《每日市场资讯》PPT课件.ppt

每日市场资讯,2012年01月19日,一、重大数据或新闻二、人民币汇市 1、美元兑人民币市场 2、远期结售汇牌价 3、海外NDF市场报价三、利率市场 1、Libor/Hibor牌价 2、美元CMS走势 3、欧元CMS走势,四、国际汇市 1、昨日汇价 2、技术分析和操作策略 3、各国利率一览 4、汇市热点与评论五、黄金市场六、其他市场动态,目 录,重大数据或新闻（一）,国际金融界消息人士周三表示,国际货币基金组织(IMF)正在寻求筹集6,000亿美元新资金,用于帮助受欧元区债务危机冲击的国家,但一些国家坚称欧洲必须首先采取更多行动来支撑其受困成员国.IMF表示,将需要5,000亿美元用于向有需要的成员国放贷.IMF董事会周二就此事召开会议,一位出席该会议的消息人士告诉路透,IMF还需要1,000亿美元作为“缓冲资金”.消息人士指出,IMF估计若全球经济情况大幅恶化,未来两年全球将有1万亿(兆)美元的融资缺口.这项新数据出炉之际,适逢20国集团(G20)代表周三聚集在墨西哥,初步讨论如何提振IMF救助能力,因关于欧债危机的疑虑已更形恶化.美国12月工业生产增速为一年来最快,1月美国房屋建筑(营建)商信心亦攀升至四年半最高水平,暗示楼市开始复苏,这进一步证实在新的一年里经济步伐更加坚实.通胀压力仍然受控,批发物价上月下滑,给予美国联邦储备理事会(美联储,FED)在上半年应对增长下滑的空间.美联储称,美国12月工业生产较前月成长0.4%.美国股市大体忽略上述数据,但受IMF将增资的乐观预期以及高盛优于预测的业绩提振上涨,美国公债价格下跌.希腊与债权人就债券互换协议进行新一轮谈判,随着希腊日益逼近无序违约的边缘,谈判双方背负着越来越大的压力,必须在此之前消弭分歧.经过两个多小时的会议后,双方除了表示周四继续磋商之外,再没有多谈什么.希腊必须在几天内达成协议,以避免3月债务到期时出现违约的局面.他们在努力打破分歧,明天将继续谈判,一位消息人士告诉路透.,世界银行大幅调降经济增长预估,预计全球经济2012年将扩张2.5%,2013年将成长3.1%,远低于6月时均为3.6%的增速预估.尽管发展中国家的经济增速将会继续高于发达经济体,但世行也把对发展中国家2012和2013年经济增长预估分别从6.2%和6.3%调降至5.4%和6%.世行警告称,发展中国家应为经济增长减缓做准备,这部分要归因于欧债危机.评级机构惠誉的一名高级主管表示,惠誉可能将意大利评级调降两个级距.“评级下调两个级距是可能的选择之一,”惠誉意大利企业与关系管理高级主管表示,“委员会将根据再融资水平和经济增长措施评定意大利的评级.标准普尔欧洲债信分析师称,即便经济衰退影响德国,该国今年AAA的主权债信评级也没有下调的风险.欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对媒体表示,ECB正在研究其备受争议的公债购买计划的备选方案,但未决定任何替代政策工具.评级机构穆迪将印度尼西亚债信评级从Ba1上调至投资级别Baa3,新的评级可望为印度尼西亚吸引到更多资金流入.评级上调将有助削减印度尼西亚借款成本,并缩窄了该国与巴西、俄罗斯、印度及中国等其它金砖国家的评级差距.今年初外界已对穆迪此举有所预期.惠誉确认台湾的长期外币及本币发行人违约评等(IDR)分别为A+和AA-.惠誉并确认短期外币IDR为F1,国家上限评等为AA.展望为稳定.,重大数据或新闻（二）,中国去年12月外商直接投资(FDI)同比下降12.73%,为连续第二个月下滑,欧美经济增长乏力导致其跨国投资减少.不过,去年全年FDI则再创历史新高,且预计今年亦将保持快速增势.商务部数据显示,2011年12月全国实际使用外资金额122.42亿美元;全年实际使用外资金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%.2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.楼市调控效果进一步显现.2012年在调控不放松的基调下,房价料将进一步下行.国家统计局公布,去年12月70个大中城市中,新建商品住宅价格环比下降的城市增至52个,较上月增加3个,持平的城市有16个;同比价格下降的城市达9个,比11月份增加了5个.巴西央行将指标利率从11.00%调降至10.50%,连续第四次降低借款成本,以保护疲弱的经济复苏.此前接受路透访问的31位分析师均预期该央行将会降息50个基点,延续从8月开始的宽松政策周期.