项目风险应对.ppt

第六章 项目风险应对,6.1 概念内涵6.1.1 风险应对的含义1.概念风险应对就是对项目风险提出处置意见和办法。2.具体实施：通过对项目风险识别、估计和评价，把项目风险发生的概率、损失严重程度以及其他因素综合起来考虑，就可得出项目发生的各种风险的可能性及危害程度，再与公认的安全指标相比较，就可确定项目的危险等级，从而决定应采取什么样的措施以及控制措施应采取到什么程度。,6.1.2 风险应对的依据风险应对的主要依据（1）风险管理计划（2）风险排序：将风险按其可能性、对项目目标的影响程度、缓急程度分级排序，说明要抓住的机会和要应对的威胁；（3）风险认知：对于可放弃的机会和可接受的风险认知。组织的认知度影响风险应对计划；（4）风险主体：项目利益相关者中可以作为风险应对主体的名单。风险主体应参与制定风险应对计划；（5）一般风险应付：许多风险可能是由某一个共同的原因造成的，这种情况下为了利用一种应对方案缓和两个或更多项目风险提供了机会。,6.2 风险应对过程1.认识：作为项目管理的一个有机组成部分，项目风险应对也是一种系统过程活动。2.描述：外部视角详细地说明过程输入、机制、控制和输出；内部视角详细地说明用机制将输入转变为输出的过程活动。6.2.1 风险应对过程目标判定标准：（1）进一步提炼项目风险背景；（2）为预见到的风险做好准备；（3）确定风险管理的成本效益；（4）制定风险应对的有效策略；（5）系统地管理项目风险。,6.2.2 风险应对过程定义,风险识别结果风险估计结果风险评价结果 过程输入风险管理指标风险行动计划,应对策略应对工具 风险数据库过程机制(方法、技巧、工具),风险应对,项目资源项目需求 过程控制风险管理计划,风险应对计划确定剩余风险签署合同协议过程输出,1.过程输入风险行动计划是风险应对过程的输入。它包括风险应对的目标、约束和决策，记录了选择的途径、需要的资源和批准权力。计划提供了高层次的指导并允许达到目标过程中的灵活性。2.过程机制（方法、技巧、工具和其他手段）主要包括：（1）应对策略（2）应对工具（3）风险数据库3.过程控制：（与控制风险规划过程相同）主要包括：（1）项目资源（2）项目需求（3）风险管理计划,4.过程输出（1）主要输出包括：风险状态 可接受的风险风险预警和防范风险行动（2）详细内容风险应对计划1）风险识别，风险特征描述，风险来源及对项目目标的影响；2）风险主体及责任分配；3）风险评估及风险量化结果；4）单一风险的应对措施，包括（回避、转移、缓和和接受）5）战略实施后，预期的风险自留（风险概率和风险影响程度）；6）具体应对措施；7）应对措施的预算和时间；8）应急计划和反馈计划。确定剩余风险确定次要风险签署合同协议,6.2.3 风险应对过程活动1.概念风险应对过程活动是指执行风险行动计划，以求将风险降至可接受程度所需完成的任务。2.主要内容：（1）进一步确认风险影响；（2）制定风险应对策略措施；（3）研究风险应对技巧和工具；（4）执行风险行动计划；（5）提出风险防范和监控建议。,6.3 分散化策略分析1.提出原因：项目风险集中和项目风险单位分割等项目风险控制措施利用统计中的大多数法则，即：只要风险单位足够多，这些风险单位的实际损失就会接近预期损失，项目风险趋于零。2.项目风险的分散化内容：（1）这类风险控制方法对风险损失有什么影响；（2）风险单位数量要达到多少，才是“足够多”，使这样的项目风险控制方法有意义。,6.3.1 两种风险单位组合的风险分散1.提出原因：当项目风险单位只有两种时，虽然项目风险单位的数量不能算是“足够的”，但应用两种风险单位的组合来分析风险的分散化简单而直观，也能反映出项目风险分散化的基本特征。2.由两种风险单位组合的损失与风险风险单位的组合价值=风险单位的的价值1+风险单位的价值2风险单位和风险单位组合的未来价值=其初始值损失额一般对于项目而言，其初始值是已知，只需研究损失额。项目风险单位组合的损失 是一个随机变量，可用随机变量来度量其损失，而把损失的方差 或标准差 做为项目风险的定量表达。,补充知识：几种常见分布：1.均匀分布：若连续型随机变量X具有概率密度为：,则称X在区间(a,b)上服从均匀分布。记为XU（a，b）。