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西方经济学微观第3章 1,第三章 效用论Utility,一、基数效用论边际效用分析法二、序数效用论无差异曲线分析法三、预算线 四、序数效用论消费者均衡的条件五、价格和收入变化对消费者均衡的影响六、替代效应和收入效应七、从单个消费者到市场的需求曲线八、不确定性,西方经济学微观第3章 2,一、基数效用论边际效用分析法,1.效用U（Utility）：消费者从商品消费中得到的满足程度。,满足程度高，效用大；满足程度低，效用小。效应与使用价值无关。,消费者需求某种商品的目的是为了得到满足。,西方经济学微观第3章 3,萨缪尔森的幸福方程式：,欲望是一种缺乏的感觉与求得满足的愿望，是不足之感与求足之愿的统一。或者说，是想要得到而又没得到某种东西的一种心理状态。,幸福方程式中，假定欲望既定，这样幸福就取决于效用大小了。研究消费者行为也就是要研究效用问题了。,西方经济学微观第3章 4,案例一：对效用的理解最好吃的东西,免子和猫争论，世界上什么东西最好吃。免子说“世界上萝卜最好吃。”猫不同意，说，“世界上最好吃的东西是老鼠。”免子和猫争论不休，跑去请猴子评理。猴子大笑起来：“瞧你们这两个傻瓜蛋，连这点儿常识都不懂！世界上最好吃的东西是什么？是桃子！”,说明效用特点（1）：效用完全是个人的心理感觉。偏好不同决定对同一商品效用的不同评价。,西方经济学微观第3章 5,案例二：对效用的理解傻子地主,某地闹水灾，洪水吞没了土地和房屋。一棵大树上，地主和长工聚集到一起。地主紧抱一盒金子，长工提着一篮面饼。几天过去，四处仍旧是白茫茫一片。长工饿了就吃几口面饼，地主饿了却只有看着金子发呆。地主舍不得用金子去换面饼，长工不愿把饼白送给地主。又几天过去，大水退走。长工爬到树下，地主却永远留在树上了。,说明效用特点（2）：效用因时因地而异。,西方经济学微观第3章 6,案例三：对效用的理解宝石和木碗,一个穷人家徒四壁，头顶一只木碗四处流浪。一天，穷人上渔船帮工。不幸遇到特大风浪，穷人幸免遇难，被海水冲到一个小岛。岛上的酋长看见穷人头顶的木碗，感到新奇，便用一口袋宝石换走木碗，派人把穷人送回家。一个富人听到穷人的奇遇，心中暗想，一只木碗都能换回这么多宝贝，如果我送去很多可口的食物，该换回多少宝贝！”于是，富翁装了满一船山珍海味和美酒，找到小岛。酋长接受了富人送来的礼物，品尝之后赞不绝口，声称要送给他最珍贵的东西。富人心中暗自得意。一抬头，富人猛然看见酋长双手捧着的“珍贵礼物”，不由得愣住了！,说明效用特点（3）：物以稀为贵效用与其实际价值无关。,西方经济学微观第3章 7,2.两种效用理论,基数效用（cardinal utility）：效用的大小可用基数（1，2，3，）表示，可计量并加总。,序数效用（ordinal utility）：效用无法计量、不能加总，只能用序数（第一、二、三）来表示出满足程度的高低与顺序。,基数效用论采用的是边际效用分析法。,序数效用论采用的是无差异曲线分析法。,西方经济学微观第3章 8,3.总效用TU与边际效用MU,总效用TU（Total Utility）：从某商品消费总量中得到的总的满足程度。,例：消费量 边际效用MU 总效用TU 0 0 0 1 30 30 2 20 50 3 10 60 4 0 60 5-10 50,边际效用MU（Marginal Utility）：每增加一单位商品（最后一单位）所增加的满足程度。,西方经济学微观第3章 9,4.总效用TU与边际效用MU的关系,TU,Q,TU,MU,Q,当MU 0,TU;,MU,F,F,当MU 0,TU;,当MU=0,TU最高点，总效应达到最大。处于、的拐点,西方经济学微观第3章 10,5.