高盛第四季获利下滑56%,因交易和投资银行部门营收锐减,但由于削减成本以及纳税减少,该银行的业绩表现仍优于预期,推动其股价走高.高盛公布第四季获利9.78亿美元,每股获利(EPS)为1.84美元,低于上年同期的22亿美元及3.79美元.汤森路透I/B/E/S数据显示,分析师平均预计高盛第四季EPS为1.24美元.尽管高盛当季营收较上年同期的86亿美元下滑30%至60亿美元,但该行采取措施降低费用,税负较上年同期减少.,重大数据或新闻（三）,中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三小幅收升.近期多空消息繁杂,人民币亦处于区间波动,客盘需求则成为左右市场的主导因素.此前中国经济数据提振市场信心,激励欧元等非美货币上扬.但目前投资者又将焦点重回欧洲,葡萄牙公债标售、希腊重启债务重整的谈判等事件备受关注.前景不明朗,汇价亦未走出趋势性行情.境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水280点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3400元.以下为上一交易日人民币兑美元主要报价以及中间价:收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价-6.3120 6.3084 6.3188 6.3205 6.3250 6.3150以下为收盘时离岸市场人民币报价:今日 上日 NDF一年期人民币/美元 6.2800/50 6.3030 香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2825/95 6.2960,美元兑人民币市场,美元兑人民币走势图,人民币走势10分钟图,日线：黑线-境内人民币即期报价；红线-海外人民币即期报价,人民币远期价格走势图,红线为海外1年期NDF直接价格参考;黑线为国内1年期直接价格参考;蓝线为海外1年期DF直接价格参考,人民币远期升值幅度走势图,人民币一年期远期贴水与即期汇率百分比（即一年远期升值幅度）日线图,远期结售汇牌价,注意：以上数据，仅供参考！,人民币NDF市场报价,注意：以上数据，仅供参考！,LIBOR/HIBOR利率,注意：以上数据，仅供参考！,美元2年/30年CMS利率走势,红-美元30年掉期利率 黑-美元2年掉期利率 灰-二者差值,欧元2年/30年CMS利率走势,红-欧元30年掉期利率 黑-欧元2年掉期利率 灰-二者差值,昨日汇价,附注：昨日收盘价是纽约汇市2130 GMT报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算,今日即期结售汇报价,注意：以上数据，仅供参考！,单位：人民币/100外币,技术分析与操作策略,=EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD EUR/GBP EUR/JPY GBP/JPY USD/CAD AUD/USD=阻力 1.2978 77.56.9525 1.5580.8422 99.36 120.15 1.0320 1.0507 1.2967(77.37).9495 1.5526.8410 99.15 119.75 1.0284 1.0497 1.2946 77.14.9463 1.5500.8376 99.00 119.35 1.0253 1.0458(1.2882)76.88.9443(1.5455).8354(98.95)(119.20)1.0188(1.0452)支撑 1.2834 76.55.9366 1.5397.8305 98.18 117.30 1.0104 1.0355 1.2800 76.30.9358 1.5345.8282 97.66 117.00(1.0070)1.0303 1.2778 76.22.9328 1.5327.8255 97.53 116.85 1.0052 1.0288 1.2624 75.32.9316 1.5312.8240 96.85116.00 1.0028 1.0232STRAT/SHORT SHORT POSS SHORT SELL SHORT SHORT LONG SHORT入场 1.2775 76.95 SELL 1.5490 HIGHER 98.23 119.90 1.0140 1.0382=,技术术语说明,技术分析与操作策略备注,建议/入场位=目前或未来操作策略及入场点位BUY=在.