微观经济学理论的新发展.ppt
微观经济理论的新发展,微观经济理论的发展和创新集中表现在：新制度经济学博弈论(game theory)；社会选择(social theory)理论；机制设计(mechanism design)理论；演化经济学(evolutionary economics)等。,新制度经济学,一、科斯的经济学说（一）厂商理论（二）社会成本问题二、诺思的经济学说新经济史学三、威廉姆森的经济学说,2博弈论,博弈论进入主流经济学是20世纪70年代后，主要标志：博弈论在经济学教材中的应用成了其重要内容；诺贝尔经济学奖倾向于博弈论的研究者。博弈论研究经济主体行为直接地相互作用时的均衡问题。对传统经济学进行了重大否定。博弈论是循着从零和博弈到非零和博弈、从完全信息博弈到非完全信息博弈、从静态博弈到动态博弈的思路发展的。1994年诺贝尔经济学奖得主纳什、豪尔绍尼和泽尔滕作出了突出贡献。当代博弈解的研究几乎都是围绕纳什均衡的加强与减弱进行的。如以奥曼为代表的知识论(epistemic)、以宾莫尔为代表的进化论等。,2社会选择理论,社会选择理论是福利经济学的基础内容，规范经济学范畴。如何在坚持个人理性的前提下，在尊重个人价值偏好的基础上，解决个人理性和集体理性的矛盾和冲突，建立起一种社会偏好和社会选择的标准，为人们的社会决策和行为选择提供依据，是社会选择理论的研究内容。所谓社会选择，在数学上表达为一个建立在所有个人偏好上的函数（或对应），该函数的性质代表了一定的价值规范，如公民主权、全体性、匿名性、目标中性、帕累托最优性、无独裁性等。其核心是把个人的偏好变成社会的偏好，把个人的选择上升为社会的选择。社会选择最重要的问题是，这些价值规范之间是否是逻辑上协调的。社会选择领域笼罩在两个不可能性定理的巨大阴影之下，即阿罗不可能性定理和森的帕累托最优不可能性定理。,阿罗不可能性定理,社会选择理论正式产生于20世纪50年代，其开创者是1972年诺贝尔经济学奖的获得者阿罗，社会选择与个人价值是这一理论的奠基之作。阿罗证明了不存在同时满足如下四个基本公理的社会选择函数，提出了著名的阿罗不可能性定理，或称阿罗悖论。这四个基本公理是：一是个人偏好的无限制性，即对一个社会可能存在的所有状态，任何逻辑上可能的个人偏好都不应当先验地被排除；二是弱帕累托原则；三是非相关目标独立性，即关于一对社会目标的社会偏好次序不受其他目标偏好次序变化的影响；四是社会偏好的非独裁性。,弱帕累托原则,如果社会的每个单个成员喜欢X甚于Y，那么，社会也应当喜欢X甚于Y。这里是一个弱帕累托要求。因为它并不特定要求社会偏好于X，比如说，除了一个人外，所有人严格偏好X甚于Y，但仍有一个人感觉X与Y是无差异的。,非相关目标独立性,例如，假设在早晨，所有的个人Z排在X与Y之后但一些人偏好X甚于Y，其他人喜欢Y甚于X。现在假设在给定这些个人的偏好条件下，社会福利函数导致偏好X甚于Y的一个社会偏好。在早上，如果选择在X与Y之间进行，“社会”将选择X。但随着它的发生，X与Y之间的选择被延迟到中午。到那时，假设个人偏好关系已经改变，使得Z现在被所有个人排在X与Y之前。每个个人关于X与Y的排序仍旧不变，因此现在将Y改排在X之前对社会偏好而言是不合理的。,社会偏好的非独裁性,这一假定是说不应该存在一个在形成每一个单一的社会选择上“自行其是”而无视其他每个人观点的个人。,完备性和传递性是一个苛刻的假设,备选方案的提出方式不同，其选择结果会有所不同。如果让某人在两种非常相似的灰色颜料中选择一种，他可能无法分辨这两种颜色的区别，因而这两种颜色是无差异的。现在再让他在两种灰色中较浅的一种与其他一种更浅的灰色中进行选择，他仍可能无法分辨出差别。照此继续，让每一个选择中的颜料不断变浅，那么他可能在每一步实验中都表现出无差异。而如果一开始就让他在最初的（最深的）灰色和最终的（最浅的几乎是白色的）颜色之间进行选择时，他却可以在这两种颜色之间进行区分从而有可能更喜欢其中的某一种。然而这又违反了传递性。,一些表面上看起来属于非传递性的行为可以成功地被解释为一些更初始的理性偏好（从而是可传递的）的相互作用的结果。,例1:偏好的非传递性,一个由母亲（M）、父亲（D）和孩子（C）组成的家庭通过多数投票制来进行决策。周五晚上的娱乐备选方案为；听歌剧（O）、听摇滚音乐会（R）、看滑冰表演（I）。家庭的三个成员都具有理性的个人偏好：母亲的偏好顺序是：ORI 父亲的偏好顺序是：IOR 孩子的偏好顺序是：RIO现在假设三组多数制投票表决：O对R，R对I，I对O。