边际效用递减规律（Law of Diminishing Marginal Utility）,数学表述：,在一定时间内，在其他商品的消费数量保持不变的条件下，随着消费者对某种商品消费量的增加，消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用增量即边际效用是递减的。,由（德）Gossen（1810-1858）在论人类交换规律的发展及人类行为的规律（1854年）中所提出。称为“戈森第一定律”,西方经济学微观第3章 11,解释,生理原因：兴奋度递减。心理原因：人性。物品本身用途多样性：经济合理性原则,消费者总将第一个单位用在最重要用途，第二单位的用在次要用途。,西方经济学微观第3章 12,6.货币的边际效用,如同商品一样，货币也具有效用，也适用边际效用递减规律：随着货币量的不断增加，其边际效用递减。,消费者用货币购买商品，就是用货币效用去交换商品效用。,Marshall采用作为效用单位，假定货币边际效用不变。理由：1.货币的价值由国家以法律确定，并保持不变；2.在收入足够高时，每次支付的货币足够小时，这一假定近似地成立。,富人的钱不值钱，穷人的时间不值钱。,西方经济学微观第3章 13,7.基数效用论的消费者均衡,假设前提：消费者偏好既定消费者收入既定商品价格既定,或者：消费者应使购买各种商品的边际效用与价格之比相等，且等于货币的边际效用。,消费者购买各种商品，应使最后一元钱所带来的效用都相等。,消费者效用最大化原则：,西方经济学微观第3章 14,简单的两种商品均衡条件,P1：商品X1的价格P2：商品X2的价格Q1：商品X1的数量Q1：商品X2的数量,MU1：商品X1的边际效用MU2：商品X2的边际效用I：消费者收入MUm：每元钱的边际效用,随着消费者收入提高，货币的MUm 越来越小；假设商品的MU 不变，则可以承受的商品价格会较高。,西方经济学微观第3章 15,两种商品均衡条件的解释,说明：对于消费者，同样一元钱购买商品X1的边际效用商品X2的边际效用。,这样：理性消费者就会调整这两种商品的购买量：减少商品1，增加商品2。,意味者：总效用会增加。直到两种商品的边际效用相等时，才能获得最大效用。,西方经济学微观第3章 16,8.需求曲线向右下方倾斜,价格P与需求量呈反方向变动；边际效用递减消费量增加，愿意出价递减。,任一商品，随着需求或消费量增加，MU递减。为保证MU/P恒等于MUm，价格要与MU的递减同比例。,西方经济学微观第3章 17,价值悖论,必需品（水）的市场价值很低，很少能交换到任何东西。奢侈品（钻石）使用价值不如水，但市场价格很高，可以大量交换其他物品。,钻石很稀少，边际效用远大于水。其价格水。,价格不反映商品总效用，而是反映其边际效用。,比较一下价值规律与供求规律。,西方经济学微观第3章 18,9.消费者剩余,消费者剩余：消费者愿意支付的价格与实际支付价格之差。,边际效用递减，消费者愿意支付的价格逐步下降。但，消费者购买商品时，是按实际市场价格支付。,是消费者的主观心理评价。反映消费者通过购买商品所感受到的福利。,或者：消费者剩余指消费某种商品所获总效用与为此花费的货币总效用的差额。,西方经济学微观第3章 19,消费者剩余的求解,Q,消费者剩余,Q0,A,B,P0,O,P,令需求函数P=f(Q)，价格P0时，消费者的需求量为Q0。,消费者愿意支付总金额消费者实际支付总金额,消费者剩余需求曲线以下、市场价格线之上的面积,西方经济学微观第3章 20,扩展与小结,1、基数效用论兴起于20世纪20年代的英国。当时的英国贫富悬殊，社会矛盾激化。庇古和马歇尔等人提出福利价值观，认为政府的目标是实现福利最大化。2、边沁的“功利主义”原则是福利经济学的哲学基础。边沁认为人生的目的都是为了使自己获得最大幸福，社会的目标是实现“最大多数人的最大幸福”。