买入BUY DIPS=逢低买入 POSS BUY DIP=可能有逢低介入机会 LOOK TO BUY=侯低位买入SELL=在.卖出SELL RALLIES=逢高抛售POSS SELL RALLIES=可能有逢高抛售机会 POSS LOOK TO SELL=可能应逢高抛售 LOOK TO SELL=侯高位抛出SHORT/Sell=（已）在.做空（建短仓）LONG/Buy=（已）在.做多（建长仓）LONG/SHORTS FAVORED=建议做多（建长仓）/做空（建短仓）STAND ASIDE=观望SHORT STOPPED=终止做空（短仓）LONG STOPPED=终止做多（长仓）=目标位，()=止损位,主要国家利率及央行行动前瞻,经济数据 香港公布2011年10-12月失业率数据 英国12月国Nationwide消费者信心指数.澳洲12月就业人数/失业率/就业参与率/全职就业人数.欧元区11月经常帐.美国12月房屋开工/建筑许可;美国12月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.美国12月实质所得;美国1月14日当周初请失业金人数.美国费城联邦储备银行公布1月制造业指数;美国克利夫兰联邦储备银行12月CPI.重要事件 德国央行委员Andreas Dombret讲话.欧洲央行总裁德拉吉讲话.欧洲央行(ECB)发布月报.法国央行总裁诺亚及副总裁Anne Le Lorier讲话.欧洲央行/欧盟执委会/IMF就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会.挪威央行总裁奥尔森讲话.德国总理梅克尔与奥地利、瑞典和葡萄牙领导人会面.欧洲央行管理委员会成员魏德曼讲话.德国财政部长朔伊布勒讲话.,今日关注,欧元兑美元连升第二日,因风险承受意愿增强,此前报导称IMF的放贷能力可能提高,且惠誉淡化意大利违约的可能性.在午后交易中,欧元兑美元升0.9%,至1.2856美元,根据路透数据,日内高位在1.2863美元.欧元上涨打压美元指数下滑0.8%,至80.519,但距离周五触及的16个月高位仍只有咫尺之遥.分析：昨日,欧元继续反弹,市场风险偏好继续回升.德国和葡萄牙公债标售结果良好,缓解欧债危机的恶化效应,因银行业在去年年底自欧洲央行借得大量三年期低息贷款后,有充足资金投资国内债券.今日,西班牙和法国的公债标售,结果可能也会趋好,并支撑欧元维持在高位.但希腊和民间债权人就债务问题仍未谈拢,为希腊可能会遭遇无序违约埋下一个伏笔.此外,尽管IMF将可能会募集6000亿美元,作为放贷给受欧债危机冲击国家的资金,但资金的使用必然会附加各项条款,包括严格的财政纪律等,所以欧债危机还是远远未得到妥善解决,欧元也难以大幅上涨.我们继续维持近期观点,即欧元后市依旧偏空,初步目标为1.2530/88,但经过前期试探之后,该目标位略有一定的支撑力,建议投资者可逢高卖出欧元.,汇市热点与评论,欧元走势分析,欧元走势日线图,欧元走势10分钟图,主要货币兑人民币走势,日元,澳元,英镑,欧元,黄金市场分析,金价周三上涨,受惠于欧元走扬、美股上涨及看好国际货币基金组织(IMF)将额外增资以协助对抗欧洲的债务危机.金价在交投情况良好下连续第三天上涨,此前美国投资银行高盛公布的获利优于预期,令投资人的风险胃纳升温.美股则收升1%.但金价在去年12月下挫10%,且知名贵金属咨询公司GFMS警告持续10年的黄金牛市行情可能行将结束,令交易员保持谨慎.2108GMT,现货金升0.6%,至1,660.80美元.美国2月黄金期货收升4.30美元,至每盎司1,659.90美元.成交量与30日均值相当.现货银升0.4%,报每盎司29.25美元.现货铂金(白金)收报每盎司1,518.00美元,现货钯金收于每盎司664.23美元.分析：昨日,金价跟随欧元继续走高,前期高点1650美元的阻力位看似已成功突破.不过,近期有市场人士认为,欧洲多国信用评级骤然遭调降及持续的债务忧虑均未能进一步提振金价,这一事实表明,黄金可能接近10年牛市长跑的终点.这源于金属咨询机构Thomson Reuters GFMS的悲观报告,压制了金价的上涨动力.从技术面来看,金价在突破前期高位后,后市有进一步上扬的要求.此外,黄金期货成交量有所放大,黄金期权也有大量执行价较高的看涨期权成交,均反映了黄金做多人气正在聚集.因此,建议投资者可继续小幅买入黄金多头头寸.,国际黄金走势图,黄金走势日线图,黄金走势10分钟图,人民币黄金走势图,人民币黄金走势日线图,注：由于人民币黄金的价格由美元黄金价格与人民币汇率综合计算得到，日间价格有较大波动，此图仅供分析参考。