七、风险管理理论.ppt
百合公司版权所有,第七章 风险管理市场,百合公司版权所有,1 风险概述,风险含义损失发生的不确定性 风险的度量衡量风险的大小损失频率：一定时期一定数目风险单位可能发生损失的次数。损失幅度：一定时期特定数量风险单位可能遭受的损失程度。风险大小的关键：是损失发生不确定性 不是损失频率或损失程度损失期望值方差或标准差：方差或标准差大则风险大变异系数：标准差与损失期望值的比,1 风险概述,百合公司版权所有,风险的特征风险的客观性风险的普遍性风险的社会性风险的不确定性风险的可测性风险的发展性,1 风险概述,百合公司版权所有,风险的构成要素风险因素指促使某一特定损失发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因实质风险因素道德风险因素心理风险因素,1 风险概述,风险因素,增加,产生,风险事故,引起,损失,认识,预期损失,两者之差即为风险,百合公司版权所有,判断下面风险因素的种类：实质、道德、心理因素,偷盗疾病气候侥幸不关心故意不理会,1 风险概述,百合公司版权所有,风险事故造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失直接或外在原因。风险只有通过风险事故才能导致损失。损失直接损失：指风险事故导致的财产本身的损失和人身伤害间接损失：指由直接损失所引起的额外费用损失、收入损失、责任损失。风险因素、风险事故、损失三者的关系风险因素引起或加大风险事故可能性风险事故导致损失风险因素是损失内在条件、风险事故是损失外在条件,1 风险概述,百合公司版权所有,指出下列事件中的风险因素、事故、损失,闪电集中电线杆，致使电线掉到水中，行人触电造成重伤。雨天，闪电集中厂房设备，造成重大损坏。以上两个例子中的损失为什么直接损失还是间接损失？还有可能产生哪些间接损失？,1 风险概述,百合公司版权所有,风险成本 指由于风险存在，人们所必须支付的费用和预期经济利益的 减少。风险损失的实际成本直接损失成本：风险造成财产或人身实际损失成本间接损失成本：某风险发生导致他物和责任的损失成本风险损失的无形成本人们的忧虑和恐惧影响资源优化配置影响新资本形成预防和控制风险损失的成本,1 风险概述,百合公司版权所有,静态风险与动态风险 纯粹风险与投机风险 财产风险、人身风险、责任风险和信用风险、自然风险、社会风险、政治风险和经济风险 基本风险与特定风险,2 风险的种类,2 风险的种类,百合公司版权所有,静态风险与动态风险 按风险产生的环境划分静态风险自然力不规则或人们过失行为所致可以对概率进行估计，可以承保举例：地震、火灾动态风险由于社会、政治、技术以及组织变化所致不可进行测算，一般不能承保举例：政策变化、人口增加,2 风险的种类,百合公司版权所有,纯粹风险与投机风险 按风险的性质划分纯粹风险只有损失机会没有获利机会的风险静态风险一般为纯粹风险纯粹风险为保险公司承保的主要业务投机风险既有损失机会又有获利机会的风险投机风险不能承保,2 风险的种类,百合公司版权所有,财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 按风险标的划分财产风险直接财产损失风险间接财产损失风险净利润损失风险人身风险收入能力损失额外费用损失责任风险专指经济赔偿责任信用风险由于违约或违法而带来经济损失,2 风险的种类,百合公司版权所有,自然风险、社会风险、政治风险和经济风险 按风险产生的原因划分自然风险形成的不可控性形成的周期性引起后果的共沾性社会风险个人或团体的行为造成的损失政治风险（国家风险）由于政治或不可控原因造成的对债权人造成的损失经济风险由于市场或决策的因素造成损失,2 风险的种类,百合公司版权所有,基本风险与特定风险 按损失的范围划分基本风险非个人行为引起的风险，个人无法预防。举例：特大的自然灾害等特定风险风险的产生及后果，只与特定的人或部门相关。举例：火灾、意外事故、盗窃等,2 风险的种类,百合公司版权所有,3 风险管理,风险管理含义从风险管理角度看：协调管理过程，减少风险损失。从风险决策角度看：风险管理含义：是研究风险发生规律和风险控制技术的一们 新兴管理科学,3 风险管理,风险识别,风险衡量,选择评价,方案选择,效果评估,百合公司版权所有,注意的问题 风险管理是一门新兴的管理技术 风险管理的主体是经济单位 风险管理是一个科学的决策过程 风险管理的目标是：以最小的成本获取最大的安全保障,3 风险管理,百合公司版权所有,风险管理的范围广义风险管理范围：管理静态风险、动态风险狭义风险管理范围：只管理静态风险最狭义风险管理范围：仅对可保风险进行管理,3 风险管理,百合公司版权所有,风险管理的意义对企业和家庭的意义有助于维持企业生产经营的稳定性减少风险所致费用开支，提高利润水平维持家庭生活的安定减少家庭和企业对风险的恐惧和忧虑，调动生产积极性。对社会经济的意义稳定社会和企业，避免经济波动有利于减少社会资源的浪费有助于社会资源的分配和合理利用,3 风险管理,百合公司版权所有,风险管理的本质风险管理本质上是实现预测，而不是事后的反应风险管理必须有一套完整的书面计划作为执行的依据风险管理本身应是一套风险资讯管理系统风险管理是以企业财务安全为中心的风险管理是集中管理、分散执行的组织行为,3 风险管理,风险单位,风险单位,风险单位,集中决策,风险单位,风险单位,风险单位,风险认知,分散执行,百合公司版权所有,风险管理目标 以最小的风险管理成本获得最大的安全保障 风险管理成本：风险管理过程中的投入和放弃的收益机会 安全保障：预期损失的减少和实际损失的有效补偿 最大安全保障：使预期损失减少到最少和实际损失得到最大的补偿 前提目标经济合理目标安全系数目标社会公共责任目标损后目标生存目标最低目标持续经营目标稳定收益目标实现持续增长目标社会责任目标,3 风险管理,百合公司版权所有,风险管理组织外部组织 如：保险公司等内部组织 风险管理计划的控制设立绩效标准比较实际绩效与绩效标准采取纠正措施 风险管理程序,3 风险管理,风险识别,风险衡量,风险评价,方案选择,效果评估,