3、主要观点：（1）国民收入总量越大，社会经济福利就越大；（2）国民收入越是均等化，社会经济福利就越大。4、福利经济学属于规范经济学。,西方经济学微观第3章 21,1消费者偏好序数效用论认为，效用只能根据偏好程度排列出顺序。即消费者能对可能消费的商品进行先后排列。,二、序数效用论无差异曲线分析法,第一，完全性。可以明确比较和排列不同商品组合。要么AB。,第二，可传递性。如果AB，BC，那么AC。,第三，非饱和性。对每一种商品的消费都不会达到饱和点。对任何商品，总认为多比少好。,理性消费者的三大基本偏好,西方经济学微观第3章 22,无差异曲线：X1、X2两种商品的不同组合，却给消费者带来相同效用的曲线。,X2商品,X1商品,U,无差异曲线向右下方倾斜,无差异：线上任何一点X1与X2的不同组合，给消费者所带来的效用相同。,2.无差异曲线 indifference curves,西方经济学微观第3章 23,X2商品衣服,X1商品食品,U0,处于同一条无差异曲线上的两个点：两种商品的组合不同，但效用水平相同,A,D,效用保持不变,减少X1，增加X2减少X2，增加X1,X1，X2分别为商品1和商品2的数量；U0是常数，表示某个效用水平。,西方经济学微观第3章 24,3.无差异曲线的特征,（1）向右下方倾斜，斜率为负。,（3）同一平面上有无数条无差异曲线。不能相交,实现同样满足程度，增加一种商品，必须减少另一种。,同一曲线代表相同效用，不同曲线代表不同效用。,（2）凸向原点,离原点越近，代表的满足程度越低，效用越低；高位的无差异曲线的商品组合量大，效用越高。,西方经济学微观第3章 25,4.边际替代率 MRS(MRCS)(RCS)(Marginal Rate of Substitution of Commodities),商品的边际替代率：效用不变，增加一单位某商品，需放弃的另一商品量。,某条效用曲线方程可以看作是X1、X2的方程。写为X2f（X1）其某点斜率为其方程的导数商品边际替代率该点斜率绝对值,西方经济学微观第3章 26,商品边际替代率递减规律,商品边际替代率递减规律：消费两种商品，效用不变，一商品量连续增加，所需放弃的另一商品量递减。,原因：拥有量较少时，偏爱程度高；拥有量较多时，偏爱程度较低。消费增加，想要获得更多这种商品的愿望减少，愿意放弃的另一商品量会越来越少。,边际替代率递减，意味着无差异曲线的斜率绝对值越来越小，其曲线必定凸向原点。,与边际效用递减规律相似,西方经济学微观第3章 27,边际替代率与边际效用的关系,任意两商品的边际替代率等于该两种商品的边际效用之比。,证明：既定效用水平不变，即：U（X1,X2）常数U0X1与X2变动（X1变动量为dX1，X2变动量为dX2）后，维持效用不变。即效用增量 dU=0。,西方经济学微观第3章 28,5.无差异曲线的特例MRS不递减,（1）完全替代：两种商品之间的替代比例固定不变。,无差异曲线是一条斜率不变的直线。MRS12常数，,例如：在某消费者看来，一杯牛奶和一杯咖啡之间是无差异的，两者总是可以以1:1的比例相互替代。,西方经济学微观第3章 29,（2）完全互补。,完全互补：两种商品必须按固定不变的比例配合同时被使用。,无差异曲线为直角形状。边际替代率为0（平行于横轴）或为（垂直于横轴）。,例如，一副眼镜架必须和两片眼镜片同时配合，才能构成一副可供使用的眼镜。,西方经济学微观第3章 30,（3）垂直无用商品,没有多大用处的商品与有用商品。尿布的用处不大。不论消费多少，都不会增加效用。而增加食品则可以增加效用。,食品,尿布,U1,U2,U3,西方经济学微观第3章 31,（4）倾斜有害商品,在有害商品与普通商品之间。消费越少的这种有害商品，消费者效用越大。