这些投票表决的结果是O在第一组中获胜，R在第二组中获胜，I在第三组中获胜。这一结果将使家庭的偏好具有非传递性：ORIO,非传递性决策有时也可被看做 是爱好变化的一种表现,一个有可能吸烟的人可能在每天吸一枝烟和不吸烟之间偏好前者，但是在不吸烟和大量吸烟之间也偏好前者。然而，一旦他每天吸一枝烟，他的爱好就有可能发生变化，他可能会希望增加他的吸烟量。假设用Y表示不吸烟，X表示每天吸一枝烟，Z表示大量吸烟，Y为他的初始状态，在该初始状态下，他的偏好顺序为：XYZ。但是一旦他在X、Y、Z之间选择了X，其当前状态就由Y变为X，则他的偏好顺序将变为：ZXY。因此，可得出一种非传递性：ZXZ。,森的帕累托最优不可能性定理,森的定理建立在三个基本前提假定之上：一.个人偏好的无限制性；二.帕累托最优原则；三.最小自由原则，即社会应当赋予至少两个人各自在至少一对社会状态之间有选择权，如果他认为甲比乙好，社会不应干涉而应认同。森证明，对于二人以上的社会，不存在同时满足上述三个条件的社会选择函数。帕累托最优与最小自由原则结合在一起，会出现与阿罗不可能性定理所揭示的投票悖论类似的循环性结果。森和阿罗定理表明，人们不能达到十全十美的理想境界。但是，人类的天性总是力图逃脱或绕开这些“不可能”。,森的主要研究成果,20世纪60年代-70年代，森的研究主要是从阿罗定理的公理性条件寻找突破口。他逐一讨论了四个公理性条件，找到了两条逃脱“不可能”的途径：一.放松个人偏好无限制性的约束，主张对个人偏好实施一种价值限制条件，从而找到了使得多数原则得以运用的充分必要条件；二.把完全的传递性修改为准传递性，使几个公理性条件一致起来。,森的后期研究主要集中在：如何测度效用，以建立能让人们接受的社会选择原则。他突破了相对主义价值观的限制，放松了在现代经济学中处于支配地位的个人效用不可比的传统观念，使得社会选择立足于社会公正和社会现实的基础之上。他也因此而获得了1998年度诺贝尔经济学奖。森认为，个人自由意味着，对于社会中的每一个人都至少在某一选择上有被社会认同的自由，其本意在于给每个人以一定的个人空间，使得他在这个空间内作出的选择能够得到社会的认可。,森的主要研究成果,森对自由的定义存在着一些问题.如果用博弈论的实证语言来描述社会、制度和权利的话，那么一个社会的存在状态就是个人决策与环境共同作用的结果。这样，自由实际上已经被赋予在博弈框架内，个人的策略范围就是他的自由的界限。或者说，在技术赋予的可能范围内，制度通过对博弈结果的影响限制了博弈者的合理策略集合。基本自由体现在个人对备选策略的选择权上，所以我们总是存在着最小的自由。,3.机制设计理论,瑞典皇家科学院2007年10月15日宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予下列经济学家：美国经济学家赫尔维茨（Leonid Hurwicz）马斯金（Eric S.Maskin）罗杰B迈尔森（Roger B.Myerson）以表彰他们为机制设计理论奠定基础,(1)获奖理论背景,20世纪2030年代，关于社会主义的大论战。米塞斯和哈耶克等：社会主义不可能获得维持经济有效运转的信息；兰格和雷纳等：利用一种分散化的社会主义经济机制，通过边际成本定价的方式能够解决信息量要求过大的问题，保证资源的有效配置。核心问题：分散化的社会主义经济机制能否最终导致资源有效配置？在企业拥有私人信息的情况下，政府如何保证企业如实显示其边际成本，怎样激励企业完成生产任务并且按照边际成本来定价？什么样的经济机制才是好的？或者说，当一个国家面临两种或多种不同的可供选择的经济制度时，应如何取舍？其判断的依据是什么？,古典经济学家的看法,亚当斯密认为，市场这只看不见的手在理想情境中能够有效配置资源。现实世界是不理想的，市场总是容易失灵的。在不完全竞争、不完全信息、外部性、公共物品、规模报酬递增以及不可分商品等情况下，市场机制就不能自动实现资源的有效配置。以不完全信息为例，由于所有个人信息不可能完全被一个人掌握，所以人们总是希望分散化决策。个人很可能会隐藏自己的真实信息，并利用私人信息来最大化个人利益。从社会总体的角度来看，这将导致资源配置效率的损失。,评价机制优劣的基本标准,评价某种经济机制优劣的基本标准有三个：资源的有效配置、信息的有效利用以及激励相容。