码转换的变动数据，其中：2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了临时代码的余额数据，其中：,第一次转换(L1 L1S),L1S(7月8日)：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,临时代码交易期(L1S+1L2-1),L1S+1(7月11日)至L2-1(7月19日)临时代码交易期：参与人接收到的文件：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了临时代码交易的变动数据，其中：2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了临时代码的余额数据，其中：,第二次转换(L2),L2(7月20日)临时代码完全转换为新代码：参与人接收到的文件：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)将临时代码一比一转换为新代码 2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),L2(7月20日)：初始状态：新代码与原代码相同 1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,第二次转换(L2),临时代码、新代码交易(L2+1 L3-1),L2+1 L3-1(7月21日-8月9日)临时代码、新代码交易：参与人接收到的文件：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了临时代码和新代码的变动数据，其中：2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了临时代码和新代码的余额数据，其中：,L2+1 L3-1(7月21日-8月9日)：新代码与原代码相同 日间临时代码买入50，日间新代码买入60 1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,临时代码、新代码交易(L2+1 L3-1),第三次转换(L3),L3(8月10日)第三次代码转换：参与人接收到的文件：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)将临时代码一比一转换为新代码 2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),L3(8月10日)：1.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)2.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,第二次转换(L2 L2+1),Q&A,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,谢谢！,