食品在Q2上，可以观察到。,食品,过期牛奶,U1,U2,U3,Q1,Q2,Q3,西方经济学微观第3章 32,三、预算线 消费可能线 Budget Line,1.预算线：收入与商品价格既定，消费者所能购买到的两种商品最大数量的组合线。,X2（衣服）,0,A,B,X1（食品）,A点，全部买X1，无法买X2；B点，全部买X2，无法买X1。,在预算线上的每一点，X1X2两种商品组合不同，但支出相等。,西方经济学微观第3章 33,2.预算线方程,I表示消费者的既定收入两种商品分别为X1和X2商品价格分别为P1和P2,B,A,O,预算线方程,X2,X1,P1X1+P2X2=I,西方经济学微观第3章 34,3.预算线的移动,（1）平行移动I变，P不变。收入减少，消费可能性线向左下方平行移动。收入增加，消费可能性线向右上方平行移动。,（2）I不变，两种商品的P同比例变动：上升，消费可能性线向左下方平行移动。下降，消费可能性线向右上方平行移动。,X2,X1,西方经济学微观第3章 35,（3）预算线的旋转。,I不变，其中一种商品P变化,X2价格上升,X1商品价格不变,X1商品价格下降,X1商品价格上升,X2价格不变,X2价格下降,X1,X1,X2,X2,西方经济学微观第3章 36,四、序数效用论消费者均衡的条件,无差异曲线与消费可能线合在一个图上；,E,收入既定，预算线必与无数条无差异曲线中的一条相切；切点：实现了消费者均衡效用最大化。,1.最优购买行为（商品组合）条件：第一，带来最大效用。第二，位于给定预算线上。,X1,X2,西方经济学微观第3章 37,如果U与AB两条曲线相交（F，G），则是以较多的钱实现较低的满足程度,U2,E,U3,U1,M,N,B,A,F,G,O,无差异曲线与消费可能线相切时，商品的组合（M，N），是消费者在既定支出水平上（AB）所能实现的最大化效用（U2）,2.解释,U1U2，但无法实现。,X1,X2,西方经济学微观第3章 38,3.消费者均衡的条件,切点E，无差异曲线和预算线的斜率相等。,效用最大化（最优商品组合）均衡条件：预算约束下，MRS等于两商品价格比。,西方经济学微观第3章 39,应用：配给制度是混蛋制度,U2,E,U1,M,N,B,A,C,O,X1,X2,M1,N1,若X1的配给为M1，则必须购买N1数量的X2。效用水平下降到U1,市场下，在E点消费,现实分析：大学招生是一种配给。有钱也上不了学，除非通过高考这种排队系统。人们只好多购买其它商品。比如：住房等。,西方经济学微观第3章 40,知识扩展,20世纪30年代，基数论出现大量的批判之声。1、罗宾斯等人认为，经济理论应当排除价值判断；效用不可计量；个人是本人福利的最好评判者。社会福利是个人福利的集合。2、希克斯等人主张关注生产和交换问题，应当摒弃收入分配问题。经济学重点是效率而不是公平。3、提出“补偿原则”。认为只要所得者之所得大于所失者之所失，资源配置就是合理的。4、阿罗“不可能定理”如果众多的社会成员具有不同的偏好，而社会又有多种备选方案，那么在民主的制度下不可能得到令所有的人都满意的结果。,西方经济学微观第3章 41,五、价格和收入变化对消费者均衡的影响,偏好、收入、其他商品价格不变，某商品价格变动引起消费者均衡点移动的轨迹。,1.价格-消费曲线,E1,E2,E3,O,A,X2,X1,U3,U1,U2,价格消费曲线,价格消费曲线的推导,1,2,B,3,西方经济学微观第3章 42,2.消费者需求曲线,价格-消费曲线上的三个均衡点E1、E2和 E3上，都存在价格与需求量的一一对应关系。,E1,E2,E3,O 1 2 B3,A,X2,X1,U3,U1,U2,价格消费曲线,E3,O 1 2 3,P123,X1,把每一个P1数值和相应均衡点上的X1数值，绘制在商品价格-数量坐标图上，便可得到单个消费者的需求曲线。