其意义可以表述为：随机变量X落在区间(a,b)中任意等长度的子区间内的可能性是相同的即落在(a,b)的子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关。于是有概率分布函数为：,概率密度函数和概率分布函数图象分别为：,例题：设某一电子产品的工作时间T是一个随机变量，均匀分布在，试求R的概率密度及T落在 的概率。,b-a,f(x),x,F(X),1,a,b,x,2.指数分布：若连续型随机变量X具有概率密度为：,其中 且为常数，则称X服从参数为 的指数分布。于是概率分布函数可以表示为：,4.正态分布：若连续型随机变量X具有概率密度为：,其中 为常数，则称X服从参数为 的正态分布。记为密度函数具有如下性质：（1）曲线关于 对称,这表明对任意h0有：（2）当 时，密度函数值为最大。x离对称轴 越远，相应的 的值越小于。,正态分布的密度函数图形可以表示为：,于是有概率分布函数为：,f(x),x,f(x),x,当 时，随机变量X服从标准正态分布，其概率密度和分布函数分别用 表示，即有：其中对于标准正态分布我们知：,一般若，通过线性变化将其转化为标准正态分布。即：则有：,“3 原则”：若，则 可以得到如下：尽管正态变量的取值范围是，但它的值落在内几乎是肯定的事，我们称之为“3 原则”。例题：将以温度调节器放置在贮存着某种液体的容器内，调节器整定在，液体的温度X（以 计），是一个随机变量，且。(1)若d=90,求X小于89 的概率。(2)若要求保持液体的温度至少为80 的概率不低于0.99，问d至少为多少？,补充知识：1.数学期望（均值）：定义：设离散型随机变量X的分布律为：若级数绝对收敛，则称级数 的和为随机变量X的数学期望，记为E(X)。即：设连续型随机变量X的概率密度为f(X)，若积分绝对收敛，则称积分 的值为随机变量X的积分，记为E(X).,则其中数学期望E(x)完全由随机变量X的概率分布确定。例题：某一工厂生产的产品，根据其抗压、抗震等性能进行评分，产品的得分X是一个随机变量。据以往资料表明X的分布律为,试求X的数学期望E(X),2.方差：定义 设X是一个随机变量，若 存在，则称 为X的方差，记为D(X)或Var（X），即：其中我们称 记为，称为标准差或均方差。随机变量X的方差表达了X的取值与数学期望的偏离程度。若D(X)较小意味着X的取值比较集中在E(X)的附近；若D(X)较大意味着X的取值较分散。D(X)刻画了X取值分散程度的一个量，它是衡量X取值分散程度的一个尺度。公式由定义可知，方差实际上就是随机变量X的函数的数学期望。于是对于离散型随机变量，则有：,其中 是X的分布律。对于连续型随机变量，则有：,其中f(x)是X的概率密度。随机变量X的方差可以按下列公式计算。,例题：设随机变量X具有（0-1）分布，其分布律为：,试求D(X).,例题：设随机变量X具有数学期望，,方差记：,试求：例题：设随机变量XU(a，b），试求D(X).,重要性质：设C为常数，则D(C)=0.设X是随机变量，C为常数，则有,设构成项目风险单位组合的两个风险单位分别为X和Y，其损失分别用 和，他们的损失即各自的期望值，分别为 和；风险各自的方差为 和,则项目风险单位的损失为：,项目风险单位组合的损失为：,即：项目风险单位组合的损失为各项目风险单位损失之和。换言之，构造项目风险单位既不会增加风险管理成本，也不会降低损失。风险单位组合的风险为：,项目风险单位X和Y的损失的协方差，即：,3.风险单位组合对风险的分散由于协方差可以表示为：,式中的 为项目风险单位X和Y的损失的相关系数，且故：,由于考虑到则有：,且：,上式表明，项目风险单位组合的风险一般小于风险单位的风险组合的，这就是项目风险单位集中的意义所在。结论：若两种项目风险单位损失的协方差为负，表明两种项目风险单位的损失是以相反的方向运动。即：若项目风险单位X的损失减小，则风险单位的Y的损失必增加，反之亦然，这就是分散了风险，而损失为两种项目风险单位损失之和，则项目单位既没有降低，也没有增加。,4.项目风险单位相关性（1）提出原因：项目风险单位一般可以起到分散风险的作用，但是除了项目风险单位的数量以外，还需要考虑影响项目风险分散能力的有关因素。（2）判定依据考虑两种风险因素单位（仍以X和Y表示）的相关系数 的相关系数为几种不同的取值时，项目风险单位组合损失和风险情况：1）。