资源有效配置通常采用帕累托最优标准；有效利用信息要求机制运行需要尽可能低的信息成本；激励相容要求个人理性和集体理性一致。为了满足或无限接近这三个要求，该如何设计经济机制的具体运行方式呢？,赫尔维茨、马斯金、迈尔森的获奖成果,Leonid Hurwicz(1960),Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation,in Arrow,Karlin and Suppes,editors,Mathematical Methods in Social Sciences.Leonid Hurwicz(1971),On Informationally Decentralized Systems,in McGuire,and Radner,editors,Decision and Organization.Eric Maskin(1999),Nash Equilibrium and Welfare Optimality,Review of Economic Studies,vol.66(1).Roger B.Myerson(1981),Optimal Auction Design,Mathematics of Operations Research,1981,6(1).,（2）机制设计理论的基本思想,机制设计理论所讨论的一般问题是，对于任意给定的一个经济或社会目标，在自由选择、自愿交换、信息不完全等分散化决策条件下，能否设计以及怎样设计出一个经济机制，使经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。从研究路径和方法来看，传统经济学把市场机制作为已知，研究它能导致什么样的配置；机制设计理论则把社会目标作为已知，试图寻找实现既定社会目标的经济机制。即通过设计博弈的具体形式，在满足参与者各自条件约束的情况下，使参与者在自利行为下选择的策略的相互作用能够让配置结果与预期目标相一致。经典的一般均衡分析实际上可以作为机制设计理论的一部分，信息经济学也可以看作博弈论和机制设计理论的应用性的结合。,机制设计的通俗解释,机制设计，就是把研究者置于全能上帝的位置，研究两组各有目的又必须合作的人群关系一群是某任务的委托人，另一群是任务的真正实施者，或代理人。上帝的工作是设计出一套有效机制，让双方都能尊重、了解和信任对方，以保证工作的顺利进行。例如，委托人想把一项工程托付给代理人，但他需要知道代理人的真实能力，还需要知道代理人的责任心。委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。最简单的办法是代理人对委托人如实披露自己的私人信息，但代理人有什么激励不说谎呢？委托者必须提供激励 机制设计理论又称激励理论。,机制设计的博弈论解释,机制设计是一种典型的三阶段不完全信息贝叶斯博弈。在第一阶段，委托人提供一种机制安排，具体形式可能是规则、契约、最终分配方案等；第二阶段则由代理人行动决策。他决定是否接受这种机制；如果他拒绝，则什么都不会发生。他若是接受机制，则进入第三阶段博弈：代理人在机制约束下选择对自己有利的行动。这里的博弈均衡过于复杂，于是机制设计理论中最基本的原理“显示性原理”在70年代被发现。,机制设计理论与社会选择理论,机制设计理论非常抽象，它可以将任何一个经济机制作为研究的对象；同时又非常具体，它对于所考察的具体机制能够得到很详细的结果。社会选择理论是一种抽象的规范理论，研究者可以假设他作为一个客观的观察者了解所有人的偏好，从而能够确定那些帕累托最优点。在机制设计理论中，机制设计者没有也不可能了解所有信息，全部问题在于，在信息不完全的情况下，如何设计出有效的制度。假如能够了解和掌握全部信息，那么机制设计就只是一个简单的优化计算问题。,机制设计要解决的两个问题,一.信息效率(informational efficiency)问题：即关于经济机制实现既定社会目标所要求的信息量多少的问题。即机制运行的成本问题，它要求所设计的机制只需要较少的关于消费者、生产者以及其他经济活动参与者的信息和较低的信息成本。任何一个经济机制的设计和执行都需要信息传递，而信息传递是需要花费成本的，因此对于制度设计者来说，自然是信息空间的维数越小越好。美国经济学家乔丹(Jordan,1982)证明，对于新古典经济环境类，不存在其他经济机制（包括市场社会主义）既能导致资源有效配置，又比竞争市场机制使用了更少的信息，也就是说，市场竞争机制是惟一的信息空间最小且有效的经济机制。