,西方经济学微观第3章 43,3.收入-消费曲线,收入-消费曲线：偏好和价格不变，收入变动引起效用最大化的均衡点的轨迹。,O,E1,B,E2,E3,A,X2,X1,U1,U2,收入消费曲线,U3,随着收入增加，预算线AB外移形成三个不同的消费者效用最大化均衡点E1、E2和E3。可得到无数个这样的均衡点的轨迹，便是收入消费曲线。,1 2 3,I1 I2 I3,西方经济学微观第3章 44,4.恩格尔曲线,恩格尔曲线：消费者在每一收入水平对某商品的需求量。,收入消费曲线反映了收入和商品需求量之间的对应关系。以商品1为例，,I,O,X1,恩格尔曲线,收入I1时，需求量为1；收入增加为I2时，需求量为2；收入增加为I3时，变动为3,把对应的收入和需求量的组合,描绘在相应坐标图中，便可得到恩格尔曲线。,西方经济学微观第3章 45,恩格尔曲线来区分必需品、奢侈品和劣等品,恩格尔曲线斜率为正，是正常品，即需求量随收入增加而增加。,需求量增加比例收入增加比例，收入弹性1，为“必需品”。,需求量增加比例收入增加比例，收入弹性1，为“奢侈品”。,恩格尔曲线斜率为负，是“劣等品”。收入弹性为负，,西方经济学微观第3章 46,六、替代效应和收入效应,1.替代效应和收入效应商品价格变化引起需求量变化，可以分解为收入效应和替代效应。,收入效应：价格变动引起实际收入变动，导致需求量的变动。,替代效应：价格变动引起相对价格变动，进而引起其对其他商品的替代，所导致的需求量变动。,引起效用水平变化。表现为均衡点从一条无差异曲线移动到另一条无差异曲线。,不改变效用水平。,西方经济学微观第3章 47,2.正常物品的替代效应和收入效应,正常物品：替代效应与收入效应均使需求量与价格反方向变动，需求曲线向右下方倾斜。,补偿性预算线：平行于新的预算线并切于原有的无差异曲线的补偿（充）性预算线。,补偿性预算线是一种分析工具，假设增减货币收入，维持实际收入不变、从而维持原效用水平不变。,如：在商品价格下降引起实际收入提高时，假设可取走一部分货币收入，以使消费者的实际收入维持原有的效用水平。,西方经济学微观第3章 48,正常物品的总效应与价格反向变动。替代效应和收入效应与价格都成反向变动。,O,替代效应,收入效应,总效应,B,A,F,G,X1,U2,U1,a,b,c,X2,商品X1价格下降时，替代效应使需求量增加为,收入效应使需求量增加,商品1价格下降的总效应,西方经济学微观第3章 49,3.劣等品（一般低档物品）的替代效应和收入效应,劣等品的替代效应：需求量与价格反向变动。,O,替代效应,收入效应,总效应,B,A,F,G,X1,U2,U1,a,b,c,X2,但替代效应大于收入效应。,一般劣等品总效用：需求量与价格反向变动。,收入效应：需求量与价格呈正向变动。,西方经济学微观第3章 50,4.吉芬物品的替代效应和收入效应,吉芬物品的替代效应：与价格成反向变动收入效应：与价格同向变动,吉芬物品是一种特殊的低档物品,O,替代效应,收入效应,总效应,B,A,F,G,X1,U2,U1,a,b,c,X2,收入效应替代效应总效应：与价格成同向变动。,西方经济学微观第3章 51,不同商品的价格变化与替代和收入效应,西方经济学微观第3章 52,七、从单个消费者到市场的需求曲线,市场需求：一定时期内，在不同的价格下，市场中所有消费者对某种商品的需求数量。,假定在某一商品市场上有n个消费者，他们都具有不同的个人需求函数。i=1，2，n,已知某商品的个人需求曲线是P=-1/6Q+5，若市场上有100个相同的消费者，求市场需求函数。【解答】Q=306P D100Q3000600P,西方经济学微观第3章 53,从单个消费者的需求表到市场需求表,西方经济学微观第3章 54,八、不确定性uncertainty和风险risk,1.