此时，两种项目风险单位完全相关，则有：,结论1：项目风险单位组合的损失与风险均为项目风险单位相应量值的组合。因此，在两种项目单位完全相关时，项目风险没有得到任何程度的降低。,2）。此时，两种项目风险单位完全负相关，则有：,正负号确定：根据标准差非负的原则确定，即：若,则有若,则有结论2：在两种项目单位完全负相关时，项目风险单位组合的损失为两种风险单位损失之和，而项目风险单位组合的风险为两种风险单位风险之差。,3）（一般的情况）,可得：,4)，此时，两个项目风险单位完全不相关，即：,总的结论：当两个项目风险单位完全正相关时，完全不能分散风险，且此时项目风险分散的效果无特别之处；当两个项目风险单位完全负相关时，项目风险分散的效果最好，并且当各自的风险（损失的方差）相同时，才有可能把风险完全分解掉；一般情况下。项目风险的分散效果介于二者之间。,6.3.2 一般风险单位组合的风险分散根据大数法则，当项目风险单位数量足够多时，才可以充分地分散风险。考虑两种风险单位的这种特例是远远不够的，下面考虑一般情况下的项目风险单位组合的损失与分散。1.风险单位组合的损失与风险 设有风险单位组合P，它有N种风险单位组成，其中第i种风险单位的损失,期望损失为,损失的方差为，则通过与两种风险单位情况相同的分析，可知风险单位组合的损失和风险为：,式中为第i种风险单位和第j中风险单位的协方差，即,项目风险单位和其本身的协方差就是方差，即：,另外，必有 即：,结论：项目风险单位组合的风险一般小于各风险单位风险的组合，这与由两种风险单位组成的风险单位组合情况一样。2.风险单位数量与风险的分散效果（1）风险单位数量无限时的方差考虑在一个项目风险单位组合中增加风险单位数量时的情况。为方便起见，不直接考虑经济损失，而是分析财产价值的变化比率，并假定初始时每种财产的价值一样。假定初始财产价值为V，一种财产可视作为一个风险单位，则第i件财产的初始价值为：,风险单位组合的价值变化率：,式中，为风险单位i的价值变化率；（i=1、2、3.n）为随机变量。项目风险单位组合价值变化率的期望值为：风险单位组合价值变化率的方差作为风险单位价值变化率的偏离，也可视为风险，且,此时，式中的 为项目风险单位i和j的价值变化率协方差。,进一步我们有：,设单个风险单位价值变化率的最大方差为M（某个风险单位），则：,又设 为平均协方差，协方差共有 项，依平均含义的定义，有：,则有：,结论：项目风险单位组合的风险为其中风险单位的平均协方差。可见当风险单位组合中风险单位数量增加时，协方差成为风险的主要因素。（2）充分分散化所需的风险单位数量：1）如果把数量足够多的项目风险单位组合起来，如果项目风险单位互不相关（协方差均为零），则项目风险单位组合的风险趋近于零。即项目风险单位之间具有一定的相关性，只要其协方差之和接近于零，则项目风险单位组合也是消除风险的有效手段。2）分散化可以消除风险。3）当项目风险数量达到1015时，项目风险的分散性比较理想。,6.4 应对措施规避风险，可以从改变风险后果性质、风险发生的概率或风险后果大小三个方面，提出多种应对措施。6.4.1 减轻风险1.定义：减轻风险策略，是通过缓和和预知等手段来减轻风险，降低风险发生的可能性或减缓风险带来的不利后果以达到风险减少的目的。2.有效性的决定因素：减轻风险是存在风险优势时使用的一种风险决策，其有效性在很大程度上取决于风险的类型（已知风险、可预测风险和不可预测风险）。3.对于已知风险：对于此类风险，项目管理组可以在很大程度上加以控制，可以动用项目现有的资源降低风险的严重性后果和风险发生的概率。4.对于可预测风险和不可预测风险：对于此类风险。属于项目管理组很少或根本不能控制的风险，因此有必要采取迂回的策略。,5.在实施风险减轻策略时，最好将项目每一个具体“风险”都减轻到可以接受的水平。项目中各个风险水平降低 项目整体风险水平在一定程度上降低 项目成功的概率会增加实现项目预期的目标。项目风险成功与失败概率关系如下图所示：,可识别风险的个数,成功的概率,失败的概率,成功或失败的概率,0,0,时间,由图6-2可知，项目风险、项目风险管理在很大程度上是一个时间的函数，项目风险水平以及管理的成效与时间因素密切相关。为了有效的减轻风险，必须采取措施去应对未来的风险。