,人民币白银走势图,人民币白银走势日线图,注：由于人民币白银的价格由美元白银价格与人民币汇率综合计算得到，日间价格有较大波动，此图仅供分析参考。,美国股市:美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因IMF寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.道琼工业指数收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点;标准普尔500指数收涨14.37点,或1.11%,至1,308.04点.Nasdaq指数上扬41.63点,或1.53%,至2,769.71点.欧洲股市:欧洲股市收盘基本持稳,连续第二天守在技术阻力水平上方,成交清淡,因投资者在避免希腊无序违约的债务重组磋商恢复后持观望态度.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.02%,报1,034.64点,日高为1,037.77点,日低为1,025.15点.英国富时100指数收涨0.15%,报5,702.37点;德国股市DAX指数收升0.34%,报6,354.57点,法国CAC-40指数回落0.15%,报3,264.93点.中国股市:中国股市沪综指收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅后,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.沪综指收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.,全球股市动态,美国债市:美国公债价格下跌,IMF有可能增资来协助缓解欧债危机下受挫的国家,使得公债的避险买盘减少.10年期公债最新价格下跌15/32,收益率报1.90%,高于周二的1.86%.较长期公债午后延续跌势,因美联储完成购买2013-2021年期间到期的46.5亿美元债券.欧洲债市:市场对德国超低收益率公债需求旺盛突显了市场的高度紧张气氛,因希腊恢复了债务磋商,以避免无序债务违约.市场关注焦点转至西班牙,该国周四将最多标售45亿欧元较长期公债,上周西班牙标售的较短期公债获得强烈需求.西班牙10年期公债收益率大致持稳于5.46%.德债期货从139.38的低点反弹,日内上扬19个跳动点,报139.87,距上周创下的纪录高位140.23不远.中国债市:中国银行间债市周三现券收益率盘整.资金面一度已经山穷水尽,机构忙于借钱准备春节备付,几乎无暇顾及债券交易,但在央行逆回购纾困以后,债市抛压减弱,买气略有回升,收益率稳中有降.鉴于近期政策面淡静,且春节假期也逐渐临近,机构交易意愿渐低,预计春节前将延续清淡的市况.在央行连续两日逆回购注资后,市场流动性依然捉襟见肘,机构甚至等不及明日即将进行的逆回购招标.两名消息人士周三透露,中国央行稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.剩余期限近10年的固息国债110019的最新双边报价为3.40%/3.37%,上日尾盘报3.42%/3.3900%.,全球债市动态,原油期货走势图,美国原油期货走势日线图,农产品期货走势图,黑线-小麦；橙线-大豆；绿线-玉米,国际油市市场:美国原油期货小幅下滑,因全球需求恐疲弱的前景打压油价,虽有消息称Hovensa在St.Croix的一家大型炼厂下月将关闭,该消息推动汽油期货大涨,限制了原油价格跌势.纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货下跌0.12美元或0.12%,报每桶100.59美元.国际基本金属市场:期铜在两个半月高位附近守稳,受欧元兑美元两天来的涨势推动,尽管在本周希腊举行债务重组关键一轮谈判之际市场风险偏好下降.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨35美元,收报每吨8,235美元,距前一交易日触及的高点8,262美元不远,后者为去年10月底以来的最高水平.纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜升2.30美分,报每磅3.7525美元,在前一交易日触及的两个半月高位3.7590美元附近仍保持动能.,其他市场动态,谢 谢！,