,机制设计要解决的两个问题,二是激励相容(incentive compatibility)问题：如果在给定机制下，如实报告自己的私人信息是参与者的占优策略均衡，那么这个机制就是激励相容的。在这种情况下，即便每个参与者按照自利原则制订个人目标，机制实施的客观效果也能达到设计者所要实现的目标。在制度或规则的设计者不了解所有个人信息的情况下，基本原则是所制定的机制能够给每个参与者一个激励，使参与者在最大化个人利益的同时也达到了所制定的目标。这就是机制设计理论的激励相容问题。假定机制设计者有某个经济目标作为社会目标，如资源帕累托最优配置、社会福利最大化或某个经济主体追求的目标，设计者采用何种机制或制定何种游戏规则能保证参与者参与且满足个人自利行为假定的前提下，激励经济活动参与者(包括企业、家庭、基层机构等)实现这个目标。在不同的博弈行为假设下，机制设计理论会有不同的结果。,以占优策略均衡假设为例,在占优策略均衡假设下，社会选择规则就只能是独裁的。这是因为讲真话不满足激励兼容约束，在别人都讲真话的时候，必然会有一个人可以通过讲假话而得到好处。只有当社会选择的规则只照顾一个人的利益时，这个人才有动力讲真话，这时其他人讲假话没有什么好处，讲真话也没有什么坏处。因此在占优策略均衡假设下，社会选择规则只能是独裁的。人类社会的现实选择是理性设计与个人自由发挥的结合，二者之间的界限和结合方式是随着知识的积累和技术的进步而不断发展变化的，而不同的界限和结合又直接影响着人们能够得到什么样的知识和技术。,（3）机制设计理论的应用和发展,研究初期，赫尔维茨主要是集中在机制的信息和计算成本方面，没有考虑激励问题。马斯金（1972）提出的团队理论在很大程度上填补了这一空白。20世纪70年代显示原理（revelation principle）的形成和实施理论（implementation theory）的发展进一步推动了该理论的深化。Gibbard（1973）提出直接显示机制后，迈尔森（1979）等将其拓展到更一般的贝叶斯纳什均衡，并开创了其在规制理论和拍卖理论等的研究。马斯金（1977）从显示原理引申出实施理论，目前该理论已经在社会选择、不完全契约等多个研究领域发挥了重要作用。机制设计理论不仅让研究者能够在相对不严格的假定下系统地分析和比较多种制度，且可以将很多现有研究，如拍卖理论、规制理论、社会选择理论等纳入到统一的现代分析框架中。,4演化经济学,演化理论起源于达尔文的自然选择学说，随着基因生物学的发展及其在社会演化过程分析中的应用，出现了社会生物学和生物社会学，揭示了基因是演化的基本单元，而基因的自我复制是演化的动力。人类文化的发生、传播、扩展和变迁与基因非常类似，具有一种全新的复制机制，形成一条不断增值和演化的文化之河。,演化经济学是经济制度分析的一个学派，产成于20世纪80年代，而其历史渊源可以追溯到马歇尔（1921年）。马歇尔曾说过“经济演化是渐进的”。阿尔钦的不确定性、演化与经济理论（1950年）则是对演化思想的正式运用，他建议在经济分析中用自然选择的概念来代替显性最大化的概念。,熊彼特和哈耶克论演化,熊彼特认为，人类社会的演化是根据日常惯例进行选择的，日常惯例是由一般的行为经验、习惯构成的，她们形成人类行为选择的价值体系，并且通过技术演化过程而内植于人类演化过程之中。“知识和习惯一旦获得，它通过遗传、教育、培养和环境压力，几乎是没有摩擦地传递下去”。哈耶克的自发秩序理论就是一种社会演化理论。自发秩序既不是人为设计的，也不是自然的，而是二者之间的居间空间，它是人类行动的结果，是自发型的和进化的。,当代演化经济学的代表,在当代演化经济学家中，尽管对制度的定义及进行制度分析的理论框架有所差别，但其基本思想是一致的。尼尔森(Richard R.Nelson)和温特(Sidney G.Winter)在经济变迁的演化理论（1982年）中把制度定义为日常惯例，认为日常惯例就是经济变迁中的基因，起到了与基因在生物演化中同样的作用，它是一种重复的行为方式，一种文化的演化过程。还有一些经济学家也对演化问题进行了研究，如考瑞特(Benjamin Coriat)和多西(Giovanna Dosi,1995)、克瑞普斯(David Kreps)、宾莫尔(Ken Binmore)、哈奇森(Geoffrey M.Hodgson)等。,