,6.4.2 预防风险风险预防是一种主动的风险管理策略，通常采取有形或无形的手段。1.有形手段工程法（处理的是物质因素引起的风险）1）概述工程法是一种有形的手段，此法主要用于建筑工程领域，它以工程技术为手段，消除物质性风险威胁。2）预防手段 防止风险因素的出现；减少已存在的风险因素；将风险因素同人、财、物在时间和空间上隔离。3）特点：采取工程措施需要很大的投入；任何工程实施都需要人参加，而人的素质起着决定作用；工程措施需要结合其他措施和手段来消除物质性风险威胁。,2.无形手段风险预防的无形手段主要有教育法和程序法。（1）教育法（处理人为因素引起的风险）1）提出原因项目管理人员和所有其他有关的行为不当构成项目的风险因素。因此，要减轻与不当行为有关的风险，就必须对有关人员进行风险和风险管理教育。2）内容法规、规章、规范、标准和操作规程、风险知识、安全技能及安全态度等。3）目的使得参与项目的管理人员充分了解项目所面临的种种风险，了解和掌握控制这些风险的方法。是他们深深认识到个人的任何疏忽或错误行为，都可能给项目造成巨大的损失。,（2）程序法：1）提出的原因：工程法和教育法处理的是物质和人的因素，但是项目活动的客观规律若被破坏也会给项目造成损失。2）定义：程序法：是以制度化的方式从事项目活动，减少不必要的损失。3）要求：项目管理组织制定的各项管理计划、方针和监督检查制度一般都能反映项目活动的客观规律性，因此项目管理人员一定要认真执行。要从战略上减轻项目风险，就必须遵循客观规律，遵守科学的程序。,4）注意：合理地设计项目组织形式也能有效的预防风险；项目发起单位如果在财力、经验、技术、管理、人力或其他资源无力完成项目，可以同其他单位组成合营体，预防自身不能克服的风险；项目组成结构或组织中加入多余的部分，同时增加了项目或项目组织的复杂性，提高了项目承成本，进而增加了风险。,6.4.3 回避风险1.回避风险策略回避风险策略是指当项目风险潜在威胁发生可能性太大，不利后果也很严重，又无其他策略可用时，主动放弃项目或改变项目目标与行动方案，从而规避风险的一种策略。2.分类：主要包括主动预防风险和完全放弃两种。3.主动预防风险：主动预防风险主要指从风险源入手，将风险的来源彻底消除。4.完全放弃风险：完全放弃风险主要指对于项目中可能遇到的风险主动放弃项目。完全放弃风险是最彻底回避风险的方法，同时会带来一些问题。,放弃意味着失去发展和机遇；放弃意味着消极，项目的复杂性、一次性和高风险等特点，要求充分发挥 项目管理人员的主观能动性，创造条件促进风险因素转化，有效控制和消除项目风险，而简单的放弃，意味着不提倡创造性，意味着工作的消极观，不利于组织今后的发展。5.注意事项在采取回避策略之前，必须要对风险有充分的认识，对威胁出现的可能性和后果的严重性有足够的把握。采取回避策略，最好在项目活动尚未实施时，放弃或改变了在进行的项目，一般都要付出高昂的代价。,6.4.4 转移风险1.定义：转移风险是将风险转移至参与该项目的其他人或其他组织，又叫合伙分担风险。2.目的：不是降低风险发生的概率和不利后果的大小，而是借用合同或协议，在风险事故一旦发生时将损失的一部分转移到有能力承受或控制项目风险的个人或组织。3.遵循原则：必须让承担风险者或组织得到相应的报答；对于各具体风险，转移给最有能力承担风险的个人或组织。4.注意：采用这种策略所付出代价的大小取决于风险大小。,5.适用条件：当项目的资源有限不能实行减轻和预防策略，或风险发生频率不高但是潜在的损失或损害很大时采用这种策略。6.分类：转移风险分为财务性风险或非财务性风险。7.财务性风险：分类：可以分为保险类风险转移和非保险类风险转移。财务性保险类风险转移1）该方法是转移风险最常用的一种方法。2）定义：该方法是指项目组向保险公司缴纳一定数额的保险费，通过签订保险合约来对冲风险，以投保的形式将风险转移到其他人身上。,3）要求：a）根据保险合约，项目事件一旦发生，保险公司将承担投保人由于风险所造成的损失，从而将风险转移给保险公司。b）在国际上，建设项目的业主不但自己为建设项目施工中的风险向保险公司投保，而且还要求承包商也向保险公司投保。财务型非保险类风险转移1）该方法指的是通过商业上的合作伙伴，将风险转移到商业上的伙伴。其中担保也是一种常用的财务型非保险类风险转移方式。