不确定性：在事先不能知道自己的某种决策结果。只要可能结果不止一种，就会产生不确定性。,在知道某种可能结果时，如果还知道各种可能结果发生的概率probability，则称这种不确定性为风险。,初始货币财富100元。面临是否购买某种彩票的选择。彩票购买支出5元。中彩的概率为2.5%，可以得到200元的奖金；不中彩的概率为97.5%。决定：不购买彩票，可以稳妥持有100元初始货币财富。购买彩票，中彩会拥有295元。不中彩，只有95元。,西方经济学微观第3章 55,2.彩票的不确定性 Lottery,购买彩票有两种可能结果：中与不中。（1）拥有财富W1；概率p，0p1；（2）拥有财富W2，概率为1-p。这张彩票可表示为：L=p，(1-p)；W1，W2。简单表示为：L=p；W1，W2。,即彩票：p=2.5%，1-p=97.5%；W1=295元，W2=95元。L=2.5%；295，95,比如：持有100元的初始货币财富。彩票的购买成本支出是5元。中彩概率为2.5%，可得到200元奖励；会拥有295元 不中彩概率为97.5%，得不到奖励。只持有95元,西方经济学微观第3章 56,3.彩票的期望值效用无风险的,消费者面临彩票L=p；W1，W2彩票的期望值，即,彩票L=2.5%；295，95的期望值：2.5%29595（12.5%）100 100元的初始货币财富,假定消费者在无风险条件下可以持有的确定的货币财富量等于彩票的期望值，即,西方经济学微观第3章 57,4.彩票的期望效用函数有风险的,每个消费者对待风险的态度存在差异，各自的行为选择不一样。但是，追求的目标都是为了得到最大的效用。,期望效用函数:消费者在不确定条件下可能得到的各种结果的效用的加权平均数。,在不确定的情况下，必须事先作出决策，以最大化期望效用。,冯.诺曼-摩根斯顿效用函数：von Neumann-Morgenstern utility function,效用期望值,西方经济学微观第3章 58,5.风险态度,风险回避者的效用函数U(W),O,pU(W1)+(1-p)U(W2),UpW1+(1-p)W2,B,A,W2,pW1+(1-p)W2,W1,U(W1),U(W2),U(W),W,U(W),（1）实际中，大多数消费者都是风险回避者Risk averter,风险回避者的效用函数是严格向上突出的,效用函数,无风险的有风险的,西方经济学微观第3章 59,（2）风险爱好者的效用函数 Risk lover,W2,W1,O,pU(W1)+(1-p)U(W2),UpW1+(1-p)W2,B,A,pW1+(1-p)W2,U(W1),U(W2),U(W),W,U(W),风险回避者的效用函数是严格向下突出的,无风险的有风险的,西方经济学微观第3章 60,（3）风险中立者的效用函数,O,pU(W1)+(1-p)U(W2),UpW1+(1-p)W2,A,W2,pW1+(1-p)W2,W1,U(W1),U(W2),U(W),W,U(W),风险回避者的效用函数是线性的,无风险的=有风险的,Risk neutral,西方经济学微观第3章 61,6.保险 Insurance,面临风险，风险回避者愿意放弃一部分收入去购买保险。如何确定保险购买支出量？,初始财富W，可能遭受意外的损失L，意外发生概率为p，购买保险支出为S（safe）。,一般，如果支付的保险金额财产的期望损失，消费者就会购买保险，使其在遭受可能的损失时得到全部补偿。,西方经济学微观第3章 62,消费者支付的保险金额等于财产的期望损失,风险回避者:确定的、财产期望值的效用水平风险条件下的财产的期望效用。愿意购买保险。,投保后，拥有的稳定财产量风险条件下的财产期望值,尽管投保并没有改变财产期望值，但投保后消除了风险，可以获得稳定收入。,