2）担保：a）指为他人的债务、违约或失误负间接责任的一种承诺。b）在项目管理上指银行、保险公司或其他非银行金融机构为项目风险负间接责任的一种承诺。,8 非财务性风险转移 定义非财务性风险转移是指将项目有关的物业或项目转移到第三方，或者以合同的形式吧风险转移到其他人身上，同时也能够保留会产生风险的物业或项目。外包是一种很好的非财务性风险转移策略。,6.4.5 接受风险1.基本含义接受风险是风险应对的策略之一，是指有意识地选择承担风险后果。2.适用条件 当项目管理组织估量自身可以承担风险所造成的损失，采用接受风险策略。当采取其他风险规避方法的费用超过风险事件造成的损失数额时，采取这种接受风险的方法。3.分类接受风险可以分为主动接受风险和被动接受风险。4.注意：接受风险是最省事的风险规避方法。,6.4.6 储备风险1.提出原因：对于一些大型工程项目，由于项目的复杂性，项目风险是客观存在的，因此为了保证项目按预定目标的实现，有必要制定一些项目应急措施即储备风险。2.定义：所谓储备风险是指根据项目风险规律事先制定应急措施和制定一个科学高效的项目风险计划，一旦项目实际进展情况与计划不同，就动用后备应急措施。3.项目风险应急措施分类：费用、进度和技术三种。,4.预算应急费：概念：预算应急费是事先准备好的资金，用于补偿差错、疏漏和其他不确定性对项目费用估计精确性的影响。注意点：1）预算应急费用在项目运行过程中一定会用，究竟用在何时何处无法预测。2）预算应急费在项目预算中要单独列出，不能分散到具体费用项目下；3）项目管理人员不能盲目地预留预算应急费用。a）由于项目预算估得过高而在投标中失去竞标机会；b）会使不合理预留的部分以合法的名义用去。,分类,预算应急费,实施应急费,经济应急费,价格保护 应急费,涨价 应急费,适用情况,估价质量 应急费,调整 应急费,用于补偿估价和实施过程中的不确定性,用于对付通货膨胀和价格波动。,1）估价质量应急费适用情况：项目目标不明确、项目定义不确切、不完整；项目采用的策略模糊、不明确；工作分解结构不完全、不确切；估算时间短；估算人员缺乏经验和知识，过于乐观；估计和计算有误差。2）调整应急费用于支付调整期间的各种开支。,3）价格保护应急费用于补偿估算项目期间询价中隐含的通货膨胀因素。4）涨价应急费用于在通货膨胀严重或价格波动厉害时期，供应单位无法或不愿意为未来的订货报固定价。5.进度后备措施 提出原因对于项目进度方面的不确定因素，项目各有关方一般不希望延长时间来解决。因此项目管理人员需制定紧凑的进度计划，争取项目在各有关方要求完成的日期前完成。具体措施：在关键线路上设置一段时差或浮动时间。压缩关键路线各工序时间的方法：1）减少工序（活动）时间；2）改变工序间逻辑关系。缺点：增加资源投入，甚至引来新的风险。,6 技术后备措施 适用情况通过预先预备的时间和资金来应对项目的技术风险。分类技术后备措施分两种情况：技术应急费和技术后备时间。1）技术应急费a）计算方法：技术应急费应当以预计的补救行动费用与它发生的概率之积来计算。b）注意事项：技术应急费不列入项目预算单独提出来；技术应急费由组织最高领导掌握。2）技术应急时间为了应对技术风险造成的进度拖延，应该事先准备好一段备用时间。,6.5 应对技巧项目风险的复杂性和变动性，对风险提出了更高的要求，因而应对风险需要一定的技巧。6.5.1 创造性 1.提出原因：由于项目的复杂性、临时性和一次性，要求项目风险应对具有创造性。2.要求：要求项目管理人员在实施风险应对行动计划要产生具有创意的新想法，因此项目管理人员必须具有创新的思维模式。3.实现方式：视图化 实验 探索 校正,6.5.2 协作降低不确定性、获取知识和增加成功机会的最好方法之一是与他人沟通。小组协作、与小组其他人进行工作交流，是应对风险的基本要求。6.5.3 压力测试1.内涵压力测试是指在极端情景下，分析评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进风险管理措施的办法。2.目的：有效监控风险，防止出现重大损失事件。3.操作步骤：针对某一风险管理模型或内控流程，假设可能会发生哪些极端情景。评估极端情景发生时，该风险管理模型或内控流程是否有效，并分析对目标可能造成的损失。制定相应的措施，进一步修改和完善风险模型或内控流程。,